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基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1226 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
stata统计分析与应用PPT操作指南（适合初中级操作者）2 个回复 - 3258 次查看 里面包含stata数据处理。stata作图、stata方差分析、stata聚类分析、stata因子分析和主成分分析、stata时间序列分析、stata面板数据分析、stata非线性数据分析等共13个PPTstata教学PPT，比较适合初学者及中级使用者观 ...2017-9-23 13:01 - 逸仙传奇 - 现金交易版
可直接操作的stata命令【总结版】- 可私人定制44 个回复 - 18211 次查看 内容：主要是根据自己学习与写作过程中的实际需要，总结的一些stata命令，均经过多次试错和调整，根据个人所需、修改部分变量后可直接跑stata； 对象：适合stata初学者，适合速成； 其他：可私人订制。 ...2014-5-8 11:25 - cactus90 - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
面板数据stata处理步骤介绍（时间效应、内生性、面板数据处理）5 个回复 - 2605 次查看 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍2020-12-22 14:40 - 小确幸ssm - 现金交易版
Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图
69 个回复 - 54207 次查看 Stata绘图（一） | 按个体绘制变量的时间变化图 作者：Mark D. Chatfield 来源：《The Stata Journal》Vol. 18 No.3 改编者：石器时代的大菠萝 摘要：在研究时间序列与面板数据时，把随时间变化的每个个体数 ...2020-3-19 01:58 - 石器时代的大菠萝 - Stata专版
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Stata基本操作汇总——时间序列专项
376 个回复 - 150880 次查看 上周有幸在课堂上老师让我给同学讲些时间序列的基本问题，方法和操作，自己花了一周的时间做了一份ppt，并同时用Eviews和Stata两种软件进行了演示，因此这周和大家的分享的是我的这份课件。 下面是我的课程框架： ...2014-6-17 22:04 - crystal8832 - Stata专版
376 个回复 - 150880 次查看 上周有幸在课堂上老师让我给同学讲些时间序列的基本问题，方法和操作，自己花了一周的时间做了一份ppt，并同时用Eviews和Stata两种软件进行了演示，因此这周和大家的分享的是我的这份课件。 下面是我的课程框架： ...2014-6-17 22:04 - crystal8832 - Stata专版
stata时间序列门限回归thresholdreg包
3 个回复 - 1651 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
3 个回复 - 1651 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51592 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51592 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1419 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA1 个回复 - 1451 次查看 tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA tvar:手把手教你如何获取时间序列中的脉冲函数 in STATA [/backcolor] 1.移动平均与ARMA模型.mp4 2.脉冲响应函数.mp4 3.向量自回归过程.mp4 4.VAR的 ...2020-1-12 17:49 - Mujahida - 现金交易版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？
24 个回复 - 59896 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
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stata门槛模型在xthreg如何添加 个体与时间双固定 命令是什么
11 个回复 - 7911 次查看 本人一直有困惑，门槛回归代码 xthreg y x1 x2,rx(A) qx(B) thnum(2) bs(1000 1000) trim(0.01 0.01) grid(100) vce(robust)，这个指令只是说固定效应1、如果想做个体固定，或个体+时间双固定那么指令是什么呢？(有些 ...2020-1-3 11:42 - 好大风 - Stata专版
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时间断点回归 McCrary 检验stata操作
1 个回复 - 705 次查看 常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数据回归，有些也是用年度数据回归的，按理说，如果是时间断点那么驱动变量就不可能连续，但是我可以画出断点 ...2022-2-25 20:21 - 魏卓凡 - 灌水吧
1 个回复 - 705 次查看 常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数据回归，有些也是用年度数据回归的，按理说，如果是时间断点那么驱动变量就不可能连续，但是我可以画出断点 ...2022-2-25 20:21 - 魏卓凡 - 灌水吧
stata时间变量格式是byte，无法声明面板数据，求解！
2 个回复 - 1827 次查看 如题，我在定义year时不知道为什么出来的成了byte格式，输入xtset province, year 之后报错，options not allowed unless a time variable is specified，请问该如何解决？2021-3-11 21:10 - ds_exgss - Stata专版
2 个回复 - 1827 次查看 如题，我在定义year时不知道为什么出来的成了byte格式，输入xtset province, year 之后报错，options not allowed unless a time variable is specified，请问该如何解决？2021-3-11 21:10 - ds_exgss - Stata专版
stata去时间趋势的命令？
34 个回复 - 39962 次查看 对于仅仅存在时间趋势的变量，则使用对时间进行回归消除时间趋势，即去趋势。请问有没有现成的stata命令？2013-9-7 23:42 - primmxz - Stata专版
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请问stata里双重差分如何引入时间趋势项
4 个回复 - 1932 次查看 “上述平行趋势检验虽然基本通过，但本文仍然担忧不同行业与地区的企业绿色专利申请可能存在不同的变化趋势。鉴于此，本文分别控制了不同行业的时间趋势、不同地区的时间趋势以及这两者的情况”这是我在论文里看到的 ...2022-1-20 16:35 - lhy12343 - 新手入门区
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STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 113661 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
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求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 21142 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
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大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3856 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
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控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 17373 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
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双向固定效应 但是stata显示多重共线性，删掉了时间dummy
8 个回复 - 6770 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
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stata如何处理面板数据中时间变量是季度的情况？
15 个回复 - 20116 次查看 在做固定效应时提示string variable not allowed,数据如图所示，急求大神相助！2014-12-14 16:50 - 十二平均律 - Stata专版
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求助;如何在stata中加入时间趋势t
30 个回复 - 25394 次查看 我用的数据是从2001-2015年的，怎样加入时间趋势t，另t是从1到15的？具体代码应该怎么写？2017-12-3 20:59 - fxf123456 - Stata专版
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Stata 如何处理不连续的时间序列
6 个回复 - 12250 次查看 最近在写外汇的论文，从银行下载的外汇日数据不连续，不知道要怎么处理下2012-8-6 00:53 - naruto_zw - Stata专版
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关于stata面板回归时如何选取特定时间回归
8 个回复 - 10382 次查看 我有一个面板数据是从2007年到2017年的，在不丢弃数据的情况下我如何使用命令只回归2012至2017年的数据呢？2020-2-20 14:38 - The_Icer - Stata专版
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在stata中如何将一段时间精确匹配到另一段时间范围内
8 个回复 - 2038 次查看 各位大神好，我现在遇到了这样的问题：如下图：比如股票代码为000002的数据，我想将图二000002的13年和14年中包含在2013.12.14-2014.10.30（对应图一0000002的使时间段）这段时间内的数据都匹配进去。我按Scode、Yea ...2020-1-2 17:22 - liang95fly - Stata专版
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[求助]怎样在STATA里求时间序列的AR(1)啊,谢谢
10 个回复 - 12302 次查看 怎样在STATA里求时间序列的AR(1)啊,谢谢谢谢2007-4-25 08:50 - cestlav - Stata专版
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stata学习！ 面板很短，需要做时间平稳性分析吗
7 个回复 - 9398 次查看 天啊神啊，帮帮我吧T T，计量小白菜一个但是必须要写论文了，看陈强老师的高级stata，觉得很困难，主要是联系不起来~~~ 论文想做 分类产品出口的影响因素，但是数据限制，只有7年的数据，大概12个个体，5个解 ...2015-8-25 10:21 - chhuiyu - Stata专版
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连老师！各位朋友！国家行业时间的三维面板数据：模型选择+stata求助！
12 个回复 - 10576 次查看 连老师及各位同学 计量高手们！求助啊！ 我的数据是country industry year三维面板数据。 为了能在stata里运行，我采用了egen id=group(country industry) 然后xtset id year 其中industry变量（trade cost int ...2015-4-10 17:19 - energumen - Stata专版
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我用stata做了很多的回归，想把每个回归中的β系数提取出来做时间序列图应该怎么做
18 个回复 - 13883 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
18 个回复 - 13883 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
stata对时间数据的处理，只想保留每一年份12月31日的数据
5 个回复 - 10935 次查看 想要只保留每一年份12-31的数据，求助怎么写代码2019-8-13 17:55 - 图图是秋阳 - Stata专版
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stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4668 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4668 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata面板数据显示时间变量重复
7 个回复 - 5990 次查看 就是一份上市公司的面板数据，想要在stata设成面板数据，可是一直显示时间变量重复是应该怎么解决呀？按理说不会有重复的。小白求指导！期末很着急！谢谢各位好心人！2021-6-23 18:12 - 总是笑 - Stata专版
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stata时间序列作图问中横轴坐标设置问题求助
4 个回复 - 6479 次查看 图片如下所示，求教如何将横轴设置为每年标记一次，即2009w1 2010w1 ...2018w1 2019w1。2020-3-1 11:55 - liuererer - Stata专版
4 个回复 - 6479 次查看 图片如下所示，求教如何将横轴设置为每年标记一次，即2009w1 2010w1 ...2018w1 2019w1。2020-3-1 11:55 - liuererer - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126632 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
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stata中执行命令时总显示重复时间值
4 个回复 - 2738 次查看 初学者的困惑请各位老师指教一下：在执行xthreg命令时，总是出现要指定面板和时间变量，是指定随便一个数据中的变量就可以嘛，还是都要指定？而且year本身的时间性质怎么指定为时间变量的呢？如图，一用xtse ...2021-1-4 01:45 - 制霸天平 - Stata专版
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FE时间个体双固定模型的stata命令
9 个回复 - 6886 次查看 最近在做实证分析，但不知道FE时间个体双固定效应的stata命令怎么写，看了书和资源也不太会套用，求助各位大神帮忙，谢谢！2020-4-8 15:59 - 顾雪寄 - Stata专版
9 个回复 - 6886 次查看 最近在做实证分析，但不知道FE时间个体双固定效应的stata命令怎么写，看了书和资源也不太会套用，求助各位大神帮忙，谢谢！2020-4-8 15:59 - 顾雪寄 - Stata专版
stata如何根据时间起止生成补全观测
2 个回复 - 1993 次查看 主要目的是为了之后生成一对countrypair在2000-2008年存不存在争端的dummyvariable startyear和endyear代表在如观测1，2002-2005年都有持续争端 clear input long caseid int(startyear endyear sendercountry) ...2019-8-8 02:48 - yonglil - Stata专版
2 个回复 - 1993 次查看 主要目的是为了之后生成一对countrypair在2000-2008年存不存在争端的dummyvariable startyear和endyear代表在如观测1，2002-2005年都有持续争端 clear input long caseid int(startyear endyear sendercountry) ...2019-8-8 02:48 - yonglil - Stata专版
stata中行业与时间的哑变量怎么设置
5 个回复 - 13092 次查看 楼主计量小白，需要在固定效应模型中加入行业与时间的哑变量，但是实在不懂怎么加入以及在stata中的口令是什么，求助 stata中的数据格式是 id year y x x 1 2010 1 2011 1 ...2017-2-27 11:17 - 峨眉邈难匹 - Stata专版
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关于时间虚拟变量与一个变量（不随时间变化）的交互项在stata中的实现
7 个回复 - 7706 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
7 个回复 - 7706 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀？
3 个回复 - 3265 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
3 个回复 - 3265 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
stata面板数据加入时间效应，其他变量不显著
34 个回复 - 31760 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
34 个回复 - 31760 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
如何用stata做时间序列的季节性平滑
6 个回复 - 13645 次查看 现有时间序列数据：time，var1，var2，都是以月为单位的，我想用温特季节性指数平滑的方法把时间序列数据的季节性因素消除掉，不知道用stata是怎么实现啊？我看了tsset和tssmooth，但是还是没有弄明白？不知道哪位大 ...2012-11-25 13:44 - wangqijlu - 爱问频道
6 个回复 - 13645 次查看 现有时间序列数据：time，var1，var2，都是以月为单位的，我想用温特季节性指数平滑的方法把时间序列数据的季节性因素消除掉，不知道用stata是怎么实现啊？我看了tsset和tssmooth，但是还是没有弄明白？不知道哪位大 ...2012-11-25 13:44 - wangqijlu - 爱问频道
stata 时间序列分段求和
15 个回复 - 3046 次查看 求助大神们，在进行股票日实际波动率的估计中，我得到了5分钟的数据，要用当天5分钟的收益率的平方和作为当天的日实际波动率，但是5分钟数据是很多天连在一起的，我想问如何在所有的5分钟数据中实现分段求平方和（也 ...2013-1-6 10:29 - zaizaibob - 湖南大学经济与贸易学院
15 个回复 - 3046 次查看 求助大神们，在进行股票日实际波动率的估计中，我得到了5分钟的数据，要用当天5分钟的收益率的平方和作为当天的日实际波动率，但是5分钟数据是很多天连在一起的，我想问如何在所有的5分钟数据中实现分段求平方和（也 ...2013-1-6 10:29 - zaizaibob - 湖南大学经济与贸易学院
stata时间序列问题求助
15 个回复 - 1653 次查看 求助。现有的数据是每隔十分钟的连续30天的数据，看到书上的例子大多是定义年，月（ym）这种的，有谁可以指教下如何定义这种时间序列数据吗？ （第一次发帖，刚刚学习stata，有问的不明白的地方请指正）2015-8-18 09:56 - 老何不对 - 中国人民大学经济学院
15 个回复 - 1653 次查看 求助。现有的数据是每隔十分钟的连续30天的数据，看到书上的例子大多是定义年，月（ym）这种的，有谁可以指教下如何定义这种时间序列数据吗？ （第一次发帖，刚刚学习stata，有问的不明白的地方请指正）2015-8-18 09:56 - 老何不对 - 中国人民大学经济学院
stata 时间序列门槛回归
28 个回复 - 11234 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
28 个回复 - 11234 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
stata时间序列格兰杰检验如何输出1%、5%、10%临界值结果
2 个回复 - 2045 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
2 个回复 - 2045 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
国家特定线性时间趋势stata中如何实现？
9 个回复 - 7833 次查看 文献中看到控制固定效用时，控制了 国家特定线性时间趋势country-specific linear time trend，应该是国家虚拟变量*时间虚拟变量？stata中如何实现呢？ reg y x i.country i.year （i.country*i.year ）？2019-8-6 14:44 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
9 个回复 - 7833 次查看 文献中看到控制固定效用时，控制了 国家特定线性时间趋势country-specific linear time trend，应该是国家虚拟变量*时间虚拟变量？stata中如何实现呢？ reg y x i.country i.year （i.country*i.year ）？2019-8-6 14:44 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
stata空间计量模型，判断是空间固定效应还是时间固定效应还是双固定效应的原假设是什
17 个回复 - 15980 次查看 求问原假设到底是什么意思呢，两个都拒绝了该采用哪种效应呢？2019-7-7 15:12 - kukorochi - Stata专版
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stata 按照时间累加数据
1 个回复 - 1520 次查看 想请问一下各位，想要计算今年的值为前两年的值加今年的值，这个用stata的命令该怎么弄呢？ 比如VAR2这个变量2012年的值为var1变量2010-2012年的值相加，后面以此类推。2021-7-21 20:53 - Braty - 经济统计专版
1 个回复 - 1520 次查看 想请问一下各位，想要计算今年的值为前两年的值加今年的值，这个用stata的命令该怎么弄呢？ 比如VAR2这个变量2012年的值为var1变量2010-2012年的值相加，后面以此类推。2021-7-21 20:53 - Braty - 经济统计专版
怎么把普通的时间序列转化为stata可识别的时间序列？
3 个回复 - 1655 次查看 如题， 做面板模型 provi year Y X1 X2 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 2 ...2019-4-28 19:14 - 噜噜啦啦嘻嘻嘻 - Stata专版
3 个回复 - 1655 次查看 如题， 做面板模型 provi year Y X1 X2 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 2 ...2019-4-28 19:14 - 噜噜啦啦嘻嘻嘻 - Stata专版
中断时间序列stata作图
3 个回复 - 2565 次查看 请问使用stata做中断时间序列，想要把多个指标的中断时间序列分析结果画在同一个坐标轴下应该如何做呢？也就是像图示的这样~感谢解答！2021-6-3 10:22 - 杨帆杨帆 - Stata专版
3 个回复 - 2565 次查看 请问使用stata做中断时间序列，想要把多个指标的中断时间序列分析结果画在同一个坐标轴下应该如何做呢？也就是像图示的这样~感谢解答！2021-6-3 10:22 - 杨帆杨帆 - Stata专版
stata设置时间变量后出现but with gaps怎么办
9 个回复 - 11388 次查看 generate y = date(month, "YMD") . . format %td y . tsset y time variable: y, 31jan2015 to 31dec2020, but with gaps delta: 1 day 如题，导致我之后对数据进行平稳性 ...2021-4-17 17:02 - 歌清秋 - Stata专版
9 个回复 - 11388 次查看 generate y = date(month, "YMD") . . format %td y . tsset y time variable: y, 31jan2015 to 31dec2020, but with gaps delta: 1 day 如题，导致我之后对数据进行平稳性 ...2021-4-17 17:02 - 歌清秋 - Stata专版
以时间作为哑变量的断点回归，断点的stata命令怎么设置啊
1 个回复 - 984 次查看 Q是我的结果变量，quarter是我的时间分组变量，断点是2006q3 我不知道rd的stata命令该怎么写 我输入如图命令后显示no observations r（2000） 是哪里出了问题呢 我觉得应该是我写的断点2006q3不对，应该是写 ...2021-3-8 11:53 - 497939749 - Stata专版
1 个回复 - 984 次查看 Q是我的结果变量，quarter是我的时间分组变量，断点是2006q3 我不知道rd的stata命令该怎么写 我输入如图命令后显示no observations r（2000） 是哪里出了问题呢 我觉得应该是我写的断点2006q3不对，应该是写 ...2021-3-8 11:53 - 497939749 - Stata专版
请问一下，将每一个企业匹配30个国家，时间是2011--2017，stata命令该怎么写
2 个回复 - 1023 次查看 最终结果为：企业i第t年在k国家新建企业记为1，否则为0。企业数量不少，文件中只是一部分。数据在附件中2019-2-21 08:40 - yxw12 - Stata专版
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关于STATA时间序列的初始时点设置问题
5 个回复 - 4318 次查看 stata初始时点默认为1960-1-1，我看连老师的讲义上讲更改初始时点用的语句为： cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm 这个是只设置月的 cap drop year gen year = y(195 ...2016-4-17 19:47 - 小黑球1号 - Stata专版
5 个回复 - 4318 次查看 stata初始时点默认为1960-1-1，我看连老师的讲义上讲更改初始时点用的语句为： cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm 这个是只设置月的 cap drop year gen year = y(195 ...2016-4-17 19:47 - 小黑球1号 - Stata专版
用stata做PSM，为什么时间这么长？
20 个回复 - 12625 次查看 我现在用stata做PSM倾向得分匹配，运行程序得到结果通常要等四五十分钟，感觉时间怎么这么长？我的电脑内存8G，应该不是电脑的问题。另外我的Treated样本有800多家，Untreated样本有30万家左右，匹配变量有9个，用的 ...2015-10-1 09:16 - wudizhao - Stata专版
20 个回复 - 12625 次查看 我现在用stata做PSM倾向得分匹配，运行程序得到结果通常要等四五十分钟，感觉时间怎么这么长？我的电脑内存8G，应该不是电脑的问题。另外我的Treated样本有800多家，Untreated样本有30万家左右，匹配变量有9个，用的 ...2015-10-1 09:16 - wudizhao - Stata专版
stata做DID设置时间虚拟变量的问题
3 个回复 - 3665 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
3 个回复 - 3665 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 19266 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
32 个回复 - 19266 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
用STATA、R或者EVEIWS等软件，如何做时间序列滚动协整rolling cointegration？
5 个回复 - 1185 次查看 毕业论文是做期货和现货相关的内容，需要做滚动协整，但多方找寻资料，都不得其法，甚为困难，恳请各位大牛指导一二 tips：我找了rolling命令，但跑不出来相关结果，，，谢谢大家的帮助！2020-8-22 14:43 - lny224421 - 爱问频道
5 个回复 - 1185 次查看 毕业论文是做期货和现货相关的内容，需要做滚动协整，但多方找寻资料，都不得其法，甚为困难，恳请各位大牛指导一二 tips：我找了rolling命令，但跑不出来相关结果，，，谢谢大家的帮助！2020-8-22 14:43 - lny224421 - 爱问频道
stata如何在限定的时间范围内回归
8 个回复 - 15294 次查看 假如我对A股股票好几年的月度数据进行处理，我在每年年初，需要使用前54个月的数据进行回归。 reg y x if ......，我应该如何在if语句中对时间进行限制呢。2017-11-2 14:46 - lwy715175452 - Stata专版
8 个回复 - 15294 次查看 假如我对A股股票好几年的月度数据进行处理，我在每年年初，需要使用前54个月的数据进行回归。 reg y x if ......，我应该如何在if语句中对时间进行限制呢。2017-11-2 14:46 - lwy715175452 - Stata专版
stata处理面板数据时，加入时间效应（i.year）后回归结果全部变成了小数点
0 个回复 - 425 次查看 代码：xtreg RDA BKI Age Performance Credit Size TobinQ DI_Size INDI_Size Z_Index Concer Separa i.year , fe robust （RDA为被解释变量；BKI为解释变量； 其余为控制变量）（双向固定效应） 结果：2022-7-6 13:28 - 莫尼模拟 - 爱问频道
0 个回复 - 425 次查看 代码：xtreg RDA BKI Age Performance Credit Size TobinQ DI_Size INDI_Size Z_Index Concer Separa i.year , fe robust （RDA为被解释变量；BKI为解释变量； 其余为控制变量）（双向固定效应） 结果：2022-7-6 13:28 - 莫尼模拟 - 爱问频道
stata中选取变量满足条件的时间区间
2 个回复 - 727 次查看 一个变量在每个股票下都有日度的时间序列数据，如何选取这个变量在特定时间区间的数据？ 如选取股票在（[2015-04-03，2015-04-27])之间的所有数据（蓝色区域）2022-6-2 16:10 - Azurt - Stata专版
2 个回复 - 727 次查看 一个变量在每个股票下都有日度的时间序列数据，如何选取这个变量在特定时间区间的数据？ 如选取股票在（[2015-04-03，2015-04-27])之间的所有数据（蓝色区域）2022-6-2 16:10 - Azurt - Stata专版
大佬们，请问时间跨度不一致，可以用stata进行回归分析吗
2 个回复 - 730 次查看 比如一列数据是周度数据，一列数据是月度数据，这样是不是不能进行回归分析啊[/backcolor]2022-6-21 11:51 - LiYinbo - Stata专版
2 个回复 - 730 次查看 比如一列数据是周度数据，一列数据是月度数据，这样是不是不能进行回归分析啊[/backcolor]2022-6-21 11:51 - LiYinbo - Stata专版
stata季度数据如何控制时间效应？
7 个回复 - 3397 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
7 个回复 - 3397 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
stata小白求教：如何在stata中将带I、II这种的字符型季度数据设置为时间变量？
2 个回复 - 785 次查看 数据类似于这种：2022-6-12 21:20 - 树林阴熠 - Stata专版
2 个回复 - 785 次查看 数据类似于这种：2022-6-12 21:20 - 树林阴熠 - Stata专版
stata时间序列如何设置分段回归？
3 个回复 - 2432 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
3 个回复 - 2432 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
请问stata怎么绘制时间依存ROC曲线呀？
1 个回复 - 1861 次查看 请问stata怎么绘制时间依存ROC曲线呀？2022-5-30 12:27 - 18024005800 - Stata专版
1 个回复 - 1861 次查看 请问stata怎么绘制时间依存ROC曲线呀？2022-5-30 12:27 - 18024005800 - Stata专版
求教stata如何将时间序列设置为周数据
7 个回复 - 3758 次查看 如图中var1如何转换为stata可处理的周数时间序列2020-2-19 17:01 - liuererer - Stata专版
7 个回复 - 3758 次查看 如图中var1如何转换为stata可处理的周数时间序列2020-2-19 17:01 - liuererer - Stata专版
国家、行业和时间的三维数据，求大神指导怎么用stata处理
16 个回复 - 7220 次查看 我的数据是这样的，有大概20个国家的10个行业，从1995至2011年的数据。这些变量都是不同国家在行业层面的，如果我在stata中进行处理的话，怎么定义id呢，直接xtset country year不行，提示有错误，说是时间有重复的？ ...2016-12-17 19:52 - aquarius90 - Stata专版
16 个回复 - 7220 次查看 我的数据是这样的，有大概20个国家的10个行业，从1995至2011年的数据。这些变量都是不同国家在行业层面的，如果我在stata中进行处理的话，怎么定义id呢，直接xtset country year不行，提示有错误，说是时间有重复的？ ...2016-12-17 19:52 - aquarius90 - Stata专版
请问用stata做面板数据回归时间的单位会对结果有影响吗
2 个回复 - 802 次查看 如题，我我需要将数据改成年月，但是从Excel复制粘贴的数据使用gen t = mofd(date)，format t %tm；用不了，所以我想直接把时间改成1~60，这会对回归结果产生影响吗2022-4-22 18:57 - hmbbz - 爱问频道
2 个回复 - 802 次查看 如题，我我需要将数据改成年月，但是从Excel复制粘贴的数据使用gen t = mofd(date)，format t %tm；用不了，所以我想直接把时间改成1~60，这会对回归结果产生影响吗2022-4-22 18:57 - hmbbz - 爱问频道
stata代码求助，怎么计算虚拟变量为1的持续时间长度
0 个回复 - 402 次查看 如上，变量perf为虚拟变量，现在要重新定义一个变量perf_dur,若perf持续1年为1，则perf_dur编码为1,；若perf持续2年为1，则perf_dur编码为2；若perf持续3年为1，则perf_dur编码为3，以此类推。请问该怎么写代码？ ...2022-4-29 14:50 - ss_wang - 灌水吧
0 个回复 - 402 次查看 如上，变量perf为虚拟变量，现在要重新定义一个变量perf_dur,若perf持续1年为1，则perf_dur编码为1,；若perf持续2年为1，则perf_dur编码为2；若perf持续3年为1，则perf_dur编码为3，以此类推。请问该怎么写代码？ ...2022-4-29 14:50 - ss_wang - 灌水吧
stata问题求助www，关于时间序列的数据处理
1 个回复 - 1587 次查看 要对以月为间隔的时间序列数据进行分析，但是导入时，由于原来的数据是每个月最后一天的年月日格式，tsset自动识别成了以日为间隔。<br> 然后我到数据编辑器里改动格式的话，年份不知道为什么会变好多ORZ<br ...2021-12-22 00:38 - mini小罗 - 数据交流中心
1 个回复 - 1587 次查看 要对以月为间隔的时间序列数据进行分析，但是导入时，由于原来的数据是每个月最后一天的年月日格式，tsset自动识别成了以日为间隔。<br> 然后我到数据编辑器里改动格式的话，年份不知道为什么会变好多ORZ<br ...2021-12-22 00:38 - mini小罗 - 数据交流中心
多元时间序列数据的线性回归可以用stata里的reg，robust命令吗？
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
stata 面板数据，时间序列分析
0 个回复 - 395 次查看 请问stata如何对全部A股的面板数据中每一支股票都进行AR、MA模型分析，并对估计的参数求平均值2022-4-4 22:00 - wgx10616 - Stata专版
0 个回复 - 395 次查看 请问stata如何对全部A股的面板数据中每一支股票都进行AR、MA模型分析，并对估计的参数求平均值2022-4-4 22:00 - wgx10616 - Stata专版
