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Newey-West滞后阶数不影响fama french五因子月度结果？
3 个回复 - 1693 次查看 用Stata对A股做五因子分析，三年36个月度数据。 所以滞后阶数q=4（T/100）^(2/9)来源[/backcolor] Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版
3 个回复 - 1693 次查看 用Stata对A股做五因子分析，三年36个月度数据。 所以滞后阶数q=4（T/100）^(2/9)来源[/backcolor] Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版
PVAR模型，月度数据最优滞后阶数为14，是否过大，该怎么处理
0 个回复 - 894 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
0 个回复 - 894 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
根据指标的最佳滞后阶数进行月度平移调整
4 个回复 - 1048 次查看 已经把指标的最佳滞后阶次求出来了，怎么根据指标选取的最佳滞后阶数对数据进行月度平移调整,得到新的数据集呢，谢谢2019-3-5 13:52 - 谢谢谢222 - EViews专版
4 个回复 - 1048 次查看 已经把指标的最佳滞后阶次求出来了，怎么根据指标选取的最佳滞后阶数对数据进行月度平移调整,得到新的数据集呢，谢谢2019-3-5 13:52 - 谢谢谢222 - EViews专版
关于VAR模型月度数据最优滞后阶数的选择
4 个回复 - 10017 次查看 我看到有人说，在建模确定最优滞后阶数时，对于年度数据和季度数据，一般取Lag=4，对于月度数据，一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月，可能是因为长度不够，所以最高只能取到Lag=9，取Lag=10时就显 ...2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
4 个回复 - 10017 次查看 我看到有人说，在建模确定最优滞后阶数时，对于年度数据和季度数据，一般取Lag=4，对于月度数据，一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月，可能是因为长度不够，所以最高只能取到Lag=9，取Lag=10时就显 ...2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
月度数据Granger因果检验滞后期也是根据AIC SC准则吗？
1 个回复 - 1553 次查看 如题，月度数据Granger因果检验 滞后期也是根据AIC SC准则确定吗？可是看到有些论文上写，由于是月度数据，滞后期是12。 所以到底是哪个呢？？2014-3-9 15:32 - Puff226 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1553 次查看 如题，月度数据Granger因果检验 滞后期也是根据AIC SC准则确定吗？可是看到有些论文上写，由于是月度数据，滞后期是12。 所以到底是哪个呢？？2014-3-9 15:32 - Puff226 - 计量经济学与统计软件
求助~~带季节性的月度数据单位根检验滞后阶数选择问题
1 个回复 - 3769 次查看 小女子 使用月度数据做单位根检验，但数据有季节性，请问是不是需要先做季节调整再做ADF检验呢？如果对季节调整后的数据做ADF检验，滞后阶数是要选择12吗？ 麻烦各路大虾帮忙啊，小妹对时间序列了解太少啊2010-7-30 13:20 - zuijiazixing - SAS专版
1 个回复 - 3769 次查看 小女子 使用月度数据做单位根检验，但数据有季节性，请问是不是需要先做季节调整再做ADF检验呢？如果对季节调整后的数据做ADF检验，滞后阶数是要选择12吗？ 麻烦各路大虾帮忙啊，小妹对时间序列了解太少啊2010-7-30 13:20 - zuijiazixing - SAS专版
