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沪深300指数！年、月、周、日数据excel整理好！7 个回复 - 2639 次查看 沪深300指数！年、月、周、日数据excel整理好！ 沪深300指数！年、月、周、日数据excel整理好！ 沪深300指数！年、月、周、日数据excel整理好！ 沪深300指数年度、沪深300指数月度、沪深300指数日度、沪深300指数 ...2021-6-26 12:54 - 秃头女研究生 - 现金交易版
2002-2021年3月沪深300指数！年、月、周、日数据代码、简称、日期、前收盘价(元)开1 个回复 - 1245 次查看 沪深300指数！年、月、周、日数据！； 沪深300指数！年、月、周、日数据！；沪深300指数！年、月、周、日数据！ 1、数据来源：wind数据库 2、时间跨度：2002-2021年3月 3、区域范围：全国 4、指标说明： 代码、 ...2021-6-25 08:39 - 有匪123 - 现金交易版
套期保值比率的文献综述 Futures hedge ratios: a review
3 个回复 - 2638 次查看 Abstract This paper presents a review of different theoretical approaches to the optimal futures hedge ratios. These approaches are based on minimum variance, mean-variance, expected utility, mean e ...2010-5-21 00:13 - sallyhao - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2638 次查看 Abstract This paper presents a review of different theoretical approaches to the optimal futures hedge ratios. These approaches are based on minimum variance, mean-variance, expected utility, mean e ...2010-5-21 00:13 - sallyhao - 金融学（理论版）
【好文推荐】股指期货研究--套期保值比率的程式化实现
0 个回复 - 1410 次查看 股指期货研究--套期保值比率的程式化实现2010-11-17 12:12 - quanysjtu - 金融学（理论版）
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eviews中利用garch模型求套期保值比率
6 个回复 - 8326 次查看 各位大侠，本人不是经济专业，一窍不通，毕业论文需要，求大侠们指导。 请问从下面这个结果中可以得到套期保值比率的结果了吗？？？？？2014-5-10 00:11 - 物流鸡哥 - 计量经济学与统计软件
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关于用GARCH（1,1）模型算动态套期保值比率
3 个回复 - 5988 次查看 在用GARCH（1,1）模型估算动态套期保值比率时，我已经用样本内数据将模型的各个参数都估计出来了，但是如何用估计出来的模型，使用样本外数据代入模型来估计出动态套期保值比率呢？各位大虾，先行谢过，实在是急啊！2011-2-26 14:11 - ty_matthew_777 - EViews专版
3 个回复 - 5988 次查看 在用GARCH（1,1）模型估算动态套期保值比率时，我已经用样本内数据将模型的各个参数都估计出来了，但是如何用估计出来的模型，使用样本外数据代入模型来估计出动态套期保值比率呢？各位大虾，先行谢过，实在是急啊！2011-2-26 14:11 - ty_matthew_777 - EViews专版
股票组合原B系数为B，目标B系数为B*，为什么套期保值比率为
0 个回复 - 411 次查看 股票组合原B系数为B，目标B系数为B*，为什么套期保值比率为B*-B2019-10-28 21:47 - XuELinG. - 爱问频道
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金融时间序列套期保值比率问题
3 个回复 - 3473 次查看 金融时间序列，根据期限货每日价格收益率数据做套期保值比率，数据时间段：03-15年（3728组数据），四个模型（ols、bvar，ecm，garch）做出来结果如下，R平方都很小，（分别为0.009，0.019,，0.031，0.009）说明模型 ...2016-1-13 09:51 - chenfayao - EViews专版
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var模型套期保值比率β值
0 个回复 - 1052 次查看 大神们，DLN_ST现货对数收益率，MON_DLN_FT期货收益率我用VAR模型做的结果和公式如下，如何转换成另一种一个方程的公式，怎么看淘宝比率β值？2018-6-4 09:27 - guodong_564 - EViews专版
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请教两组一阶单整但却不存在协整关系的价格序列如何确定最优套期保值比率？
2 个回复 - 1727 次查看 我用Eviews处理期现价格序列的时候发现两者不存在协整关系，而我所知道的计算最优套期保值比率的模型都要求协整，请问有哪些计算最优套期保值比率的模型不要求协整？2017-8-2 09:23 - matthiola - EViews专版
2 个回复 - 1727 次查看 我用Eviews处理期现价格序列的时候发现两者不存在协整关系，而我所知道的计算最优套期保值比率的模型都要求协整，请问有哪些计算最优套期保值比率的模型不要求协整？2017-8-2 09:23 - matthiola - EViews专版
请问期现价格不存在协整关系时，如何确定最优套期保值比率（风险最小化）？
0 个回复 - 1922 次查看 传统求解最优套期保值比率的模型都有前置条件： 简单回归模型（OLS）要求期现价格方差相同且二者均不存在自相关； 向量自回归模型（VAR）是在OLS的基础上消除了残差自相关，似乎是只要求方差相同？（待定） 向量误 ...2017-8-1 16:01 - matthiola - 数据求助
0 个回复 - 1922 次查看 传统求解最优套期保值比率的模型都有前置条件： 简单回归模型（OLS）要求期现价格方差相同且二者均不存在自相关； 向量自回归模型（VAR）是在OLS的基础上消除了残差自相关，似乎是只要求方差相同？（待定） 向量误 ...2017-8-1 16:01 - matthiola - 数据求助
为什么最优套期保值比率的果分析出来是负数
2 个回复 - 7303 次查看 我做了一下山东药玻和山东鲁阳的套期保值，分别用ols模型，vecm模型，Garch-m模型求得最优套期保值比率。在分析套期保值比率效果分析的时候得出的结果为负数，查了好几遍没发现哪个地方出现错误，请问高手们，最优套 ...2015-7-14 18:19 - 冬眠之夏 - EViews专版
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什么是套期保值比率_套期保值比率的计算公式与方法
0 个回复 - 11394 次查看 什么是套期保值比率_套期保值比率的计算公式与方法 什么是套期保值比率 套期保值比率是指为规避固定收益债券现货市场风险，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率 ...2015-7-12 17:47 - widen我的世界 - 休闲灌水
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对用修正久期法确定国债期货的套期保值比率公式的疑问
2 个回复 - 5449 次查看 套期保值比率=套期保值债券的价格波动/套期保值合约的价格波动，用修正久期法的公式为：见图片。我的问题是：按我自己的理解， 套期保值债券的价格波动=St*Dm, 期货合约的价格波动=Sctd,t*Dm,ctd/CFctd，可公式里面还 ...2015-5-1 20:39 - Ciara--djl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 5449 次查看 套期保值比率=套期保值债券的价格波动/套期保值合约的价格波动，用修正久期法的公式为：见图片。我的问题是：按我自己的理解， 套期保值债券的价格波动=St*Dm, 期货合约的价格波动=Sctd,t*Dm,ctd/CFctd，可公式里面还 ...2015-5-1 20:39 - Ciara--djl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
（求助）请教如何用eviews得到GARCH计算的动态套期保值比率图表
2 个回复 - 2916 次查看 如题，请教下大家，谢谢了2010-2-17 22:46 - fifataidou - EViews专版
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SAS做最优套期保值比率程序
2 个回复 - 1640 次查看 本人最近在做原油套期保值比率的论文，不知道在SAS中怎么做最有套期保值比率方面的东西，比如最简单的OLS模型套期保值比率计算。在此求高人指点！！！2015-2-13 16:00 - 远方の路 - SAS专版
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动态套期保值比率
1 个回复 - 2565 次查看 用ECM-GARCH模型进行动态套期保值套期保值研究时，利用样本内数据得到了动态套期保值比率，请问高手，如何得到样本外套期保值比率呢2013-12-12 19:07 - a1498318 - EViews专版
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传统为1的套期保值比率得到的风险降低效果最好，这正常吗？
0 个回复 - 2208 次查看 最近研究最佳套期保值比率时，发现但套期期限为一天时，用模型估计的比率效果远比传统的套期保值策略效果要好，但整体的有效性也不高，只有40%左右的方差降低效果，但是随着期限增加，15天、30天时，虽然模型估计的比 ...2013-4-18 15:44 - asmnc - 爱问频道
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【在线等】如何评估不同的套期保值比率的绩效？
2 个回复 - 3954 次查看 本人用的是最小方差的评价标准，而且已经计算好套期保值比率，但是在进行有效性评估时，在计算组合收益的时候不知道是套期保值期限是一天，即（St-St-1）-h*（Ft-Ft-1），还是以一个月为期限进行计算即（St-St-30）- ...2013-4-18 00:08 - asmnc - 爱问频道
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关于VAR和套期保值比率
4 个回复 - 2028 次查看 我VAR出个这个图，但是如何得出套期保值的比率呢？ 看了一些文献还是不太明白，也不知道自己VAR没VAR对，请高手指点一二~2013-2-28 16:12 - aprilmeet - EViews专版
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GARCH模型估计套期保值比率
1 个回复 - 1841 次查看 如何在eviews6.0上求出二元GARCH模型的动态套期保值比率，谢谢2012-8-7 15:50 - se7enxm - EViews专版
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求助绘制动态套期保值比率图形
2 个回复 - 2154 次查看 写论文遇到瓶颈了，恳求大家帮下忙，用eviews里的GARCH计算出现货和期货的波动率后如何计算动态套期保值比率呢，动态套期保值比率图形有时如何绘制的，真的是不明白了，谢谢大家指导2010-2-17 08:03 - fifataidou - EViews专版
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BGARCH模型估计最优套期保值比率
2 个回复 - 4173 次查看 各位大虾烦请帮个忙啊！ 我在用BGARCH模型估计最优套期保值比率的时候，用样本内数据求出了模型的参数值，但是不晓得怎么代入样本外数据，求出样本外数据的最优套期保值比率。。。。。。。。。。 & ...2009-2-26 10:36 - wodesj2001 - EViews专版
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请教动态套期保值比率图形的绘制
1 个回复 - 1665 次查看 本人正在写论文，遇到一个瓶颈，恳求大家指点，请问一下我用eviews的GARCH求出现货和期货的波动率后如何计算动态套期保值比率并绘制动态套期保值比率图形，谢谢大家了2010-2-17 07:59 - fifataidou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1665 次查看 本人正在写论文，遇到一个瓶颈，恳求大家指点，请问一下我用eviews的GARCH求出现货和期货的波动率后如何计算动态套期保值比率并绘制动态套期保值比率图形，谢谢大家了2010-2-17 07:59 - fifataidou - 计量经济学与统计软件
动态套期保值比率及动态套期保值比率图形
4 个回复 - 2852 次查看 我会运用MATLAB、STATA、S-PLUS、RATS、R、SPSS、EVIEWS软件 也会建立多元GARCH模型，但我不会画“动态套期保值比率图” 不知哪位高手会画，请和我联系，谢谢！ 我愿意将所有的论坛币都给你。 我的QQ:1147438765 ...2009-12-30 22:27 - wangchi888 - MATLAB等数学软件专版
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求教关于GARCH套期保值比率的操作问题
2 个回复 - 3617 次查看 我有期货价格和现货价格两个时间序列现在想用GARCH做个套期保值比率的估计 要那个动态比率的图 求教各位应该怎么用eviews操作 我得到了s和f的线性方程 并做了ARCH 接下来怎么才能得到GARCH做的图呢 麻烦详细说下 谢谢 ...2008-11-22 19:09 - yichun331 - EViews专版
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十万火急请教高手：套期保值比率的实证有关问题
3 个回复 - 2849 次查看 我想写关于一篇股指期货套期保值的论文，想请教高手：１、一般需要分析多长时间的数据来确定套期保值比率？半年，还是一年？２、用股指期货仿真交易数据合适吗？３、中国股票市场在２００７１０１５－－２００７１１ ...2008-1-6 11:54 - ydxx0601 - EViews专版
3 个回复 - 2849 次查看 我想写关于一篇股指期货套期保值的论文，想请教高手：１、一般需要分析多长时间的数据来确定套期保值比率？半年，还是一年？２、用股指期货仿真交易数据合适吗？３、中国股票市场在２００７１０１５－－２００７１１ ...2008-1-6 11:54 - ydxx0601 - EViews专版
