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BL模型的解释
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The Black-Litterman Model Expl ...
2017-2-15 14:43 - hehanz - 量化投资
关于BL模型的一些问题
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最近在开发程序化的Black Litterman模型,模型的理念都理解,只是一些细节问题请大家指导:
1. 标量τ(tao)准备用 Idzorek 的定义:
那么问题来了,其中CF标准刻度因子是一个什么概念?τ作为一个没有经济学意 ...
2015-11-4 15:13 - gpriest1412 - 金融学(理论版)