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异方差数据判断固定随机效应的问题
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根据陈强《高级计量经济学及stata应用》P163及论坛帖http://bbs.pinggu.org/thread-2317592-1-1.html
在stata中编写的代码:
quietly xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop,re
scalar theta=e(theta)
glob ...
2015-4-12 19:56 - 524401520 - Stata专版
面板数据固定随机效应的选择
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求教大家,我目前在写本科论文,研究的是OFDI反向技术溢出效应,查阅相关文献,模型建立的思路大致一样,他们进行回归时都是采用固定效应模型,然而我进行豪斯曼检验后表明要建立随机效应模型,我想问选择固定还是随 ...
2015-3-16 12:52 - 寂寞≠孤独 - EViews专版
面板 固定随机效应检验时报错
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面板数据,30个截面,8年。软件eviews 6
用个体固定效应,4个解释变量,加入ar(1),回归结果比较好。但LR检验报错,说“Near singular matrix"
用个体随机效应,同样的模型去除ar(1),Huasman检验也报错,“cross-s ...
2013-1-25 12:37 - pavel1991 - 计量经济学与统计软件