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求助:这是一个什么样的马尔可夫区制转换模型呢
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因为涉及到公式,所以具体模型请见附件。 看到一篇文献,感觉其中的计量模型形式有点像dynamic factorMarkov-switching(DFMS)模型,可是DFMS的一个重要组成部分是两个序列之间存在共同因子,而我看的这篇文献并没 ...
2011-3-1 12:42 - alisdent - 爱问频道
请问Eviews软件可以做马尔可夫区制转换VAR模型吗
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各位大神,请问Eviews软件可以做
马尔可夫区制转换VAR模型吗?我看到Quick-Equation Estimation-method中有switching regression,这个里面的switching type可以选择为markov。这个做的是什么模型呢?可以通过设置这个 ...
2024-4-13 15:43 - 张云22 - EViews专版
马尔可夫区制转换模型
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请问在研究经济周期波动的时候,选择
马尔可夫区制转换模型有什么好处?有没有大神可以跟我说一说呢?用MS模型去研究我国经济周期波动的优势是什么?
2015-12-24 23:52 - zhiming666666 - 爱问频道
求教用GAUSS做马尔可夫区制转移模型
15 个回复 - 5231 次查看
我会使用MATLAB 的 CODE 来做
马尔可夫区制转移模型,但是 现在用MATLAB作出的没有 状态值,就是 没有状态均值。。我查了一下 GAUSS CODE 出的计量结果,都有状态值(状态均值)。
对于 GAUSS 软件,我也了解一下 ...
2009-12-2 20:50 - jzbd - Gauss专版
求教:有没有人做过马尔可夫区制转换的DCC模型呢
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RT 不知道名称是不是这样的,看过一篇文献,Lee and Yoder 'Optimal Hedging With a Regime-Switching Time-Varying Correlation GARCH Model',我就是想在一般的DCC模型中考虑这样一种设定:假设两序列的相关 ...
2011-3-8 15:29 - alisdent - Gauss专版
求教:关于马尔可夫区制转换和DCC的问题
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RT 我就是想在一般的DCC模型中考虑这样一种设定:假设两序列的相关系数的变化是regime shift的,而这个regime的概率则服从马尔可夫链过程。看过一篇文献,Lee and Yoder 'Optimal Hedging With a Regime-Switc ...
2011-3-8 15:32 - alisdent - MATLAB等数学软件专版