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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1825 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
深证成指上证指数AB股中小板科创板创业板300农业金融地产系列指数日交易数据1990-20202 个回复 - 1833 次查看 深证成指上证指数AB股中小板科创板创业板300农业金融地产系列指数日交易数据 数据范围：上证、深证560多个指数的1990-2020年7月24日的日交易数据excel格式 （每个指数一个excel数据文件） （上证、深证560多个 ...2021-7-28 21:25 - yusb - 现金交易版
事件驱动、量化择时、行业配置、多因子研究与学习资料45 个回复 - 4808 次查看 行业配置研究系列 事件驱动研究系列 期权研究系列 量化择时系列 量化交易策略系列 多因子研究系列 ETP分级及结构性产品 行业轮动系列专题之（一）——风格因子驱动下的行 ...2020-6-5 21:32 - wz151400 - 现金交易版
上证50ETF期权历史日数据（从上市到2019年6月21日），共1882个合约，excel版。13 个回复 - 11497 次查看 上证50ETF期权历史日数据（从上市到2019年6月21日），共1882个合约，excel版。 找了很久，淘宝上居然要50块钱一个合约，总共有1882个合约，太黑了，这个生意不能让他做了！50块就当一个辛苦费用。 如果有愿意一起做 ...2019-6-25 09:19 - gauhipheng - 现金交易版
上证50etf期权日度数据（上市到2020-04）（包括标的etf价格和希腊字母波动率等）7 个回复 - 2085 次查看 字段包括：日期 交易代码 合约编码 报价时间 到期日 期权类型 执行价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 合约单位 标的代码 标的ETF收盘价 距离到期日天数 无风险利率 经插值的隐含波动率 原始隐含 ...2020-5-23 15:51 - Alphari - 现金交易版
华夏上证50ETF期权202112到期的52支看涨看跌期权的相关数据
1 个回复 - 4278 次查看 数据包含期权代码，看涨看跌类型，期权价格，执行价格，标的资产价格，无风险利率，隐藏红利，交易日期，到期日期，到期剩余时间等。2022-3-12 17:07 - ECSOU - 量化投资
1 个回复 - 4278 次查看 数据包含期权代码，看涨看跌类型，期权价格，执行价格，标的资产价格，无风险利率，隐藏红利，交易日期，到期日期，到期剩余时间等。2022-3-12 17:07 - ECSOU - 量化投资
最近一年50etf期权数据
4 个回复 - 1529 次查看 这个是的.... 数据包含日期，交易代码，交割时间，报价时间，最高价，最低价，开盘价，闭盘价，成交量，hv10，hv20，hv30，hv60，hv90，hv120，hv150，hv180，期货代码，期货价格等等。2021-3-16 15:34 - 3fromdowntown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 1529 次查看 这个是的.... 数据包含日期，交易代码，交割时间，报价时间，最高价，最低价，开盘价，闭盘价，成交量，hv10，hv20，hv30，hv60，hv90，hv120，hv150，hv180，期货代码，期货价格等等。2021-3-16 15:34 - 3fromdowntown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2019年9月50ETF期权数据
1 个回复 - 1126 次查看 2019年9月50ETF期权数据，有隐波波动率和各种希腊值，欢迎大家下载~2019-9-25 23:03 - cbly1996 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1126 次查看 2019年9月50ETF期权数据，有隐波波动率和各种希腊值，欢迎大家下载~2019-9-25 23:03 - cbly1996 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
广发证券50ETF期权周报：50ETF呈V型走势，避险情绪有所回落 20180916
20 个回复 - 1062 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-9-19 15:13 - ottohans - 行业分析报告
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上市以来50ETF期权日数据
7 个回复 - 3111 次查看 上市以来50ETF期权日数据，自己花钱买的，象征收一下币，觉得高再降2016-7-22 16:34 - YB_Sun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 3111 次查看 上市以来50ETF期权日数据，自己花钱买的，象征收一下币，觉得高再降2016-7-22 16:34 - YB_Sun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
3 个回复 - 1148 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2020-10-7 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
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50ETF期权买方的策略精要
1 个回复 - 1306 次查看 买方策略：执行价的选择，移仓的时机，资金分配（金字塔,橄榄型) ，行情回调时的处理，快到期要注意什么。行权价的选择：好的操作习惯是，所选合约时间价值不太高，并且比较确定是一轮行情时，可以先买平值和实值、虚 ...2021-6-1 11:07 - hdy825 - Forum
1 个回复 - 1306 次查看 买方策略：执行价的选择，移仓的时机，资金分配（金字塔,橄榄型) ，行情回调时的处理，快到期要注意什么。行权价的选择：好的操作习惯是，所选合约时间价值不太高，并且比较确定是一轮行情时，可以先买平值和实值、虚 ...2021-6-1 11:07 - hdy825 - Forum
上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权数据
1 个回复 - 1353 次查看 上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权每月数据，数据包括上证50ETF期权的所有期权合约的快照TICK数据。50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。该产品是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数 ...2020-2-13 19:50 - 财富通数据中心 - 量化投资
1 个回复 - 1353 次查看 上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权每月数据，数据包括上证50ETF期权的所有期权合约的快照TICK数据。50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。该产品是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数 ...2020-2-13 19:50 - 财富通数据中心 - 量化投资
大盘大跌,50ETF期权市场，再现未日轮行情，涨幅超100倍！~~~~~~~~~~
0 个回复 - 826 次查看 一边是“烟花”台风，影响出行，一边是大幅下挫，让人揪心…… 今天，三大指数大幅下挫，沪深300指数盘中最大跌幅超过了4.50%，茅台盘中下穿1800，半年的时间，市值缩水了一个五粮液。面对大盘这样的跌幅 ...2021-7-26 16:24 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 826 次查看 一边是“烟花”台风，影响出行，一边是大幅下挫，让人揪心…… 今天，三大指数大幅下挫，沪深300指数盘中最大跌幅超过了4.50%，茅台盘中下穿1800，半年的时间，市值缩水了一个五粮液。面对大盘这样的跌幅 ...2021-7-26 16:24 - hdy825 - Forum
50ETF期权与期货的区别
1 个回复 - 798 次查看 在投资者咨询过程中会比较常遇到这么一个问题，这个50ETF期权与期货之间有什么区别，期货的推出已经比较久了，很多人都听过，也有很多人做过。其实50ETF期权也是早在2015年2月便推出了，只是上交所设立了比较高的参与 ...2021-6-3 15:41 - hdy825 - 制度经济学
1 个回复 - 798 次查看 在投资者咨询过程中会比较常遇到这么一个问题，这个50ETF期权与期货之间有什么区别，期货的推出已经比较久了，很多人都听过，也有很多人做过。其实50ETF期权也是早在2015年2月便推出了，只是上交所设立了比较高的参与 ...2021-6-3 15:41 - hdy825 - 制度经济学
什么是50ETF期权？到底如何交易？
0 个回复 - 733 次查看 什么是ETF期权？到底如何交易？在天量持仓背后，双意味这什么呢？小编来为你来普及一下这方面的知识。 问题一：什么是ETF？ 解答一：ETF的英文全称是：Exchange Traded Funds，一般被称为交易所交易基金。也就是 ...2021-4-23 11:22 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 733 次查看 什么是ETF期权？到底如何交易？在天量持仓背后，双意味这什么呢？小编来为你来普及一下这方面的知识。 问题一：什么是ETF？ 解答一：ETF的英文全称是：Exchange Traded Funds，一般被称为交易所交易基金。也就是 ...2021-4-23 11:22 - hdy825 - Forum
有人问？什么是50ETF期权的末日轮…
0 个回复 - 981 次查看 下面是比较全面的一篇介绍： 所谓末日期权就是指即将到期的期权，50ETF期权合约到期行权日为到期月份的第四个星期三（遇节假日顺延（vx:qiquan2021） 时间可以理解为合约到期日前10天之后的时间行情都可以统称末 ...2021-4-22 09:35 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 981 次查看 下面是比较全面的一篇介绍： 所谓末日期权就是指即将到期的期权，50ETF期权合约到期行权日为到期月份的第四个星期三（遇节假日顺延（vx:qiquan2021） 时间可以理解为合约到期日前10天之后的时间行情都可以统称末 ...2021-4-22 09:35 - hdy825 - Forum
50ETF期权与期货之间有什么区别？为什么原来都没怎么听说过？
0 个回复 - 1057 次查看 50ETF期权与期货之间有什么区别？为什么原来都没怎么听说过？其实50ETF期权早在2015年2月就推出了，只是上交所设立了比较高的参与门槛，很多客户经理也很少会跟大家提及这个被忽略的工具，所以大家不太了解。50ETF期 ...2021-4-20 18:58 - hdy825 - 基金与课题申请
0 个回复 - 1057 次查看 50ETF期权与期货之间有什么区别？为什么原来都没怎么听说过？其实50ETF期权早在2015年2月就推出了，只是上交所设立了比较高的参与门槛，很多客户经理也很少会跟大家提及这个被忽略的工具，所以大家不太了解。50ETF期 ...2021-4-20 18:58 - hdy825 - 基金与课题申请
上海东证期货期权策略指数系列（一）：50ETF期权BuyWrite指数（2019-08-05）
5 个回复 - 998 次查看 上海东证期货期权策略指数系列（一）：50ETF期权BuyWrite指数（2019-08-05） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-6 19:40 - ottohans - 行业分析报告
5 个回复 - 998 次查看 上海东证期货期权策略指数系列（一）：50ETF期权BuyWrite指数（2019-08-05） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-6 19:40 - ottohans - 行业分析报告
东吴证券50ETF期权周报：标的指数上涨，Theta损益贡献较大（2018-11-19）
5 个回复 - 750 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-19 09:02 - ottohans - 行业分析报告
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上证50ETF期权高频数据
8 个回复 - 3035 次查看 论文需要3月和4月（有其中一个也行）到期的上证50期权各合约（不同行权价格）的高频交易数据，从2月9日上市开始到最后交易日中每个交易日的5分钟高频数据。跪谢！2015-4-28 12:59 - se123456 - 数据求助
8 个回复 - 3035 次查看 论文需要3月和4月（有其中一个也行）到期的上证50期权各合约（不同行权价格）的高频交易数据，从2月9日上市开始到最后交易日中每个交易日的5分钟高频数据。跪谢！2015-4-28 12:59 - se123456 - 数据求助
上证50ETF期权高频数据
4 个回复 - 931 次查看 本人也是多方找数据，最终历尽千辛万苦在聚宽平台找到了，分享给大家，聚宽这个平台很好，可以免费使用一年，有很多数据，推荐2019-10-11 20:00 - smile909 - 灌水吧
4 个回复 - 931 次查看 本人也是多方找数据，最终历尽千辛万苦在聚宽平台找到了，分享给大家，聚宽这个平台很好，可以免费使用一年，有很多数据，推荐2019-10-11 20:00 - smile909 - 灌水吧
上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据
0 个回复 - 1515 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
0 个回复 - 1515 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
上证50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交K线数据
0 个回复 - 2168 次查看 上证50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交月度数据包括上证50ETF期权的每个月的所有合约数据，数据内容包括：日期,合约编码,交易代码（含期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,交 ...2020-2-16 14:50 - 财富通数据中心 - 量化投资
0 个回复 - 2168 次查看 上证50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交月度数据包括上证50ETF期权的每个月的所有合约数据，数据内容包括：日期,合约编码,交易代码（含期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,交 ...2020-2-16 14:50 - 财富通数据中心 - 量化投资
上证50ETF股指期权处理后的日度数据，可直接使用！！！4 个回复 - 1138 次查看 由于期权交易分为认购和认沽交易，与此同时，期权交易还有不同的交割月份，而当月交割的期权合约又有不同的行权价，这又导致了期权合约的不同，综合而言期权原始数据纷繁复杂，处理起来更是令人头大。我们首先 ...2020-1-6 16:49 - shaoliaogou9 - 现金交易版
2019年12月50ETF期权数据
0 个回复 - 1086 次查看 2019年12月50ETF期权数据，不再提供希腊值和隐含波动率，有需要者可以根据期权数据自行计算。2019-12-25 20:46 - cbly1996 - 量化投资
0 个回复 - 1086 次查看 2019年12月50ETF期权数据，不再提供希腊值和隐含波动率，有需要者可以根据期权数据自行计算。2019-12-25 20:46 - cbly1996 - 量化投资
上证50ETF 期权数据 20170612-20170711
5 个回复 - 2094 次查看 上证50ETF 期权数据 当前交易所有合约 每日数据2017-7-11 12:25 - papayas - 量化投资
5 个回复 - 2094 次查看 上证50ETF 期权数据 当前交易所有合约 每日数据2017-7-11 12:25 - papayas - 量化投资
上证50etf期权tick数据量化回测免费数据
1 个回复 - 2357 次查看 50ETF期权作为量化交易中一个常用的品种， 其从2015年诞生时的交易冷清、门可罗雀，到现如今的异常火爆、门庭若市， 主要是由其良好的对冲和价格发现功能逐渐吸引了大量的投资者 50ETF期权的无法通过如CTP 、FA ...2019-11-6 07:23 - 金数源 - 数据交流中心
1 个回复 - 2357 次查看 50ETF期权作为量化交易中一个常用的品种， 其从2015年诞生时的交易冷清、门可罗雀，到现如今的异常火爆、门庭若市， 主要是由其良好的对冲和价格发现功能逐渐吸引了大量的投资者 50ETF期权的无法通过如CTP 、FA ...2019-11-6 07:23 - 金数源 - 数据交流中心
上证50ETF期权的内外盘数据从哪里下载
1 个回复 - 1080 次查看 上证50ETF期权的内外盘数据从哪里下载啊，我还需要高频的。 同花顺上倒是有ETF的内外盘数据，但是不知道怎么下载呢？2019-11-30 18:47 - 时荏苒，指流年 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1080 次查看 上证50ETF期权的内外盘数据从哪里下载啊，我还需要高频的。 同花顺上倒是有ETF的内外盘数据，但是不知道怎么下载呢？2019-11-30 18:47 - 时荏苒，指流年 - 投资人（实务版）
2019年11月50ETF期权数据
0 个回复 - 1171 次查看 2019年11月50ETF期权数据，有隐波波动率和各种希腊值，欢迎大家下载~2019-11-27 22:11 - cbly1996 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1171 次查看 2019年11月50ETF期权数据，有隐波波动率和各种希腊值，欢迎大家下载~2019-11-27 22:11 - cbly1996 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
上证50ETF期权的魅力所在1 个回复 - 787 次查看 不知各位早上有没有去关注11月份认购2300合约，开盘后几分钟突然大跌，一块钱一张的成本。有两分钟的操作时间，也就是1块钱买入，两分钟后，1：1500的比例翻倍。正所谓单车也能变宝马，这在也不是梦想，而是现实存 ...2018-11-26 16:27 - 留可然815 - 现金交易版
上证50ETF期权1分钟与五分钟历史行情数据常用格式代码说明及制作建议
3 个回复 - 2027 次查看 50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致, 为9:15-9:25(5开盘集合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:0 ...2019-11-11 07:15 - 金数源 - 量化投资
3 个回复 - 2027 次查看 50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致, 为9:15-9:25(5开盘集合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:0 ...2019-11-11 07:15 - 金数源 - 量化投资
上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权数据
0 个回复 - 2643 次查看 50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的 欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致,为9:15-9:25(5开盘集 合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:00 ...2019-11-5 20:52 - 693670 - 数据交流中心
0 个回复 - 2643 次查看 50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的 欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致,为9:15-9:25(5开盘集 合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:00 ...2019-11-5 20:52 - 693670 - 数据交流中心
2019年10月50ETF期权数据
2 个回复 - 2208 次查看 2019年10月50ETF期权数据，有隐波波动率和各种希腊值，欢迎大家下载~2019-10-23 22:48 - cbly1996 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2208 次查看 2019年10月50ETF期权数据，有隐波波动率和各种希腊值，欢迎大家下载~2019-10-23 22:48 - cbly1996 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
50ETF期权波动率和隐含波动率的小知识
0 个回复 - 95 次查看 对于投资者来说波动率是一个很熟悉的词语但是对于刚加入50ETF期权的投资者可能是一个很陌生的词语，有很多的期权文章都会提到波动率这个东西，今天就给大家讲一讲波动率和隐含波动率的小知识。 50ETF期权投资 ...2019-10-17 16:54 - 邵康东 - Forum
0 个回复 - 95 次查看 对于投资者来说波动率是一个很熟悉的词语但是对于刚加入50ETF期权的投资者可能是一个很陌生的词语，有很多的期权文章都会提到波动率这个东西，今天就给大家讲一讲波动率和隐含波动率的小知识。 50ETF期权投资 ...2019-10-17 16:54 - 邵康东 - Forum
投资50ETF期权是靠谱的吗？
0 个回复 - 12 次查看 现在市面上有很多投资方式，股票、期货、外汇等。还有近段时间比较火的50ETF期权，而不少投资者在面临这些时不知道该选择哪个投资比较靠谱。 50ETF期权和股票相比，投入成本要低很多，而且可以买涨买跌。和期 ...2019-10-17 14:45 - 邵康东 - Forum
0 个回复 - 12 次查看 现在市面上有很多投资方式，股票、期货、外汇等。还有近段时间比较火的50ETF期权，而不少投资者在面临这些时不知道该选择哪个投资比较靠谱。 50ETF期权和股票相比，投入成本要低很多，而且可以买涨买跌。和期 ...2019-10-17 14:45 - 邵康东 - Forum
上证50ETF期权日行情历史数据打包下载
28 个回复 - 22145 次查看 上证50ETF期权日行情历史数据打包下载 2015.2.9-2015.12.15 所以合约期权行情数据2015-12-16 16:29 - lenosky - 数据交流中心
28 个回复 - 22145 次查看 上证50ETF期权日行情历史数据打包下载 2015.2.9-2015.12.15 所以合约期权行情数据2015-12-16 16:29 - lenosky - 数据交流中心
上证50ETF期权tick历史数据下载
5 个回复 - 4849 次查看 分享上证50ETF期权tick历史数据下载地址，链接：https://pan.baidu.com/s/1WBPJjt5_O_JgvqH71zl_yQ 提取码：rftd 该数据是五档委托，是快照数据，只要委托盘有变化，就会有记录。2019-7-9 19:00 - isoiso - 量化投资
5 个回复 - 4849 次查看 分享上证50ETF期权tick历史数据下载地址，链接：https://pan.baidu.com/s/1WBPJjt5_O_JgvqH71zl_yQ 提取码：rftd 该数据是五档委托，是快照数据，只要委托盘有变化，就会有记录。2019-7-9 19:00 - isoiso - 量化投资
上证50ETF期权历史日线数据（从上市到2019年6月21日）excel版
0 个回复 - 2055 次查看 找了好久，终于找到了！格式如附图2019-6-24 16:37 - gauhipheng - 数据交流中心
0 个回复 - 2055 次查看 找了好久，终于找到了！格式如附图2019-6-24 16:37 - gauhipheng - 数据交流中心
20190501-国泰期货-50ETF期权日报：50ETF区间宽幅震荡 继续持有铁鹰式策略.pdf
0 个回复 - 530 次查看 2019-5-3 21:54 - amtw14 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 530 次查看 2019-5-3 21:54 - amtw14 - 投资人（实务版）
基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价
1 个回复 - 739 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 08:28 - internet.hzx - 求助成功区
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科普贴：什么是上证50ETF期权？如何交易？
0 个回复 - 10 次查看 来自崔哥的雪球原创专栏[/backcolor][/backcolor] $50ETF(SH510050)$[/backcolor] $上证指数(SH000001)$[/backcolor] $上证50(SH000016)$[/backcolor] 这两天很多上证50ETF期权即将开通的新闻，有几个朋友表示 ...2019-2-25 21:56 - mathlee - Forum
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上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的
13 个回复 - 5229 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5229 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
50ETF期权数据（一分钟）
0 个回复 - 2916 次查看 数据开始是从第一张合约上市开始截止到2018年最后一个交易日。数据质量方面没问题，经由我亲自整理过（毕竟我也是研究期权的），自己使用的。数据级别是一分钟级别，里面包含的OHLC，成交量以及持仓量。至于希腊字母 ...2019-2-13 20:41 - 13dachen - 量化投资
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东吴证券50ETF期权周报：VIX指数下跌，市场交易情绪稳定20181209
2 个回复 - 626 次查看 东吴证券50ETF期权周报：VIX指数下跌，市场交易情绪稳定20181209 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-12-9 16:09 - ottohans - 行业分析报告
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上海东证期货上证50ETF期权周度报告：波动率高位回落，市场情绪相对中性（2018-11-26
1 个回复 - 535 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-27 09:22 - ottohans - 行业分析报告
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请问 上证50ETF期权 隐含波动率数据在哪里找得到？
5 个回复 - 10215 次查看 请问各位大大 上证50 ETF 期权的隐含波动率在哪里找得到亚？？？？2018-1-10 15:02 - dannykeai - 经济统计专版
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50ETF场内期权11月29日-早评
0 个回复 - 0 次查看 上证50指数技术分析: K线中长期下跌趋势不变，近期以(2400点-2600点)震荡为主;均线近期被5日10日均线压制向下，今日放量突破5日均线，;量能指标死叉向下，量能持续萎缩向下，明日不放量5日均线难以得到支撑; MACD指 ...2018-11-29 09:30 - 留可然815 - Forum
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50ETF场内期权11月28日-早评
0 个回复 - 2 次查看 上证50指数技术分析： K线中长期下跌趋势不变，近期以(2400点-2600点)震荡为主；均线近期被5日10日均线压制向下；量能指标死叉向下，量能持续萎缩向下； MACD指标零轴以下死叉向下弱势状态，KDJ指标死叉。周三外围没 ...2018-11-28 09:52 - 留可然815 - Forum
0 个回复 - 2 次查看 上证50指数技术分析： K线中长期下跌趋势不变，近期以(2400点-2600点)震荡为主；均线近期被5日10日均线压制向下；量能指标死叉向下，量能持续萎缩向下； MACD指标零轴以下死叉向下弱势状态，KDJ指标死叉。周三外围没 ...2018-11-28 09:52 - 留可然815 - Forum
上证50ETF股指期权数据
14 个回复 - 19466 次查看 老师让做上证50ETF期权与现货套利的小组作业，想找上证50ETF股指期权的数据，但国泰安和万德上好像都没有，求问在哪里可以下到呀？要是能下载到分时数据就更好了。谢谢。2015-6-1 23:41 - 2016考研党 - 数据交流中心
14 个回复 - 19466 次查看 老师让做上证50ETF期权与现货套利的小组作业，想找上证50ETF股指期权的数据，但国泰安和万德上好像都没有，求问在哪里可以下到呀？要是能下载到分时数据就更好了。谢谢。2015-6-1 23:41 - 2016考研党 - 数据交流中心
小小上证50ETF期权，爆发却那么大？
0 个回复 - 1310 次查看 了解期权爆发前，我们先了解下，什么时候上证50ETF期权。50ETF包括了上海证券所50只蓝筹股，有大家熟知的银行保险证券比如:北京银行、招商银行、工商银行、交通银行、中国平安、中国人寿、中国太保、华泰证券、浙商证 ...2018-11-23 16:47 - 留可然815 - 量化投资
0 个回复 - 1310 次查看 了解期权爆发前，我们先了解下，什么时候上证50ETF期权。50ETF包括了上海证券所50只蓝筹股，有大家熟知的银行保险证券比如:北京银行、招商银行、工商银行、交通银行、中国平安、中国人寿、中国太保、华泰证券、浙商证 ...2018-11-23 16:47 - 留可然815 - 量化投资
50ETF场内期权11月23日-早评
0 个回复 - 34 次查看 [大盘分析] 昨日早盘高开后开始下杀，券商、银行、钢铁等权重股杀跌，指数缓步下行。壳资源股炒作告段落，创投概念继续调整市场量能继续萎缩两市成交额3153亿，资金继续观望。盘中权重股杀跌，指数上下两难，没有量 ...2018-11-23 09:17 - 留可然815 - Forum
0 个回复 - 34 次查看 [大盘分析] 昨日早盘高开后开始下杀，券商、银行、钢铁等权重股杀跌，指数缓步下行。壳资源股炒作告段落，创投概念继续调整市场量能继续萎缩两市成交额3153亿，资金继续观望。盘中权重股杀跌，指数上下两难，没有量 ...2018-11-23 09:17 - 留可然815 - Forum
50ETF场内期权11月22日-午评
0 个回复 - 549 次查看 大盘已经盘出底部，进入箱体震荡阶段。周末沪深交易所发布重大退市新规，证监会进一步鼓励支持并购重组等消息，加剧市场壳资源股分化。周一券商、保险银行、雄安大幅拉升指数，沪指站上2700点。周一美股大幅下跌， ...2018-11-22 13:06 - 留可然815 - 量化投资
0 个回复 - 549 次查看 大盘已经盘出底部，进入箱体震荡阶段。周末沪深交易所发布重大退市新规，证监会进一步鼓励支持并购重组等消息，加剧市场壳资源股分化。周一券商、保险银行、雄安大幅拉升指数，沪指站上2700点。周一美股大幅下跌， ...2018-11-22 13:06 - 留可然815 - 量化投资
50ETF场内期权11月22日-早评
0 个回复 - 513 次查看 上证50指数技术分析：K线中长期下跌趋势不变，近期以2400点~2600点震荡为主。量能萎缩没有达到之前2550点的量，但是量能指标5日均线和10日均线的金叉，以近期10月5日到目前为止，量能推理应该会达到应该放量的时间 ...2018-11-22 11:22 - 留可然815 - 量化投资
0 个回复 - 513 次查看 上证50指数技术分析：K线中长期下跌趋势不变，近期以2400点~2600点震荡为主。量能萎缩没有达到之前2550点的量，但是量能指标5日均线和10日均线的金叉，以近期10月5日到目前为止，量能推理应该会达到应该放量的时间 ...2018-11-22 11:22 - 留可然815 - 量化投资
上海东证期货上证50ETF期权周度报告：波动率维持高位，市场情绪相对中性（2018-11-12
0 个回复 - 596 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-12 22:04 - ottohans - 行业分析报告
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上证50ETF期权交易介绍
0 个回复 - 607 次查看 最近几年伴随着金融产品越来越完善，各种投资产品都冒了出来。比如大家最熟悉的“国内上期所的油”、“各种网贷理财”……可是大家听说过“上证50ETF期权”吗？今天我们就来说说“上证50ETF期权” 一、什么是ETF？ET ...2018-10-31 11:21 - 师兄指点下 - 灌水吧
0 个回复 - 607 次查看 最近几年伴随着金融产品越来越完善，各种投资产品都冒了出来。比如大家最熟悉的“国内上期所的油”、“各种网贷理财”……可是大家听说过“上证50ETF期权”吗？今天我们就来说说“上证50ETF期权” 一、什么是ETF？ET ...2018-10-31 11:21 - 师兄指点下 - 灌水吧
20181019光大期货上证50ETF期权周报_本周50ETF先跌后升 期权市场日成交和日持仓创新
1 个回复 - 8 次查看 20181019光大期货上证50ETF期权周报_本周50ETF先跌后升 期权市场日成交和日持仓创新高2018-10-19 18:19 - ngh飞雪 - Forum
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50ETF期权具体操作和相关资料汇总
11 个回复 - 5317 次查看 50ETF期权具体操作和相关资料汇总 1、认购期权怎么操作？ 假设目前50etf价格是1.5元/份 如果投资者看好未来1个月50ETF的走势，认为价格会上涨，想以目前1.5元的价格买入。但是又担心：买了——价 ...2018-10-16 16:35 - 麦积山都 - 投资人（实务版）
11 个回复 - 5317 次查看 50ETF期权具体操作和相关资料汇总 1、认购期权怎么操作？ 假设目前50etf价格是1.5元/份 如果投资者看好未来1个月50ETF的走势，认为价格会上涨，想以目前1.5元的价格买入。但是又担心：买了——价 ...2018-10-16 16:35 - 麦积山都 - 投资人（实务版）
小白也能懂期权-上证50ETF行权交割解析
1 个回复 - 3964 次查看 小白也能懂期权-上证50ETF行权交割解析 在今日市场大跌的同时，50ETF认沽期权则迎来大涨，最高涨幅达990.9%，盘中一度甚至涨超1300%。正是如此，50ETF期权也得到了券商人士的大力推荐，相关朋友圈也被刷屏了。但 ...2018-10-16 16:34 - 麦积山都 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 3964 次查看 小白也能懂期权-上证50ETF行权交割解析 在今日市场大跌的同时，50ETF认沽期权则迎来大涨，最高涨幅达990.9%，盘中一度甚至涨超1300%。正是如此，50ETF期权也得到了券商人士的大力推荐，相关朋友圈也被刷屏了。但 ...2018-10-16 16:34 - 麦积山都 - 投资人（实务版）
这个卖出认沽50ETF期权交易系统能否持续盈利？
1 个回复 - 1279 次查看 上证50ETF裸卖空认沽期权交易系统： 0、操作大环境 50ETF市盈率低于9倍 1、建仓 要求权利金收入，达到年化收益率>40% 2、合约行权价 比50ETF市场价低8%-10% 3、期限 到期期限1个月以内 4 ...2018-10-14 17:07 - gzw_02 - 量化投资
1 个回复 - 1279 次查看 上证50ETF裸卖空认沽期权交易系统： 0、操作大环境 50ETF市盈率低于9倍 1、建仓 要求权利金收入，达到年化收益率>40% 2、合约行权价 比50ETF市场价低8%-10% 3、期限 到期期限1个月以内 4 ...2018-10-14 17:07 - gzw_02 - 量化投资
方正中期期货-期权市场全景数据报告：50ETF日线三连阴，主力合约隐波继续回落-180831
4 个回复 - 677 次查看 方正中期期货-期权市场全景数据报告：50ETF日线三连阴，主力合约隐波继续回落-180831 14pages2018-9-1 09:29 - fin-qq - 行业分析报告
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50ETF股票期权交易策略全介绍：50ETF期权 股票期权 期权策略 跨式期权 蝶式期权3 个回复 - 3025 次查看 50ETF股票期权交易策略全介绍PPT，50ETF期权是标准的指数期权，目前可以在交易所公开买卖，只要是对上证50指数运动方向有一定的研判，就能够运用50ETF期权进行策略交易获取收益。同时，也可以通过50ETF期权进行套期保 ...2017-10-17 11:27 - 迁客骚人 - 现金交易版
高价求50etf期权高频交易数据
8 个回复 - 5737 次查看 如题，想问如何获取50ETF期权实盘高频数据，有wind账号，但是终端只能找到近5天的一分钟数据，不知能否用excel插件批量下载呢？ 除了bloomberg外，有没有其他数据库呢？ 如果您愿意直接将数据提供给我，可以追加悬 ...2016-3-24 22:40 - 锦sè♀ - 数据求助
8 个回复 - 5737 次查看 如题，想问如何获取50ETF期权实盘高频数据，有wind账号，但是终端只能找到近5天的一分钟数据，不知能否用excel插件批量下载呢？ 除了bloomberg外，有没有其他数据库呢？ 如果您愿意直接将数据提供给我，可以追加悬 ...2016-3-24 22:40 - 锦sè♀ - 数据求助
关于50ETF期权的期限问题
2 个回复 - 3744 次查看 最近做50ETF期权隐含波动率的实证研究，收集数据时发现很多期权的上市日到到期日时间有1年、8个月、5个月左右的，这和50ETF期权基本条款上所说的到期期限为当月、下月以及之后的两个季月不符啊，请教一下各位大神，帮 ...2018-5-13 12:55 - randy_van - R语言论坛
2 个回复 - 3744 次查看 最近做50ETF期权隐含波动率的实证研究，收集数据时发现很多期权的上市日到到期日时间有1年、8个月、5个月左右的，这和50ETF期权基本条款上所说的到期期限为当月、下月以及之后的两个季月不符啊，请教一下各位大神，帮 ...2018-5-13 12:55 - randy_van - R语言论坛
上证50etf期权
3 个回复 - 1474 次查看 请问二月份上市的上证50etf期权的数据从哪里可以获得，跪求大神指引！！！2015-3-25 11:10 - guopeng8899@126 - 爱问频道
3 个回复 - 1474 次查看 请问二月份上市的上证50etf期权的数据从哪里可以获得，跪求大神指引！！！2015-3-25 11:10 - guopeng8899@126 - 爱问频道
上证50ETF期权套利策略及实证分析【硕士论文】
2 个回复 - 1233 次查看 【作者(必填)】 [*] 著者: 胡羿 [*] 【文题(必填)】 上证50ETF期权套利策略及实证分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学2017-3-11 19:50 - randompattern - 文献求助专区
2 个回复 - 1233 次查看 【作者(必填)】 [*] 著者: 胡羿 [*] 【文题(必填)】 上证50ETF期权套利策略及实证分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学2017-3-11 19:50 - randompattern - 文献求助专区
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
知网硕士论文下载：50ETF期权波动率曲面的信息内涵
1 个回复 - 529 次查看 【作者(必填)】汪饶思行 【文题(必填)】50ETF期权波动率曲面的信息内涵 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】http://nvsm.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&fi ...2019-7-12 13:39 - cooper56 - 求助成功区
1 个回复 - 529 次查看 【作者(必填)】汪饶思行 【文题(必填)】50ETF期权波动率曲面的信息内涵 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】http://nvsm.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&fi ...2019-7-12 13:39 - cooper56 - 求助成功区
上证50etf期权历史数据2016.09-2016.12.31
0 个回复 - 1513 次查看 上证50etf期权历史数据2016.09-2016.12.31 需要的可以下载2017-1-3 10:16 - lenosky - 数据交流中心
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50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）
1 个回复 - 1495 次查看 50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）2016-11-4 14:35 - hanxuecc112 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1495 次查看 50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）2016-11-4 14:35 - hanxuecc112 - 投资人（实务版）
50ETF表现平稳 期权换月仓量皆降
0 个回复 - 367 次查看 伴随着标的50ETF价格微跌，昨日50ETF8月认购期权涨跌互现，8月认沽期权全线下跌。截至收盘，8月平值认购合约“50ETF购8月2200”报收0.0395元，涨1.8%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”报收0.0325元，跌17.7 ...2016-7-29 09:13 - nietangbao - 互联网金融与Fintech版
0 个回复 - 367 次查看 伴随着标的50ETF价格微跌，昨日50ETF8月认购期权涨跌互现，8月认沽期权全线下跌。截至收盘，8月平值认购合约“50ETF购8月2200”报收0.0395元，涨1.8%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”报收0.0325元，跌17.7 ...2016-7-29 09:13 - nietangbao - 互联网金融与Fintech版
上证50ETF期权隐含波动率预测
0 个回复 - 1600 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1600 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
