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概率论与数理 统计-哈工大
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概率论与数理 统计-哈工大
随机变量-离散型-分布函数.pdf
全概率-贝叶斯-独立试验序列.pdf
7多维随机变量及其分布函数,
边缘分布函数.pdf
二维随机变量的条件分布,独立性.pdf
二维随机变量函数的分布.pdf
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2024-1-15 14:54 - 2025Li - 现金交易版
【教学课件】北京理工大学 概率论与数理统计
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【教学课件】北京理工大学 概率论与数理统计1.0引言1.1样本空间和随机事件1.2事件的关系和运算1.3古典概率1.4几何概率和频率1.5概率的公理化定义1.6条件概率和乘法定理1.7独立性1.8全概率公式1.9贝叶斯公式2.1随 ...
2023-11-5 14:01 - wangziyan666 - 现金交易版
copula边缘分布的问题
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想知道,GARCH或者SV模型在作为COPULA的
边缘分布模型时怎么求的?很白痴地问一句,这个
边缘分布是指得什么?是残差么?在GARCH或是SV的结果里是哪一块表示?(就是说,计算完GARCH模型和SV模型后,用哪一块的结果进行 ...
2010-6-4 17:50 - 痴待孩子 - R语言论坛
平稳AR(1)序列的边缘分布
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摘要翻译:
本文修正了Satheesh和Sandhya,2005)在定义半自分解律时的一个省略,并举例说明了平稳AR(1)过程的边际分布不一定是无限可分的。
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英文标题:
《On the Marginal Distributions of Stationary AR(1) Se ...
2022-3-3 14:54 - mingdashike22 - Forum
边缘分布拟合 AR-GARCH怎么做
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各级尺度上的信号序列均存在高度自相关与ARCH效应。分别运用AR(n)-GARCH(1,1)、AR(n)-GJR(1,1)模型来对
边缘分布进行拟合。因残差分布假设不同,将其细分为GARCH-N(正太分布)、GARCH-t(t分布)、GARCH-SkewT(Skew ...
2020-3-17 15:26 - 好啊璇 - EViews专版
用什么方法对Copula函数边缘分布进行估计?
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各位大侠:小弟现在对Copula函数特别感兴趣,但是对于如何估计
边缘分布遇到了一点小挫折,不知道用什么方法来估计
边缘分布好。在s-plus的Fimetrics3.0中,好像其默认的方法是用半参数GPD分布估计,而好像有些文献里使 ...
2009-4-26 22:11 - dongfengpo - R语言论坛
关于copula边缘分布
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接触copula快一年了,可是有些问题一直处于模棱两可的状态,特来求助坛友!1、copula的
边缘分布不需要服从独立同分布,意思是说,对多个变量建立copula时,可以用多种GARCH类型估计
边缘分布吗?
2、如果需要用 ...
2018-6-27 11:12 - ctdaiyimin - 求助成功区
关于边缘分布、条件分布的几何意义?
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最近在学习概率论,看到多维随机变量的问题时候,发现
边缘分布和条件分布不太好理解,虽然书里的数据推导也大部分都能看懂,但是对其的几何意义并不是很理解。尤其是离散随机变量的几何意义还比较好懂,但是随机 ...
2012-10-6 01:08 - joonis - SPSS论坛
[求助]copula中边缘分布的概率积分变换怎么做?
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原始序列X<sub>t</sub>
边缘分布采用GARCH-t(1,1)模型,估计出t分布的自由度为<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family ...
2007-12-30 11:18 - lily_cxl - 计量经济学与统计软件