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急求Fama_French三因素模型的stata代码
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问题详述:
各位大神好,我刚刚接触fama_french
三因素模型,在国泰安数据库中找到两份数据,一份是按照作者的思路,计算出风险溢价,再分组计算出SMB,HML,
我在分组以后,计算SMB和HML时,不能得出想要的结果, ...
2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
fama-french 三因素模型sas程序
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前两次没弄好,程序可读性差。这次再试一下。********************************************************** Part 1 - this part of the code runs on the WRDS server********************************************* ...
2013-1-15 01:57 - whb110 - SAS专版
计算三因素模型中三个溢价因子的问题!!
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我现在利用
三因素模型做一个实证研究,样本为我国全部A股数据,当然根据有关条件剔除了一些股票样本。但是需要用到溢价因子的时候,我能不能直接根据锐思金融数据库中给的日度溢价因子进行相关计算呢??
2011-3-25 23:34 - hittilehua - 爱问频道
【牛投客】三因素模型定价:中国与美国有何不同?
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Fama-French
三因素模型是资产定价的经典模型,在资本市场实践中广为应用。对比检验中美两国股票组合同期收益率,本文发现中国股市系统性风险突出,存在着市值规模效应,但账面市值比效应并不显著。 中国股票组合的收益 ...
2020-5-25 15:13 - JIbamaoA - 灌水吧
急!有偿诚求教我一下Fama_French三因素模型
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本人为在职人士,正在写毕业论文,但是深感自我摸索学习Fama_French
三因素模型不足,希望有同学可以1对1 面授Fama_French
三因素模型,只要教会我就行,报酬从优,我的微信号是uibejh,十分感谢。
2018-8-12 18:28 - xtfks - 论文版
SAS三因素模型计算阿尔法值
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/*用fama三因素计算alpha*/
data famaprice;
set original.fama3;
year=year(_COL2);
month=month(_COL2);
date2=year*100+month;
drop year month;
run;
data mnconlist2;
set original.mnconlist;
drop ...
2016-2-27 13:26 - ★仰望星空※ - 商业数据分析
FF三因素模型取值问题
2 个回复 - 4873 次查看
需要做ff三因素回归,但是对每个变量的取值很困惑,我用的是国泰安数据库Ri,t 为股票收益率,如何计算?
Rf,t为无风险报酬率,取月度化无风险利率%对吗?
Rm,t为市场报酬率,取考虑现金红利再投资的综合月市场回 ...
2015-12-17 18:46 - xulc432 - 量化投资
fama三因素模型
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用stata计算出
三因素模型的时候,需要分成5组再交叉计算出rmf,这样就是25组计算,有没有简便的方法计算rif和rmf呢?
2015-8-19 16:13 - 天使爱狗狗 - Stata专版
关于fama-french三因素模型
1 个回复 - 2169 次查看
We form six value-weight portfolios, S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, and B/H, as the intersections of the size and BE/ME groups.
请问这里的value-weight是用什么加权啊?
2015-5-5 13:39 - verinn - 爱问频道
Fama-French三因素模型,BETA,ME,BE/ME的求法
1 个回复 - 5050 次查看
The measure o fsystematic risk, BETA, i sconstructed as in Fama and French(1992).
Firm size is measured by the market value of equity(ME)—the product o fmonthly closing price and outstanding share n ...
2012-2-23 11:26 - cyfloel_yang - R语言论坛
FF三因素模型的问题
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请问很多人在做FAMA-FRENCH模型中,为什么按账面市值比进行分组时会把公司的数目分成是3:4:3,而且按大小分组时等数量分成两组?
2014-11-24 00:20 - fxcfinal - 金融学(理论版)
关于FAMA三因素模型中SMB和HML的问题
14 个回复 - 30381 次查看
本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑
<P>有哪位朋友知道,FAMA的
三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P>
<P>1,先按市值大小分成均等两组,</P>
<P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...
2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学(理论版)
想在FF三因素模型增加一个因素,请问具体流程
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我参考了一篇国内的文章(加了P/E),和一篇美帝的文章(加了R&D/Sales)。国内的文章是按Size和BE/ME,以及P/E分了2*3*3=18个组合。美帝的文章看结果似乎只按R&D/Sales分了高、中、低三个组。
我想在中概股上加个 ...
2014-4-3 16:12 - 路人贝 - 金融学(理论版)
fama-french三因素模型的sas程序
4 个回复 - 7241 次查看
北大出版的那本书,那里面的sas其实没有忠于元论文,尤其账面市值比的分组问题,那个程序是平分的,不是按照30%,40%,30%分组的。下面这段程序,洋人写的,供大家参考。没有调试,不知对错。自己好好看看是否需修改 ...
2013-1-15 01:44 - whb110 - SAS专版
关于Fama的三因素模型
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自从Sharpe-Lintner-Black提出了单因素模型:用市场贝塔来解释股票的收益率模型后,后来的学者对这个单因素模型作了无数的检验,而Sharpe也由此获得了诺贝尔经济学奖,成为一代经济学大师,为经典金融理论奠 ...
2010-5-29 13:37 - bingmayong - 真实世界经济学(含财经时事)
万德数据库里有三因素模型现成版么?
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各位大虾们,小女子在这里求助大家了,我看到国泰安和锐思里有关于
三因素模型的数据,但是国泰安的没有组合收益率的数据,而锐思里是分5组的,我感觉分组太多,我不需要,我想问一下有谁对万德数据库比较熟悉的 ...
2013-6-16 10:12 - 柳碧萱 - 数据求助
Fama&French三因素模型的英文文献
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本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:09 编辑 Fama, Eugene F., andKenneth R. French, 1992, The cross-section of expected stock returns, Journal of Finance 47, 427–465.
Fama, Eugene F., and Kenn ...
2011-1-5 15:09 - haibin51 - 金融学(理论版)
有关Fama-French三因素模型
1 个回复 - 1614 次查看
在用Fama-French
三因素模型对股票收益率做回归的时候,选用了2005年-2011年,800多只股票,需要对每只股票做一次回归获得一个回归结果(如果一个个回归要做800多次,工作量太大啦), ...
2011-11-13 16:01 - llh2011 - 悬赏大厅
关于fama的三因素模型
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fama(1991)的
三因素模型非常著名,在很多实证论文中都被引用进行实证分析,但是该模型又没有不足之处呢?
希望各位大虾可以指教。。。。
2011-10-19 13:54 - vvqin - 金融学(理论版)
求助法玛三因素模型的问题
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请问法玛
三因素模型中账面市值比BE/ME中BE(账面价值)到底是什么?是公司年报中的资产的账面价值吗?ME是市价乘以流通股的数量还是乘以所有股票数量?谢谢
2011-3-13 23:51 - mol256 - 金融学(理论版)
高价紧急求购FF三因素模型——中国日数据!
3 个回复 - 2036 次查看
因论文急需,高价紧急求购FF
三因素模型——中国日数据!找了好久只找到月度数据,日数据一直找不到,但看到很多国内论文都有用到这些日数据,所以想各位高人求救! 价格面议!! ...
2009-1-2 18:50 - 流放的囚徒 - 数据求助
[求助]请教三因素模型分组如何用计量软件实现
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本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:52 编辑
<P>在
三因素模型的论文中说,每年6月,将样本股票按BM大小和SIZE大小5等分,两两交叉形成25个组合,计算每年7月到第2年6月每个组合加权平均值;这种交叉分组如何实现? ...
2006-8-20 09:53 - hanceland - 金融学(理论版)