结果:找到“三因素模型”相关内容49个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级
【推荐】上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码(1991-2021年)
9 个回复 - 2653 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含:日个股回报率、综 ...2022-1-28 23:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码(附1990-2021年原始数据和结果)
12 个回复 - 5164 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位,我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码(附2000-2020年原始数据和结果)
5 个回复 - 7716 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位,我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险
5 个回复 - 2076 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险,是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享,供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10713 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据,个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了,现在我想计算日累计超额收益率,能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR,然后得到日CAR吗?2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
急求Fama_French三因素模型的stata代码
5 个回复 - 3229 次查看 问题详述: 各位大神好,我刚刚接触fama_french三因素模型,在国泰安数据库中找到两份数据,一份是按照作者的思路,计算出风险溢价,再分组计算出SMB,HML, 我在分组以后,计算SMB和HML时,不能得出想要的结果, ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
请教各位:如何运用三因素模型的组合收益率,来计算个股的超额累计报酬?
3 个回复 - 3800 次查看 请教各位:如何运用三因素模型的组合收益率,来计算个股的超额累计报酬? 难道是用个股的日收益率-资产组合的日收益率? 这是RESSET上FAMA三因素模型的组合日回报率。2016-2-5 17:43 - lizhewenbei - SAS专版
fama-french 三因素模型sas程序
8 个回复 - 10019 次查看 前两次没弄好,程序可读性差。这次再试一下。********************************************************** Part 1 - this part of the code runs on the WRDS server********************************************* ...2013-1-15 01:57 - whb110 - SAS专版
计算三因素模型中三个溢价因子的问题!!
15 个回复 - 9451 次查看 我现在利用三因素模型做一个实证研究,样本为我国全部A股数据,当然根据有关条件剔除了一些股票样本。但是需要用到溢价因子的时候,我能不能直接根据锐思金融数据库中给的日度溢价因子进行相关计算呢??2011-3-25 23:34 - hittilehua - 爱问频道
【牛投客】三因素模型定价:中国与美国有何不同?
0 个回复 - 520 次查看 Fama-French三因素模型是资产定价的经典模型,在资本市场实践中广为应用。对比检验中美两国股票组合同期收益率,本文发现中国股市系统性风险突出,存在着市值规模效应,但账面市值比效应并不显著。 中国股票组合的收益 ...2020-5-25 15:13 - JIbamaoA - 灌水吧
fama-french三因素模型
0 个回复 - 668 次查看 请问市场风险溢价是用什么数据呢?是上证300的综合指数吗2020-4-7 21:11 - yss3 - 爱问频道
Fama三因素模型
3 个回复 - 2429 次查看 一文读懂三因素模型及假设2018-3-4 20:13 - 13563149621 - PRM学习群组
知道怎么做fama三因素模型实证研究的同学指导说明一下,看了一些论文的回归,一头雾水
7 个回复 - 4399 次查看 如题。我看了几篇论文,讲三因素模型对于上证,或者房地产,创业板等等某些板块的实证研究。 我们知道fama 模型是,R-R(f)=alpha+beta*(R(m)-R(f))+b*SMB+h*HLM+error 实证的思路是,把公司规模大小根据均值分了b和 ...2016-5-22 03:24 - mr.ghxy - 金融学(理论版)
急!有偿诚求教我一下Fama_French三因素模型
0 个回复 - 640 次查看 本人为在职人士,正在写毕业论文,但是深感自我摸索学习Fama_French三因素模型不足,希望有同学可以1对1 面授Fama_French三因素模型,只要教会我就行,报酬从优,我的微信号是uibejh,十分感谢。2018-8-12 18:28 - xtfks - 论文版
三因素模型stata计算
17 个回复 - 9176 次查看 有人用过stata程序计算过FF三因素模型么?跪求帮助啊,呜呜呜呜~2015-1-6 21:55 - Yommy - 金融学(理论版)
急!求助三因素模型SMB和HML的计算方法!
4 个回复 - 13671 次查看 我的方法是在excel里先把第一个月的股票按市值分成三份,大中小:大的涂成红色,中的涂成黄色,小的涂成绿色,然后再按账面市值比排列,高中低又是红黄绿色,这样红红就是B/H,红绿就是B/L,黄黄就是M/M,绿绿就是S/ ...2011-8-22 03:06 - septemmhebe - 投资人(实务版)
如何用Fama French给出的SMB、HML因子得出个股的三因素模型的系数和超额收益
1 个回复 - 2488 次查看 现在在做美国股票市场的投资组合,筛选出一部分股票后,想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α,这个能实现吗?2017-10-25 16:36 - vivien16 - 爱问频道
求fama french 三因素模型的SAS实现程序
1 个回复 - 2508 次查看 初来乍到~谢谢!!2016-12-15 11:11 - stefanie_su0312 - SAS专版
关于Fama-French三因素模型里SMB和HML确定
2 个回复 - 7969 次查看 最近在做一个course work,向大家求助 老师给了8年里5只英国股票的月收盘价格,股票指数,无风险收益率,从而来验证CAPM模型。 然后需要引用别人对基本CAPM模型修正和拓展的研究成果来进行验证,依然使用这5只股票 ...2012-12-7 10:44 - 水丷若ペ寒 - 投资人(实务版)
SAS三因素模型计算阿尔法值
0 个回复 - 1490 次查看 /*用fama三因素计算alpha*/ data famaprice; set original.fama3; year=year(_COL2); month=month(_COL2); date2=year*100+month; drop year month; run; data mnconlist2; set original.mnconlist; drop ...2016-2-27 13:26 - ★仰望星空※ - 商业数据分析
FF三因素模型取值问题
2 个回复 - 4873 次查看 需要做ff三因素回归,但是对每个变量的取值很困惑,我用的是国泰安数据库Ri,t 为股票收益率,如何计算? Rf,t为无风险报酬率,取月度化无风险利率%对吗? Rm,t为市场报酬率,取考虑现金红利再投资的综合月市场回 ...2015-12-17 18:46 - xulc432 - 量化投资
fama三因素模型
0 个回复 - 2247 次查看 用stata计算出三因素模型的时候,需要分成5组再交叉计算出rmf,这样就是25组计算,有没有简便的方法计算rif和rmf呢?2015-8-19 16:13 - 天使爱狗狗 - Stata专版
关于fama-french三因素模型
1 个回复 - 2169 次查看 We form six value-weight portfolios, S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, and B/H, as the intersections of the size and BE/ME groups. 请问这里的value-weight是用什么加权啊?2015-5-5 13:39 - verinn - 爱问频道
急急急!!求Fama-french三因素模型的应用或者贡献
5 个回复 - 2280 次查看 各位大神,妹纸在做对于fama-french三因素模型学术贡献和实际应用的总结。目前只总结到 1.三因素成为解释股票收益率的基本因素; 2.用于计算基准收益率,衡量基金表现,交易策略回报等。 请问各位对于三因素模型还 ...2015-3-25 22:15 - 少年时代balala - 求助成功区
三因素模型回归时,如何能通过matlap把两列元素里面相同的代码查找出来?
0 个回复 - 664 次查看 三因素模型回归时,需要对数据进行分组,但是遇到matlap程序编写问题,如何能通过matlap把两列元素里面相同的代码查找出来?麻烦各位帮忙处理下,非常感谢,数据附上。谢谢2015-4-6 11:10 - 蛋炒饭★浪 - 新手入门区
求助三因素模型matlap程序
1 个回复 - 1133 次查看 最近用matlap尝试fama-french三因素模型,但是不是很会,哪位大神帮帮我,谢谢2015-4-4 10:23 - 蛋炒饭★浪 - 新手入门区
Fama-French三因素模型,BETA,ME,BE/ME的求法
1 个回复 - 5050 次查看 The measure o fsystematic risk, BETA, i sconstructed as in Fama and French(1992). Firm size is measured by the market value of equity(ME)—the product o fmonthly closing price and outstanding share n ...2012-2-23 11:26 - cyfloel_yang - R语言论坛
FF三因素模型的问题
0 个回复 - 2210 次查看 请问很多人在做FAMA-FRENCH模型中,为什么按账面市值比进行分组时会把公司的数目分成是3:4:3,而且按大小分组时等数量分成两组?2014-11-24 00:20 - fxcfinal - 金融学(理论版)
关于FAMA三因素模型中SMB和HML的问题
14 个回复 - 30381 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑 <P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P> <P>1,先按市值大小分成均等两组,</P> <P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学(理论版)
求有偿编写sas对fama-french三因素模型的命令“重金”
3 个回复 - 2696 次查看 各位高手:本人对于SAS的使用还不熟练,但又需要用这个模型写论文,望各位高手能给针对我的数据编写SAS命令,小女子不胜感激! 数据是这样的:首先,我已经从REsset上下载了深市月度三因素变量数据,Rf是市场无风险 ...2014-7-25 17:10 - shelley_a - SAS专版
想在FF三因素模型增加一个因素,请问具体流程
0 个回复 - 1143 次查看 我参考了一篇国内的文章(加了P/E),和一篇美帝的文章(加了R&D/Sales)。国内的文章是按Size和BE/ME,以及P/E分了2*3*3=18个组合。美帝的文章看结果似乎只按R&D/Sales分了高、中、低三个组。 我想在中概股上加个 ...2014-4-3 16:12 - 路人贝 - 金融学(理论版)
fama-french三因素模型的sas程序
4 个回复 - 7241 次查看 北大出版的那本书,那里面的sas其实没有忠于元论文,尤其账面市值比的分组问题,那个程序是平分的,不是按照30%,40%,30%分组的。下面这段程序,洋人写的,供大家参考。没有调试,不知对错。自己好好看看是否需修改 ...2013-1-15 01:44 - whb110 - SAS专版
关于Fama的三因素模型
7 个回复 - 8744 次查看 自从Sharpe-Lintner-Black提出了单因素模型:用市场贝塔来解释股票的收益率模型后,后来的学者对这个单因素模型作了无数的检验,而Sharpe也由此获得了诺贝尔经济学奖,成为一代经济学大师,为经典金融理论奠 ...2010-5-29 13:37 - bingmayong - 真实世界经济学(含财经时事)
万德数据库里有三因素模型现成版么?
0 个回复 - 2015 次查看 各位大虾们,小女子在这里求助大家了,我看到国泰安和锐思里有关于三因素模型的数据,但是国泰安的没有组合收益率的数据,而锐思里是分5组的,我感觉分组太多,我不需要,我想问一下有谁对万德数据库比较熟悉的 ...2013-6-16 10:12 - 柳碧萱 - 数据求助
ROSS ATP 模型和FF三因素模型的论文
3 个回复 - 2350 次查看 请问:ROSS提出ATP模型的论文和法码三因素模型的论文分别叫什么名字,我去下。 或者有这两篇文献的麻烦上传下,可以卖给我 谢谢2013-3-24 13:41 - 子墨13 - 爱问频道
求 SAS FAMA-FRENCH 三因素模型的程序
4 个回复 - 4860 次查看 求 SAS FAMA-FRENCH 三因素模型的程序 万谢 万谢2011-7-24 00:43 - 管理考研 - SAS专版
Fama&amp;French三因素模型的英文文献
4 个回复 - 4005 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:09 编辑 Fama, Eugene F., andKenneth R. French, 1992, The cross-section of expected stock returns, Journal of Finance 47, 427–465. Fama, Eugene F., and Kenn ...2011-1-5 15:09 - haibin51 - 金融学(理论版)
请问三因素模型中分组如何通过软件操作实现?
4 个回复 - 5227 次查看 FAMA的三因素模型中,说根据每年6月股票市值,将样本股票由小到大分5组,每组根据前一年12月份的BM值,由低到高分为5组,这样得到25个组合.我用的沪市作为样本,有近1000只股票,每只有36个月收益,分为三年,具体怎么用计量软 ...2006-8-19 18:47 - hanceland - 计量经济学与统计软件
讨论Fama-French三因素模型的实证问题
7 个回复 - 4631 次查看 假定实证的样本区间为2005年4月-2011年10月 (主要是2005年4月29号证监会宣布股权分置改革,改变了股票市场的运行规则,从而只考虑后面的样本,考虑4月和10月是因为每年年末和每年中期调整组合构成) 根据Fama- ...2011-9-22 08:27 - superlostflyer - 悬赏大厅
有关Fama-French三因素模型
1 个回复 - 1614 次查看 在用Fama-French三因素模型对股票收益率做回归的时候,选用了2005年-2011年,800多只股票,需要对每只股票做一次回归获得一个回归结果(如果一个个回归要做800多次,工作量太大啦), ...2011-11-13 16:01 - llh2011 - 悬赏大厅
关于fama的三因素模型
0 个回复 - 1095 次查看 fama(1991)的三因素模型非常著名,在很多实证论文中都被引用进行实证分析,但是该模型又没有不足之处呢? 希望各位大虾可以指教。。。。2011-10-19 13:54 - vvqin - 金融学(理论版)
三因素模型的有关数据,包含市值因子和帐面市值比因子(上海证券市场)
10 个回复 - 6425 次查看 [此贴子已经被作者于2006-3-3 14:07:23编辑过]2006-3-3 14:06 - wzb626 - 数据交流中心
求购:fama三因素模型中的资产组合月收益率——有重谢
0 个回复 - 1317 次查看 从2008年一月开始,将每个月之前的36个月内所有定向增发的公司作为一个资产组合,等权市值加权和流通市值加权,每月更新加入新的定向增发公司,计量该资产组合的月收益率,我需要08年,09年,10年36个月的两种计量方 ...2011-4-28 13:07 - zhenzhen88330 - 爱问频道
Fama-French 三因素模型的论文
1 个回复 - 2718 次查看 Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds和The Cross-Section of Expected Stock Returns2011-1-12 13:55 - lengyue87 - 金融学(理论版)
求助法玛三因素模型的问题
4 个回复 - 8404 次查看 请问法玛三因素模型中账面市值比BE/ME中BE(账面价值)到底是什么?是公司年报中的资产的账面价值吗?ME是市价乘以流通股的数量还是乘以所有股票数量?谢谢2011-3-13 23:51 - mol256 - 金融学(理论版)
高价紧急求购FF三因素模型——中国日数据!
3 个回复 - 2036 次查看       因论文急需,高价紧急求购FF三因素模型——中国日数据!找了好久只找到月度数据,日数据一直找不到,但看到很多国内论文都有用到这些日数据,所以想各位高人求救! 价格面议!! ...2009-1-2 18:50 - 流放的囚徒 - 数据求助
[求助]请教三因素模型分组如何用计量软件实现
5 个回复 - 4629 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:52 编辑 <P>在三因素模型的论文中说,每年6月,将样本股票按BM大小和SIZE大小5等分,两两交叉形成25个组合,计算每年7月到第2年6月每个组合加权平均值;这种交叉分组如何实现? ...2006-8-20 09:53 - hanceland - 金融学(理论版)
求助!CAPM和三因素模型
2 个回复 - 1985 次查看 请问谁能帮我做一个capm和三因素模型的计量,有重谢!2010-4-14 16:38 - crystalford - 数据分析与数据挖掘