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美式期权定价的蒙特卡洛最小二乘法
6 个回复 - 4639 次查看 美式期权定价的蒙特卡洛最小二乘法 （英文版） Convergence of the Least Squares Monte CarloApproach to American Option Valuation (by Lars Stentoft)2013-2-21 06:41 - skysea_qt - Forum
6 个回复 - 4639 次查看 美式期权定价的蒙特卡洛最小二乘法 （英文版） Convergence of the Least Squares Monte CarloApproach to American Option Valuation (by Lars Stentoft)2013-2-21 06:41 - skysea_qt - Forum
求助大神！最小二乘法LSM计算亚美式期权~~附matlab代码
3 个回复 - 3476 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3476 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用最小二乘法Monte Carlo仿真 Matlab 求解美式看跌期权
0 个回复 - 1407 次查看 请问各位大神，如何用最小二乘法数值估计美式看跌期权的价格？作业要求用matlab 蒙特卡洛仿真做： Use the least-squares approach to estimate numerically the price of the American put option written on the ...2016-12-24 18:10 - yilu0574 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1407 次查看 请问各位大神，如何用最小二乘法数值估计美式看跌期权的价格？作业要求用matlab 蒙特卡洛仿真做： Use the least-squares approach to estimate numerically the price of the American put option written on the ...2016-12-24 18:10 - yilu0574 - 经济金融数学专区
求最小二乘法蒙特卡洛美式期权定价matlab或者R源程序！
6 个回复 - 10087 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10087 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权为什么要用最小二乘法
4 个回复 - 5923 次查看 longstaff的最小二乘法是蒙特卡洛模拟计算美式期权最常用的方法，但是我总是对这个理论不是特别明白：按照书上的说法，在非最后一个行权日，需要比较继续持有期权的“期望”收益和立即行权的收益，继续持有的收益需要 ...2011-5-18 22:19 - shunvwu - 金融学（理论版）
4 个回复 - 5923 次查看 longstaff的最小二乘法是蒙特卡洛模拟计算美式期权最常用的方法，但是我总是对这个理论不是特别明白：按照书上的说法，在非最后一个行权日，需要比较继续持有期权的“期望”收益和立即行权的收益，继续持有的收益需要 ...2011-5-18 22:19 - shunvwu - 金融学（理论版）
请问有人实现过蒙特卡洛美式期权的最小二乘法吗？
6 个回复 - 4300 次查看 longstaff的那个 paper的最小二乘法的算法，请问有人实现过吗？我实现了但是碰到点问题，为什么会出现执行机会增多而期权价值下降的问题，不知道哪位高人可以交流一下，谢谢！2007-11-21 17:07 - ethanph - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4300 次查看 longstaff的那个 paper的最小二乘法的算法，请问有人实现过吗？我实现了但是碰到点问题，为什么会出现执行机会增多而期权价值下降的问题，不知道哪位高人可以交流一下，谢谢！2007-11-21 17:07 - ethanph - 金融学（理论版）
基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析【免费分享】
3 个回复 - 2770 次查看 基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析‘ 孙春燕 ，陈耀辉 (1.华中科技大学数学系，湖北武汉430074 2.荆州师范学院数学系.湖北荆州434104) 摘要:给出一种基于最小二柬法的美式期权定价的录优停时的数值算 ...2010-3-7 19:51 - warren_619 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2770 次查看 基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析‘ 孙春燕 ，陈耀辉 (1.华中科技大学数学系，湖北武汉430074 2.荆州师范学院数学系.湖北荆州434104) 摘要:给出一种基于最小二柬法的美式期权定价的录优停时的数值算 ...2010-3-7 19:51 - warren_619 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
