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有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
面板数据自相关，截面相关，组间异方差时，模型修正
1 个回复 - 1726 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
1 个回复 - 1726 次查看 当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 921 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 921 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
面板数据-随机效应模型自相关问题
11 个回复 - 7464 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
11 个回复 - 7464 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
stata面板数据自相关检验
6 个回复 - 10232 次查看 请问stata面板数据怎么做自相关检验呀，每次做了回归之后想用BG检验，他都说sample may not include multiple panels2020-3-9 09:26 - 禾辰日.bin - Stata专版
6 个回复 - 10232 次查看 请问stata面板数据怎么做自相关检验呀，每次做了回归之后想用BG检验，他都说sample may not include multiple panels2020-3-9 09:26 - 禾辰日.bin - Stata专版
面板数据怎么检验异方差和自相关？
17 个回复 - 32351 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
17 个回复 - 32351 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
面板数据的截面自相关检验（对于每个变量）
3 个回复 - 3498 次查看 最近收到一个审稿意见 要求对于面板数据的每一个变量进行pesaran's CD test 原本是用STATA做的检验，不是很清楚对于每个变量的话是如何操作？ 恳请大神指点2016-4-25 23:58 - xuhengzhou - Stata专版
3 个回复 - 3498 次查看 最近收到一个审稿意见 要求对于面板数据的每一个变量进行pesaran's CD test 原本是用STATA做的检验，不是很清楚对于每个变量的话是如何操作？ 恳请大神指点2016-4-25 23:58 - xuhengzhou - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1763 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1763 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
企业面板数据“面板一阶自相关”检验
0 个回复 - 2560 次查看 求教：企业面板数据需要“面板一阶自相关“检验吗？时间跨度为12年，总样本量2万+ 如果需要检验，以下结果是否表明检验未通过？ 以下是使用一阶差分法（FD）得到的“面板一阶自相关”的检验结果，检验的p值为0 ...2022-4-13 15:02 - lar066 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2560 次查看 求教：企业面板数据需要“面板一阶自相关“检验吗？时间跨度为12年，总样本量2万+ 如果需要检验，以下结果是否表明检验未通过？ 以下是使用一阶差分法（FD）得到的“面板一阶自相关”的检验结果，检验的p值为0 ...2022-4-13 15:02 - lar066 - 计量经济学与统计软件
短面板数据存在组内自相关和组间自相关，不存在异方差，怎么同时解决
11 个回复 - 11841 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
11 个回复 - 11841 次查看 请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？ 看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版
面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5443 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
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R语言面板数据分析中的截面相关性、自相关性、异方差性检验问题
3 个回复 - 2397 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
3 个回复 - 2397 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关，如何解决？
1 个回复 - 2361 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
1 个回复 - 2361 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
求问面板数据修正异方差和自相关性的方法
0 个回复 - 726 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
0 个回复 - 726 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区
eviews中面板数据多重共线性和异方差以及自相关检验
10 个回复 - 12471 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
10 个回复 - 12471 次查看 因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版
如何利用stata做面板数据的自相关检验？
7 个回复 - 12319 次查看 如何利用stata做面板数据的自相关检验？具体命令是什么？求答案2013-12-8 21:38 - mana1984 - Stata专版
7 个回复 - 12319 次查看 如何利用stata做面板数据的自相关检验？具体命令是什么？求答案2013-12-8 21:38 - mana1984 - Stata专版
如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 32200 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
8 个回复 - 32200 次查看 请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别 有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到 急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
求文献《面板数据空间自相关检验的理论与应用研究》
2 个回复 - 2234 次查看 求文献《面板数据空间自相关检验的理论与应用研究》，南开大学的硕士论文，急切需要大家帮助，谢谢！2010-10-27 22:50 - 20041910120 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2234 次查看 求文献《面板数据空间自相关检验的理论与应用研究》，南开大学的硕士论文，急切需要大家帮助，谢谢！2010-10-27 22:50 - 20041910120 - MATLAB等数学软件专版
控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 3003 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
7 个回复 - 3003 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
面板数据存在一阶正自相关，可以直接回归吗
4 个回复 - 5880 次查看 如题。。。面板数据存在一阶正自相关，做回归时需要消除自相关吗？如果需要，该怎么解决呢？谢谢2016-3-18 17:03 - 616634593 - EViews专版
4 个回复 - 5880 次查看 如题。。。面板数据存在一阶正自相关，做回归时需要消除自相关吗？如果需要，该怎么解决呢？谢谢2016-3-18 17:03 - 616634593 - EViews专版
求助各位大神，面板数据怎么检验存在异方差自相关啊
4 个回复 - 1793 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
4 个回复 - 1793 次查看 在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版
面板数据序列自相关检验
19 个回复 - 9685 次查看 我准备做GMM模型，但eviews好像做不了动态面板数据局的Arellano-Bond检验，所以我想问问那可以只做sargan检验，不做Arellano-Bond检验？如果要做动态面板数据自相关检验，那怎么做？求教各位大神，谢谢2015-7-17 16:34 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
19 个回复 - 9685 次查看 我准备做GMM模型，但eviews好像做不了动态面板数据局的Arellano-Bond检验，所以我想问问那可以只做sargan检验，不做Arellano-Bond检验？如果要做动态面板数据自相关检验，那怎么做？求教各位大神，谢谢2015-7-17 16:34 - 乀＂御迦丶 - EViews专版
面板数据自相关问题
1 个回复 - 1222 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.983308 0.115785 77.58622 0.0000 LN_SK2_ 0.075311 0.026036 2.892595 0.0039 LN_SH_ 0.736369 0.110894 6.640323 0.0000 LN_N_ -0.1113 ...2019-7-24 19:17 - meijuanzhang - EViews专版
1 个回复 - 1222 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.983308 0.115785 77.58622 0.0000 LN_SK2_ 0.075311 0.026036 2.892595 0.0039 LN_SH_ 0.736369 0.110894 6.640323 0.0000 LN_N_ -0.1113 ...2019-7-24 19:17 - meijuanzhang - EViews专版
面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 77574 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
29 个回复 - 77574 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
短面板数据是否需要关注自相关？？
2 个回复 - 9106 次查看 我现在正在处理一个30个截面，20个年度的短面板。看到一些资料说短面板一般不用关注自相关，因为时间短，关注没什么意义，但是我的虽然是短面板，可是时间达到了20年。请问是否需要检验自相关？一般关注自相关的时间 ...2016-6-1 17:19 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
2 个回复 - 9106 次查看 我现在正在处理一个30个截面，20个年度的短面板。看到一些资料说短面板一般不用关注自相关，因为时间短，关注没什么意义，但是我的虽然是短面板，可是时间达到了20年。请问是否需要检验自相关？一般关注自相关的时间 ...2016-6-1 17:19 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
平衡面板数据怎么做异方差检验和自相关检验？大N小T
9 个回复 - 9689 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 9689 次查看 不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1341 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 1341 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
求助：任何在Stata中进行面板数据的异方差和自相关检验
3 个回复 - 8040 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
3 个回复 - 8040 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗
4 个回复 - 3192 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
4 个回复 - 3192 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7534 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7534 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
请教：动态面板数据 自相关检验
2 个回复 - 2528 次查看 请问，为什么我在做完动态面板数据的二步估计： xtabond cmcpi xzed L(0/1).(hs) ei ol er is , lag(2) twostep pre(si,lag(1,.)) pre(pi,lag(1,.)) pre(es,lag(1,.))后输入estat abond 或者是estat abond ,a ...2011-10-5 22:21 - Torchwood - 爱问频道
2 个回复 - 2528 次查看 请问，为什么我在做完动态面板数据的二步估计： xtabond cmcpi xzed L(0/1).(hs) ei ol er is , lag(2) twostep pre(si,lag(1,.)) pre(pi,lag(1,.)) pre(es,lag(1,.))后输入estat abond 或者是estat abond ,a ...2011-10-5 22:21 - Torchwood - 爱问频道
Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3325 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
7 个回复 - 3325 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
请问在stata中对面板数据做了异方差和自相关分析以后结果如何分析？
5 个回复 - 5386 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
5 个回复 - 5386 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
如何在EVIEWS面板数据pool序列中解决自相关问题？
4 个回复 - 3052 次查看 请问如何在面板数据pool序列中解决自相关问题？还没怎么检验模型的设定是否有误？恳请高人指点2015-4-19 18:20 - 嬍靅_飋⑤ - EViews专版
4 个回复 - 3052 次查看 请问如何在面板数据pool序列中解决自相关问题？还没怎么检验模型的设定是否有误？恳请高人指点2015-4-19 18:20 - 嬍靅_飋⑤ - EViews专版
STATA动态面板数据自相关该如何解决？
7 个回复 - 8989 次查看 我用xtabond做动态面板数据模型，检验后发现有自相关，请问自相关对模型结果的影响大么？该如何解决呢？ 最好帮忙给出stata相关命令吧，多谢~~2012-7-4 13:55 - earnestina - Stata专版
7 个回复 - 8989 次查看 我用xtabond做动态面板数据模型，检验后发现有自相关，请问自相关对模型结果的影响大么？该如何解决呢？ 最好帮忙给出stata相关命令吧，多谢~~2012-7-4 13:55 - earnestina - Stata专版
面板数据能像时间序列那样计算自相关系数吗？
0 个回复 - 929 次查看 时间序列的自相关系数计算公式是：面板数据，是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。那么面板数据能像时间序列这样计算自相关系数吗？谢谢大家！2017-11-15 14:54 - skyman_cn - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 929 次查看 时间序列的自相关系数计算公式是：面板数据，是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。那么面板数据能像时间序列这样计算自相关系数吗？谢谢大家！2017-11-15 14:54 - skyman_cn - 计量经济学与统计软件
面板数据模型里的自相关
25 个回复 - 25070 次查看 最近在做论文，研究汇率与电子产品进出口之间的关系。建立面板数据模型，但是，回归结果只有混合数据模型符合预期。固定效应和随机效应下估计系数的符号都不符合预期。并且混合数据模型估计出来的结果dw值几乎在0.2左 ...2012-8-16 21:00 - klsdyn - EViews专版
25 个回复 - 25070 次查看 最近在做论文，研究汇率与电子产品进出口之间的关系。建立面板数据模型，但是，回归结果只有混合数据模型符合预期。固定效应和随机效应下估计系数的符号都不符合预期。并且混合数据模型估计出来的结果dw值几乎在0.2左 ...2012-8-16 21:00 - klsdyn - EViews专版
面板数据检验出自相关—如何用stata处理
4 个回复 - 8473 次查看 请教各位高手，已经使用xtseria检验出存在一阶自相关，接下来应该如何使用stata处理，先行谢过2012-3-17 15:29 - chengbingjr - Stata专版
4 个回复 - 8473 次查看 请教各位高手，已经使用xtseria检验出存在一阶自相关，接下来应该如何使用stata处理，先行谢过2012-3-17 15:29 - chengbingjr - Stata专版
这样的面板数据异方差和自相关检验结果表示什么意思？
10 个回复 - 20182 次查看 这是异方差检验： Likelihood-ratio test LR chi2(12) = 132.0 > 9 (Assumption: . nested in igls) Prob > chi2 = 0.000 > 0 这是自相关检验： Woo ...2010-3-28 13:48 - huyidao134 - Stata专版
10 个回复 - 20182 次查看 这是异方差检验： Likelihood-ratio test LR chi2(12) = 132.0 > 9 (Assumption: . nested in igls) Prob > chi2 = 0.000 > 0 这是自相关检验： Woo ...2010-3-28 13:48 - huyidao134 - Stata专版
STATA 面板数据 克服自相关与异方差
13 个回复 - 15003 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
13 个回复 - 15003 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
用Eviews如何处理面板数据自相关的情况？
4 个回复 - 5551 次查看 如题，用Eviews如何处理面板数据自相关的情况？是用差分？用广义最小二乘法？还是别的？Eviews具体步骤是什么？ 我做的面板DW=0.33，求助求助~help~2015-2-25 12:50 - 蓝汐蓝兮 - EViews专版
4 个回复 - 5551 次查看 如题，用Eviews如何处理面板数据自相关的情况？是用差分？用广义最小二乘法？还是别的？Eviews具体步骤是什么？ 我做的面板DW=0.33，求助求助~help~2015-2-25 12:50 - 蓝汐蓝兮 - EViews专版
面板数据运用GLS方法，还需要进行异方差和自相关检验吗？
5 个回复 - 6769 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
5 个回复 - 6769 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
求助：eviews中面板数据自相关检验方法
17 个回复 - 16743 次查看 rt，急......求救高手 已经采用DW检验过了，落入了不确定的区间内 现在打算用拉格朗日检验。但是用eviews估计方程后找不到residual test选项了 听说residual test选项在eqution窗口的view下，可是我在估计方程之 ...2009-8-23 17:51 - guoyu1985 - EViews专版
17 个回复 - 16743 次查看 rt，急......求救高手 已经采用DW检验过了，落入了不确定的区间内 现在打算用拉格朗日检验。但是用eviews估计方程后找不到residual test选项了 听说residual test选项在eqution窗口的view下，可是我在估计方程之 ...2009-8-23 17:51 - guoyu1985 - EViews专版
如何对面板数据进行一阶差分，检测其自相关
0 个回复 - 1649 次查看 N个公司，T年的数据。需要检查一些变量是否自相关。用lagged variable作为单一自变量，做了检查，但DW结果跟把lagged variable 加到多变量模型后的结果不一致。 所以想做进一步检测。 如何用一阶差分differenc ...2016-7-27 22:30 - jy1st - SAS专版
0 个回复 - 1649 次查看 N个公司，T年的数据。需要检查一些变量是否自相关。用lagged variable作为单一自变量，做了检查，但DW结果跟把lagged variable 加到多变量模型后的结果不一致。 所以想做进一步检测。 如何用一阶差分differenc ...2016-7-27 22:30 - jy1st - SAS专版
[求助]STATA中如何检验面板数据的异方差、和自相关性？
8 个回复 - 14300 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
8 个回复 - 14300 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
请教各位，面板数据在进行模型确定时候，S1、S2、S3是否需要进行加权剔除自相关呢？
1 个回复 - 784 次查看 请教各位，面板数据在进行模型确定时候，S1、S2、S3是否需要进行加权剔除自相关呢？还是是选没有加权情况下的S1，S2，S3.还是只在F检验结束后进行估计时候才进行加权？坐等啊~~2015-12-27 15:55 - 尐海煋 - EViews专版
1 个回复 - 784 次查看 请教各位，面板数据在进行模型确定时候，S1、S2、S3是否需要进行加权剔除自相关呢？还是是选没有加权情况下的S1，S2，S3.还是只在F检验结束后进行估计时候才进行加权？坐等啊~~2015-12-27 15:55 - 尐海煋 - EViews专版
面板数据遇到残差存在自相关怎么处理？
3 个回复 - 7176 次查看 如题，由于采用误差修正模型是，误差修正项系数不显著，查阅相关帖子说可能是残差存在序列相关， 我采用差分析AR(1)修正后，还是存在， 求问如何解决？2013-5-9 16:15 - 军少 - EViews专版
3 个回复 - 7176 次查看 如题，由于采用误差修正模型是，误差修正项系数不显著，查阅相关帖子说可能是残差存在序列相关， 我采用差分析AR(1)修正后，还是存在， 求问如何解决？2013-5-9 16:15 - 军少 - EViews专版
eviews 面板数据 自相关 滞后分析
2 个回复 - 5483 次查看 就是关于面板数据在得到DW值后，发现存在自相关性，接下来做滞后效应分析。 那么滞后效应还是在那个Poll Estimation对话框里面完成吗 ？ 我的做法是在Poll Estimation对话框，因为不知道滞后几个单位效果最好。所以 ...2012-2-19 15:34 - rdhx2011 - EViews专版
2 个回复 - 5483 次查看 就是关于面板数据在得到DW值后，发现存在自相关性，接下来做滞后效应分析。 那么滞后效应还是在那个Poll Estimation对话框里面完成吗 ？ 我的做法是在Poll Estimation对话框，因为不知道滞后几个单位效果最好。所以 ...2012-2-19 15:34 - rdhx2011 - EViews专版
求助~小t大n的有自相关和异方的差面板数据要怎么回归？
0 个回复 - 1197 次查看 我用的是stata，经xttest3、xtserial、xtcsd检验，发现存在自相关、序列自相关和截面自相关，要怎么回归求系数？人均GDP、K、L、CL都取了对数。目前我尝试了 xtgls lnperGDP lnk lnCL lnL, panel(correlated) corr( ...2015-1-27 13:44 - 听佛 - Stata专版
0 个回复 - 1197 次查看 我用的是stata，经xttest3、xtserial、xtcsd检验，发现存在自相关、序列自相关和截面自相关，要怎么回归求系数？人均GDP、K、L、CL都取了对数。目前我尝试了 xtgls lnperGDP lnk lnCL lnL, panel(correlated) corr( ...2015-1-27 13:44 - 听佛 - Stata专版
面板数据确定用混合估计模型（pooled data)之后发现一阶自相关，应该如何处理？
1 个回复 - 4223 次查看 大神们, 我在选择模型时，用F检验不拒绝原假设，因此在混合与固定中选择混合，然后做re, xttest0 (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects) 也不拒绝原假设，所以在混合与随机中选混合。之 ...2014-4-15 14:43 - tongyaoyear - Stata专版
1 个回复 - 4223 次查看 大神们, 我在选择模型时，用F检验不拒绝原假设，因此在混合与固定中选择混合，然后做re, xttest0 (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects) 也不拒绝原假设，所以在混合与随机中选混合。之 ...2014-4-15 14:43 - tongyaoyear - Stata专版
请问如何在时间序列中(非面板数据)同时解决异方差和自相关问题?
7 个回复 - 5448 次查看 面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！2010-1-1 01:39 - sandy12208 - Stata专版
7 个回复 - 5448 次查看 面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！2010-1-1 01:39 - sandy12208 - Stata专版
[求助]怎样用GLS处理异方差和自相关同时存在的面板数据？
17 个回复 - 14407 次查看 在STATA 中想运用GLS ，直接处理具有异方差和自相关性的面板数据，怎样操作？用哪些命令？请大家指点！多谢！2007-3-27 02:43 - shaoshuai521 - Stata专版
17 个回复 - 14407 次查看 在STATA 中想运用GLS ，直接处理具有异方差和自相关性的面板数据，怎样操作？用哪些命令？请大家指点！多谢！2007-3-27 02:43 - shaoshuai521 - Stata专版
非平衡面板数据是要控制异方差还是自相关呢？
4 个回复 - 3597 次查看 请教大家，我有个非平衡面板数据，时间6年，每年1000多个样本，在混合回归的时候是用稳健标准差（+r）控制异方差呢？还是用聚类稳健标准差（+vce(cluster id)）控制自相关呢？是否有两者同时控制得命令呢？ 另外，非 ...2014-3-23 22:53 - ximie - Stata专版
4 个回复 - 3597 次查看 请教大家，我有个非平衡面板数据，时间6年，每年1000多个样本，在混合回归的时候是用稳健标准差（+r）控制异方差呢？还是用聚类稳健标准差（+vce(cluster id)）控制自相关呢？是否有两者同时控制得命令呢？ 另外，非 ...2014-3-23 22:53 - ximie - Stata专版
面板数据模型既存在异方差又存在组内自相关与组间自相关的修正命令是什么
2 个回复 - 8723 次查看 面板数据模型既存在异方差又存在组内自相关与组间自相关的修正命令是什么?是corr(ar1) p(h)，还是corr(psar1) p(h),还是corr(ar1) p(c)?为什么我按检验结果修正的模型他的p值不为0呢？2014-9-21 11:42 - ziyilanxin - Stata专版
2 个回复 - 8723 次查看 面板数据模型既存在异方差又存在组内自相关与组间自相关的修正命令是什么?是corr(ar1) p(h)，还是corr(psar1) p(h),还是corr(ar1) p(c)?为什么我按检验结果修正的模型他的p值不为0呢？2014-9-21 11:42 - ziyilanxin - Stata专版
请问面板数据logit回归如何进行自相关检验
0 个回复 - 1577 次查看 请问面板数据logit回归如何进行自相关检验呢？ 使用xtserial的时候因变量选择什么呢？直接选取0-1分组的变量吗？ 如果出现自相关 而非平衡面板数据 不能使用xtgls 还有其他方法修整吗？2014-9-18 08:59 - cyj1990 - Stata专版
0 个回复 - 1577 次查看 请问面板数据logit回归如何进行自相关检验呢？ 使用xtserial的时候因变量选择什么呢？直接选取0-1分组的变量吗？ 如果出现自相关 而非平衡面板数据 不能使用xtgls 还有其他方法修整吗？2014-9-18 08:59 - cyj1990 - Stata专版
[求助] 如何解决面板数据中的序列自相关问题
3 个回复 - 8617 次查看 如题，如何通过stata命令解决这一问题？谢谢2008-11-16 23:44 - forrestg - Stata专版
3 个回复 - 8617 次查看 如题，如何通过stata命令解决这一问题？谢谢2008-11-16 23:44 - forrestg - Stata专版
SAS对于静态面板数据，如何检验异方差、组内自相关、组间截面相关
0 个回复 - 4805 次查看 如题。按照我的粗浅理解，在处理静态面板数据中，首先经过检验设定好了模型形式； 然后需要检验是否存在： 1.组间异方差 2.组内自相关 3.组间截面相关 另外，我的理解Panel data的异方差检验和OLS中的异方 ...2014-4-23 20:23 - firefox29 - SAS专版
0 个回复 - 4805 次查看 如题。按照我的粗浅理解，在处理静态面板数据中，首先经过检验设定好了模型形式； 然后需要检验是否存在： 1.组间异方差 2.组内自相关 3.组间截面相关 另外，我的理解Panel data的异方差检验和OLS中的异方 ...2014-4-23 20:23 - firefox29 - SAS专版
求助！！！非平衡面板数据如何处理异方差和自相关问题？
0 个回复 - 2237 次查看 1、如果用Newey-West调整的话，是不是要把非平衡的面板数据转换成平衡的才行呀，我的数据本来就比较少，不想抹掉数据…… 2、尝试了下在回归中假如robust方法，xtgls y x1 x2,panels(hetero) corr(ar1) ，不知是否 ...2014-4-12 16:38 - jessicaevery - Stata专版
0 个回复 - 2237 次查看 1、如果用Newey-West调整的话，是不是要把非平衡的面板数据转换成平衡的才行呀，我的数据本来就比较少，不想抹掉数据…… 2、尝试了下在回归中假如robust方法，xtgls y x1 x2,panels(hetero) corr(ar1) ，不知是否 ...2014-4-12 16:38 - jessicaevery - Stata专版
[求助]面板数据的自相关
4 个回复 - 4999 次查看 大家有谁知道，面板数据用EVIEWS的变截距模型固定效应模型来做，如果出序列自相关怎么消除呀。查下说可以用一阶自回归（AR(1)),可是怎么操作呀？帮帮忙啦，做毕业论文中......2008-4-28 16:09 - katherineld - EViews专版
4 个回复 - 4999 次查看 大家有谁知道，面板数据用EVIEWS的变截距模型固定效应模型来做，如果出序列自相关怎么消除呀。查下说可以用一阶自回归（AR(1)),可是怎么操作呀？帮帮忙啦，做毕业论文中......2008-4-28 16:09 - katherineld - EViews专版
面板数据 联立方程 自相关
1 个回复 - 1483 次查看 做了个方程组，出现自相关 ，如何消除呢？ 不知道AR（1）应加在方程的什么地方啊？ 直接加在上面，提示说没有定义AR(2) 怎么办呢？2010-4-2 15:12 - okliujing - EViews专版
1 个回复 - 1483 次查看 做了个方程组，出现自相关 ，如何消除呢？ 不知道AR（1）应加在方程的什么地方啊？ 直接加在上面，提示说没有定义AR(2) 怎么办呢？2010-4-2 15:12 - okliujing - EViews专版
面板数据模型自相关问题
1 个回复 - 1370 次查看 面板数据模型中，估计结果给出DW值，但是DW的临界值怎么找啊?面板数据样本量的个数远超出了DW临界值表里的个数啊。2011-12-22 21:30 - 简宁hero - EViews专版
1 个回复 - 1370 次查看 面板数据模型中，估计结果给出DW值，但是DW的临界值怎么找啊?面板数据样本量的个数远超出了DW临界值表里的个数啊。2011-12-22 21:30 - 简宁hero - EViews专版
[求助]STATA中如何进行回归方程的残差项自相关及异方差的诊断啊？是面板数据。另外那个R的平方的问题
1 个回复 - 3749 次查看 STATA中如何进行回归方程的残差项自相关及异方差的诊断啊？是面板数据。另外那个R的平方，在面板数据回归的时候，有三个，是within，between,overall,我们在报告回归结果时选哪个，另外面板数据在用随机或固定效应进 ...2009-1-5 15:03 - sanjiaoyouhun - Stata专版
1 个回复 - 3749 次查看 STATA中如何进行回归方程的残差项自相关及异方差的诊断啊？是面板数据。另外那个R的平方，在面板数据回归的时候，有三个，是within，between,overall,我们在报告回归结果时选哪个，另外面板数据在用随机或固定效应进 ...2009-1-5 15:03 - sanjiaoyouhun - Stata专版
如何操作面板数据的异方差和自相关检验呢
1 个回复 - 2639 次查看 如题啊 不知道具体要怎么操作 我看有的人说要另外下载 可是不知道在哪下载 急啊2011-4-27 09:58 - luoxi - Stata专版
1 个回复 - 2639 次查看 如题啊 不知道具体要怎么操作 我看有的人说要另外下载 可是不知道在哪下载 急啊2011-4-27 09:58 - luoxi - Stata专版
请教面板数据自相关的问题
2 个回复 - 4220 次查看 请问面板数据模型中如何确定自相关的最高阶数？我在做模型的时候发现有异方差和自相关，于是用Driscoll-Kraay提出的方法利用xtscc命令进行回归，在并加入了fe和lag选项，其中lag的阶数只是选择不同的阶数进行试做，并 ...2009-7-1 02:20 - chiang1984 - Stata专版
2 个回复 - 4220 次查看 请问面板数据模型中如何确定自相关的最高阶数？我在做模型的时候发现有异方差和自相关，于是用Driscoll-Kraay提出的方法利用xtscc命令进行回归，在并加入了fe和lag选项，其中lag的阶数只是选择不同的阶数进行试做，并 ...2009-7-1 02:20 - chiang1984 - Stata专版
做动态面板数据需要检验异方差和自相关吗?
6 个回复 - 9141 次查看 看了些资料好像都没有提过检验问题,如果可以检验,如果有异方差和自相关,如何修正呢?2007-3-20 10:01 - rube2001 - Stata专版
6 个回复 - 9141 次查看 看了些资料好像都没有提过检验问题,如果可以检验,如果有异方差和自相关,如何修正呢?2007-3-20 10:01 - rube2001 - Stata专版
关于动态面板数据分析中的Arellano Bond序列自相关检验
1 个回复 - 3280 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3280 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
GUASS如何处理面板数据的自相关、异方差和多重共线？
0 个回复 - 1835 次查看 GAUSS新手，用的林光平那本书。 面板数据中，没有讲怎么处理自相关、异方差和多重共线性。 把前面的多元部分的处理方法塞进面板的程序，都不运行。 另外，看到很多类似的面板文章都不涉及上述问题，这点我 ...2009-12-20 11:37 - emyyan - Gauss专版
0 个回复 - 1835 次查看 GAUSS新手，用的林光平那本书。 面板数据中，没有讲怎么处理自相关、异方差和多重共线性。 把前面的多元部分的处理方法塞进面板的程序，都不运行。 另外，看到很多类似的面板文章都不涉及上述问题，这点我 ...2009-12-20 11:37 - emyyan - Gauss专版
[求助]怎样使用命令检验面板数据的自相关问题
1 个回复 - 2629 次查看 补充下哈，面板数据要进行自相关检验么，如果要，命令是什么呢2009-3-19 22:03 - lucywitherspoon - Stata专版
1 个回复 - 2629 次查看 补充下哈，面板数据要进行自相关检验么，如果要，命令是什么呢2009-3-19 22:03 - lucywitherspoon - Stata专版
[求助]面板数据分析的自相关、异方差和R平方问题
9 个回复 - 8217 次查看 请教：1、面板数据分析时，怎样检验模型的自相关、异方差问题？ 2.面板数据固定效应分析的overrall R平方不到0.10，会不会影响估计的有效性？ &n ...2008-7-8 20:51 - hujianping2299 - Stata专版
9 个回复 - 8217 次查看 请教：1、面板数据分析时，怎样检验模型的自相关、异方差问题？ 2.面板数据固定效应分析的overrall R平方不到0.10，会不会影响估计的有效性？ &n ...2008-7-8 20:51 - hujianping2299 - Stata专版
面板数据下，有自相关，用AR(1)修正
1 个回复 - 6801 次查看 对于 fixed effects model 来说，数据丢失一轮。（FE within Regression with AR(1) disturbances)换句话来说，总的number of observations从720变成了648。查了书，说是AR(1)没有截居项。但是我的数据结果却显示有截 ...2009-1-7 06:20 - 唐伯小猫 - Stata专版
1 个回复 - 6801 次查看 对于 fixed effects model 来说，数据丢失一轮。（FE within Regression with AR(1) disturbances)换句话来说，总的number of observations从720变成了648。查了书，说是AR(1)没有截居项。但是我的数据结果却显示有截 ...2009-1-7 06:20 - 唐伯小猫 - Stata专版
面板数据检验没有异方差只要一阶自相关而且适用于固定效应用什么命令分析
4 个回复 - 6683 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
4 个回复 - 6683 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
