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风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1443 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法1 个回复 - 1585 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap2 个回复 - 3782 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、 计算所选取资产的历史收益率 2、 将数据从小到大排列 3、 寻找特定分位数所对应的的收益率 4、 例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、 将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法8 个回复 - 2842 次查看 蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法7 个回复 - 7946 次查看 基本原理介绍，R语言实现代码，见附件 本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4577 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法0 个回复 - 3321 次查看 正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法0 个回复 - 1530 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版
【每天一个VBA模型】在险价值（Value at Risk）的计算
5 个回复 - 1988 次查看 见附件，在险价值的计算。 这个活动可以供有兴趣的同学研究如何在计算机中实现金融模型与计算。有问题可在本帖下回复老师解答。2014-10-8 22:36 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
5 个回复 - 1988 次查看 见附件，在险价值的计算。 这个活动可以供有兴趣的同学研究如何在计算机中实现金融模型与计算。有问题可在本帖下回复老师解答。2014-10-8 22:36 - yinlianqian - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
求R语言计算var（在险价值）和ES的代码
1 个回复 - 1424 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
1 个回复 - 1424 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
50 个回复 - 33497 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
50 个回复 - 33497 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
【有偿】请问有没有对Eviews计算在险价值比较熟悉的愿意教指导一下？
2 个回复 - 1230 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:00 - 伽蓝M10 - EViews专版
2 个回复 - 1230 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:00 - 伽蓝M10 - EViews专版
请问大家有没有关于Eviews计算在险价值（VaR）的相关教程呢？
3 个回复 - 2829 次查看 例如使用历史模拟法，加权历史模拟法或者蒙特卡洛模拟法计算VaR，应该如何在Eviews里实现呢？谢谢谢谢！2017-9-5 17:15 - 伽蓝M10 - EViews专版
3 个回复 - 2829 次查看 例如使用历史模拟法，加权历史模拟法或者蒙特卡洛模拟法计算VaR，应该如何在Eviews里实现呢？谢谢谢谢！2017-9-5 17:15 - 伽蓝M10 - EViews专版
Eviews var（在险价值）计算
0 个回复 - 670 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
0 个回复 - 670 次查看 已经利用Eviews建立了Grach模型，想要计算在险价值，但是不知道操作步骤，有大神指导一下吗2019-11-26 19:53 - wlyr0403 - 灌水吧
历史模拟法计算在险价值VaR
7 个回复 - 4340 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
7 个回复 - 4340 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
历史模拟法计算在险价值VaR
18 个回复 - 3538 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
18 个回复 - 3538 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
请高手指点VAR（在险价值）的计算问题
13 个回复 - 5829 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
13 个回复 - 5829 次查看 采用历史模拟法计算VAR值时，大多数都求得的是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，怎么计算VAR值？步骤是什么样的？请高手指点，谢谢！！2012-6-14 16:57 - 沐儿 - Forum
求指教这道在险价值计算的题
3 个回复 - 4044 次查看 国际互换与衍生品协会（ ISDA）建议采用在险价值（ Value at Risk）方法来计算非集 中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为 100，各 个场景下的买方合约价值分别为 125， 124， 123， ...2017-5-10 19:17 - ganliguan1993 - 经济统计专版
3 个回复 - 4044 次查看 国际互换与衍生品协会（ ISDA）建议采用在险价值（ Value at Risk）方法来计算非集 中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为 100，各 个场景下的买方合约价值分别为 125， 124， 123， ...2017-5-10 19:17 - ganliguan1993 - 经济统计专版
求助 - 在险价值 (VaR) 计算（紧迫！）
9 个回复 - 5045 次查看 一个投资组合包含1000股A股，和2000股B股。A和B的当前价格分别为83元和110元。假设A和B的对未来十天的百分比变化是正态分布，平均值（mean)是3％和2％，标准偏差(standard deviation）分别是5％和7％。A和B之间的相关 ...2015-3-1 22:07 - fuuser - 悬赏大厅
9 个回复 - 5045 次查看 一个投资组合包含1000股A股，和2000股B股。A和B的当前价格分别为83元和110元。假设A和B的对未来十天的百分比变化是正态分布，平均值（mean)是3％和2％，标准偏差(standard deviation）分别是5％和7％。A和B之间的相关 ...2015-3-1 22:07 - fuuser - 悬赏大厅
【有偿】请教有利用MATLAB进行VaR在险价值计算经验的朋友
1 个回复 - 1117 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:28 - 伽蓝M10 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1117 次查看 现在在做与VaR（在险价值）有关的研究，如历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等，有熟悉这个领域的可以私信，有偿求指导！2017-9-8 12:28 - 伽蓝M10 - MATLAB等数学软件专版
请问银行资产VaR（在险价值）要如何计算
5 个回复 - 9136 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
5 个回复 - 9136 次查看 我从某银行季度报表、半年度和年度报表中获取了其资产、负债和所有者权益数据，共计30组，请问如何求出该银行资产的VaR(value at Risk)？ 经测算，银行资产数据不符合正态分布，但具有一定的尖峰厚尾特征，这样一 ...2014-4-1 11:19 - 丘羽月之 - 爱问频道
在险价值（VaR）如何计算
1 个回复 - 2002 次查看 我最近想研究一下VaR的问题，但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑，比如资产组合的VaR怎么计算才合适？ 假设我持有国债，股票，企业债组成的资产组合，我如何计算该资产组合的VaR. 另外，该资产组合 ...2011-11-24 18:54 - lijupeng12 - 爱问频道
1 个回复 - 2002 次查看 我最近想研究一下VaR的问题，但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑，比如资产组合的VaR怎么计算才合适？ 假设我持有国债，股票，企业债组成的资产组合，我如何计算该资产组合的VaR. 另外，该资产组合 ...2011-11-24 18:54 - lijupeng12 - 爱问频道
如何计算在险价值Var和CVar
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
请教商业银行计算VaR（在险价值）的问题
2 个回复 - 3419 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3419 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
