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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、
代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...
2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
323 个回复 - 53747 次查看
1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-
garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解
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混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如,序列A是周频或者月频,序列B为日频数据。
利用R语言的mfGARCH包做的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据,详细标注了模型的 ...
2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GARCH模型R语言程序
代码,该
代码需要在Rstudio上操作该
代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算,做图
程序
代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
dccgarch例子代码和数据
8 个回复 - 3808 次查看
附近里面主要是例子数据和stata中dcc
garch的do文件,例子浅显易懂,do文件除了dcc
garch部分,也有对于时间序列的基本处理,若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。
2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
19 个回复 - 12411 次查看
代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型
Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence
2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1168 次查看
谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型,最后在建立DCCGARCH模型的时候
代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的
代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写
代码啊,最后建立DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
STATA代码,DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2701 次查看
找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数
代码,有的是predict C*,correlation,有的是predict a*,correlation。
可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图,
代码是多少?
2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
DCC GARCH建模 STATA 源代码
6 个回复 - 3831 次查看
/*1.数据导入*/
foreach x of varlist*{
local vlabel= `x'[1]
label variable `x'"`vlabel'"
}
drop in 1/1
**删除空缺值
*splitd date,prase(/)
egen mis=rowmiss(_all)
drop if mis
drop mis
gen y ...
2023-1-18 16:02 - 拓荒人1992 - Stata专版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
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基于自回归的bekk-
garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把
代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,
garch(1,1)。vec-bekk-
garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码
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arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源
代码
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源
代码
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源
代码
arima GARCH, arima_GARCH, arima_ ...
2020-7-15 10:59 - lotus_sss - 现金交易版
dcc garch模型R语言代码
4 个回复 - 2908 次查看
DCC-GARCH模型R语言
代码,该
代码需要在Rstudio上操作
该
代码是针对自己已有的下载数据进行分析
其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图
附件中的
代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...
2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
有偿求助GARCHSK模型正确的源代码
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求助论文《León A,Rubio G,Serna G. Autoregressive Conditional Volatility,Skewness and Kurtosis[J]. The Quarterly Review
of Economics and Finance,2005,45 (5):599-618》中所使用的GARCHSK模型正确 ...
2021-5-13 20:01 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
Eviews的DCC-GARCH模型代码
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这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH
代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用即可,只需要根据自己的数据修改
代码里前几行的时间和变量名即可,还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...
2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
dcc-garch模型R语言代码
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dcc-
garch模型R语言
代码,非常详细,包括数据获取,收益率计算,模型的设定与计算,做图等全套内容,并且配有注释内容,解释每一句
代码的作用,即便没有R语言基础,本
代码手把手教会你使用dcc-
garch模型。
...
2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
MATLAB的GARCH代码
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garch_Model = arima('ARLags',[1,2],'MALags',[1,2]);
garch_Model.Variance =
garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1);
[
garch_Es*****l,
garch_EstParamCov,
garch_logL,
garch_info] = estimate(
garch_Model,return1) ...
2019-8-9 13:43 - brianhebrian - 新手入门区
garch模型代码求助
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想建立stata的
garch模型,均值部分已做好生成残差,然后遇到如下问题:
1.arch检验前面的regress是要regress残差还是残差的平方呢?
2.arch dep indep ,arch
garch里的因变量dep应该填残差、还是残差的平方、还是总 ...
2019-4-5 16:25 - 浅川621 - Stata专版