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基于Sheldon M.Ross应用随机过程概率模型导论（11e）教学讲义：天津大学2 个回复 - 541 次查看 基于Sheldon M.Ross应用随机过程概率模型导论（11e）教学讲义：天津大学=应用随机过程概率模型导论（11e） Introduction to Probability Models，11th Edition [美]Sheldon M.RossO著 Chapter 1概率论引论.pd ...2023-3-21 10:05 - 2023Hua - 现金交易版
随机过程：课件+期末复习试题0 个回复 - 834 次查看 随机过程：课件+期末复习试题 1.1.1事件域与慨率.ppt 1.1.2概率性质与事件独立性.ppt 1.2.1常见随机变量分布.ppt 1.2.2随机向量分布与随机变量独立性，ppt 1.3.1数学期望与协方差.ppt 1.4.1特征函数定义与 ...2022-2-20 18:27 - mujahida01 - 现金交易版
stata数据回归(初学者)和命令0 个回复 - 2549 次查看 一、时间序列模型 结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系，但模型的预测精度比较低。在一些大规模的联立方程中，情况更是如此。而早期的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测，因此随着B ...2018-4-16 17:55 - daka123 - 现金交易版
时间序列 计量经济学 单位根的非平稳过程Unit-Root Nonstationary Processes教材
0 个回复 - 2218 次查看 第五章 单位根的非平稳过程2016-7-5 04:30 - spongelina - 新手入门区
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平稳过程的无穷阶滞后多项式表示形式问题
20 个回复 - 3630 次查看 如题，本人在看陆懋祖著的《高等时间序列经济计量学》时，书中对平稳过程Ut的无穷阶滞后多项式表示形式的系数要求条件为（图片），请问是怎么推导的？2015-3-25 22:36 - Mutually_Sincer - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 3630 次查看 如题，本人在看陆懋祖著的《高等时间序列经济计量学》时，书中对平稳过程Ut的无穷阶滞后多项式表示形式的系数要求条件为（图片），请问是怎么推导的？2015-3-25 22:36 - Mutually_Sincer - 计量经济学与统计软件
大样本OLS理论要求样本数据为渐进独立的平稳过程，怎么理解这里的平稳过程？
0 个回复 - 1355 次查看 平稳过程不是时间序列分析的概念的吗？2020-12-5 12:13 - 污木木 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1355 次查看 平稳过程不是时间序列分析的概念的吗？2020-12-5 12:13 - 污木木 - 计量经济学与统计软件
二阶平稳过程
2 个回复 - 3083 次查看 张晓彤 计量经济学中 wold分解定理，要求 序列为 二阶平稳过程。请问这个“二阶”该如何理解，是指该序列的随机过程，可以用只用 二阶滞后和白噪声 构成吗？2014-9-3 21:39 - 周周啊 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3083 次查看 张晓彤 计量经济学中 wold分解定理，要求 序列为 二阶平稳过程。请问这个“二阶”该如何理解，是指该序列的随机过程，可以用只用 二阶滞后和白噪声 构成吗？2014-9-3 21:39 - 周周啊 - 计量经济学与统计软件
协方差平稳过程具有“均值回归”和“方差回归”性质
1 个回复 - 2453 次查看 求教：协方差平稳过程具有“均值回归”和“方差回归”性质怎么解释？2013-1-17 11:12 - xiaoqiang1789 - 爱问频道
1 个回复 - 2453 次查看 求教：协方差平稳过程具有“均值回归”和“方差回归”性质怎么解释？2013-1-17 11:12 - xiaoqiang1789 - 爱问频道
半平稳过程semi-stationary process
0 个回复 - 1580 次查看 We present some new asymptotic results for functionals of higher order differences of Brownian semi-stationary processes（半平稳过程）. In an earlier work we have derived a similar asymptotic theory f ...2012-2-23 17:12 - 有福有德 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1580 次查看 We present some new asymptotic results for functionals of higher order differences of Brownian semi-stationary processes（半平稳过程）. In an earlier work we have derived a similar asymptotic theory f ...2012-2-23 17:12 - 有福有德 - 计量经济学与统计软件
当因变量为趋势平稳过程时，回归式的右端又有因变量的滞后项时，回归时应该如何处理？
1 个回复 - 1713 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1713 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
[求助]趋势平稳过程怎么检验？
3 个回复 - 4397 次查看 关于时间序列分析中的单位根检验，我已经看了一些文献，但是对于其中的过程还是很模糊，尤其是在S-plus中实际应用还是不能准确得到分析结果。有哪位对这方面知识了解的，可否告诉我：如果对于一个未知过程的时间序列 ...2008-3-6 17:21 - bobojian - R语言论坛
3 个回复 - 4397 次查看 关于时间序列分析中的单位根检验，我已经看了一些文献，但是对于其中的过程还是很模糊，尤其是在S-plus中实际应用还是不能准确得到分析结果。有哪位对这方面知识了解的，可否告诉我：如果对于一个未知过程的时间序列 ...2008-3-6 17:21 - bobojian - R语言论坛
关于平稳过程的判断
2 个回复 - 3030 次查看 对于一个随机过程 P(t)=u+c*P(t-1)+e(t),e(t)~N(0,1) 书上说c的绝对值小于1的时候才是平稳过程 那么，请问c=-1的时候是否是平稳过程呢，因为c=-1做出的图看起来很平稳。2010-3-30 10:27 - yushawkenn - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3030 次查看 对于一个随机过程 P(t)=u+c*P(t-1)+e(t),e(t)~N(0,1) 书上说c的绝对值小于1的时候才是平稳过程 那么，请问c=-1的时候是否是平稳过程呢，因为c=-1做出的图看起来很平稳。2010-3-30 10:27 - yushawkenn - 计量经济学与统计软件
如何区分有确定性时间趋势的平稳过程和单位根过程过程？
1 个回复 - 5212 次查看 如何区分有确定性时间趋势的平稳过程和单位根过程过程？实际中采取什么样的检验步骤，才能更好地加以识别而不至于模型设定错误？ 请各位高手发表意见，并提供一些经典应用案例。谢谢！ [此贴子已经被作者于2007-4- ...2007-4-11 01:30 - wodhead - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5212 次查看 如何区分有确定性时间趋势的平稳过程和单位根过程过程？实际中采取什么样的检验步骤，才能更好地加以识别而不至于模型设定错误？ 请各位高手发表意见，并提供一些经典应用案例。谢谢！ [此贴子已经被作者于2007-4- ...2007-4-11 01:30 - wodhead - 计量经济学与统计软件
