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论文实证模型（回归、面板熵值法、中介调节、内生性检验等代码+数据）0 个回复 - 1236 次查看 资源名称 论文实证模型(stata命令、回归、中介效应、调节效应、稳健性、内生性检验等代码+案例数据) 资源内容 该份数据包含以下文件： 安装命令大全：论文实证全部配套的安装命令基本回归：最小二乘法(OLS)、随机 ...2022-10-10 20:17 - hr1313 - 现金交易版
如何安装报告常数项的reghdfe命令/stata/多维固定效应/reghdfe/常数项15 个回复 - 6828 次查看 最近在学习reghdfe命令时候发现无法汇报出常数项，然而审稿人通常要求汇报常数项（虽然是否汇报常数项并不影响我们关注的变量的系数及其P值），参考人大经济论坛的多篇文章，reghdfe命令的最新版本已经可以实现报告常 ...2021-11-27 21:27 - UUYABC - 现金交易版
工具变量高维固定效应回归ivreghdfe的安装包
1 个回复 - 2260 次查看 安装代码如下： cap ado uninstall ftools cap ado uninstall reghdfe cap ado unistall ivreghdfe net install ftools, from("ftools中的src的位置") net install ivreghdfe, from("ivreghdfe中的src的位 ...2023-12-10 14:07 - 赫尔特别痛 - Stata专版
1 个回复 - 2260 次查看 安装代码如下： cap ado uninstall ftools cap ado uninstall reghdfe cap ado unistall ivreghdfe net install ftools, from("ftools中的src的位置") net install ivreghdfe, from("ivreghdfe中的src的位 ...2023-12-10 14:07 - 赫尔特别痛 - Stata专版
固定效应命令reghdfe安装
2 个回复 - 1717 次查看 作者遵循https://scorreia.com/software/reghdfe/install.html，手工下载ZIP命令，并解压修改文件夹名字后，仍无法安装，经过一个多小时的摸索，作者对安装路径进行了修改，然后安装成功，可以使用了！ 附件中是相关 ...2024-4-30 16:38 - 2464_1576338390 - Stata专版
2 个回复 - 1717 次查看 作者遵循https://scorreia.com/software/reghdfe/install.html，手工下载ZIP命令，并解压修改文件夹名字后，仍无法安装，经过一个多小时的摸索，作者对安装路径进行了修改，然后安装成功，可以使用了！ 附件中是相关 ...2024-4-30 16:38 - 2464_1576338390 - Stata专版
扩展工具变量多重高维固定效应面板回归命令ivreghdfe的github安装与本地安装
6 个回复 - 7367 次查看 Run IV/2SLS with many levels of fixed effects (i.e. ivreg2+reghdfe) This package integrates reghdfe[/backcolor] into ivreg2[/backcolor], through an absorb() option. This allows IV/2SLS regressions wi ...2019-12-2 04:17 - xuehe - Stata专版
6 个回复 - 7367 次查看 Run IV/2SLS with many levels of fixed effects (i.e. ivreg2+reghdfe) This package integrates reghdfe[/backcolor] into ivreg2[/backcolor], through an absorb() option. This allows IV/2SLS regressions wi ...2019-12-2 04:17 - xuehe - Stata专版
stata skills：最新命定reghdfe--有效解决数据众多时加入固定效应的问题
71 个回复 - 31053 次查看 以前用areg来加入固定效应进行回归比较多，但是最近用的数据固定效应数目太多，性能良好的电脑进行运算依旧速度极慢，于是搜寻解决办法，发现reghdfe能有效解决这个问题。你是否还有更好的解决方案？欢迎大家积极讨论 ...2015-5-17 11:26 - 阿袋 - Stata专版
71 个回复 - 31053 次查看 以前用areg来加入固定效应进行回归比较多，但是最近用的数据固定效应数目太多，性能良好的电脑进行运算依旧速度极慢，于是搜寻解决办法，发现reghdfe能有效解决这个问题。你是否还有更好的解决方案？欢迎大家积极讨论 ...2015-5-17 11:26 - 阿袋 - Stata专版
Stata reghdfe-多维固定效应学习方法1 个回复 - 1468 次查看 Stata reghdfe-多维固定效应学习方法 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...2021-5-26 20:06 - 有匪123 - 现金交易版
论文精读（固定效应FE方法的使用）
0 个回复 - 2513 次查看 本篇论文使用了固定效应模型，如果想学习固定效应模型，这篇文章值得仔细研究和阅读2015-12-27 15:57 - Adolf云亮 - Stata专版
0 个回复 - 2513 次查看 本篇论文使用了固定效应模型，如果想学习固定效应模型，这篇文章值得仔细研究和阅读2015-12-27 15:57 - Adolf云亮 - Stata专版
probitfe和logitfe：probit和logit模型的偏差修正
双向固定效应
3 个回复 - 4742 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
3 个回复 - 4742 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
使用reghdfe命令进行DID时加入个体固定效应后，核心解释变量被omitted了
7 个回复 - 5205 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
7 个回复 - 5205 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
交互固定效应regife没有报告R2，请问需要报告什么？
6 个回复 - 3047 次查看 求助各位：用交互固定效应命令，运行后并没有R2值，请问在论文中要报告什么呢？我看到国内部分Top期刊都报告了R2，但我直接运行连玉君老师的教程命令后regife ln_w tenure, a(id year) f(id year, 1)，也没有显示R2， ...2023-3-16 17:20 - XXJ0620 - Stata专版
6 个回复 - 3047 次查看 求助各位：用交互固定效应命令，运行后并没有R2值，请问在论文中要报告什么呢？我看到国内部分Top期刊都报告了R2，但我直接运行连玉君老师的教程命令后regife ln_w tenure, a(id year) f(id year, 1)，也没有显示R2， ...2023-3-16 17:20 - XXJ0620 - Stata专版
reghdfe运行后提示与固定效应存在共线性
8 个回复 - 5293 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
8 个回复 - 5293 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
使用高维固定效应命令(reghdfe/ppmlhdfe)后如何找到回归中真实使用的观测值
5 个回复 - 1700 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
5 个回复 - 1700 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档
5 个回复 - 13102 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
5 个回复 - 13102 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
stata中reghdfe回归后reg2docx结果输出如何显示控制了固定效应
6 个回复 - 14100 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
6 个回复 - 14100 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
为什么xtreg和reghdfe控制双向固定效应进行回归得到的结果不同
13 个回复 - 5670 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
13 个回复 - 5670 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10514 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10514 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别？
15 个回复 - 37576 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
15 个回复 - 37576 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
mfelogit模型的使用为什么会没有效果，固定效应logit模型控制个体有条件吗？
0 个回复 - 393 次查看 mfelogit模型的使用为什么会没有效果，固定效应logit模型控制个体有条件吗？ 目前仅仅从解释变量与被解释变量来说，被解释变量是二元变量，解释变量是连续变量，用stata做控制个体效应回归时出现了“numeri ...2024-3-22 13:24 - melissa_kki - Stata专版
0 个回复 - 393 次查看 mfelogit模型的使用为什么会没有效果，固定效应logit模型控制个体有条件吗？ 目前仅仅从解释变量与被解释变量来说，被解释变量是二元变量，解释变量是连续变量，用stata做控制个体效应回归时出现了“numeri ...2024-3-22 13:24 - melissa_kki - Stata专版
有关reghdfe回归添加固定效应的问题
6 个回复 - 7848 次查看 有城市city, 行业ind, 年份year三个变量，想要控制城市行业、行业年份、城市年份三种固定效应 用命令reghdfe y x, a(cityind cityyear indyear) vce (cluster cityind) 问题1：其中cityind是将city和ind变量简单合 ...2017-3-7 10:12 - jxapp_22076 - Stata专版
6 个回复 - 7848 次查看 有城市city, 行业ind, 年份year三个变量，想要控制城市行业、行业年份、城市年份三种固定效应 用命令reghdfe y x, a(cityind cityyear indyear) vce (cluster cityind) 问题1：其中cityind是将city和ind变量简单合 ...2017-3-7 10:12 - jxapp_22076 - Stata专版
stata上市公司面板固定效应模型，xtpcse命令、reghdfe命令如何控制个体效应？
7 个回复 - 998 次查看 上市公司面板数据模型，需控制个体、时间、行业，使用了以下三个命令，第一个回归不显著，经查询又使用了第二、三个命令，回归结果很好。请问以下第二、三行命令是否已控制了个体效应？ 如果没有请问该怎么操作？上市 ...2024-1-22 23:54 - languang0606 - Stata专版
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个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢
2 个回复 - 897 次查看 个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢，难道用reg i.id再跑回归看嘛？2023-11-18 21:01 - ZEWULEI - Stata专版
2 个回复 - 897 次查看 个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢，难道用reg i.id再跑回归看嘛？2023-11-18 21:01 - ZEWULEI - Stata专版
ppmlhdfe方法控制固定效应，结果为何没有drop掉不随时间变化的控制变量？
6 个回复 - 3345 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
6 个回复 - 3345 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
请问，reghdfe高维固定效应样本量缺失怎么办？需要在论文中怎么汇报？
3 个回复 - 1143 次查看 因reghdfe高维固定效应样本量缺失，描述性统计和回归结果的样本量得出的不统一，怎么办呢？2023-8-12 19:44 - Appea_again - 数据分析与数据挖掘
3 个回复 - 1143 次查看 因reghdfe高维固定效应样本量缺失，描述性统计和回归结果的样本量得出的不统一，怎么办呢？2023-8-12 19:44 - Appea_again - 数据分析与数据挖掘
做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10533 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
9 个回复 - 10533 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
家户固定效应是加i.hhid吗？还是直接在面板回归时加一个,fe就是家户固定效应？
4 个回复 - 1981 次查看 我看西南财经大学有人发表的论文开始时运用混合面板时，开始采用Probit估计方法控制了省份固定效应 和 年份固定效应，然后用面板分析的时候，说控制了家户固定效应 和 年份固定效应，我的疑问：这个家户固定效应是家 ...2021-9-13 10:36 - accpdxy - Stata专版
4 个回复 - 1981 次查看 我看西南财经大学有人发表的论文开始时运用混合面板时，开始采用Probit估计方法控制了省份固定效应 和 年份固定效应，然后用面板分析的时候，说控制了家户固定效应 和 年份固定效应，我的疑问：这个家户固定效应是家 ...2021-9-13 10:36 - accpdxy - Stata专版
急！为什么ppmlhdfe即使控制变量被固定效应吸收了依然对结果有影响？
3 个回复 - 721 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
3 个回复 - 721 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
sata作空间杜宾模型估计，加effects进行个体/双固定效应检验报错
8 个回复 - 5941 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
8 个回复 - 5941 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
固定效应回归时，在选择项中加入“fe”和加入虚拟变量有什么区别？
52 个回复 - 34336 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
52 个回复 - 34336 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
求问，用reghdfe做交互固定效应，报错“ insufficient observations”是数据太少吗
4 个回复 - 2177 次查看 求问各位坛友，用reghdfe做交互固定效应，报错“ insufficient observations”是数据太少吗2023-7-21 17:41 - rqa860695 - Stata专版
4 个回复 - 2177 次查看 求问各位坛友，用reghdfe做交互固定效应，报错“ insufficient observations”是数据太少吗2023-7-21 17:41 - rqa860695 - Stata专版
reghdfe个体固定效应显示全Redundant怎么办
1 个回复 - 1504 次查看 命令是reghdfe y x $firm ,absorb(id year ind4 prov) vce(cluster id) 请大佬赐教为什么个体固定效应后面有*号，且Num=0？这样可以吗？怎么改进呢？谢谢！2023-6-30 12:34 - 一粒麦子9988 - Stata专版
1 个回复 - 1504 次查看 命令是reghdfe y x $firm ,absorb(id year ind4 prov) vce(cluster id) 请大佬赐教为什么个体固定效应后面有*号，且Num=0？这样可以吗？怎么改进呢？谢谢！2023-6-30 12:34 - 一粒麦子9988 - Stata专版
reghdfe中如何查看固定效应的系数和标准差
0 个回复 - 555 次查看 用reghdfe回归后固定效应的系数，标准差还有P值都不显示了。有没有大神知道如何观测固定效应的系数，标准差还有P值，最还是能生成新的三个变量。比如reghdfe logtime lnp lnvalue,absorb(FE2=hsid)可以把hsid的系数保 ...2023-6-14 13:26 - 小飞侠——张 - 新手入门区
0 个回复 - 555 次查看 用reghdfe回归后固定效应的系数，标准差还有P值都不显示了。有没有大神知道如何观测固定效应的系数，标准差还有P值，最还是能生成新的三个变量。比如reghdfe logtime lnp lnvalue,absorb(FE2=hsid)可以把hsid的系数保 ...2023-6-14 13:26 - 小飞侠——张 - 新手入门区
xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 37005 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
18 个回复 - 37005 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
5 个回复 - 1144 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
5 个回复 - 1144 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
使用reghdfe控制固定效应的问题
29 个回复 - 50558 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
29 个回复 - 50558 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
【高维固定效应】High dimensional Fixed effects
27 个回复 - 19494 次查看 大家好！我有一个问题需要请教一下各位，是关于high-dimensional fixed effect。 一般来说，最简单的计量模型当中是Yit, 二维的，那么我加上个体固定效应或者时间固定效应或者二者皆有 但是，对于高维度来说，比 ...2017-9-10 19:16 - num糯米糖123 - 计量经济学与统计软件
27 个回复 - 19494 次查看 大家好！我有一个问题需要请教一下各位，是关于high-dimensional fixed effect。 一般来说，最简单的计量模型当中是Yit, 二维的，那么我加上个体固定效应或者时间固定效应或者二者皆有 但是，对于高维度来说，比 ...2017-9-10 19:16 - num糯米糖123 - 计量经济学与统计软件
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
1 个回复 - 377 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
1 个回复 - 377 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
高维固定效应背后的原理是什么呢？xtreg双固定效应未能通过显著性，而reghdfe显著
4 个回复 - 1584 次查看 有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性，但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚，答辩时被问到后，要能解释清楚。 公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版
4 个回复 - 1584 次查看 有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性，但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚，答辩时被问到后，要能解释清楚。 公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版
运用高维固定效应命令（reghdfe、ppmlhdfe）后如何找到真实使用的观测值？
0 个回复 - 489 次查看 请教各位老师，在使用reghdfe和ppmlhdfe时，由于singletons会被自动删除掉许多观测值，那应该怎样找到真实使用的观测值呢？希望能够获得它们的描述性统计。谢谢各位老师了！2022-10-22 11:12 - cym1110 - Stata专版
0 个回复 - 489 次查看 请教各位老师，在使用reghdfe和ppmlhdfe时，由于singletons会被自动删除掉许多观测值，那应该怎样找到真实使用的观测值呢？希望能够获得它们的描述性统计。谢谢各位老师了！2022-10-22 11:12 - cym1110 - Stata专版
固定效应中的conflating effect
1 个回复 - 605 次查看 最近在看一篇论文，其中有一段By including firm fixed effect, our analysis captures the relation between CEO early-life disaster experience and stock price crash risk within a focal firm, thereby contro ...2022-10-17 20:44 - LLlearner - 悬赏大厅
1 个回复 - 605 次查看 最近在看一篇论文，其中有一段By including firm fixed effect, our analysis captures the relation between CEO early-life disaster experience and stock price crash risk within a focal firm, thereby contro ...2022-10-17 20:44 - LLlearner - 悬赏大厅
stata 固定效应里加入i.year##i.female 是什么意思
3 个回复 - 763 次查看 如题，楼主在进行一个TWFE模型的回归。数据是高考数据 有一行代码是这样的reghdfe lq_first female c.female##c.post_policy if Art_Science == 0 , absorb(province#year#kldm#fc i.female##i.province i.female# ...2022-9-28 20:55 - Douuuuu - Stata专版
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控制公司层面固定效应（firm fixed effect)问题
12 个回复 - 30219 次查看 各位前辈好，请问近期国外文献中说控制了年份固定效应（time fiexed effect)和公司层面固定效应（firm fixed effect)，其中公司层面固定效应（firm fixed effect)不是非常理解如何在stata中实现？[/backcolor] 1、是 ...2018-8-21 11:04 - yzshine - Stata专版
12 个回复 - 30219 次查看 各位前辈好，请问近期国外文献中说控制了年份固定效应（time fiexed effect)和公司层面固定效应（firm fixed effect)，其中公司层面固定效应（firm fixed effect)不是非常理解如何在stata中实现？[/backcolor] 1、是 ...2018-8-21 11:04 - yzshine - Stata专版
固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样，个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 4390 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
4 个回复 - 4390 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
组间固定效应模型GFE
1 个回复 - 717 次查看 有人用过GFE组间固定效应模型嘛，是2015年econometrica上面一篇文章提出的解决组间异质性的模型方法，我用作者提供的代码和数据可以复现，但是套进去自己的数据就不行，感觉问题出在bootstrap的程序参数设置上，有没 ...2022-7-21 17:39 - 13170315277 - Stata专版
1 个回复 - 717 次查看 有人用过GFE组间固定效应模型嘛，是2015年econometrica上面一篇文章提出的解决组间异质性的模型方法，我用作者提供的代码和数据可以复现，但是套进去自己的数据就不行，感觉问题出在bootstrap的程序参数设置上，有没 ...2022-7-21 17:39 - 13170315277 - Stata专版
stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9872 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
14 个回复 - 9872 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
reghdfe固定效应控制问题
1 个回复 - 1146 次查看 请问reghdfe命令必须控制公司个体层面吗？即absorb（firm year），能不能只控制行业和年份吗？absorb（ind year）…2022-7-5 12:34 - 吃灰收藏夹 - Stata专版
1 个回复 - 1146 次查看 请问reghdfe命令必须控制公司个体层面吗？即absorb（firm year），能不能只控制行业和年份吗？absorb（ind year）…2022-7-5 12:34 - 吃灰收藏夹 - Stata专版
面板数据回归使用fe固定效应是否和省级层面的控制变量重复？
3 个回复 - 2335 次查看 面板数据回归使用fe固定效应，是否需要控制省份这个控制变量？fe固定效应是不是包含了省份控制变量？2021-5-5 15:45 - fzqzhuai - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2335 次查看 面板数据回归使用fe固定效应，是否需要控制省份这个控制变量？fe固定效应是不是包含了省份控制变量？2021-5-5 15:45 - fzqzhuai - 计量经济学与统计软件
feologit：固定效应有序Logit模型
2 个回复 - 4523 次查看 作者： 庄子安 (中山大学) 邮箱： 1484712416@qq.com指导老师： 连玉君 (中山大学，)目录 [*]1. 应用背景 [*]1.1 模型使用场景 [*]1.2 典型应用领域 [*]2. 固定效应有序 Logit 模型 [*]2.1 模型设定 [*]2 ...2021-1-11 17:51 - 博弈1993 - Stata专版
2 个回复 - 4523 次查看 作者： 庄子安 (中山大学) 邮箱： 1484712416@qq.com指导老师： 连玉君 (中山大学，)目录 [*]1. 应用背景 [*]1.1 模型使用场景 [*]1.2 典型应用领域 [*]2. 固定效应有序 Logit 模型 [*]2.1 模型设定 [*]2 ...2021-1-11 17:51 - 博弈1993 - Stata专版
Stata 高维固定效应回归中在reghdfe 命令后加入vce的含义是什么
3 个回复 - 8291 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
3 个回复 - 8291 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
求问，固定效应Fe模型究竟是否能再加入行业控制效应？
0 个回复 - 468 次查看 我看到论坛里很多大佬觉得xtreg y x i.industry i.year，fe是不对的，但是有的人又觉得是可以的，我看到金融研究上的文章，他的回归结果显示了Industry Year District FE，这是否意味着他在FE模型中加入了这些控制变 ...2022-5-16 10:30 - takki521 - Stata专版
0 个回复 - 468 次查看 我看到论坛里很多大佬觉得xtreg y x i.industry i.year，fe是不对的，但是有的人又觉得是可以的，我看到金融研究上的文章，他的回归结果显示了Industry Year District FE，这是否意味着他在FE模型中加入了这些控制变 ...2022-5-16 10:30 - takki521 - Stata专版
设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted
1 个回复 - 1200 次查看 各位老师好！我有一个问题想求助大家，就是我在回归中设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted；但是用xtreg y x,fe，却能得到结果。我想问这是由于什么原因呢，最终的结果可靠 ...2022-4-28 12:03 - Reese。 - Stata专版
1 个回复 - 1200 次查看 各位老师好！我有一个问题想求助大家，就是我在回归中设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted；但是用xtreg y x,fe，却能得到结果。我想问这是由于什么原因呢，最终的结果可靠 ...2022-4-28 12:03 - Reese。 - Stata专版
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9549 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
4 个回复 - 9549 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
用reghdfe做固定效应模型时城市固定效应全都被遗漏了
2 个回复 - 1155 次查看 请教下大家，我要做一个固定效应模型的回归，就是用论坛上看到的代码跑的，但MWFE estimator converged in 2 iterations会invalid，去掉这句的话，剩下的运行出来把城市固定效应全都遗漏了，这又是怎么回事呢？2022-3-5 10:51 - emo仔 - Stata专版
2 个回复 - 1155 次查看 请教下大家，我要做一个固定效应模型的回归，就是用论坛上看到的代码跑的，但MWFE estimator converged in 2 iterations会invalid，去掉这句的话，剩下的运行出来把城市固定效应全都遗漏了，这又是怎么回事呢？2022-3-5 10:51 - emo仔 - Stata专版
PPMLHDFE：具有高维固定效应的快速泊松估计
0 个回复 - 1731 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的用于多高维固定效应(HDFE)下（伪）泊松回归模型估计的Stata命令ppmlhdfe。估计是使用迭代重新加权最小二乘(IRLS)算法的改进版本来实现的，该算法允许在HDFE存在的情况下快速估计。由于 ...2022-3-6 13:53 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 1731 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的用于多高维固定效应(HDFE)下（伪）泊松回归模型估计的Stata命令ppmlhdfe。估计是使用迭代重新加权最小二乘(IRLS)算法的改进版本来实现的，该算法允许在HDFE存在的情况下快速估计。由于 ...2022-3-6 13:53 - mingdashike22 - Forum
面板数据随机效应（random effect）和固定效应（fixed effect）在Eviews和stata操作
2 个回复 - 1548 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
2 个回复 - 1548 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
固定效应模型的FE项还是截面数据加固定效应？
0 个回复 - 688 次查看 请问这个模型的FE项是什么意思？这个是什么模型啊？论文中数据用的好像是截面数据2021-11-18 11:11 - 酸菜鱼向北游 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 688 次查看 请问这个模型的FE项是什么意思？这个是什么模型啊？论文中数据用的好像是截面数据2021-11-18 11:11 - 酸菜鱼向北游 - 数据分析与数据挖掘
hausman检验中，通过这个fe和re检验判断是该选择固定效应还是随机效应模型？求帮助
2 个回复 - 3217 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
2 个回复 - 3217 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
面板数据做固定效应用reghdfe命令控制行业和公司，但是一直报错
16 个回复 - 11375 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
16 个回复 - 11375 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别
12 个回复 - 57703 次查看 面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别面板数据用固定效应模型做分析，但是据我所知，有两种表示：xtreg y x1 x2 x3,fextreg y x1 x2 x3,fe r (r是robust的简写)运用fe比用fe r出来的结果变量显著性更高， ...2018-8-31 19:23 - 明镜dyj - Stata专版
12 个回复 - 57703 次查看 面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别面板数据用固定效应模型做分析，但是据我所知，有两种表示：xtreg y x1 x2 x3,fextreg y x1 x2 x3,fe r (r是robust的简写)运用fe比用fe r出来的结果变量显著性更高， ...2018-8-31 19:23 - 明镜dyj - Stata专版
xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值
2 个回复 - 4938 次查看 xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值2013-9-19 15:18 - luxun1712 - Stata专版
2 个回复 - 4938 次查看 xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值2013-9-19 15:18 - luxun1712 - Stata专版
豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著
5 个回复 - 3561 次查看 如题，豪斯曼检验建议我使用固定效应模型，但FE的情况下我的核心变量不显著，re才显著，这种情况我要怎么处理呢？求各位学霸帮助！2021-4-26 17:48 - 钟楼怪人爱做梦 - Stata专版
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请问大家围观企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？
4 个回复 - 4046 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
4 个回复 - 4046 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
急急急！！怎么在stata安装fe固定效应命令
6 个回复 - 7013 次查看 想用reg y x x1 x2 x3,fe命令回归，并且能同时固定年份和公司，但是stata还没安装fe命令，用findit install fe命令也没安装上，有没有好心人之前安装过fe命令或者知道怎么安装的能指导一下？不胜感激！！2018-8-3 15:38 - 守护是谁 - Stata专版
6 个回复 - 7013 次查看 想用reg y x x1 x2 x3,fe命令回归，并且能同时固定年份和公司，但是stata还没安装fe命令，用findit install fe命令也没安装上，有没有好心人之前安装过fe命令或者知道怎么安装的能指导一下？不胜感激！！2018-8-3 15:38 - 守护是谁 - Stata专版
【固定效应模型FE】交互项只是区别异质性（连续变量*虚拟变量），回归要怎么做？
2 个回复 - 2997 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
2 个回复 - 2997 次查看 各位大佬！背景是这样的：有个筹资平台筹资达到其目标之后还可以继续筹资，上不封顶，我想研究发起人过去投资数量是否影响他现在项目的筹资时间。 所以backed是发起人过去投资数量，postgoal是虚拟变量（筹资达到目 ...2021-2-19 10:46 - Adeathpool - Stata专版
Stata进行固定效应、一阶差分GMM和系统GMM分析，同一自变量FE与GMM分析结果符号相反
9 个回复 - 11658 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
9 个回复 - 11658 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
固定效应（FE）和OLS代码问题
8 个回复 - 4332 次查看 本人使用系统gmm后，有学者要求被解释变量滞后一阶的GMM估计值要处在FE估计值和POLS估计值构成区间。本人在系统gmm估计时加入时间效应i.year，在FE和OLS的代码中也加入i.year。本人问题： 1.在FE和OLS的代码中也加入 ...2020-3-21 09:11 - hejiekun - Stata专版
8 个回复 - 4332 次查看 本人使用系统gmm后，有学者要求被解释变量滞后一阶的GMM估计值要处在FE估计值和POLS估计值构成区间。本人在系统gmm估计时加入时间效应i.year，在FE和OLS的代码中也加入i.year。本人问题： 1.在FE和OLS的代码中也加入 ...2020-3-21 09:11 - hejiekun - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4792 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
3 个回复 - 4792 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
固定效应模型worker fixed effect 和 worker-firm-fixed effect
0 个回复 - 862 次查看 想问一下如何理解红线处的固定效应模型呢？ worker-firm-fixed effect在stata处理中不就是包含了firm fixed effect了么2020-1-1 18:24 - 小番茄图图 - Stata专版
0 个回复 - 862 次查看 想问一下如何理解红线处的固定效应模型呢？ worker-firm-fixed effect在stata处理中不就是包含了firm fixed effect了么2020-1-1 18:24 - 小番茄图图 - Stata专版
长面板三个固定效应可以使用reghdfe吗？
0 个回复 - 1665 次查看 股票公司275家，6年日数据。N=275，T=2146，属于长面板。检验有组内自相关、异方差、组间异方差。想同时控制行业、省份、年份，可以用这个命令吗:reghdfe SYN LoAtt IO Analyst,absorb(ind prov year) vce(cluster s ...2019-12-1 20:27 - 刘璐11 - Stata专版
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xsmle估计面板SEM时option加上fe后是否已默认包含了个体固定效应？
0 个回复 - 842 次查看 请问各位大神，用xsmle估计面板空间误差模型SEM时，我需要控制时间效应和个体效应，option加了fe后，是不是已经默认包含了个体固定效应？2019-9-25 20:17 - P哎呀 - Stata专版
0 个回复 - 842 次查看 请问各位大神，用xsmle估计面板空间误差模型SEM时，我需要控制时间效应和个体效应，option加了fe后，是不是已经默认包含了个体固定效应？2019-9-25 20:17 - P哎呀 - Stata专版
公司层面固定效应（firm fixed effect)
1 个回复 - 2241 次查看 请问面板数据中，控制公司层面固定效应（firm fixed effect)在stata中如何实现，只加上fe即可吗？2019-5-15 11:36 - miaotiantianqq - Stata专版
1 个回复 - 2241 次查看 请问面板数据中，控制公司层面固定效应（firm fixed effect)在stata中如何实现，只加上fe即可吗？2019-5-15 11:36 - miaotiantianqq - Stata专版
求助用RQPD做固定效应面板分位数，summary(fe.fit)一直出不来
0 个回复 - 1233 次查看 因为是个体固定效应，有一万多个个体，在RStudio中发现coef中的结果是把每一个个体都添加了一个dummy并且有一行估计，是不是由于这个原因summary不出来吗，求助啊求助啊，各位大神！！！！！2019-2-13 23:29 - 透镜制造者公式 - R语言论坛
0 个回复 - 1233 次查看 因为是个体固定效应，有一万多个个体，在RStudio中发现coef中的结果是把每一个个体都添加了一个dummy并且有一行估计，是不是由于这个原因summary不出来吗，求助啊求助啊，各位大神！！！！！2019-2-13 23:29 - 透镜制造者公式 - R语言论坛
请问个体时间双固定效应是xtreg y x i.t,fe 还是fe r?
5 个回复 - 11079 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
5 个回复 - 11079 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
如何理解固定效应模型中的“year-quart fixed effect”和“firm fixed effect ”？
5 个回复 - 7362 次查看 一篇论文，用的是面板数据，一个模型大致如下： Repurchase(it)=a+b(1)*.... ....+n(i)+o(i)+e(i)打不出希腊字母，大家请见谅... ...总之，n(i)和o(i)指的都是固定效应，但是n(i)是“firm fixed effects”，o(i)是“ ...2018-5-18 10:53 - lice94 - Stata专版
5 个回复 - 7362 次查看 一篇论文，用的是面板数据，一个模型大致如下： Repurchase(it)=a+b(1)*.... ....+n(i)+o(i)+e(i)打不出希腊字母，大家请见谅... ...总之，n(i)和o(i)指的都是固定效应，但是n(i)是“firm fixed effects”，o(i)是“ ...2018-5-18 10:53 - lice94 - Stata专版
reghdfe 和 xtreg的时间固定效应为何不一致
0 个回复 - 3945 次查看 借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果 个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版
0 个回复 - 3945 次查看 借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果 个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版
