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IV估计的最优工具变量选取方法
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IV 估计的有限样本性质对工具变量的选取十分敏感,尤其是存在弱工具变量
的时候。本文研究了常用的IV估计——2SLS的最优工具
变量选取方法。首先,通过对2SLS
估计量进行 Nagar 分解,从理论上推导出估计量的近似 M ...
2012-8-14 17:32 - shasha101955 - EViews专版
悬赏求助:工具变量回归模型中的变量选择
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【作者(必填)】 [/backcolor]孙丽丽[/backcolor]
【文题(必填)】工具变量回归模型中的
变量选择
【年份(必填)】2008
【全文链接或数据库名称(选填)】www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&Quer ...
2014-9-23 10:34 - LIXUANHANK - 求助成功区
中介变量选取
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我的被解释变量是基于几个子指标,利用熵值法计算出来的一个综合性指标,那么我的中介变量可以选择这几个子指标的其中两个吗?
2021-7-7 23:16 - ycpgoon - 计量经济学与统计软件
关于倾向得分匹配PSM协变量选择的问题
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PSM的协变量必须要求是原始数据吗?
一直认为做PSM要使用变量的原始数据进行匹配,但最近看了篇领域内的top期刊,居然用对数化后的数据进行匹配,打破我已有的认知……
对此实在是很困惑,希望各位老师不吝赐教。顺 ...
2022-1-23 16:53 - ths039104 - 新手入门区
常见的控制变量选择
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变量 符号 变量定义
公司规模 Size 年总资产的自然对数
资产负债率 Lev 年末总负债除以年末总资产
总资产净利润率 ROA 净利润/总资产平均余额
净资产收益率 ROE 净利润/股东权益 ...
2022-12-15 21:15 - Dekiriohy - 新手入门区
解释变量为0-1变量选择哪种计量方法呢
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如题,被解释变量为消费金额,解释变量为是否采纳电子商务(是否有电商行为),控制变量为微观问卷常见的消费支出、家庭情况、受教育程度等等,那么这种情况该采用哪种模型呢,数据是3-5年的面板数据
2021-8-24 09:35 - 黑大帅fraed - 爱问频道
工具变量选择问题
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选择工具变量时,工具变量的个数要大于内生变量的个数才能进行Test of overidentifying restrictions检验,比如我有一个内生变量,需要找两个 工具变量才能进行Test of overidentifying restrictions吧? 本 ...
2022-6-25 17:15 - 410ljl3218 - Stata专版
2sls的工具变量选取
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大家好啊,最近在研究模糊断点回归的2sls的方法,如果我以2014年为断点,如果我的解释变量是政策冲击,设为虚拟变量,那么我的工具变量应该是xi-2014吗?
2022-5-11 22:01 - 六六雪未 - Stata专版
急求 行业层面工具变量选取问题
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求助各位大神 最近在写论文,是关于国际创新合作对出口贸易的影响,本人选用了国际专利合作作为国际创新合作的代理变量,数据是中国制造业行业层面的,现在要找一个工具变量来控制国际专利合作的内生性,想了好久也 ...
2017-7-5 11:21 - daisyaaa - Stata专版
论文‘基于Copula熵的变量选择’代码分享
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拙作‘基于Copula熵的
变量选择(Variable Selection with Copula Entropy)’已被《应用概率统计》接收录用。现和大家分享论文稿和实验R代码如下:
论文稿: https://arxiv.org/abs/1910.12389
R代码: ...
2020-7-31 09:04 - majianthu - R语言论坛
变量选择
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请问各位大佬,做国际油价对于国内粮食价格的影响,如果国内粮食价格选择国内粮食消费价格指数的话,需要定基吗,还是直接用这个月度环比数据啊,救救孩子吧
2022-4-29 21:46 - 演啊演 - 数据交流中心
工具变量选择问题
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各位大佬,我在选择工具变量的时候,使用了一个解释变量的滞后一期和另一个自己选择的工具变量,构成两个工具变量。三大检验也都通过了,但是感觉自己选择的工具变量外生性不强,请问这种情况可以作为工具变量吗,感 ...
2022-4-9 21:27 - 爬行牛 - Stata专版
高维广义线性的贝叶斯变量选择
模型:拟合密度的收敛速度
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摘要翻译:
贝叶斯
变量选择在解释变量的数目(x_1,...,x_K)$可能远大于样本量$n$时,在许多应用中取得了很大的经验成功。对于广义线性模型,如果大多数x_j$对响应y$的影响很小,我们证明了用贝叶斯
变量选择来减少维数 ...
2022-4-3 17:00 - 可人4 - Forum
多预测变量宏观经济预测中的变量选择
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摘要翻译:
在数据丰富的环境下,利用众多经济预测因子对少数关键变量进行预测已成为计量经济学的新趋势。常用的方法是因子增广法(FA)。在本文中,我们追求另一个方向,
变量选择(VS)方法,以处理高维预测器。VS是统计 ...
2022-3-22 22:55 - 何人来此 - Forum
公司金融相关控制变量选取
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大家好,求问研究公司治理对违约风险的影响时,我的自变量是股权集中度、独董比例、机构持股,因变量违约风险,控制变量应该如何选取呢?我知道控制变量不应该是自变量的函数,但是很多财务指标好像都会被治理影响到 ...
2022-3-6 14:52 - afirelauv - 爱问频道
半参数过离散中的变量选择与模型平均
广义线性模型
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摘要翻译:
我们将双指数回归模型中的均值和方差项表示为预测因子的加性函数,并使用贝叶斯
变量选择来确定哪些预测因子进入模型,以及它们是线性进入还是灵活进入。当方差项为零时,我们得到了一个广义加性模型,当预 ...
2022-3-6 12:40 - 何人来此 - Forum
高维变量选择
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摘要翻译:
本文探讨了这样一个问题:在高维模型中进行
变量选择时,可以给出什么样的统计保证?特别是,我们看一些多阶段回归方法的错误率和功率。在第一阶段,我们拟合一组候选模型。在第二阶段,我们通过交叉验证选 ...
2022-3-2 02:20 - kedemingshi - Forum
变量选择,托宾q分析
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在分析托宾q和公司规模的时候,有什么变量是没有办法放在回归模型里的吗?没有办法的原因可能是因为很难衡量或者是得不到数据之类的?
2021-11-23 05:26 - hhhb1 - EViews专版
补贴的工具变量选择
1 个回复 - 1192 次查看
请问大家一下
y是空气污染,x是ZF补贴。iv选用什么比较好呢
有人看过相关的文章吗?求,愿出高价!
2020-8-13 13:31 - 凌绝顶do - 爱问频道
计量模型中的解释变量选择问题?
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目前我在写论文,遇到一个问题,就是我用5个指标(a, b, c ,d e)合成一个经济发展指数g。 然后我想用这个 经济发展指数g做被解释变量,用5个指标中的一个变量a 再加上其他影响变量h 和i 做回归分析可以吗? ...
2012-3-30 15:59 - cuebchen - EViews专版
多元Logit回归变量选取
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请问这句话是什么意思啊?depvar and indepvars may not contain factor variables or time-series operators。
2021-3-26 15:43 - wsk521 - Stata专版
xtabond2中变量选择问题
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想求助一下各位老师,在看论文的时候发现学者们会做几个不同被解释变量的模型方程,并标注出结果,不会标注各种变量的选择。那么这几个模型方程的工具变量、内生变量等是确定不变的吗?还是更换被解释变量或引入滞后 ...
2021-3-3 14:48 - 六小环爱吃酥 - Stata专版
控制变量选取
1 个回复 - 1196 次查看
各位大神,我想问一下,如果要控制影响企业绩效的其他因素,在我的论文里,企业成长性是一个因素,我用的是营业收入增长率来衡量,但它分母公司报表和合并报表,我是用哪个报表要恰当一些呢?
2020-12-4 13:55 - 范家楠 - 会计与财务管理
PSM匹配协变量选择
1 个回复 - 3163 次查看
我的数据范围是08年-16年,PSM后进行DID。
因变量X是用2008年数据和2012年数据进行判别生成的dummy,比如:08年、12年均为1,则变量X为1,否则为0。
那么我要对X进行匹配的话可以选择08年和16年所有年份的协变量 ...
2019-10-31 12:09 - ISURECAI - Stata专版
关于heckman模型的变量选定
1 个回复 - 1151 次查看
heckman的stata命令是:heckman y x1 x2 x3,select(z1 z2)twostep。我研究的因变量是收入,自变量是是否享受扶贫政策,还有一系列有关生计资本的控制变量。问题是不知道具体select方程里的z1,z2要填哪些变量?
2020-4-13 23:03 - opolivia - Stata专版
变量选择问题
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我的论文里有R&D和FDI两个变量,R&D使用永续盘存法来衡量,那么对应的fdi是不是也需要用存量来计算呢?还是说使用流量指标也可以呢?希望大家能给点建议呀
2020-4-14 15:56 - 我看见你在黑暗中 - 爱问频道
工具变量选择问题
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如果基准模型是 xtreg y l.x1 l.x2 l.x3 l.x4 l.x5,fe(解释变量均为滞后项)
那么两阶段最小二乘(2SLS)估计时可以用 l2.x1 作为 l.x1的工具变量吗,即xtivreg y l.x2 l.x3 l.x4 l.x5 (l.x1=l2.x1),fe
2019-7-25 22:22 - 人生若只如初见~ - Stata专版
工具变量选取
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面板数据做固定效应模型时,怎么加入工具变量,自己最近在做回归的时候遇到这一问题,有没有哪位知道在Stata中怎么输入相关的命令?
2017-6-27 11:17 - 江户川花道 - Stata专版
xtaband2工具变量选择及检验问题
4 个回复 - 3598 次查看
使用xtaband2做系统GMM,请教下面两个问题: 1、xtabond2命令有gmm工具变量和iv工具变量两类,是不是应该把所有解释变量分别归类到其中?可不可以存在几个解释变量既不是gmm工具变量也不是iv工具变量?
2、s ...
2016-2-18 21:29 - zk47677 - Stata专版
工具变量选取
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最近写论文用到了Richardson的投资效率模型,因为想要检验下模型的内生性需要用到工具变量,因为计量基础薄弱,自己研究了几天并未明白,特请教圈内大神指点一下,工具变量应该如何选取?在线急等!!!!!万分感谢 ...
2019-4-23 14:21 - peacejd - 爱问频道
GMM工具变量选择问题
1 个回复 - 6590 次查看
我研究 银行多元化对绩效的影响 被解释变量银行绩效用的roa roe 解释变量利息收入和非利息收入计算的HHI指数 控制变量为成本收入比 利率市场化指数 和GDP roa roe滞后了一期,我想问下大 ...
2019-4-12 16:02 - wuhuihan1 - Stata专版
关于股票回购对企业价值控制变量选择
0 个回复 - 1213 次查看
小弟最近在写论文,是关于股票回购和企业价值关系的,然后大概理了一下思路,希望大神稍微指点一下,看看有没有什么问题
变量:(1)被解释变量:公开市场股票回购企业股价的超额收益(企业价值的代理变量)(2)解释变 ...
2019-4-10 18:40 - Huyssen - 爱问频道
面板数据变量选取及其处理
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在做面板数据实证分析时,碰到如下问题:模型中自变量既含有相对值,又含有绝对值,这时该怎么处理?方法有哪些?就我所知,可以对绝对量大的取对数,那么相对量还要处理吗?
对变量数据进行处理后,是否改变了 ...
2013-8-21 15:40 - hubifeng? - Stata专版
GMM回归的工具变量选取
5 个回复 - 9146 次查看
Stata小白,写论文时遇到了关于GMM回归的问题,求大神解答
1.工具
变量选取问题,若方程中存在内生变量,labr、capr,是否可以直接用其滞后变量做工具变量,如下所示:
xtdpdsys exlok1 agdr wage rate lgdpp ...
2018-10-24 18:38 - Mpolymerase - Stata专版
面板数据、工具变量选择和Hausman检验的若干问题
1 个回复 - 5417 次查看
面板数据作为计量经济学中的一个小分支,多数本科学校没有学过,此课程主要面向研究生及以上,但是面板数据的实证分析在核心刊物上屡屡出现(例子:前天小编去市图书馆,看某经济类核心期刊,一共有10篇文章,其中3篇 ...
2019-2-13 17:23 - 杨明凡 - Stata专版
关于变量选择问题
4 个回复 - 1229 次查看
我做P2P平台信用风险影响因素分析,
用扣减了无风险收益率的平台收益率替代平台风险高低为被解释变量Y
解释变量为:前十大投资人待收资金占比
资金净流入为自变量(X2) 年化收益率为自变量(X3)。 ...
2019-1-25 20:05 - zaiqifei - EViews专版