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门槛回归怎么控制个体和时间固定效应?
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请教一下,门槛回归怎么控制个体和
时间固定效应呢?
我看到有的文章中做出了这个结果,但是我不知道命令如何。
而且我觉得,门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗,那么既然已经是固定效应,如何还能控制个体 ...
2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
什么时候可以不做时间固定效应?
21 个回复 - 15851 次查看
面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入
时间固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r
后结果不显著了,而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...
2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
非平衡面板、季度数据、时间固定效应如何设置
3 个回复 - 1631 次查看
求大神指导!我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题,同时xttest3有异方差。
请问
时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢?
(1)把季度设置成quarter=1,2,3,4;Year =2006、2007、2 ...
2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
5 个回复 - 3067 次查看
我的面板数据为季度数据,2007-2019,不考虑
时间固定效应时结果显著,在考虑
时间固定效应时,设置年度时间虚拟变量year2008-year2019,quarter2-quarter4,加入i.year i.quarter 时结果不显著,但加入i.year时结果就 ...
2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
时间固定效应不显著
37 个回复 - 25438 次查看
个体固定效应是显著的,但是加入
时间固定效应
后不显著,怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下,样本数量是270个,研究9年的数据,我在想可以不加入
时间固定效应吗
2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
硕士毕业论文不加时间固定效应风险有多大?
13 个回复 - 7319 次查看
楼主小硕一枚,论文用的是2011-2018年省级的消费数据,基本的实证都跑出来了,包括机制,逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制
时间固定效应,控制了之
后系数不符合预期。
论坛里大佬多,想问问不加
时间固定效应 ...
2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
关于时间固定效应
28 个回复 - 38703 次查看
最近一次投稿,外审专家的意见是:“面板数据需要在控制个体固定效应的时候,同时控制
时间固定效应,即采用双固定模型。”针对此修改建议:
1.我查阅了许多面板实证的文献,有部分是采用双固定的,但更一般的是仅个 ...
2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
使用面板数据却不控制时间固定效应,这样真的好吗?
27 个回复 - 25295 次查看
近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文,使用的是面板数据,但是模型中并没有控制
时间固定效应,论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗?还是说为了显著而弃常识于不顾?这样的文章能发出来,不是寒经济学人 ...
2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 32452 次查看
小白read papers
今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-
时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。
误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...
2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 20829 次查看
在研究一些文献时,发现除了控制个体和
时间固定效应外,还控制了二者的交互项,求问这种交互项如何在stata中操作?以及其含义?举个例子,在城市-年份面板数据研究中,控制了城市固定效应、年度固定效应的同时,另外 ...
2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
时间固定效应报告的结果,最后一年被OMMITTED,
12 个回复 - 13764 次查看
2015年数据不明白为啥会有共线性问题。我的数据是从2003-2015,请大侠帮忙看看。
xtreg lnexp lnofdi lngdpf lngdpcn lngdppc open lndist i.year,fe
note: 2015.year omitted because of collinearity
Fixed ...
2017-8-23 23:02 - yzxcr1 - Stata专版
【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别
34 个回复 - 48091 次查看
最近了看了一篇论文,它没有控制
时间固定效应,而是控制了时间趋势项。我不明白为什么?时间趋势和
时间固定效应一样吗?
陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的,模型中也控制了时间趋势项,当然他也控制了
时间固定效应 ...
2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
加入时间固定效应后,系数变相反符号,这是什么意思?
46 个回复 - 56436 次查看
原模型
reg yy xx x1 x2 x3 xx的系数为正加入
时间固定效应,年、月、周中日
后
xi: reg yy xx x1 x2 x3 i.year i.month i.weekday
xx的系数变为负数,这说明什么问题?
2017-1-12 17:17 - hlish - Stata专版
季度时间固定效应 vs. 季节固定效应
5 个回复 - 7296 次查看
关于如何在模型中加入季度
时间固定效应以及季节性固定效应,很多人可能会困惑,傻傻分不清楚,这里作一下区分,一种是Quarterly time fixed effects,这是
时间固定效应,我把它翻译成季度
时间固定效应。另一种是Se ...
2021-1-31 00:46 - zdlspace - Stata专版
为什么控制了个体时间固定效应还要加控制变量
9 个回复 - 1320 次查看
如题,一直有一个疑惑的点,如果控制了个体时间双固定效应,不是把所有个体随时间变化的变量都控制住了吗,那为什么控制变量里面还要加一些比如公司规模、董事会规模、现金流之类的控制变量,这些不也属于个体随 ...
2024-4-5 11:24 - 小米爱吃茶 - Stata专版
解释变量是时间序列,回归方程中可以加入时间固定效应吗
3 个回复 - 708 次查看
解释变量是时间序列(被解释变量是面板)回归方程中可以加入
时间固定效应吗
就是不知道在这个方程中是加入
时间固定效应还是加入时间趋势项,Bankinflow是核心被解释变量,f是企业,b是银行
yf,b,q=aBankinflow ...
2023-11-19 19:03 - 车艳雪 - 计量经济学与统计软件
Stata空间计量模型时间固定与双固定选择
2 个回复 - 702 次查看
大家好,我采用的是省级面板数据,在做空间计量过程中,LR检验的loglikehood统计值显示双固定模型好,为1500多,可是双固定系数不大显著,且R方不高。
时间固定的系数更显著,而且
时间固定的R方更高,
时间固定的logli ...
2024-1-2 09:23 - 小虫子小妖 - Stata专版
多期DID加入时间固定效应之后就不显著了,求问各位大佬怎么解决?
22 个回复 - 9380 次查看
论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响,代码是xtreg y d x,fe 结果显著,但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的,为什么他不加
时间固定效应 ...
2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
加入时间固定效应后,不显著
21 个回复 - 35922 次查看
OLS,fe,probit回归之
后,都显著、个体固定效应也显著。但是加入时间,控制时间变量
后,不显著了,这怎么办?
2021-6-30 22:42 - 周金涛 - Stata专版
时间固定效应最后一年被omitted
2 个回复 - 842 次查看
铁们,做的是2009-2018年的时间和行业固定效应,为什么2018年的数据被omitted<br><br>
Panel variable: id (unbalanced)<br>
Time variable: year, 2009 to 2018, but with gaps<br>
Del ...
2022-10-20 18:17 - 婷婷酱呀_ - Stata专版
个体固定效应和时间固定效应数据问题
8 个回复 - 1326 次查看
小白想问下,个体固定效应就是个体的数字代码啥的,
时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗,然
后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。
2023-1-10 18:57 - 知行合一11 - 宏观经济学
核心解释变量是时间序列,进行回归是否控制时间固定效应
1 个回复 - 1633 次查看
我当前做的文章,核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数,是一个时间序列变量(月度频率),我在模型中控制了个体和年份固定效应,结果较为显著,stata也没有报出共线性提示。如果
时间固定效应控制的是月 ...
2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
时间固定效应
0 个回复 - 402 次查看
求助各位大牛,之前看过:如果不控制
时间固定效应,控制变量中可以加入宏观变量。我是非平衡面板数据,没有控制
时间固定效应,但控制变量加了宏观经济因素,结果显示这个宏观经济变量不显著,是不是加了这个变量也没 ...
2023-10-12 10:55 - 311823020219 - Stata专版
为什么加上时间固定效应后变显著?
5 个回复 - 1753 次查看
利用固定效应模型做实证,自变量(贸易协定数量)为非连续变量,被解释变量为连续变量,结果没有加
时间固定效应不显著,为什么加上
时间固定效应
后变显著?
请教各位老师是什么原因呢?这样做出来的结果对吗?
2023-6-3 15:29 - qiaoqiaoeo - 宏观经济学
加入时间固定效应之后符号与预期相反
3 个回复 - 1412 次查看
笨人正在做控股股东股权质押对上市公司信息披露质量的影响,因为控制权转移风险的影响预期值是负向,加入了
时间固定效应和行业固定效应
后想论证在熊市时,控制权转移风险加剧会使得这种负向关系更明显,便加入的be ...
2023-6-24 21:37 - 15334493851 - Stata专版
年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合?
2 个回复 - 1376 次查看
各位前辈大家好,想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中,都把年龄从个体固定效应中剥离出来,当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中,家庭户主的 ...
2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
时间固定效应结果年份数据缺失
1 个回复 - 1726 次查看
xtreg y x 控制变量 i.year
xtreg y x 控制变量 i.year i.ind
数据是2011-2019,回归
后2019年数据显示2019.year omitted because of collinearity
请问这是什么原因?感谢解答
2022-4-14 20:53 - 湛蓝轻浅 - Stata专版
硕士毕业论文不加时间固定效应风险有多大?
18 个回复 - 15942 次查看
楼主小硕一枚,论文用的是2011-2018年省级的消费数据,基本的实证都跑出来了,包括机制,逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制
时间固定效应,控制了之
后系数不符合预期。
论坛里大佬多,想问问不加
时间固定效应 ...
2021-2-7 10:51 - Flyphe - 区域经济学
加入时间固定效应不显著
2 个回复 - 1138 次查看
想问一下,我是用上市公司数据,为什么我控制
时间固定效应就不显著了呢,控制城市、个体、行业,聚类到行业层面都是显著的,但是加入时间就不行了,这是什么原因呢
2023-5-19 22:31 - 学计量的小圆 - Stata专版
did加入时间固定效应系数变号且不显著怎么办
13 个回复 - 1885 次查看
不控制
时间固定是xtreg y did a b c ,fe cluster(id)<br>
加了
后是xtreg y did a b c i.year,fe cluster(id)<br>
第一种情况的回归结果是显著的还与预期一致 ,但一加上i.year项进行回归 did的符号就变 ...
2023-4-7 19:12 - a754524108 - 计量经济学与统计软件
DID双重差分必须加时间固定效应吗
11 个回复 - 24208 次查看
treat是处理组0-1变量,time是时间变量,d=treat*time的交叉项。
回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应,xtreg y d x i.year,fe r
有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...
2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
时间固定效应有没有考虑宏观变量?
4 个回复 - 1536 次查看
在学习申宇教授《经济政策不确定性与银行贷款损失准备计提》之
后产生了疑惑:
首先通过各类参考文献,我觉得我的控制变量需要加入宏观控制变量。但宏观控制变量和
时间固定效应不能同时存在(会omitted)。而申 ...
2023-4-1 15:17 - Peren周某人 - Stata专版
关于时间固定效应和个体固定效应
11 个回复 - 49379 次查看
各位学霸大神,关于图中的5个模型有以下几个问题请教:
1.数据为季度数据,季度数据的
时间固定效应应该怎么处理?比如季度指标为yq(从20021~20164),应该怎么生成虚拟变量,生成几个虚拟变量呢?
2.model 1和m ...
2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
关于加了时间固定效应之后,系数变符号,如何解释?
7 个回复 - 903 次查看
请问各位朋友们:
xtreg y x以及xtreg y x ,fe r的命令结果系数都是显著为正,但是加了
时间固定效应之
后(xtreg y x i.year,fe r)显著为负了,而且再加控制变量之
后(xtreg y x x1 x2 x3 x4 i.year,fe r)也都是核心解 ...
2022-12-14 10:45 - 羊咩咩不吃草 - Stata专版