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1991-2023年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 268 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2024-3-24 22:39 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 249 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2024-3-24 19:05 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率0 个回复 - 198 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2024-3-24 17:05 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash0 个回复 - 324 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2024-3-24 13:18 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 281 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2024-3-24 21:58 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1500 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2023-2-26 19:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1836 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2023年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash0 个回复 - 172 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2024-3-24 11:16 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1944 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash6 个回复 - 1348 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2023-2-26 14:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1377 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2023-2-26 11:17 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 625 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 14:33 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 1558 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2021年年度股价崩盘风险年报公告后365天负收益偏态系数/收益上下波动比率 Stata1 个回复 - 451 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新 ...2023-9-16 00:08 - freestyle2003 - 现金交易版
1990-2021年年度股价崩盘风险，年报公告后365天，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 485 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，在年报 ...2023-6-10 12:01 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 747 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 11:46 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率5 个回复 - 574 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2023-2-26 20:59 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash1 个回复 - 1351 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1212 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 740 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2020年年度股价崩盘风险，年报公告后365天，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 785 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，在年报 ...2022-10-21 12:24 - zq1069321348 - 现金交易版
