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宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5954 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3900 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3900 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2833 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2703 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1505 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata2 个回复 - 1054 次查看 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51579 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51579 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
求助An Introduction to Stata for Health Researchers
3 个回复 - 873 次查看 【作者(必填)】Svend Juul and Morten Frydenberg 【文题(必填)】An Introduction to Stata for Health Researchers, Fifth Edition 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://www.stat ...2021-8-30 10:13 - np84 - 求助成功区
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An Introduction to Stata for Health Researchers, Fifth Edition
5 个回复 - 1409 次查看 An Introduction to Stata for Health Researchers, Fifth Edition PDF版本 An Introduction to Stata for Health Researchers, Fifth Edition epub版本 epub电子书阅读器 受朋友之托上传 ...2022-6-25 06:22 - fugangxx - Stata专版
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多元GARCH模型的stata操作
49 个回复 - 27370 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
49 个回复 - 27370 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
关于stata中mgarch-dcc结果作图
6 个回复 - 6076 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
6 个回复 - 6076 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
stata估计egarch问题
4 个回复 - 4967 次查看 根据标准的EGARCH（1）表达式，波动率方程中应该包含四上参数，但是我用以下命令估计时，却只得到三个估计值。命令和结果如下： arch mr l.mr l2.mr l3.mr l4.mr l5.mr l6.mr l7.mr l8.mr,arch(1) egarch(1) nolog ...2013-1-7 16:47 - crazygod - Stata专版
4 个回复 - 4967 次查看 根据标准的EGARCH（1）表达式，波动率方程中应该包含四上参数，但是我用以下命令估计时，却只得到三个估计值。命令和结果如下： arch mr l.mr l2.mr l3.mr l4.mr l5.mr l6.mr l7.mr l8.mr,arch(1) egarch(1) nolog ...2013-1-7 16:47 - crazygod - Stata专版
stata做garch如何在方差等式中加入虚拟变量
3 个回复 - 3544 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
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求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2674 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
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请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33535 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
39 个回复 - 33535 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1221 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
1 个回复 - 1221 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
请用stata做完mgarch dcc之后的结果怎么导出到word或者excel？
2 个回复 - 552 次查看 请问mgarch dcc之后怎么导出结果，试了很多比如outreg2，esttab都不行，好像这些比较适用于面板的回归。请大家帮帮忙看一下怎么解决比较好，感谢！2023-10-22 14:50 - 1847388633 - Stata专版
2 个回复 - 552 次查看 请问mgarch dcc之后怎么导出结果，试了很多比如outreg2，esttab都不行，好像这些比较适用于面板的回归。请大家帮帮忙看一下怎么解决比较好，感谢！2023-10-22 14:50 - 1847388633 - Stata专版
arch效应检验之后stata提示invalid arch，有大神知道是怎么回事嘛
4 个回复 - 774 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull //均值方程 predict et,residual /////均 ...2023-7-3 10:28 - 以后必须早睡. - Stata专版
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STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2760 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
1 个回复 - 2760 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3784 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3784 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
stata dccgarch 指令求助
2 个回复 - 611 次查看 我想问题下stata里面的garch(1)和garch(1,1)有什么区别呢，我的指令为arch(1) garch(1)和arch(1)garch(1,1),这两个指令的区别是什么呀，两个都能运行出来，且结果不一样唉，希望大佬帮忙看看~~[/backcolor]2023-3-19 11:37 - Dexter997 - Stata专版
2 个回复 - 611 次查看 我想问题下stata里面的garch(1)和garch(1,1)有什么区别呢，我的指令为arch(1) garch(1)和arch(1)garch(1,1),这两个指令的区别是什么呀，两个都能运行出来，且结果不一样唉，希望大佬帮忙看看~~[/backcolor]2023-3-19 11:37 - Dexter997 - Stata专版
STATA|archlm检验高阶显著，如何选取模型？
1 个回复 - 481 次查看 想引入（g)arch，做archlm检验，得结果如下，似乎有无限的lag都是显著的，请问这种结果怎么看? LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------------- ...2023-7-17 05:09 - hanyuchen12 - Stata专版
1 个回复 - 481 次查看 想引入（g)arch，做archlm检验，得结果如下，似乎有无限的lag都是显著的，请问这种结果怎么看? LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------------- ...2023-7-17 05:09 - hanyuchen12 - Stata专版
DCC GARCH建模 STATA 源代码
6 个回复 - 3954 次查看 /*1.数据导入*/ foreach x of varlist*{ local vlabel= `x'[1] label variable `x'"`vlabel'" } drop in 1/1 **删除空缺值 *splitd date,prase(/) egen mis=rowmiss(_all) drop if mis drop mis gen y ...2023-1-18 16:02 - 拓荒人1992 - Stata专版
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stata garch模型的模型外预测结果在两天后为每期都相同
1 个回复 - 470 次查看 预测两天后的结果都是一个值2023-5-22 21:06 - 9609_1609138357 - Stata专版
1 个回复 - 470 次查看 预测两天后的结果都是一个值2023-5-22 21:06 - 9609_1609138357 - Stata专版
stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1929 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
1 个回复 - 1929 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3783 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
9 个回复 - 3783 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
求助 DCC-GARCH stata 出现错误
0 个回复 - 327 次查看 和其他的变量回归时挺好的，到了lncba、lnmp两个变量就会出现could not calculate numerical derivatives -- flat or discontinuous region encountered。求懂的人解答 1--------------------------------------- ...2023-4-23 02:00 - wulixiaoli - 灌水吧
0 个回复 - 327 次查看 和其他的变量回归时挺好的，到了lncba、lnmp两个变量就会出现could not calculate numerical derivatives -- flat or discontinuous region encountered。求懂的人解答 1--------------------------------------- ...2023-4-23 02:00 - wulixiaoli - 灌水吧
stata garch模型的命令
1 个回复 - 676 次查看 上网找资料的时候发现garch建模好像有两种命令比如说garch(2,2) 好像有arch return l(1/3).return,arch(1/2) garch(1/2) 和arch return l(1/3).return,arch(2) garch(2) 这两种情况，请问这两种命令有什么区别，哪 ...2022-12-9 13:14 - 339671 - Stata专版
1 个回复 - 676 次查看 上网找资料的时候发现garch建模好像有两种命令比如说garch(2,2) 好像有arch return l(1/3).return,arch(1/2) garch(1/2) 和arch return l(1/3).return,arch(2) garch(2) 这两种情况，请问这两种命令有什么区别，哪 ...2022-12-9 13:14 - 339671 - Stata专版
BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 20450 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
17 个回复 - 20450 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
请问大神们，我想做AR-GARCH模型，想设定的误差分布不常见，stata支持自己编写设定吗
2 个回复 - 350 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
2 个回复 - 350 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
Stata中用GARCH（1，1）计算中国实际GDP变化率的条件方差
2 个回复 - 1169 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
2 个回复 - 1169 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
用stata求多家公司的资产收益garch模型的条件方差序列
2 个回复 - 556 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
2 个回复 - 556 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
用STATA得到GARCH 模型的系数后如何预测方差？
1 个回复 - 2145 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
1 个回复 - 2145 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
求问各位大佬，怎么用stata做Dcc-Garch-CoVa
3 个回复 - 2968 次查看 已经运行到动态相关系数那部分了，后面不知道怎么算covar2022-12-12 21:30 - 22哈哈哈 - Stata专版
3 个回复 - 2968 次查看 已经运行到动态相关系数那部分了，后面不知道怎么算covar2022-12-12 21:30 - 22哈哈哈 - Stata专版
估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？
9 个回复 - 9812 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
9 个回复 - 9812 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2591 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2591 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4763 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4763 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
stata中做dcc-garch
1 个回复 - 1379 次查看 我看连老师的相关推文是这样，两个有协整关系的变量是不是就可以直接做dcc-garch呀？哪些变量都是具有协整关系的2022-7-31 15:59 - beyondnd - Stata专版
1 个回复 - 1379 次查看 我看连老师的相关推文是这样，两个有协整关系的变量是不是就可以直接做dcc-garch呀？哪些变量都是具有协整关系的2022-7-31 15:59 - beyondnd - Stata专版
stata做dcc garch
3 个回复 - 3187 次查看 stata做dcc garch总是报错，一种是图上的情形，一种是dcc（rsh unknown subcommand 跪求各位大神指点2018-5-17 21:51 - 翟冬雪007 - Stata专版
3 个回复 - 3187 次查看 stata做dcc garch总是报错，一种是图上的情形，一种是dcc（rsh unknown subcommand 跪求各位大神指点2018-5-17 21:51 - 翟冬雪007 - Stata专版
An Introduction to Stata for Health Researchers, Fifth Edition
1 个回复 - 591 次查看 【作者(必填)】Svend Juul and Morten Frydenberg 【文题(必填)】An Introduction to Stata for Health Researchers, Fifth Edition 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://www.stat ...2021-12-2 10:59 - np84 - 文献求助专区
1 个回复 - 591 次查看 【作者(必填)】Svend Juul and Morten Frydenberg 【文题(必填)】An Introduction to Stata for Health Researchers, Fifth Edition 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://www.stat ...2021-12-2 10:59 - np84 - 文献求助专区
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4215 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4215 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5702 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
3 个回复 - 5702 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
用stata如何对GARCH模型进行样本外预测
2 个回复 - 4517 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
2 个回复 - 4517 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
STATA GARCH-MIDAS模型
7 个回复 - 3954 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
7 个回复 - 3954 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
stata arch模型命令
2 个回复 - 3322 次查看 在建立ARMA（5,5）模型消除时间序列的自相关后，对模型进行ARCH效应检验，确定GARCH（q,p）,建立ARMA-GARCH模型。 为何命令不成功？2017-10-18 23:53 - yuanyujie123 - Stata专版
2 个回复 - 3322 次查看 在建立ARMA（5,5）模型消除时间序列的自相关后，对模型进行ARCH效应检验，确定GARCH（q,p）,建立ARMA-GARCH模型。 为何命令不成功？2017-10-18 23:53 - yuanyujie123 - Stata专版
用stata做了GARCH模型之后，怎么提取模型的残差呢？？
1 个回复 - 1037 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
1 个回复 - 1037 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
Stata做ARCH-LM检验结果分析
2 个回复 - 11473 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
2 个回复 - 11473 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
stata做dcc garch模型的具体操作求助
7 个回复 - 10730 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
7 个回复 - 10730 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
stata做MGARCH DCC 怎么显示没有设置时间变量？
4 个回复 - 3169 次查看 我在stata中想对hp、sp进行MGARCH DCC建模，为什么会出现下面的字，说没有设置时间变量？第一次用stata，实在不懂啊，求大神指点，感激不尽！2015-3-18 09:57 - pingrong - Stata专版
4 个回复 - 3169 次查看 我在stata中想对hp、sp进行MGARCH DCC建模，为什么会出现下面的字，说没有设置时间变量？第一次用stata，实在不懂啊，求大神指点，感激不尽！2015-3-18 09:57 - pingrong - Stata专版
ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11331 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
4 个回复 - 11331 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
stata关于ARMA—DCC GARCH命令
1 个回复 - 1590 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
1 个回复 - 1590 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
『程序求助』如何在STATA中求得MGARCH-DCC的时变相关系数？
24 个回复 - 14999 次查看 最近关于GARCH-DCC的帖子不少，有的童鞋用winrats做，有的童鞋用matlab做，还有的用ox、splus做什么的。其中，运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议，论坛帖子的链接如下：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=vie ...2012-8-10 17:41 - kate_kaka - Stata专版
24 个回复 - 14999 次查看 最近关于GARCH-DCC的帖子不少，有的童鞋用winrats做，有的童鞋用matlab做，还有的用ox、splus做什么的。其中，运用winrats做GARCH-DCC的帖子引发热议，论坛帖子的链接如下：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=vie ...2012-8-10 17:41 - kate_kaka - Stata专版
如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？
1 个回复 - 1834 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
1 个回复 - 1834 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样
7 个回复 - 3366 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
7 个回复 - 3366 次查看 研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零） 这个是eviews的命令 这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 5044 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
4 个回复 - 5044 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1685 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
0 个回复 - 1685 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
stata dcc-garch模型
3 个回复 - 4417 次查看 运用stata 进行dcc-garch模型，准备工作除了检验序列平稳性、自相关、异方差，还需做什么检验或者回归吗？ 需要做garch1.1吗？2018-5-15 10:20 - 翟冬雪007 - Stata专版
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stata是否可以做ADCC-GARCH模型
1 个回复 - 1153 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
1 个回复 - 1153 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
Market Research: The Process, Data, and Methods Using Stata
32 个回复 - 3610 次查看 English | PDF | 2017 (2018 Edition) | 429 Pages | ISBN : 9811052174 | 11 MB This book is an easily accessible and comprehensive guide which helps make sound statistical decisions, perform analyse ...2017-11-4 21:57 - igs816 - Stata专版
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用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
1 个回复 - 957 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
1 个回复 - 957 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 740 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
0 个回复 - 740 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 417 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
0 个回复 - 417 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1077 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
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求助：stata做滚动窗口回归 ，回归模型是GARCH-ged
2 个回复 - 1408 次查看 求助，大佬们谁能帮忙实现2020-5-30 17:24 - souqiao2207 - Stata专版
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求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1449 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
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求dcc、bekk garch比较好的教材包括stata或Matlab的实现
7 个回复 - 2160 次查看 想做一篇溢出性分析的文章 要用到这两个模型不知道从哪下手谢谢啦！2019-8-17 04:50 - yangdashan - Stata专版
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在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
3 个回复 - 2100 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2100 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
0 个回复 - 1114 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1114 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
求教stata做garch（1,1）如何得到向前一步预测的均值？
0 个回复 - 796 次查看 像这篇文章中的收益率序列的均值如何进行估计？是用predict命令吗？2020-2-25 16:01 - liuererer - Stata专版
0 个回复 - 796 次查看 像这篇文章中的收益率序列的均值如何进行估计？是用predict命令吗？2020-2-25 16:01 - liuererer - Stata专版
【独家发布】Introduction to Statistics and Data Analysis Using Stata: From Research De
1 个回复 - 676 次查看 Introduction to Statistics and Data Analysis Using Stata: From Research Design to Final ReportAuthor(s): Lisa Daniels, Nicholas Minot Publisher: SAGE Publishing, Year: 2019 ISBN: 9781506371832 ...2019-12-15 18:51 - hhasoka - Forum
1 个回复 - 676 次查看 Introduction to Statistics and Data Analysis Using Stata: From Research Design to Final ReportAuthor(s): Lisa Daniels, Nicholas Minot Publisher: SAGE Publishing, Year: 2019 ISBN: 9781506371832 ...2019-12-15 18:51 - hhasoka - Forum
GARCH-Jump 在stata如何具体操作呢 ？
1 个回复 - 640 次查看 最近看了一篇论文 《基于动态跳跃的中国短期利率研究1997-2010》李少育。知网都可以下载。里面的理论了解了一下，但是我不知道在stata或Eviews里如何具体操作。有没有大神可以教授以一下呢。QQ：318816342019-10-9 15:02 - Nuliguan - Stata专版
1 个回复 - 640 次查看 最近看了一篇论文 《基于动态跳跃的中国短期利率研究1997-2010》李少育。知网都可以下载。里面的理论了解了一下，但是我不知道在stata或Eviews里如何具体操作。有没有大神可以教授以一下呢。QQ：318816342019-10-9 15:02 - Nuliguan - Stata专版
我用stata做rolling window，建立的GARCH模型，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来
3 个回复 - 5039 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
3 个回复 - 5039 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
