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系统GMM两步法中，大家都说需要Windmeijer( 2005) 方法对标准差进行矫正
3 个回复 - 1563 次查看 系统GMM两步法中，大家都说需要Windmeijer( 2005) 方法对标准差进行矫正。请问大家在stata中用命令怎么实现呢？ 我之前是用：xtabond2 ，下面是我的命令，需要进行怎么改正才能对标准差进行矫正，还是这条命令已经对 ...2020-1-10 16:53 - sunny1210 - Stata专版
3 个回复 - 1563 次查看 系统GMM两步法中，大家都说需要Windmeijer( 2005) 方法对标准差进行矫正。请问大家在stata中用命令怎么实现呢？ 我之前是用：xtabond2 ，下面是我的命令，需要进行怎么改正才能对标准差进行矫正，还是这条命令已经对 ...2020-1-10 16:53 - sunny1210 - Stata专版
heckman两步法中变量的选择
18 个回复 - 21855 次查看 第一步为是否参加工作方程；第二步为工资决定方程。是不是需要将第二步的解释变量都加入到第一步中？两步间的解释变量需要存在何种关联？2014-6-17 13:09 - peyzf - Stata专版
18 个回复 - 21855 次查看 第一步为是否参加工作方程；第二步为工资决定方程。是不是需要将第二步的解释变量都加入到第一步中？两步间的解释变量需要存在何种关联？2014-6-17 13:09 - peyzf - Stata专版
关于heckman两步法中的逆米尔斯比率
24 个回复 - 57206 次查看 各位前辈好，我的一篇文章有这样一条外审意见 “文章在计量建模时，认为可能存在样本选择偏误而采用了Heckman两步法估计断尾模型。这种断尾模型的估计认为断尾与另一个可能无法观测到的变量的大小有关，即该文章所列 ...2015-8-8 20:20 - 陈旭1988 - Stata专版
24 个回复 - 57206 次查看 各位前辈好，我的一篇文章有这样一条外审意见 “文章在计量建模时，认为可能存在样本选择偏误而采用了Heckman两步法估计断尾模型。这种断尾模型的估计认为断尾与另一个可能无法观测到的变量的大小有关，即该文章所列 ...2015-8-8 20:20 - 陈旭1988 - Stata专版
求助：系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？
1 个回复 - 1541 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1541 次查看 系统GMM两步法中前定变量、内生变量及滞后期如何选择？ 是自己手动输入还是系统会自动帮忙选择呢？2019-10-3 10:54 - 狗彘不若525 - 悬赏大厅
Heckman两步法中第一步用multinomial logistic, 如何计算多个inverse mills ratio?
0 个回复 - 2394 次查看 求大神赐教：Heckman two stage 第一步selection model 有3组以上response， for example, 0, 1, 2，如果用multinomial logit, 如何计算多个inverse mills ratio？求code，求推荐相关文献或者教材，感激不尽！ ...2015-8-16 03:01 - 淡定如斯 - SAS专版
0 个回复 - 2394 次查看 求大神赐教：Heckman two stage 第一步selection model 有3组以上response， for example, 0, 1, 2，如果用multinomial logit, 如何计算多个inverse mills ratio？求code，求推荐相关文献或者教材，感激不尽！ ...2015-8-16 03:01 - 淡定如斯 - SAS专版
请问有关Heckman两步法中的问题？
10 个回复 - 10020 次查看 请问各位大侠，在Heckman两步法中，如果选择模型的显著变量数量没有回归模型的显著变量数量多怎麽处理？2010-4-8 12:10 - victorliou - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 10020 次查看 请问各位大侠，在Heckman两步法中，如果选择模型的显著变量数量没有回归模型的显著变量数量多怎麽处理？2010-4-8 12:10 - victorliou - 计量经济学与统计软件
关于EG两步法中出现自相关问题，求大神解答
2 个回复 - 2059 次查看 做EG两步法时，出现两个变量存在自相关 ，是否应该先消除自相关（加入ar），经过ar修正后，是否能做ECM模型，求大神解答2014-6-10 07:31 - liuchao187 - EViews专版
2 个回复 - 2059 次查看 做EG两步法时，出现两个变量存在自相关 ，是否应该先消除自相关（加入ar），经过ar修正后，是否能做ECM模型，求大神解答2014-6-10 07:31 - liuchao187 - EViews专版
Heckman两步法中，第二步多重共线性如果处理？
12 个回复 - 11733 次查看 1.Heckman两步法中，第一步中得到的inverse Mills Ratio 在第二步回归中不显著。 2.同时第二步回归中加入inverse Mills Ratio导致了其中两个变量由显著变为不显着，经检查inverse Mills Ratio与其他几个解释变量存 ...2010-4-22 17:38 - victorliou - Stata专版
12 个回复 - 11733 次查看 1.Heckman两步法中，第一步中得到的inverse Mills Ratio 在第二步回归中不显著。 2.同时第二步回归中加入inverse Mills Ratio导致了其中两个变量由显著变为不显着，经检查inverse Mills Ratio与其他几个解释变量存 ...2010-4-22 17:38 - victorliou - Stata专版
关于 Engle Granger两步法中R值太小怎么办？？
6 个回复 - 2975 次查看 做两个变量之间的Engle Granger检验，但是最小二乘回归的R值很小，说明拟合的不好，还能往下做吗？？谢谢！2014-5-27 16:39 - sunlaodaa - EViews专版
6 个回复 - 2975 次查看 做两个变量之间的Engle Granger检验，但是最小二乘回归的R值很小，说明拟合的不好，还能往下做吗？？谢谢！2014-5-27 16:39 - sunlaodaa - EViews专版
heckman两步法中，怎么获得残差值？
7 个回复 - 3458 次查看 请教各位：在用heckman两步法回归时，怎样获得残差值？2012-3-2 16:24 - liyan_m1 - Stata专版
7 个回复 - 3458 次查看 请教各位：在用heckman两步法回归时，怎样获得残差值？2012-3-2 16:24 - liyan_m1 - Stata专版
菜鸟请教：stata中heckman两步法中的内生变量只能取一个值么？
1 个回复 - 3001 次查看 如题，我用到的解释变量里面内生变量有两个，怎么办？如果要自己编程，如何查找heckman命令的源代码？刚学习stata，请各位大虾多多指教，跪谢！！！2010-12-7 11:19 - frank8002 - Stata专版
1 个回复 - 3001 次查看 如题，我用到的解释变量里面内生变量有两个，怎么办？如果要自己编程，如何查找heckman命令的源代码？刚学习stata，请各位大虾多多指教，跪谢！！！2010-12-7 11:19 - frank8002 - Stata专版
[求助]E-G两步法中关于误差修正模型的问题
10 个回复 - 5932 次查看 自变量lnX和因变量lnY都是一阶单整的，OLS回归之后残差序列是平稳的。但是接下来建立的误差修正模型 dlnY(t)=c+a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t)dlnX(t)的系数不显著，修正模型不存在自相关，加入滞后项也无法使系数显著。在 ...2009-2-20 21:19 - fjqzdhlzh - EViews专版
10 个回复 - 5932 次查看 自变量lnX和因变量lnY都是一阶单整的，OLS回归之后残差序列是平稳的。但是接下来建立的误差修正模型 dlnY(t)=c+a*dlnX(t)+b*u(t-1)+v(t)dlnX(t)的系数不显著，修正模型不存在自相关，加入滞后项也无法使系数显著。在 ...2009-2-20 21:19 - fjqzdhlzh - EViews专版
关于EG两步法中的残差序列获得
5 个回复 - 8562 次查看 有两个时间序列，都为I(1) 想用EG两部法检验他们是否有协整关系 但我找个各种资料都没发现stata中残差序列是在哪里显示出来的，所以我没有办法对残差序列进行ADF检验了 就是想问下大家stata中残差序列怎么显示 ...2009-6-26 09:34 - fawn - Stata专版
5 个回复 - 8562 次查看 有两个时间序列，都为I(1) 想用EG两部法检验他们是否有协整关系 但我找个各种资料都没发现stata中残差序列是在哪里显示出来的，所以我没有办法对残差序列进行ADF检验了 就是想问下大家stata中残差序列怎么显示 ...2009-6-26 09:34 - fawn - Stata专版
