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误差修正模型 EG两部分 t检验不显著怎么办？
5 个回复 - 6461 次查看 采用EG两步法建立误差修正模型 疑问 第一步协整回归的t检验通过，R的值也很大。但是建立误差修正模型后，t检验全都不通过，R值也很好，为什么呢？ 已经对残差序列进行自相关性的检验，不存在序列自相关。 这个 ...2015-6-16 10:40 - believeicando - EViews专版
5 个回复 - 6461 次查看 采用EG两步法建立误差修正模型 疑问 第一步协整回归的t检验通过，R的值也很大。但是建立误差修正模型后，t检验全都不通过，R值也很好，为什么呢？ 已经对残差序列进行自相关性的检验，不存在序列自相关。 这个 ...2015-6-16 10:40 - believeicando - EViews专版
误差修正模型要求各变量必须通过t检验吗？
0 个回复 - 935 次查看 因为在教科书上看到示例上有的变量并未通过t检验但还是建立了模型，所以请问ECM模型即使变量t检验不通过也可以应用吗2019-10-23 09:51 - 173596820 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 935 次查看 因为在教科书上看到示例上有的变量并未通过t检验但还是建立了模型，所以请问ECM模型即使变量t检验不通过也可以应用吗2019-10-23 09:51 - 173596820 - 计量经济学与统计软件
请问误差修正模型部分变量系数未通过T检验怎么办
3 个回复 - 5620 次查看 请教各位大侠，检验时发现存在协整关系，但是建立误差修正模型时，长期均衡方程里有些变量没通过T检验，是不是可以剔除掉不显著的变量，用剩下的变量建立长期方程呢？？然后解释为该变量影响不明显？？急，困惑中？是 ...2013-8-28 21:56 - 析羽 - EViews专版
3 个回复 - 5620 次查看 请教各位大侠，检验时发现存在协整关系，但是建立误差修正模型时，长期均衡方程里有些变量没通过T检验，是不是可以剔除掉不显著的变量，用剩下的变量建立长期方程呢？？然后解释为该变量影响不明显？？急，困惑中？是 ...2013-8-28 21:56 - 析羽 - EViews专版
请教刘老师，VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？VEC中误差修正项系数要T检验吗？
1 个回复 - 5086 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 5086 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
关于误差修正模型估计后各系数的t检验中自由度的确定
2 个回复 - 3197 次查看 在做两个时间序列的误差修正模型，可是Eviews中做出的结果只给出了估计结果和对应的t统计量，而没有给出显著性结果，想去查t统计量的临界值，可是又不知道这个自由度是多少……求问这个自由度怎么确定啊？？2012-3-31 16:40 - 大傻蝌蚪 - 爱问频道
2 个回复 - 3197 次查看 在做两个时间序列的误差修正模型，可是Eviews中做出的结果只给出了估计结果和对应的t统计量，而没有给出显著性结果，想去查t统计量的临界值，可是又不知道这个自由度是多少……求问这个自由度怎么确定啊？？2012-3-31 16:40 - 大傻蝌蚪 - 爱问频道
