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FRM考试:VaR在风险管理中的应用
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在
FRM考试中
VaR模型是其中的重点内容,在
FRM一级和二级中都会涉及到,因此
FRM学姐在这里为大家介绍下
VaR模型的优点及应用,希望可以更好的帮助大家理解这个知识点!
给大家整理了一套电子版
FRM备考资料,里面有很多 ...
2020-9-25 11:26 - accaglobal - 高顿财经
FRM中VAR考试内容应用在哪?
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FRM考试中VAR相关的内容还是比价多的。毕竟
VaR在金融风险管理中有比较广泛的应用。VAR概念在
FRM一级的定价、估值风险管理章节出现,主要介绍了VAR的概念、原理、算法及应用,但在二级就开始铺天盖地的讨论、批判、修 ...
2020-7-9 18:29 - accaglobal - 高顿财经
FRM中用历史模拟法计算VaR的问题
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已知四种资产和黄金的回报率,用历史模拟法已经算出了四种资产分别的
VaR值(负数),这些数据该如何进行比较分析,只是比较
VaR的绝对值大小吗?以及这四个资产与10%,25%,50%比例下的黄金组成的资产组合的
VaR值( ...
2018-3-17 19:47 - 未及孤村 - Forum
VaR的计算,FRM的题目,求大神指点
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Given the following 30 ordered simulated percentage returns of an asset, calculate the
VaR and expected shortfall (both expressed in terms of returns) at a 90% confidence level.
-16, -14, -10, -7, ...
2014-12-11 19:18 - annmichelle - 爱问频道