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pvar模型的稳定性检验
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论文用到p
var模型,对数据进行了一阶差分,最优滞后阶数1阶,但是格兰杰因果关系不显著,目前想做模型
稳定性检验,求问stata中如何做
稳定性检验。感谢!
2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
VAR模型稳定性条件的判断标准
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VAR模型稳定条件是VAR模型对应的特征方程的特征根的绝对值小于1,这个在很多书中都是这么说的,但是Eviews中VAR
稳定性条件 输出的AR roots graph的标题是Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial,翻译出 ...
2012-5-24 12:51 - shadowaver - EViews专版
请教PVAR稳定性分析
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最近在做面板VAR及脉冲分析时,被面板VAR的
稳定性分析卡住了。知道连玉君老师写了个xt
varstable程序代码,请哪位好心的哥们
(参加了stata高级培训班的资料中有)给分享下,本人不甚感激。我的邮箱是,再次感谢。
2011-10-13 21:15 - ddj806135 - Stata专版
VAR模型的稳定性检验 有大神帮忙吗
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做了VAR模型 这个就是多项式的根吗 有一个大于1 是不是意味着模型不稳定呢 还有如何把根画在单位圆中呢 跪求大神帮忙 万分感谢
Roots of the characteristic polynomial:
1.009 0.9416 0.9416 0. ...
2015-8-23 11:29 - 似水流年0324 - R语言论坛
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
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小弟在正在做四个变量的VAR模型,设四个变量分别为A、B、C、D,其中A、B为平稳序列(I(0)),C、D存在单位根(I(1)),C时间序列中部分值为0。我的问题是:
1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...
2009-11-13 05:34 - qxhsdu02 - EViews专版
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
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小弟在正在做四个变量的VAR模型,设四个变量分别为A、B、C、D,其中A、B为平稳序列(I(0)),C、D存在单位根(I(1)),C时间序列中部分值为0。我的问题是:
1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...
2009-11-13 05:48 - qxhsdu02 - 爱问频道