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为什么指数收益率没有arch效应？没有的话还能做GJR模型吗？
0 个回复 - 488 次查看 我利用平安银行的日收盘价做了2010-2023的指数收益率，但进行arch-LM检验的时候发现其一直没有arch效应，请问这种情况是为什么呢？这还能进一步做GJR和DCC模型吗？有没有大佬帮我看看我的步骤有没有错的地方。2023-2-3 10:16 - modestyue - 新手入门区
0 个回复 - 488 次查看 我利用平安银行的日收盘价做了2010-2023的指数收益率，但进行arch-LM检验的时候发现其一直没有arch效应，请问这种情况是为什么呢？这还能进一步做GJR和DCC模型吗？有没有大佬帮我看看我的步骤有没有错的地方。2023-2-3 10:16 - modestyue - 新手入门区
请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH模型拟合边缘分布吗？
6 个回复 - 8929 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
6 个回复 - 8929 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
没有ARCH效应怎么办？用不了GARCH
5 个回复 - 5812 次查看 头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。 但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？ 论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了…… 大神们求救！2020-4-1 09:59 - 朝闻夕死啊 - EViews专版
5 个回复 - 5812 次查看 头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。 但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？ 论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了…… 大神们求救！2020-4-1 09:59 - 朝闻夕死啊 - EViews专版
希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗
1 个回复 - 1573 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1573 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
没有ARCH效应怎么办
14 个回复 - 19722 次查看 请问各位如果收益率序列（低频数据）没有ARCH效应，应该怎么对它的波动率建模呢？还能用GARCH模型吗？ 可以用收益率的平方项度量波动率吗？还是有其他度量办法呢？2009-6-22 12:07 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 19722 次查看 请问各位如果收益率序列（低频数据）没有ARCH效应，应该怎么对它的波动率建模呢？还能用GARCH模型吗？ 可以用收益率的平方项度量波动率吗？还是有其他度量办法呢？2009-6-22 12:07 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？
1 个回复 - 1156 次查看 求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？该用什么分析波动性？2017-3-31 21:45 - panqinlei1996 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1156 次查看 求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？该用什么分析波动性？2017-3-31 21:45 - panqinlei1996 - 计量经济学与统计软件
ARCH检验后出现这样的结果，到底是有没有ARCH效应啊，好头疼
3 个回复 - 5244 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5244 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
stata用arima分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗
2 个回复 - 1855 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 1855 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
没有arch效应能不能做garch
3 个回复 - 10549 次查看 用Eviews的LM检验发现系列没有arch效应，直接做garch（1，1）回归也发现arch项系数不显著，garch项系数显著。请问下这种情况可不可以直接建garch(1,1)模型。也就是说做garch时，一定要进行arch效应的检验吗。2011-11-14 09:24 - icedcola - EViews专版
3 个回复 - 10549 次查看 用Eviews的LM检验发现系列没有arch效应，直接做garch（1，1）回归也发现arch项系数不显著，garch项系数显著。请问下这种情况可不可以直接建garch(1,1)模型。也就是说做garch时，一定要进行arch效应的检验吗。2011-11-14 09:24 - icedcola - EViews专版
没有ARCH效应怎么办？
2 个回复 - 4053 次查看 我做的时间序列ADF检验勉强通过，但是没有ARCH效应，我想做GARCH族模型分析，需要再进行差分吗？2011-8-4 23:00 - bianyue - EViews专版
2 个回复 - 4053 次查看 我做的时间序列ADF检验勉强通过，但是没有ARCH效应，我想做GARCH族模型分析，需要再进行差分吗？2011-8-4 23:00 - bianyue - EViews专版
