结果：找到“R arfima”相关内容92个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
数量化投资技术系列学习资料7 个回复 - 1311 次查看 资产定价方法论 数量化投资技术系列 9数量化投资技术系列之九：行业配置的超额收益来自Alpha.pdf 8数量化投资技术系列之八：基于Gini系数的组合β值控制策略.pdf 7数量化投资技术系列之七-基于 ...2022-1-3 23:21 - wz151400 - 现金交易版
基于ARFIMA的股市择时模型4 个回复 - 629 次查看 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFI ...2021-11-21 08:33 - Lamarr-202110 - 现金交易版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata4 个回复 - 1513 次查看 ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Sta ...2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！
2 个回复 - 446 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
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An empirical investigation of the usefulness of ARFIMA models for predicting mac
1 个回复 - 103 次查看 【作者(必填)】 343 【文题(必填)】 An empirical investigation of the usefulness of ARFIMA models for predicting macroeconomic and financial time series【年份(必填)】 3434 【全文链接或数据库名称(选 ...2024-1-1 20:51 - internet.hzx - 求助成功区
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R关于ARFIMA模型预测程序问题
18 个回复 - 8107 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
18 个回复 - 8107 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
sarfima模型
0 个回复 - 251 次查看 想问一下sarfima模型的d是怎么取确定的呢？sarima模型的d可以看acf、pacf来确定那sarfima模型要怎么取确定呢？2023-12-24 22:10 - 土豆炒番茄 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 251 次查看 想问一下sarfima模型的d是怎么取确定的呢？sarima模型的d可以看acf、pacf来确定那sarfima模型要怎么取确定呢？2023-12-24 22:10 - 土豆炒番茄 - 数据分析与数据挖掘
ARFIMA-HYGARCH模型
0 个回复 - 500 次查看 中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究 我国股市收益的双长记忆性检验——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARc ...2022-8-2 11:09 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 500 次查看 中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究 我国股市收益的双长记忆性检验——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARc ...2022-8-2 11:09 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Eviews11做ARFIMA模型如何加入外生变量？
2 个回复 - 1330 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
2 个回复 - 1330 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
Eviews如何做ARFIMA建模？
3 个回复 - 1600 次查看 传统的ARIMA模型可以用Eviews构建，ARFIMA模型可以用Eviews来实现吗？求坛友的经验分享{:0_288:}2020-7-29 09:09 - Meimei-Huang - EViews专版
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请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型
0 个回复 - 955 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
0 个回复 - 955 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
Stata做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 661 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
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Eviews做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 786 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
0 个回复 - 786 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
求助:有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型
23 个回复 - 11185 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 11185 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
哪位高手能指点我关于ARFIMA模型的估计步骤的呢？
31 个回复 - 24734 次查看 最近急着要做ARFIMA模型，不过看了论坛上的贴子，还是不知道应该怎么具体进行估计，哪位高手能指点一下我：应该在具体什么软件里面怎样进行参数估计？？ 希望能说得详细一些~~谢谢~~2011-7-15 09:56 - sdxtlcx - 计量经济学与统计软件
31 个回复 - 24734 次查看 最近急着要做ARFIMA模型，不过看了论坛上的贴子，还是不知道应该怎么具体进行估计，哪位高手能指点一下我：应该在具体什么软件里面怎样进行参数估计？？ 希望能说得详细一些~~谢谢~~2011-7-15 09:56 - sdxtlcx - 计量经济学与统计软件
关于ARFIMA(p,d,q)模型中d参数的确定
0 个回复 - 779 次查看 东翻翻西翻翻，想用R语言构建ARFIMA GARCH模型来着，但是没找方法，打算先从确定d入手。 然后发现d可以用这个方法计算得到（不一定是对的）： 首先通过R/S检验求得Hurst指数 然后根据Ellis一篇1999年的文献可以知 ...2020-4-7 05:01 - HanghangKE - R语言论坛
0 个回复 - 779 次查看 东翻翻西翻翻，想用R语言构建ARFIMA GARCH模型来着，但是没找方法，打算先从确定d入手。 然后发现d可以用这个方法计算得到（不一定是对的）： 首先通过R/S检验求得Hurst指数 然后根据Ellis一篇1999年的文献可以知 ...2020-4-7 05:01 - HanghangKE - R语言论坛
[求助]ARFIMA中d的估计
6 个回复 - 4200 次查看 用S-PLUS命令估计分位数d,不同的命令出来的结果差别很大，大家有没有遇到过这种情况，比如： 设收益序列名为soja.return d.ros(abs(soja.return),output="d") 这个是做长记忆性检验时估计d soja.bic = FARIMA(so ...2007-5-29 22:47 - engineer-xin - R语言论坛
6 个回复 - 4200 次查看 用S-PLUS命令估计分位数d,不同的命令出来的结果差别很大，大家有没有遇到过这种情况，比如： 设收益序列名为soja.return d.ros(abs(soja.return),output="d") 这个是做长记忆性检验时估计d soja.bic = FARIMA(so ...2007-5-29 22:47 - engineer-xin - R语言论坛
R语言ARFIMA模型中的参数d如何确定
10 个回复 - 5495 次查看 我是用fracdiff程序包做的ARFIMA（p,d,q），第一，请问p和q是不是按原来ARIMA里面的p和q取值？ 第二，请问参数d如何估计，我按书里的fracdiff()函数，提示我要修改h，请问h参数修改成什么2015-12-21 20:03 - Focus- - R语言论坛
10 个回复 - 5495 次查看 我是用fracdiff程序包做的ARFIMA（p,d,q），第一，请问p和q是不是按原来ARIMA里面的p和q取值？ 第二，请问参数d如何估计，我按书里的fracdiff()函数，提示我要修改h，请问h参数修改成什么2015-12-21 20:03 - Focus- - R语言论坛
关于ARFIMA（p，d，q）模型的一些问题
33 个回复 - 16137 次查看 最近刚好接触ARFIMA这个模型， 求产生ARFIMA（p，d，q）模型的标准数据的方法， 各位大侠有没有现成的程序，或者是能够用程序来实现的算法。 或者是有没有其他的经济学软件能够直接产生这个模型的标准数据。 [此 ...2006-12-11 10:59 - sossos_001 - 计量经济学与统计软件
33 个回复 - 16137 次查看 最近刚好接触ARFIMA这个模型， 求产生ARFIMA（p，d，q）模型的标准数据的方法， 各位大侠有没有现成的程序，或者是能够用程序来实现的算法。 或者是有没有其他的经济学软件能够直接产生这个模型的标准数据。 [此 ...2006-12-11 10:59 - sossos_001 - 计量经济学与统计软件
R语言中ARFIMA模型代码问题，set.seed()有什么用？
8 个回复 - 5239 次查看 set.seed(8564) sim2013-4-5 21:41 - why09080221 - R语言论坛
8 个回复 - 5239 次查看 set.seed(8564) sim2013-4-5 21:41 - why09080221 - R语言论坛
怎样用R软件做长记忆模型的建模？像FIGARCH，ARFIMA之类的
15 个回复 - 9317 次查看 我要做长记忆方面的论文，我的软件基础不好，看到长记忆有用R做的，也有用ox做的，但不知道具体该怎么做，求懂的人帮一下忙，万分感谢！2013-4-23 16:20 - qw1117 - R语言论坛
15 个回复 - 9317 次查看 我要做长记忆方面的论文，我的软件基础不好，看到长记忆有用R做的，也有用ox做的，但不知道具体该怎么做，求懂的人帮一下忙，万分感谢！2013-4-23 16:20 - qw1117 - R语言论坛
rugarch包中如何做ARFIMA-GARCH模型的仿真
0 个回复 - 1013 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
0 个回复 - 1013 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
stata建立ARFIMA模型中的d值是根据什么得来的呢？
1 个回复 - 1208 次查看 最近一直在学习ARFIMA模型，关于其d值的计算看了很多，但是在使用stata软件时，只需要一步就能得出d值来了，但是不知道这个值到底是怎么求出来的，有哪位大佬可以解惑吗？？？？？？？？？？？？？？2019-4-28 09:19 - 一只松 - Stata专版
1 个回复 - 1208 次查看 最近一直在学习ARFIMA模型，关于其d值的计算看了很多，但是在使用stata软件时，只需要一步就能得出d值来了，但是不知道这个值到底是怎么求出来的，有哪位大佬可以解惑吗？？？？？？？？？？？？？？2019-4-28 09:19 - 一只松 - Stata专版
stata预测ARFIMA出现问题，预测值不出现是什么原因？
1 个回复 - 1133 次查看 得出模型后准备进行样本外预测，使用的命令如下：tsappend, add(8) predict p1_hat list in -15/-1 但是结果中不出现预测值，是我哪个步骤有问题吗？急求大佬们解答！！！！！2019-4-23 10:01 - 一只松 - Stata专版
1 个回复 - 1133 次查看 得出模型后准备进行样本外预测，使用的命令如下：tsappend, add(8) predict p1_hat list in -15/-1 但是结果中不出现预测值，是我哪个步骤有问题吗？急求大佬们解答！！！！！2019-4-23 10:01 - 一只松 - Stata专版
[讨论] ARFIMA-FIGARCH 在SPLUS 中实现
2 个回复 - 3710 次查看 各位大侠:据我分析, SPLUS 及SFINMETRICS 只能分别估计ARFIMA 或FIGARCH模型. 但不能估计ARFIMA-FIGARCH 模型. 不知那为高人可以指点如何实现估计ARFIMA-FIGARCH 模型.另外, 如何在SPLUS 中做SINGN TEST?2007-7-18 17:19 - nazikhan - R语言论坛
2 个回复 - 3710 次查看 各位大侠:据我分析, SPLUS 及SFINMETRICS 只能分别估计ARFIMA 或FIGARCH模型. 但不能估计ARFIMA-FIGARCH 模型. 不知那为高人可以指点如何实现估计ARFIMA-FIGARCH 模型.另外, 如何在SPLUS 中做SINGN TEST?2007-7-18 17:19 - nazikhan - R语言论坛
arfima中的参数d如何估计？
2 个回复 - 1725 次查看 想问一下大家，当我用r软件中fracdiff这个函数想估计arfima中的参数d时，我需要知道nma和nar。 在这之前我建立的模型是arima（1，1，7），那这个时候我的nar=7，nma=1吗？ 还是说与我之间建立的模型无关，因为我之 ...2018-10-7 16:33 - hexiaoqian251 - R语言论坛
2 个回复 - 1725 次查看 想问一下大家，当我用r软件中fracdiff这个函数想估计arfima中的参数d时，我需要知道nma和nar。 在这之前我建立的模型是arima（1，1，7），那这个时候我的nar=7，nma=1吗？ 还是说与我之间建立的模型无关，因为我之 ...2018-10-7 16:33 - hexiaoqian251 - R语言论坛
ARFIMA相关问题
13 个回复 - 4425 次查看 我在用R做ARFIMA模型时有的数据会显示unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 这样的警告信息，哪位能帮忙解决下下~谢谢了~ 我用的是fracdiff程序包2013-4-29 15:52 - july0710 - R语言论坛
13 个回复 - 4425 次查看 我在用R做ARFIMA模型时有的数据会显示unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 这样的警告信息，哪位能帮忙解决下下~谢谢了~ 我用的是fracdiff程序包2013-4-29 15:52 - july0710 - R语言论坛
arfima包中参数问题
1 个回复 - 1261 次查看 我最近在使用arfima包拟合ARFIMA模型，但是在使用arfima函数的时候，有个numeach参数搞不懂这个参数是干什么的？请大家指教 arfima(z, order = c(0, 0, 0), numeach = c(1, 1), dmean = TRUE,whichopt = 0, itmean ...2018-4-23 16:11 - Intelligencey - R语言论坛
1 个回复 - 1261 次查看 我最近在使用arfima包拟合ARFIMA模型，但是在使用arfima函数的时候，有个numeach参数搞不懂这个参数是干什么的？请大家指教 arfima(z, order = c(0, 0, 0), numeach = c(1, 1), dmean = TRUE,whichopt = 0, itmean ...2018-4-23 16:11 - Intelligencey - R语言论坛
有个MATLAB的ARFIMA的代码，但是不知道怎么代入数据，怎么用
4 个回复 - 4680 次查看 function [Z] = ARFIMA_SIM(N,F,O,d,stdx,er)%The code performs the simulation of time series with autoregressive %fractionally integrated moving average (ARFIMA) models that generalize %ARIMA (autoreg ...2015-2-8 01:20 - windsmild - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4680 次查看 function [Z] = ARFIMA_SIM(N,F,O,d,stdx,er)%The code performs the simulation of time series with autoregressive %fractionally integrated moving average (ARFIMA) models that generalize %ARIMA (autoreg ...2015-2-8 01:20 - windsmild - 计量经济学与统计软件
ARFIMA过程的模拟生成
3 个回复 - 2797 次查看 请各位高手指教一下，我请用monte carlo 模拟生成 ARFIMA(1,0.4,0) d=0.4,怎么才能实现啊，差分是分数阶的2007-5-27 10:49 - suzufine - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2797 次查看 请各位高手指教一下，我请用monte carlo 模拟生成 ARFIMA(1,0.4,0) d=0.4,怎么才能实现啊，差分是分数阶的2007-5-27 10:49 - suzufine - 计量经济学与统计软件
rugarch 里 arfima取出 d值
9 个回复 - 2173 次查看 求教高手，R使用rugarch，均值方程设置arfima, 估计结果并未看见d，请问如何取出d呢2016-3-25 11:30 - 苗家9 - R语言论坛
9 个回复 - 2173 次查看 求教高手，R使用rugarch，均值方程设置arfima, 估计结果并未看见d，请问如何取出d呢2016-3-25 11:30 - 苗家9 - R语言论坛
求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序
11 个回复 - 3544 次查看 求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序，主要运用精确极大似然估计（MLE）和GPH半参数估计方法进行估计,谢谢！2015-10-13 19:43 - lucky187 - 求助成功区
11 个回复 - 3544 次查看 求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序，主要运用精确极大似然估计（MLE）和GPH半参数估计方法进行估计,谢谢！2015-10-13 19:43 - lucky187 - 求助成功区
用arfima模型和蒙特卡罗模拟计算修正的LW估计量的偏误和均方误差
0 个回复 - 1397 次查看 课程论文，需要把一篇文章的实证作出来。文章是关于长期记忆性的，低频（和其他）污染下长记忆过程的修正LW估计 文章在原来的LW估计量的基础上，加入了低频污染，加性噪声和短期记忆力学这三种污染，分别考察了在这 ...2017-1-21 15:58 - cailukou - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1397 次查看 课程论文，需要把一篇文章的实证作出来。文章是关于长期记忆性的，低频（和其他）污染下长记忆过程的修正LW估计 文章在原来的LW估计量的基础上，加入了低频污染，加性噪声和短期记忆力学这三种污染，分别考察了在这 ...2017-1-21 15:58 - cailukou - MATLAB等数学软件专版
用matlab做ARFIMA的LW估计并求偏差和均方误差
0 个回复 - 696 次查看 最近在做金融工程的作业，需要将受低频污染影响的ARFIMA（1,d,0)过程进行蒙特卡洛试验，并用修正的LW进行估计，得出偏差和均方误差。本人编程方面就是个小白，求大神帮忙。2017-1-21 14:37 - 爬爬93 - 悬赏大厅
0 个回复 - 696 次查看 最近在做金融工程的作业，需要将受低频污染影响的ARFIMA（1,d,0)过程进行蒙特卡洛试验，并用修正的LW进行估计，得出偏差和均方误差。本人编程方面就是个小白，求大神帮忙。2017-1-21 14:37 - 爬爬93 - 悬赏大厅
程序求助：用ELW方法估计ARFIMA模型中的分数d值
0 个回复 - 889 次查看 最近在学习时间序列分析中的ARMA模型的延伸ARFIMA(p,d,q)，基本理论已经看懂了，但是在d值的估计上除了一些问题。打算用ELW方法来估计d值，但查找了很多文献也没有找到这个方法的根源以及详细推导过程，更别提相 ...2017-1-11 23:33 - 981498522 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 889 次查看 最近在学习时间序列分析中的ARMA模型的延伸ARFIMA(p,d,q)，基本理论已经看懂了，但是在d值的估计上除了一些问题。打算用ELW方法来估计d值，但查找了很多文献也没有找到这个方法的根源以及详细推导过程，更别提相 ...2017-1-11 23:33 - 981498522 - MATLAB等数学软件专版
ARFIMA模型数据处理中如何滤除短记忆因素，突出长记忆性？
0 个回复 - 796 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
0 个回复 - 796 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
求解ARFIMA参数估计问题
1 个回复 - 769 次查看 两个问题，一是如何用AR去除短期记忆性，二是如何用分数阶d得到差分后的新序列？ 其实参数d的估计也不是特别清楚，看到很多说OX来做的，这个软件有没有大牛可以分享下，或者上传标价下载，表示没有多少论坛币。。。 ...2016-10-31 16:25 - 鱼鱼lOve - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 769 次查看 两个问题，一是如何用AR去除短期记忆性，二是如何用分数阶d得到差分后的新序列？ 其实参数d的估计也不是特别清楚，看到很多说OX来做的，这个软件有没有大牛可以分享下，或者上传标价下载，表示没有多少论坛币。。。 ...2016-10-31 16:25 - 鱼鱼lOve - 计量经济学与统计软件
求 ARFIMA模型的介绍和相关程序相关程序（R，Matlab等均可）
2 个回复 - 5726 次查看 这段时间接触了ARFIMA模型，但是找不到具体介绍这种模型的书籍，请问大家有没有人对这个比较了解，能不能给一些关于学习这个模型的经验。还有如果软件操作的话，是自己编写程序还是有专门的软件实现。2015-1-7 10:11 - readingzhong - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 5726 次查看 这段时间接触了ARFIMA模型，但是找不到具体介绍这种模型的书籍，请问大家有没有人对这个比较了解，能不能给一些关于学习这个模型的经验。还有如果软件操作的话，是自己编写程序还是有专门的软件实现。2015-1-7 10:11 - readingzhong - MATLAB等数学软件专版
求教ARFIMA模型根据ac/pac确定滞后阶数的问题
3 个回复 - 5117 次查看 题主小白，最近要做一个估计股指波动率的时间序列分析，使用的是ARFIMA模型。数据是平稳数据，根据陈强《高级计量经济学及STATA应用》里的做法，我首先将绘制了数据的AC和PAC图，如下图所示（左图为PAC，右图为AC)。 ...2016-3-17 11:53 - harrisli - Stata专版
3 个回复 - 5117 次查看 题主小白，最近要做一个估计股指波动率的时间序列分析，使用的是ARFIMA模型。数据是平稳数据，根据陈强《高级计量经济学及STATA应用》里的做法，我首先将绘制了数据的AC和PAC图，如下图所示（左图为PAC，右图为AC)。 ...2016-3-17 11:53 - harrisli - Stata专版
【跪问】关于模拟ARFIMA模型数据的问题～～
0 个回复 - 1150 次查看 真心求问！想生成ARFIMA模型的数据，自己用了两种方法尝试：第一种是对fractional gaussian noise 部分展开用前N项求和近似，生成后用ACF验证，但是生成的数据完全不具备长记忆性。。。 第二种使用Hosking1984提到 ...2015-11-17 14:40 - 我家的顾客 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1150 次查看 真心求问！想生成ARFIMA模型的数据，自己用了两种方法尝试：第一种是对fractional gaussian noise 部分展开用前N项求和近似，生成后用ACF验证，但是生成的数据完全不具备长记忆性。。。 第二种使用Hosking1984提到 ...2015-11-17 14:40 - 我家的顾客 - 计量经济学与统计软件
Maximum likelihood estimation of ARFIMA models with a Box-Cox transformation
4 个回复 - 595 次查看 【作者(必填)】Angela D’Elia , Domenico Piccolo 【文题(必填)】Maximum likelihood estimation of ARFIMA models with a Box-Cox transformation 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】htt ...2015-10-20 04:54 - 及格斯 - 求助成功区
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ARFIMA-GARCH
0 个回复 - 1033 次查看 对于分数差分ARFIMA-GARCH模型 怎么进行预测？2015-6-19 20:43 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
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求教ＡＲＦＩＭＡ！
1 个回复 - 1649 次查看 大家有没有分析长记忆性模型ＡＲＦＩＭＡ的软件啊 ？在那里有下载？用ＥＶＩＥＷＳ可不可以做呢？ 谢谢啊先！2007-6-25 18:30 - qiuguihua2000 - 计量经济学与统计软件
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关于ARFIMA
1 个回复 - 1506 次查看 请高手指教怎么实现ARFIMA 模型, 用matlab可以吗.看好多人都建议用ox.2008-1-12 01:12 - maggieqj - 计量经济学与统计软件
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ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型
0 个回复 - 926 次查看 ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型 如何用MATLAB软件计算模型的系数？有没有可以参考的程序？2015-3-21 19:39 - woyelaigz - 爱问频道
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stata关于ARFIMA的英语说明书（有实例非常详细明白）
6 个回复 - 1893 次查看 stata关于ARFIMA的英语说明书（有实例非常详细明白） http://www.stata.com/manuals13/tsarfima.pdf2015-2-9 04:27 - windsmild - Stata专版
6 个回复 - 1893 次查看 stata关于ARFIMA的英语说明书（有实例非常详细明白） http://www.stata.com/manuals13/tsarfima.pdf2015-2-9 04:27 - windsmild - Stata专版
R中如何确定ARFIMA中q、d、p的系数
3 个回复 - 2245 次查看 各位大神，我想做ARFIMA的模型，用rsFit算出了d，但不知道如何确定p、q。。2013-6-6 22:49 - 小西瓜七号 - R语言论坛
3 个回复 - 2245 次查看 各位大神，我想做ARFIMA的模型，用rsFit算出了d，但不知道如何确定p、q。。2013-6-6 22:49 - 小西瓜七号 - R语言论坛
GaussX 7.0 & arfimax模型
14 个回复 - 9543 次查看 各位仁兄，看看谁能找到GaussX 7.0，真的等着用呢，帮帮忙吧！ 或者帮忙找一下Gauss 6 下可以使用的arfimax模型src文件也好呀！ 真的等着用呢，先谢谢各位看官了！2005-8-30 18:15 - micheal_tj - Gauss专版
14 个回复 - 9543 次查看 各位仁兄，看看谁能找到GaussX 7.0，真的等着用呢，帮帮忙吧！ 或者帮忙找一下Gauss 6 下可以使用的arfimax模型src文件也好呀！ 真的等着用呢，先谢谢各位看官了！2005-8-30 18:15 - micheal_tj - Gauss专版
ARFIMA-GARCH
0 个回复 - 1048 次查看 ARFIMA-GARCH叫做什么？希望大家帮帮忙，谢谢了!2014-12-1 21:34 - woyelaigz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1048 次查看 ARFIMA-GARCH叫做什么？希望大家帮帮忙，谢谢了!2014-12-1 21:34 - woyelaigz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
ARFIMA模型估计问题
1 个回复 - 2279 次查看 这是一个ARFIMA模型，如何估计模型最右边的白噪声序列的方差呢？ 这个里面的RV=exp(....)，如何估计呢2014-7-16 16:15 - 邪恶的左眼 - EViews专版
1 个回复 - 2279 次查看 这是一个ARFIMA模型，如何估计模型最右边的白噪声序列的方差呢？ 这个里面的RV=exp(....)，如何估计呢2014-7-16 16:15 - 邪恶的左眼 - EViews专版
ARFIMA模型
2 个回复 - 3294 次查看 新手求助~~ 我用ARFIMA模型估计已实现波动率的时候输入的代码是： arfima RV , ar(2) ma(2)。不知道对不对呢？ 还有，估计结果应该是有arl1,l2 mal1,l2 四个的吧，为什么结果里只有arl2和mal2呢？模型的AIC和BIC在 ...2013-3-2 23:53 - emls2864448 - Stata专版
2 个回复 - 3294 次查看 新手求助~~ 我用ARFIMA模型估计已实现波动率的时候输入的代码是： arfima RV , ar(2) ma(2)。不知道对不对呢？ 还有，估计结果应该是有arl1,l2 mal1,l2 四个的吧，为什么结果里只有arl2和mal2呢？模型的AIC和BIC在 ...2013-3-2 23:53 - emls2864448 - Stata专版
請問有哪位神人可以解救~~如何實現 ARFIMA與FIGARCH？
4 个回复 - 1618 次查看 困擾好久好久了~~一直弄不出東西，希望有神人可以出手解救小弟一下，感激不盡！！2013-4-4 17:13 - lld93 - EViews专版
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请问用ARFIMA模型怎么确定d?
3 个回复 - 3611 次查看 用diffseries要我确定d,然后给出新的数据 问题是我怎么确定这个d啊?2006-12-9 02:50 - stonexu1984 - R语言论坛
3 个回复 - 3611 次查看 用diffseries要我确定d,然后给出新的数据 问题是我怎么确定这个d啊?2006-12-9 02:50 - stonexu1984 - R语言论坛
求介绍ARFMA和ARFIMA模型的书籍或论文
2 个回复 - 2516 次查看 近期研究时间序列的长期记忆性，虽然ARFMA和ARFIMA模型在20世纪80年代就已经被提出，并被广泛使用，但是介绍有关这方面知识的书籍或者论文很难见到。许多国内学者的文章做得也是一知半解。所以求助大家，提供有关这方 ...2009-5-23 09:54 - paradise86 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2516 次查看 近期研究时间序列的长期记忆性，虽然ARFMA和ARFIMA模型在20世纪80年代就已经被提出，并被广泛使用，但是介绍有关这方面知识的书籍或者论文很难见到。许多国内学者的文章做得也是一知半解。所以求助大家，提供有关这方 ...2009-5-23 09:54 - paradise86 - 计量经济学与统计软件
请问ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的估计
0 个回复 - 1362 次查看 老师好， 请问下ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的其他分布是怎么估计的，用？fgarch，没有看到t分布，GED分布之类的选项。 X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。 收益率的序列有点小，感 ...2013-5-22 20:32 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1362 次查看 老师好， 请问下ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的其他分布是怎么估计的，用？fgarch，没有看到t分布，GED分布之类的选项。 X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。 收益率的序列有点小，感 ...2013-5-22 20:32 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于OX的ARFIMA package的问题
1 个回复 - 2750 次查看 我用的是OxMetrics6的oxedit，这是我运用A Package for Estimating, Forecasting and Simulating Arfima Models: Arfima package 1.04 for Ox中第一段程序的运行结果，谁能解释下为什么出错了……arfima package是1. ...2013-4-7 19:39 - 小土娃 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2750 次查看 我用的是OxMetrics6的oxedit，这是我运用A Package for Estimating, Forecasting and Simulating Arfima Models: Arfima package 1.04 for Ox中第一段程序的运行结果，谁能解释下为什么出错了……arfima package是1. ...2013-4-7 19:39 - 小土娃 - 计量经济学与统计软件
[求助]什么软件可以估计和检验ARFIMA模型
6 个回复 - 4484 次查看 什么软件可以估计和检验ARFIMA模型？ 哪里有关于ARFIMA理论和软件操作的的网页或者书籍呢？ 小弟在这里谢谢大家了。2006-6-15 07:06 - Lancat - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4484 次查看 什么软件可以估计和检验ARFIMA模型？ 哪里有关于ARFIMA理论和软件操作的的网页或者书籍呢？ 小弟在这里谢谢大家了。2006-6-15 07:06 - Lancat - 计量经济学与统计软件
[求助]求救!!哪位牛人可以给我一个ARFIMA的编程码
1 个回复 - 2633 次查看 在EVIEWS里面做ARFIMA,谁可以可以给一个ARFIMA的编程码啊?万分感谢!!!!2008-3-29 18:47 - kk1919 - EViews专版
1 个回复 - 2633 次查看 在EVIEWS里面做ARFIMA,谁可以可以给一个ARFIMA的编程码啊?万分感谢!!!!2008-3-29 18:47 - kk1919 - EViews专版
关于ARFIMA 和FIGARCH 模型
9 个回复 - 5419 次查看 请教各位： 谁对ARFIMA 和FIGARCH 模型比较了解，能否告知用什么软件来对此类模型的参数进行估计？2006-4-29 01:06 - crab910 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5419 次查看 请教各位： 谁对ARFIMA 和FIGARCH 模型比较了解，能否告知用什么软件来对此类模型的参数进行估计？2006-4-29 01:06 - crab910 - 计量经济学与统计软件
stata12中的arfima模型
1 个回复 - 1518 次查看 谁用过stata12中新增的arfima模型啊？想问一下，arfima(p,d,q)中的滞后阶数p,q如何选取？不胜感激啊~~~~2012-5-14 15:12 - maggieyuanqi - Stata专版
1 个回复 - 1518 次查看 谁用过stata12中新增的arfima模型啊？想问一下，arfima(p,d,q)中的滞后阶数p,q如何选取？不胜感激啊~~~~2012-5-14 15:12 - maggieyuanqi - Stata专版
长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空 ...
1 个回复 - 1980 次查看 长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空 ...2012-2-29 22:44 - maozq - EViews专版
1 个回复 - 1980 次查看 长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空 ...2012-2-29 22:44 - maozq - EViews专版
[求助]ARFIMA的参数计算
2 个回复 - 3514 次查看 关于ARFIMA,我使用ARFIMA软件包进行d估值.在单独进行ARFIMA中p,q估计时,是根据AIC准则;可是当用ARFIMA-GARCH或其它的ARCH模型联合来描述时序时,此时ARFIMA的p,q估值如何计算;当p,q不变时,随着描述方差方程的模型变化 ...2008-3-31 22:41 - kk1919 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3514 次查看 关于ARFIMA,我使用ARFIMA软件包进行d估值.在单独进行ARFIMA中p,q估计时,是根据AIC准则;可是当用ARFIMA-GARCH或其它的ARCH模型联合来描述时序时,此时ARFIMA的p,q估值如何计算;当p,q不变时,随着描述方差方程的模型变化 ...2008-3-31 22:41 - kk1919 - MATLAB等数学软件专版
请教！arfima模型的问题
7 个回复 - 3016 次查看 在ARFIMA模型中，初步估计出参数d的值，如何将原序列分数差分得到新的序列，哪个软件可以做到？谢谢！2006-2-5 09:32 - anning189 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3016 次查看 在ARFIMA模型中，初步估计出参数d的值，如何将原序列分数差分得到新的序列，哪个软件可以做到？谢谢！2006-2-5 09:32 - anning189 - 计量经济学与统计软件
ARFIMA模型相关文献求助，每篇10币
4 个回复 - 2004 次查看 具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用 刘金全、李庆华、郑挺国 中国管理科学 2007年第6期 其他 ARFIMA模型 相关文献，每篇10币，请写明文献名称，并采用上传附件的形式，谢谢！ 本悬赏长期有效2011-1-14 12:00 - peijiamei - 求助成功区
4 个回复 - 2004 次查看 具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用 刘金全、李庆华、郑挺国 中国管理科学 2007年第6期 其他 ARFIMA模型 相关文献，每篇10币，请写明文献名称，并采用上传附件的形式，谢谢！ 本悬赏长期有效2011-1-14 12:00 - peijiamei - 求助成功区
ARFIMA 模型
3 个回复 - 3837 次查看 请高手指教怎么实现ARFIMA 模型, 用matlab可以吗.看好多人都建议用ox.2008-1-12 01:20 - maggieqj - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3837 次查看 请高手指教怎么实现ARFIMA 模型, 用matlab可以吗.看好多人都建议用ox.2008-1-12 01:20 - maggieqj - MATLAB等数学软件专版
SAS里如何进行ARFIMA模型的预测
2 个回复 - 2651 次查看 SAS、IML 有几个函数可以进行参数拟合等，但似乎找不到相关的进行向前h步预测，有没同志有code，或者相关的资料供参考。 ARFIMA:http://en.wikipedia.org/wiki/ARFIMA2010-7-20 11:00 - hongxx - SAS专版
2 个回复 - 2651 次查看 SAS、IML 有几个函数可以进行参数拟合等，但似乎找不到相关的进行向前h步预测，有没同志有code，或者相关的资料供参考。 ARFIMA:http://en.wikipedia.org/wiki/ARFIMA2010-7-20 11:00 - hongxx - SAS专版
ARFIMA
8 个回复 - 3781 次查看 正在做一篇关于时间学列的文章,要用到ARFIMA模型 但不知道用什么软件建模比较好 哪位朋友可以指点一下,不胜感激 谢谢!2006-10-10 15:16 - xuechao2008 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3781 次查看 正在做一篇关于时间学列的文章,要用到ARFIMA模型 但不知道用什么软件建模比较好 哪位朋友可以指点一下,不胜感激 谢谢!2006-10-10 15:16 - xuechao2008 - 计量经济学与统计软件
