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如何在stata里做demean处理？怎么计算股票return volatility和turnover?
2 个回复 - 5682 次查看 见到一篇文章，对如下公司股票相关变量这样定义的 1. Stock return volatility: is measured as the demeand standard deviation of monthly stock returns in a year. 2. abnormal stock turnover (log):is measu ...2017-4-8 11:03 - twilight1234 - Stata专版
2 个回复 - 5682 次查看 见到一篇文章，对如下公司股票相关变量这样定义的 1. Stock return volatility: is measured as the demeand standard deviation of monthly stock returns in a year. 2. abnormal stock turnover (log):is measu ...2017-4-8 11:03 - twilight1234 - Stata专版
stata做门限效应模型的时候出现function returned error是为什么啊
4 个回复 - 5952 次查看 代码如下xthreg eqi x1 x2 x4 x3 x9,rx(x8) qx(x8) thnum(1) trim(0.05) grid(2420) bs(300) 报错是这样： Estimating the threshold parameters: 1st ...... thest(): 3200 conformabilit ...2021-5-18 12:51 - 18374860519 - Stata专版
4 个回复 - 5952 次查看 代码如下xthreg eqi x1 x2 x4 x3 x9,rx(x8) qx(x8) thnum(1) trim(0.05) grid(2420) bs(300) 报错是这样： Estimating the threshold parameters: 1st ...... thest(): 3200 conformabilit ...2021-5-18 12:51 - 18374860519 - Stata专版
stata return list
9 个回复 - 12292 次查看 我用summarize 得到很多数据，我要引用其中的某些数据，但如我直接用 return list, 它只return了少量结果，并且我想要引用的数据没有在里面。请问我怎样才能让它return 我想要的数据呢，如实在不行可以return 所有结 ...2010-8-2 22:33 - edwardzxf - Stata专版
9 个回复 - 12292 次查看 我用summarize 得到很多数据，我要引用其中的某些数据，但如我直接用 return list, 它只return了少量结果，并且我想要引用的数据没有在里面。请问我怎样才能让它return 我想要的数据呢，如实在不行可以return 所有结 ...2010-8-2 22:33 - edwardzxf - Stata专版
stata ereturn list
2 个回复 - 13280 次查看 stata ereturn list 出来的结果中的e(ll), e(ll_0)分别是什么意思？ 有本书上说e(ll)是带约束回归的似然函数值 e(ll_0)是未带约束的似然函数值，是不是说错了？？ 求解答2016-12-10 22:42 - 拂去尘缘 - Stata专版
2 个回复 - 13280 次查看 stata ereturn list 出来的结果中的e(ll), e(ll_0)分别是什么意思？ 有本书上说e(ll)是带约束回归的似然函数值 e(ll_0)是未带约束的似然函数值，是不是说错了？？ 求解答2016-12-10 22:42 - 拂去尘缘 - Stata专版
如何用STATA处理多间公司不同时间点的abnormal return？
0 个回复 - 1200 次查看 我的dta的data里面是有多间公司每一天的market price，我需要为每一间公司都求abnormal return(t=0)(= return(t=0)减去t=-7,-14,-21,-28时的的平均值)。请问stata如何generate这么一个带着时间但必须对应不同公司的变 ...2016-7-27 09:57 - phoebe_ai - Stata专版
0 个回复 - 1200 次查看 我的dta的data里面是有多间公司每一天的market price，我需要为每一间公司都求abnormal return(t=0)(= return(t=0)减去t=-7,-14,-21,-28时的的平均值)。请问stata如何generate这么一个带着时间但必须对应不同公司的变 ...2016-7-27 09:57 - phoebe_ai - Stata专版
有关stata计算abnormal return的问题
4 个回复 - 6538 次查看 本人想研究某一个政策对行业股票的影响，想到了从wind上下载股票的每日收盘价，然后利用stata软件计算abnormal return的方法，不知道这样进行操作可以么？还在就是，在选择窗口的时候，这个政策前后取60天的数据可不 ...2011-2-19 10:54 - zll6303 - Stata专版
4 个回复 - 6538 次查看 本人想研究某一个政策对行业股票的影响，想到了从wind上下载股票的每日收盘价，然后利用stata软件计算abnormal return的方法，不知道这样进行操作可以么？还在就是，在选择窗口的时候，这个政策前后取60天的数据可不 ...2011-2-19 10:54 - zll6303 - Stata专版
STATA 的FORVALUES中怎么引用RETURN LIST 的数据？
1 个回复 - 4544 次查看 我的数据中有N 个GOODS的变量，分别叫做goods1, goods2, goods3,...., goodsN. 但是这个GOODS的数量是不定的。我想写一段程序，自动得出我有多少个变量。于是我先用： describe local n r(k) *上面这两句话会得出 ...2009-11-11 15:38 - LUOWENANJOHN - Stata专版
1 个回复 - 4544 次查看 我的数据中有N 个GOODS的变量，分别叫做goods1, goods2, goods3,...., goodsN. 但是这个GOODS的数量是不定的。我想写一段程序，自动得出我有多少个变量。于是我先用： describe local n r(k) *上面这两句话会得出 ...2009-11-11 15:38 - LUOWENANJOHN - Stata专版
