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GMM中介效应如何做
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由于我选择上市公司作为样本,存在缺失值,导致了我在跑中介的时候需要先跑三步法当中的第三步然后删除缺失值再进行三步法其他步骤,但是在GMM法操作的时候,跑三步法当中第三步显示AR1和
AR2以及Hansen检验都通过,中 ...
2023-1-1 12:38 - 苦命论文人 - 现金交易版
STATA连玉君pvar2安装包
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STATA连玉君pvar2安装包[hr]
包含文件如下:
1、helm.ado、helm.hlp帮助文件
2、pvar2.ado、pvar2.hlp帮助文件
3、pvar2_irf_diff.ado、pvar2_irf_diff.hlp帮助文件
4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图
【 ...
2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
适用于小白的pvar2模型
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适用于小白的pvar模型,请直达网盘下载后解压使用,此stata压缩包文件为绿色,解压即用,pvar模型与教程都在压缩包内,教程简单,便捷,上手即用。
象征性的收一下费用,不枉费花时间写的教程。
2020-5-30 01:07 - 你好哎呀 - 现金交易版
连玉君pvar2工具压缩包-本人第一个帖子
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下载后添加到plus-p文件夹中即可用有朋友提到没有helm和sgmm.ado两个文件,我对此表示抱歉呀,因为第一次发帖没经验,没有说明安装包具体内容,这里图片补上。朋友们下载前看看是否符合需求呀!
2021-4-12 15:14 - 卍秤砣卍 - Stata专版
pvar2运行时出现Dn not found报错
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运行pvar2指令时,在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。
请教大家!
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Hansen Test for over-identification
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2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
pvar2安装后soc指令还是无法识别
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我已经把pvar2.ado和pvar帮助文件、helm.ado、sgmm2.ado、pvarsoc.ado、pvarsoc.sthlp复制到了stata的base、plus、updates文件的p文件中,却仍然显示command soc is unrecognized。有的人说只需要把pvar2.ado和pvar帮 ...
2021-5-7 13:43 - f'w'q - Stata专版
PVAR2包合集
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今日写论文的时候要用PVAR模型,到网上查找了一遍,感觉资源和代码比较混乱,分享一下自己遇到的几个小问题,仅供参考。
1.经管之家没有论坛币,无法下载,最简单的完成身份认证即可拿到十个论坛币
2.PV
AR2包目前主 ...
2022-5-19 14:40 - colin_chen111 - Stata专版
连玉君老师pvar2命令
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各位老师,同学大家好!我想请问一下,我连老师用了pvar2这个命令。但在方差分解这一步时,因为我的变量是6个,然后第六个变量的方差分解就出不来了,还有脉冲响应图也是第六个变量的图也出不来,请问该如何结局呢
2023-8-8 10:12 - 暴龙战士01 - Forum
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗?
2 个回复 - 719 次查看
在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的,现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数,最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归,这样做是可以的嘛? ...
2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
pvar2命令
23 个回复 - 7135 次查看
面板格兰杰因果检验命令,包含三个文件ado文件:helm.ado(用于执行Helmert转换),pvar2.ado(实际估计命令)和sgmm2.ado(用于pvar2的评估)。我也是在使用中才发现这个命令的,一起学习。
用法参考:https://mp.weixin. ...
2021-1-29 21:51 - 2015lqh - Stata专版
pvar2与pvar 程序命令help文件比较引发的思维困境?
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连老师和各位博友,想请教下:pvar2 help文件中提到:“Moreover, the data has to be helmert transformed (see Holtz et al., 1988) prior to estimation in order to remove the fixed effects when the old vers ...
2020-12-25 11:51 - yinpeiwei - Stata专版
求助PVAR2面板数据
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关于最优滞后阶数确定,PV
AR2有两步,而且出现0 observations,怎么办
2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
连玉君老师pvar2
73 个回复 - 30994 次查看
找了好久 连玉君老师的pvar2 不是love博士的那个哈 从别的地方买的 论文是面板 所以共享一下 收点费哈
2018-1-29 19:05 - yekecui - Stata专版
请教连玉君老师:关于PVAR PVAR2 XTVAR
140 个回复 - 40328 次查看
连老师
最近在学习您的视频讲座,获益良多。
在学习面板VAR的时候,有两个问题不解:
1、我用pvar, pvar2, xtvar分别来回归grunfeld数据中的kstock invest,滞后1阶,发现估计结果不一致,请问是为什么?以 ...
2013-3-5 22:20 - octavian - Stata专版
by var1 (var2) by var1 var2 stata
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The varlist1 (varlist2) syntax is of special use to programmers. It verifies that the data are sorted by
varlist1 varlist2 and then performs a by as if only varlist1 were specified. For instanc ...
2022-5-2 10:56 - Lee_iris - Stata专版
PVAR2脉冲响应图
21 个回复 - 9014 次查看
求助各位!!!本人用的博士的PV
AR2程序包做的面板向量自回归,回归系数显著的,为什么脉冲响应图反应这么微弱?是我的数据有问题吗?
还有这个程序能做稳健性检验吗?看论坛里各种经验贴没看到PV
AR2程序包怎么做稳 ...
2020-9-8 16:38 - 陪着你漫漫走 - Stata专版
pvar2安装问题
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最近使用pvar2的出现一个问题,为什么我使用pvar2的时候,出现了unrecognized command: pvar2,但是help pvar2是可以出来的,最近因为写论文急需,麻烦各位指教一下,多谢。
2015-2-4 16:15 - 中国风3 - Stata专版
pvar2的soc, gmm not allowed
19 个回复 - 5500 次查看
如题,是不是因为我的pvar2程序包有问题,没有soc,使用which soc,没有发现这个命令。那为啥gmm也实现不了呢(忽略了滞后阶数soc那块命令,尝试了后面gmm检验步骤),请问是不是我的程序包有问题啊<br>
使用命令如 ...
2019-8-13 16:56 - 任金荣 - Stata专版
PVAR2 ado文件
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链接:https://pan.baidu.com/s/1J4muOYuKOAWqXyBJ-aB4MA
提取码:d2p0
我本人用的连玉君老师的pvar2,据说是把其他需要的ado内化在了pvar2.ado
外国学者的pvar2,应该是有一些没有内化。
我的pvar2存放路径 ...
2019-1-14 11:35 - gaigezhang - 计量经济学与统计软件