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从传统到替代风险溢价的因子投资Factor Investing From Traditional to Alt1 个回复 - 361 次查看 从传统风险溢价到替代风险溢价的因子投资：香港科技大学教学讲义（英文） Factor Investing From Traditional to Alternative Risk Premia Hong Kong University of Science and Technology 2021 =Quantitative ...2023-5-15 19:10 - 2023D - 现金交易版
The impacts of rare disasters on asset returns and risk premiums in advanced eco
2 个回复 - 516 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】The impacts of rare disasters on asset returns and risk premiums in advanced economies (1870–2015)[/backcolor] 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https ...2022-9-23 15:08 - 日新少年 - 求助成功区
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金融教材系列 The Risk Premium Factor
65 个回复 - 4235 次查看 2012年最新教材，降价出售期已过，如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 ...2016-1-25 05:41 - wwqqer - 金融学（理论版）
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The Risk Premium Factor
2 个回复 - 624 次查看 The Risk Premium Factor: A New Model for Understanding the Volatile Forces that Drive Stock Prices [EPUB] English | 2008 | ISBN: 1118099052 | 208 pages[/backcolor] [/backcolor] [/backcolo ...2021-10-12 22:14 - zhangke0987 - 投资人（实务版）
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股票风险溢价Equity Risk Premium(ERP) 纽约大学教授Aswath Damodaran
5 个回复 - 5760 次查看 真实市场数据展示如何计算Equity Risk Premium2014-9-22 11:25 - songsteven - 金融学（理论版）
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《EXCHANGE RATES, INTEREST RATES, AND THE RISK PREMIUM》
0 个回复 - 681 次查看 《EXCHANGE RATES, INTEREST RATES, AND THE RISK PREMIUM》 by Charles Engel2020-5-14 10:09 - 南木曦君 - 世界经济与国际贸易
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P/E Ratios, Risk Premiums, and the g* Adjustment
1 个回复 - 291 次查看 【作者(必填)】Martin L. Leibowitz, Stanley Kogelman and Anthony Bova 【文题(必填)】P/E Ratios, Risk Premiums, and the g* Adjustment【年份(必填)】 The Journal of Portfolio Management April 2019, 45 ...2019-7-27 19:33 - yishuiyuan2604 - 求助成功区
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The equity risk premium a solution
5 个回复 - 728 次查看 【作者(必填)】Thomas A.Rietz[/backcolor] 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ ...2019-6-1 20:25 - blueskyy - 求助成功区
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求助RFS论文一篇：Variance Risk-Premium Dynamics: The Role of Jumps
1 个回复 - 346 次查看 【作者(必填)】Viktor Todorov 【文题(必填)】Variance Risk-Premium Dynamics: The Role of Jumps 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/23/1/ ...2019-5-10 14:24 - cooper56 - 求助成功区
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P/E Ratios, Risk Premiums, and the g* Adjustment
1 个回复 - 621 次查看 【作者(必填)】 Martin L. Leibowitz, Stanley Kogelman and Anthony Bova 【文题(必填)】 P/E Ratios, Risk Premiums, and the g* Adjustment 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】 http ...2019-4-7 09:55 - pengerge - 求助成功区
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求Global Financial Cycles and Risk Premiums
1 个回复 - 300 次查看 【作者(必填)】 òscar Jordà[/backcolor], Moritz Schularick[/backcolor], Alan M. Taylor[/backcolor] & Felix Ward[/backcolor] 【文题(必填)】 Global Financial Cycles and Risk Premiums【年份(必填)】 ...2022-12-9 19:20 - 2066891135 - 文献求助专区
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Risk Premiums for Decision Regret
1 个回复 - 471 次查看 【作者(必填)】 David E. Bell 【文题(必填)】 Risk Premiums for Decision Regret【年份(必填)】 1 Oct 1983 【全文链接或数据库名称(选填)】https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.29.10.1156 ...2020-4-14 04:58 - leosong - 求助成功区
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The impact of fair value disclosure on bond risk premium and debt capital struct
1 个回复 - 396 次查看 【作者(必填)】Wang, Dongyi 【文题(必填)】The impact of fair value disclosure on bond risk premium and debt capital structure 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.ideals. ...2019-12-5 22:56 - y77 - 求助成功区
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【学习笔记】风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产 ...
5 个回复 - 1093 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:33 - 红色政权8 - Forum
5 个回复 - 1093 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:33 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产 ...
0 个回复 - 4303 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:34 - 红色政权8 - Forum
0 个回复 - 4303 次查看 风险溢价（risk premium）是风险资产的期望回报率超出无风险资产期望回报率的部分，是对风险资产持有者承担风险的补偿。这里要务必注意，风险溢价是用期望回报率（也就是事前回报率）之差来计算的。对事后回报率不能 ...2019-8-7 07:34 - 红色政权8 - Forum
The Equity Risk Premium：A Solution？
2 个回复 - 1453 次查看 1985年，美国经济学家Mehra和Precott分析了美国1889—1978年的数据，基于C-CAPM模型，他们发现，给定现实中所观察到的较低的无风险利率，较高的风险溢价，以及较低的消费增长与资产回报之间的协方差（消费增长的 ...2015-5-19 11:14 - accumulation - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1453 次查看 1985年，美国经济学家Mehra和Precott分析了美国1889—1978年的数据，基于C-CAPM模型，他们发现，给定现实中所观察到的较低的无风险利率，较高的风险溢价，以及较低的消费增长与资产回报之间的协方差（消费增长的 ...2015-5-19 11:14 - accumulation - 金融学（理论版）
悬赏Time-Varying Risk Premiums and Term Premiums in Commodity Futures
1 个回复 - 524 次查看 【作者(必填)】 Denis B. Chaves 【文题(必填)】 Time-Varying Risk Premiums and Term Premiums in Commodity Futures 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://jai.iijournals.com/con ...2019-1-29 16:19 - pengerge - 求助成功区
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免費 Handbook of the Equity Risk Premium
13 个回复 - 3869 次查看 Handbook of the Equity Risk Premium (Handbooks in Finance)Rajnish Mehra (Editor) Publication Date: November 9, 2007 | ISBN-10: 0444508996 | ISBN-13: 978-0444508997 | Edition: 1 Edited ...2014-3-8 12:10 - martinnyj - 金融学（理论版）
13 个回复 - 3869 次查看 Handbook of the Equity Risk Premium (Handbooks in Finance)Rajnish Mehra (Editor) Publication Date: November 9, 2007 | ISBN-10: 0444508996 | ISBN-13: 978-0444508997 | Edition: 1 Edited ...2014-3-8 12:10 - martinnyj - 金融学（理论版）
Dynamic Jump Intensities and Risk Premiums in Crude Oil Futures and Options Mark
1 个回复 - 617 次查看 【作者(必填)】Peter Christoffersen, Kris Jacobs and Bingxin Li 【文题(必填)】Dynamic Jump Intensities and Risk Premiums in Crude Oil Futures and Options Markets 【年份(必填)】2016 【全文链接或数 ...2018-8-11 17:04 - hnhs100 - 求助成功区
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Variance Risk Premiums and the Forward Premium Puzzle
1 个回复 - 1044 次查看 Variance Risk Premiums and the Forward Premium Puzzle2018-7-25 08:07 - sfbzx - 金融学（理论版）
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【新手求问】market risk premium与mark excess return
0 个回复 - 1580 次查看 新手求问，原文如下： Ang and Chen (2007) introduce a conditional CAPM with conditional betas, timevarying market risk premiums, and stochastic systematic volatility in which the conditional betas fol ...2017-12-30 10:59 - jmq19950824 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1580 次查看 新手求问，原文如下： Ang and Chen (2007) introduce a conditional CAPM with conditional betas, timevarying market risk premiums, and stochastic systematic volatility in which the conditional betas fol ...2017-12-30 10:59 - jmq19950824 - 金融学（理论版）
The Variance Risk Premium: Components, Term Structures, and Stock Return Predict
1 个回复 - 424 次查看 【作者(必填)】 Junye Li & Gabriele Zinna 【文题(必填)】 The Variance Risk Premium: Components, Term Structures, and Stock Return Predictability 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-10-26 16:18 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 424 次查看 【作者(必填)】 Junye Li & Gabriele Zinna 【文题(必填)】 The Variance Risk Premium: Components, Term Structures, and Stock Return Predictability 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-10-26 16:18 - internet.hzx - 求助成功区
Time‐Varying Risk Premium in Large Cross‐Sectional Equity Data Sets
2 个回复 - 646 次查看 【作者(必填)】 P Gagliardini, E Ossola, O Scaillet 【文题(必填)】 Time‐Varying Risk Premium in Large Cross‐Sectional Equity Data Sets 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 Econom ...2017-3-13 23:12 - freiburgskirt - 求助成功区
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The Composition of Market Proxy in REITs Risk Premium Estimation
3 个回复 - 1036 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】The Composition of Market Proxy in REITs Risk Premium Estimation 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ares.metapress.com/content/9771242270n5560n/2015-4-18 23:07 - 不再后悔 - 求助成功区
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Moving toward risk-based deposit insurance premiums in the European Union: the c
2 个回复 - 745 次查看 【作者(必填)】Gomez-Fernandez-Aguado, Pilar; Partal-Urena, Antonio; Trujillo-Ponce, Antonio 【文题(必填)】Moving toward risk-based deposit insurance premiums in the European Union: the case of Spai ...2017-1-14 15:03 - runman - 求助成功区
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Exchange Rates, Interest Rates, and the Risk Premium
5 个回复 - 1069 次查看 【作者(必填)】Charles Engel 【文题(必填)】Exchange Rates, Interest Rates, and the Risk Premium 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer. ...2017-1-11 21:45 - runman - 求助成功区
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求助文献The Equity Risk Premium: Analyzing the Long-Run Prospects for the Stock
1 个回复 - 1370 次查看 【作者(必填)】Richard Grinold and Kenneth Kroner 【文题(必填)】The Equity Risk Premium: Analyzing the Long-Run Prospects for the Stock Market 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-1-11 09:56 - chenchen2304 - 求助成功区
1 个回复 - 1370 次查看 【作者(必填)】Richard Grinold and Kenneth Kroner 【文题(必填)】The Equity Risk Premium: Analyzing the Long-Run Prospects for the Stock Market 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-1-11 09:56 - chenchen2304 - 求助成功区
An Asset Class Characterization of the U.S. Equity Index Volatility Risk Premium
1 个回复 - 898 次查看 【作者(必填)】William Fallon and James Park 【文题(必填)】An Asset Class Characterization of the U.S. Equity Index Volatility Risk Premium 【年份(必填)】Fall 2016, Vol. 43, No. 1: pp. 72-84 【 ...2016-10-26 21:08 - lopemann - 求助成功区
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How does the market variance risk premium vary over time? (JB&F, 2016)
0 个回复 - 945 次查看 此篇论文发表在2016年Journal of Banking & Finance上。 作者尝试多种途径来预测S＆P500市场差异风险溢价。 作者发现trading activity模型有着较好的预测能力。 Abstract We explore whether the market varia ...2016-10-18 02:52 - DuShu16 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 945 次查看 此篇论文发表在2016年Journal of Banking & Finance上。 作者尝试多种途径来预测S＆P500市场差异风险溢价。 作者发现trading activity模型有着较好的预测能力。 Abstract We explore whether the market varia ...2016-10-18 02:52 - DuShu16 - 金融学（理论版）
The equity risk premium a solution
2 个回复 - 763 次查看 【作者(必填)】Thomas A. Rietz 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/03043932889017 ...2016-9-25 13:41 - blueskyy - 求助成功区
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The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle
1 个回复 - 687 次查看 【作者(必填)】 Philippe Weil ∗ 【文题(必填)】The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle 【年份(必填)】1989 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/scien ...2016-9-25 10:39 - blueskyy - 求助成功区
1 个回复 - 687 次查看 【作者(必填)】 Philippe Weil ∗ 【文题(必填)】The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle 【年份(必填)】1989 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/scien ...2016-9-25 10:39 - blueskyy - 求助成功区
Time-Varying Risk Premium in Large Cross-Sectional Equity Data Sets
1 个回复 - 952 次查看 此篇是GAGLIARDINI, OSSOLA, 和SCAILLET在2016年发表在Econometrica的一篇论文。 作者创造一种新的计量模型来评估动态风险溢价。 Abstact: We develop an econometric methodology to infer the path of risk p ...2016-9-21 04:32 - DuShu16 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 952 次查看 此篇是GAGLIARDINI, OSSOLA, 和SCAILLET在2016年发表在Econometrica的一篇论文。 作者创造一种新的计量模型来评估动态风险溢价。 Abstact: We develop an econometric methodology to infer the path of risk p ...2016-9-21 04:32 - DuShu16 - 金融学（理论版）
Asymmetric impacts of global risk appetite on the risk premium for an emerging m
1 个回复 - 723 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Asymmetric impacts of global risk appetite on the risk premium for an emerging marketİB Kanlı - Physica A: ...2016-6-12 22:48 - 马甲甲 - 求助成功区
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用CARA和CRRA推导出来的risk premium是不是一样的？
0 个回复 - 1328 次查看 一种risk premium是additional payment 另一种是higher expected return 最终的结果是一样的吗？2016-4-16 21:30 - cooloutman - 制度经济学
0 个回复 - 1328 次查看 一种risk premium是additional payment 另一种是higher expected return 最终的结果是一样的吗？2016-4-16 21:30 - cooloutman - 制度经济学
求AER发表文献一篇Exchange Rates, Interest Rates, and the Risk Premium
4 个回复 - 1014 次查看 【作者(必填)】Charles Engel 【文题(必填)】Exchange Rates, Interest Rates, and the Risk Premium 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.125 ...2016-2-6 20:52 - 飞天小鼠 - 求助成功区
4 个回复 - 1014 次查看 【作者(必填)】Charles Engel 【文题(必填)】Exchange Rates, Interest Rates, and the Risk Premium 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.125 ...2016-2-6 20:52 - 飞天小鼠 - 求助成功区
The Equity Risk Premium: Essays and Explorations
5 个回复 - 2718 次查看 William N. Goetzmann, Roger G. Ibbotson, "The Equity Risk Premium: Essays and Explorations" Oxford University Press | 2006 | ISBN: 0195148142 | 576 pages | PDF | 2,2 MB http://depositfiles ...2010-1-28 15:53 - zhaohailei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2718 次查看 William N. Goetzmann, Roger G. Ibbotson, "The Equity Risk Premium: Essays and Explorations" Oxford University Press | 2006 | ISBN: 0195148142 | 576 pages | PDF | 2,2 MB http://depositfiles ...2010-1-28 15:53 - zhaohailei - 金融学（理论版）
NBER: Exchange Rates, Interest Rates, and the Risk Premium
1 个回复 - 1042 次查看 The well-known uncovered interest parity puzzle arises from the empirical regularity that, among developed country pairs, the high interest rate country tends to have high expected returns on its sh ...2015-3-26 12:36 - zxxsm - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 1042 次查看 The well-known uncovered interest parity puzzle arises from the empirical regularity that, among developed country pairs, the high interest rate country tends to have high expected returns on its sh ...2015-3-26 12:36 - zxxsm - 世界经济与国际贸易
Optimal dynamic reinsurance with dependent risks: variance premium principle
1 个回复 - 789 次查看 【作者(必填)】 Liang, Z. and Yuen, K.C[/backcolor] 【文题(必填)】 Optimal dynamic reinsurance with dependent risks: variance premium principle[/backcolor] 【年份(必填)】 [/backcolor]DOI: 10.1080 ...2016-1-17 13:02 - jeevas - 求助成功区
1 个回复 - 789 次查看 【作者(必填)】 Liang, Z. and Yuen, K.C[/backcolor] 【文题(必填)】 Optimal dynamic reinsurance with dependent risks: variance premium principle[/backcolor] 【年份(必填)】 [/backcolor]DOI: 10.1080 ...2016-1-17 13:02 - jeevas - 求助成功区
Time-varying risk premium: further evidence in agricultural futures markets
1 个回复 - 764 次查看 【作者(必填)】 J. Franka* & P. Garciaa 【文题(必填)】Time-varying risk premium: further evidence in agricultural futures markets 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandf ...2016-1-3 20:42 - zx8387 - 求助成功区
1 个回复 - 764 次查看 【作者(必填)】 J. Franka* & P. Garciaa 【文题(必填)】Time-varying risk premium: further evidence in agricultural futures markets 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandf ...2016-1-3 20:42 - zx8387 - 求助成功区
Delayed risks and risk premiums
3 个回复 - 618 次查看 【作者(必填)】 [*]Philippe Caperaa [*]Louis Eeckhoudt∗ [*] 【文题(必填)】Delayed risks and risk premiums 【年份(必填)】1975 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedir ...2015-9-17 11:32 - blueskyy - 求助成功区
3 个回复 - 618 次查看 【作者(必填)】 [*]Philippe Caperaa [*]Louis Eeckhoudt∗ [*] 【文题(必填)】Delayed risks and risk premiums 【年份(必填)】1975 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedir ...2015-9-17 11:32 - blueskyy - 求助成功区
求助2011 CFA level2 equity market risk premium vs. equity risk premium
3 个回复 - 4236 次查看 各位前辈。小弟正在学习CFA level2 证券部分。但是看到42章时有点糊涂。 Kaplan notes上面写的是股票回报率r=risk free rate +beta*(equity risk premium) 可是看书上的定义。equity risk premium 应该是某一股票的 ...2011-3-30 21:12 - anzhiac001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
3 个回复 - 4236 次查看 各位前辈。小弟正在学习CFA level2 证券部分。但是看到42章时有点糊涂。 Kaplan notes上面写的是股票回报率r=risk free rate +beta*(equity risk premium) 可是看书上的定义。equity risk premium 应该是某一股票的 ...2011-3-30 21:12 - anzhiac001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求助如何计算expected money value （EMV) certainty equivalent（CE）和risk premium
0 个回复 - 2848 次查看 求助大家看看这两个例题，题目不难，就是不会算，希望大家帮我看看 EMV CE RP怎么算。谢谢！2015-7-20 10:50 - 维琦 - 爱问频道
0 个回复 - 2848 次查看 求助大家看看这两个例题，题目不难，就是不会算，希望大家帮我看看 EMV CE RP怎么算。谢谢！2015-7-20 10:50 - 维琦 - 爱问频道
[求助]risk premium 和the probability premium都怎么翻译啊？
2 个回复 - 2713 次查看 risk premium 和the probability premium都怎么翻译啊？ 谢谢2009-3-23 08:32 - siesi553 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2713 次查看 risk premium 和the probability premium都怎么翻译啊？ 谢谢2009-3-23 08:32 - siesi553 - 金融学（理论版）
GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Premium
5 个回复 - 2055 次查看 【作者(必填)】 [*]Jinji Hao [*]Department of Economics, Washington University in St. Louis [*]Jin E. Zhang 【文题(必填)】GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Prem ...2014-4-8 22:06 - nkky2011 - 求助成功区
5 个回复 - 2055 次查看 【作者(必填)】 [*]Jinji Hao [*]Department of Economics, Washington University in St. Louis [*]Jin E. Zhang 【文题(必填)】GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Prem ...2014-4-8 22:06 - nkky2011 - 求助成功区
Risk Models with Stochastic Premium and Ruin Probability Estimation
3 个回复 - 1827 次查看 求好人帮忙下载论文： 题目为Risk Models with Stochastic Premium and Ruin Probability EstimationG Temnov - Journal of Mathematical Sciences, 2014 - Springer，可以收费，本人学校没有能力购买该数据库啊，帮 ...2014-4-11 00:22 - guolinxiang23 - 论文版
3 个回复 - 1827 次查看 求好人帮忙下载论文： 题目为Risk Models with Stochastic Premium and Ruin Probability EstimationG Temnov - Journal of Mathematical Sciences, 2014 - Springer，可以收费，本人学校没有能力购买该数据库啊，帮 ...2014-4-11 00:22 - guolinxiang23 - 论文版
The case for risk-based premiums in public health insurance
1 个回复 - 904 次查看 【作者(必填)】Zweifel, P., Breuer, M., 【文题(必填)】The case for risk-based premiums in public health insurance[/backcolor] 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://journals.c ...2014-8-21 12:04 - benz1985 - 求助成功区
1 个回复 - 904 次查看 【作者(必填)】Zweifel, P., Breuer, M., 【文题(必填)】The case for risk-based premiums in public health insurance[/backcolor] 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://journals.c ...2014-8-21 12:04 - benz1985 - 求助成功区
Response: is there a case for risk-based premiums in health careinsurance?
2 个回复 - 972 次查看 【作者(必填)】McGuire, A., 【文题(必填)】Response: is there a case for risk-based premiums in health careinsurance? 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://journals.cambridge. ...2014-8-21 12:27 - benz1985 - 求助成功区
2 个回复 - 972 次查看 【作者(必填)】McGuire, A., 【文题(必填)】Response: is there a case for risk-based premiums in health careinsurance? 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://journals.cambridge. ...2014-8-21 12:27 - benz1985 - 求助成功区
求文献：Skewness Risk Premium: Theory and Empirical Evidence
0 个回复 - 1291 次查看 【作者(必填)】 Thorsten Lehnert Yuehao Lin Christian C. P. Wolff 【文题(必填)】Skewness Risk Premium: Theory and Empirical Evidence 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2014-7-11 11:10 - hzf8731 - 文献求助专区
0 个回复 - 1291 次查看 【作者(必填)】 Thorsten Lehnert Yuehao Lin Christian C. P. Wolff 【文题(必填)】Skewness Risk Premium: Theory and Empirical Evidence 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2014-7-11 11:10 - hzf8731 - 文献求助专区
Market risk premium和Risk-free rate应该怎么算？
1 个回复 - 8739 次查看 在写一篇中国股市的论文，要用到CAPM模型， risk-free rate打算用3个月对金融机构贷款利率，但是不知从哪儿找。。有木有人知道呀？ 另外Market risk premium要怎么算呢？？ 谢谢大家！！感激不尽！！2014-3-5 08:29 - yizhout - 爱问频道
1 个回复 - 8739 次查看 在写一篇中国股市的论文，要用到CAPM模型， risk-free rate打算用3个月对金融机构贷款利率，但是不知从哪儿找。。有木有人知道呀？ 另外Market risk premium要怎么算呢？？ 谢谢大家！！感激不尽！！2014-3-5 08:29 - yizhout - 爱问频道
Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators
5 个回复 - 1114 次查看 【作者(必填)】 Christopher Neely, David Rapach Jun Tu and Guofu Zhou). 【文题(必填)】Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators 【年份(必填)】Management Science 【 ...2014-2-12 11:32 - lk1966mail - 求助成功区
5 个回复 - 1114 次查看 【作者(必填)】 Christopher Neely, David Rapach Jun Tu and Guofu Zhou). 【文题(必填)】Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators 【年份(必填)】Management Science 【 ...2014-2-12 11:32 - lk1966mail - 求助成功区
Question—Risk premium and volatility
2 个回复 - 975 次查看 Riskpremium is proportional to the risk an asset is exposed to. Since risk levelcan be measured by volatility, so a very volatile stock must offer a highpremium.请问这表述是对的吗，为什么？2013-10-30 14:30 - cy1991630 - 爱问频道
2 个回复 - 975 次查看 Riskpremium is proportional to the risk an asset is exposed to. Since risk levelcan be measured by volatility, so a very volatile stock must offer a highpremium.请问这表述是对的吗，为什么？2013-10-30 14:30 - cy1991630 - 爱问频道
Conditional TimeVarying Interest Rate Risk PremiumEvidence from the Treasury Bil
3 个回复 - 959 次查看 2013-12-3 21:42 - lixiaoyerr - 金融学（理论版）
3 个回复 - 959 次查看 2013-12-3 21:42 - lixiaoyerr - 金融学（理论版）
免费Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps
2 个回复 - 2028 次查看 易盘下载: http://www.163pan.com/files/j0q000t0t.html 文件名称: Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps.pdf 文件介绍: Author:Robert Brooks,Research Foundation of ICFA ...2010-7-13 13:40 - soundleon - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2028 次查看 易盘下载: http://www.163pan.com/files/j0q000t0t.html 文件名称: Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps.pdf 文件介绍: Author:Robert Brooks,Research Foundation of ICFA ...2010-7-13 13:40 - soundleon - 金融学（理论版）
A Monetary Explanation of the Equity Premium, Term Premium, and Risk-Free Rate P
1 个回复 - 668 次查看 【作者(必填)】 Ravi Bansal and Wilbur John 【文题(必填)】A Monetary Explanation of the Equity Premium, Term Premium, and Risk-Free Rate Puzzles 【年份(必填)】1996 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2013-4-30 14:28 - 迷途mitu - 求助成功区
1 个回复 - 668 次查看 【作者(必填)】 Ravi Bansal and Wilbur John 【文题(必填)】A Monetary Explanation of the Equity Premium, Term Premium, and Risk-Free Rate Puzzles 【年份(必填)】1996 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2013-4-30 14:28 - 迷途mitu - 求助成功区
The equity risk premium a solution
1 个回复 - 876 次查看 【作者(必填)】 [*]Thomas A. Rietz∗ 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304 ...2013-4-30 14:23 - 迷途mitu - 求助成功区
1 个回复 - 876 次查看 【作者(必填)】 [*]Thomas A. Rietz∗ 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304 ...2013-4-30 14:23 - 迷途mitu - 求助成功区
Conditional Time-Varying Interest Rate Risk Premium
4 个回复 - 1787 次查看 【作者(必填)】Alan C. Hess 【文题(必填)】Conditional Time-Varying Interest Rate Risk Premium: Evidence from the Treasury Bill Futures Market 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】htt ...2013-4-20 15:16 - 不再后悔 - 求助成功区
4 个回复 - 1787 次查看 【作者(必填)】Alan C. Hess 【文题(必填)】Conditional Time-Varying Interest Rate Risk Premium: Evidence from the Treasury Bill Futures Market 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】htt ...2013-4-20 15:16 - 不再后悔 - 求助成功区
Dynamic jump intensities and risk premiums
1 个回复 - 967 次查看 【作者(必填)】 [*]Peter Christoffersena, b, [*]Kris Jacobsc, d, , , [*]Chayawat Ornthanalaia 【文题(必填)】Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P500 returns and options ...2013-3-3 08:58 - hnhs100 - 求助成功区
1 个回复 - 967 次查看 【作者(必填)】 [*]Peter Christoffersena, b, [*]Kris Jacobsc, d, , , [*]Chayawat Ornthanalaia 【文题(必填)】Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P500 returns and options ...2013-3-3 08:58 - hnhs100 - 求助成功区
下载：Handbook of equity risk premium
3 个回复 - 2108 次查看 这本书收集了近三十年来对风险溢价谜题的经典讨论，分为基于风险的解释和非风险（异质性，交易成本，非市场参与等）的解释，对理解和分析资产的风险回报很有帮助，希望对大家有用。 DescriptionEdited by Rajni ...2012-7-13 12:02 - 1ooooool - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2108 次查看 这本书收集了近三十年来对风险溢价谜题的经典讨论，分为基于风险的解释和非风险（异质性，交易成本，非市场参与等）的解释，对理解和分析资产的风险回报很有帮助，希望对大家有用。 DescriptionEdited by Rajni ...2012-7-13 12:02 - 1ooooool - 金融学（理论版）
Risk-Based Premiums for Insurance Guaranty Funds
1 个回复 - 854 次查看 【作者(必填)】 JD Cummins 【文题(必填)】 Risk-Based Premiums for Insurance Guaranty Funds 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1 ...2013-2-1 20:34 - zccltt - 求助成功区
1 个回复 - 854 次查看 【作者(必填)】 JD Cummins 【文题(必填)】 Risk-Based Premiums for Insurance Guaranty Funds 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1 ...2013-2-1 20:34 - zccltt - 求助成功区
The relation between expected risk premium and conditional permanent and transit
2 个回复 - 1035 次查看 【作者(必填)】MacKinlay, C.A., Park, J.W 【文题(必填)】The relation between expected risk premium and conditional permanent and transitory volatility. 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名 ...2012-11-16 21:03 - 醋姐 - 求助成功区
2 个回复 - 1035 次查看 【作者(必填)】MacKinlay, C.A., Park, J.W 【文题(必填)】The relation between expected risk premium and conditional permanent and transitory volatility. 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名 ...2012-11-16 21:03 - 醋姐 - 求助成功区
在线急求Tests of rational expectations and no risk premium in forward exchange m
2 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】David A. Hsieh 【文题(必填)】Tests of rational expectations and no risk premium in forward exchange markets 【年份(必填)】1984 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Internation ...2012-5-11 16:09 - joyye2008joyye - 求助成功区
2 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】David A. Hsieh 【文题(必填)】Tests of rational expectations and no risk premium in forward exchange markets 【年份(必填)】1984 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Internation ...2012-5-11 16:09 - joyye2008joyye - 求助成功区
The variation of economic risk premiums
3 个回复 - 924 次查看 【作者(必填)】 [*]WE Ferson, CR Harvey [/backcolor] [*][/backcolor][/backcolor]【文题(必填)】The variation of economic risk premiums 【年份(必填)】1991 [*]【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2012-3-3 14:14 - rongrong009 - 求助成功区
3 个回复 - 924 次查看 【作者(必填)】 [*]WE Ferson, CR Harvey [/backcolor] [*][/backcolor][/backcolor]【文题(必填)】The variation of economic risk premiums 【年份(必填)】1991 [*]【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2012-3-3 14:14 - rongrong009 - 求助成功区
Appendix for The variation of economic risk premiums
1 个回复 - 1167 次查看 University of Chicago. Center for Research in Security Prices, Wayne Ferson, Campbell Russell Harvey[/backcolor]2012-3-3 14:16 - rongrong009 - 求助成功区
1 个回复 - 1167 次查看 University of Chicago. Center for Research in Security Prices, Wayne Ferson, Campbell Russell Harvey[/backcolor]2012-3-3 14:16 - rongrong009 - 求助成功区
历史equity risk premium怎么算？
0 个回复 - 3079 次查看 我是用earnings yield- Tbill yield来算美国股票市场的equity risk premium 但是结果从1980年之后premium就是负值了 很多文献都说历史长期premium在6-7% 这个是如何得出的？能否给几个经典文献，谢谢2012-1-25 23:43 - 12thbaby - 悬赏大厅
0 个回复 - 3079 次查看 我是用earnings yield- Tbill yield来算美国股票市场的equity risk premium 但是结果从1980年之后premium就是负值了 很多文献都说历史长期premium在6-7% 这个是如何得出的？能否给几个经典文献，谢谢2012-1-25 23:43 - 12thbaby - 悬赏大厅
Endogenous risk and protection premiums
2 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】 Jason Shogren 【文题(必填)】 Endogenous risk and protection premiums 【年份(必填)】 1991 【全文链接或数据库名称(选填)】 Springer http://www.springerlink.com/content/rq5214155742 ...2011-12-29 11:24 - mingtao - 求助成功区
2 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】 Jason Shogren 【文题(必填)】 Endogenous risk and protection premiums 【年份(必填)】 1991 【全文链接或数据库名称(选填)】 Springer http://www.springerlink.com/content/rq5214155742 ...2011-12-29 11:24 - mingtao - 求助成功区
Perspectives on the Equity Risk Premium
0 个回复 - 1008 次查看 Perspectives on the Equity Risk Premium2011-11-7 12:37 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
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真诚求助！求2010年，美国、欧盟和荷兰的risk-free rate 和 risk premium
4 个回复 - 2480 次查看 如题！求2010年，美国、欧盟和荷兰的risk-free rate 和 risk premium 正在写论文，很需要这方面的数据 哪位高人知道的，告诉下！或者给个能查找到的连接 不胜感激！！2011-1-22 08:24 - frenanu33 - 数据求助
4 个回复 - 2480 次查看 如题！求2010年，美国、欧盟和荷兰的risk-free rate 和 risk premium 正在写论文，很需要这方面的数据 哪位高人知道的，告诉下！或者给个能查找到的连接 不胜感激！！2011-1-22 08:24 - frenanu33 - 数据求助
求文献一篇：How big is the premium for currency risk?
2 个回复 - 1233 次查看 【题 名】： How big is the premium for currency risk? 【作 者】：De Santis, G., Gérard, B.1998, 【期刊、会议、单位名称】：Journal of Financial Economics 【年, 卷(期), 起止页码】：49, 375–412. ...2010-11-19 16:23 - helen_7 - 求助成功区
2 个回复 - 1233 次查看 【题 名】： How big is the premium for currency risk? 【作 者】：De Santis, G., Gérard, B.1998, 【期刊、会议、单位名称】：Journal of Financial Economics 【年, 卷(期), 起止页码】：49, 375–412. ...2010-11-19 16:23 - helen_7 - 求助成功区
Risk Premium Impact in the Perturbative Black Scholes Model
0 个回复 - 1519 次查看 Risk Premium Impact in the Perturbative Black Scholes Model2010-1-7 23:57 - zengyan1984 - 论文版
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Inflation Risk Premiuml： Evidence from the TIPS Market
0 个回复 - 1278 次查看 Inflation Risk Premiuml： Evidence from the TIPS Market2009-12-18 22:39 - fushengbin - 论文版
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estimating equity risk premium
0 个回复 - 1287 次查看 estimating equity risk premium:the case of the great china2009-12-9 22:18 - sqq19860225 - 金融学（理论版）
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求文献Cash-Flow Risk, Discount Risk, and the Value Premium
2 个回复 - 1641 次查看 RT Cash-Flow Risk, Discount Risk, and the Value Premium http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=8756922009-9-5 01:24 - holdser - 求助成功区
2 个回复 - 1641 次查看 RT Cash-Flow Risk, Discount Risk, and the Value Premium http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=8756922009-9-5 01:24 - holdser - 求助成功区
[求助]risk premium and the probability premium是什么意思啊？
1 个回复 - 7483 次查看 risk premium and the probability premium是什么意思啊？2009-3-23 00:08 - siesi553 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 7483 次查看 risk premium and the probability premium是什么意思啊？2009-3-23 00:08 - siesi553 - 计量经济学与统计软件
Establishing the Presence of a Risk Premium in the Cocoa Futures Market: An...
0 个回复 - 134 次查看 2006-1-7 14:56 - 美国重返亚太285 - Forum
0 个回复 - 134 次查看 2006-1-7 14:56 - 美国重返亚太285 - Forum
Bond Risk Premiums at the Zero Lower Bound-债券风险溢价处于零下限
0 个回复 - 388 次查看 2004-12-14 10:09 - 荷马史诗245 - Forum
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The Pricing of Tail Risk and the Equity Premium: Evidence from Internationa...
0 个回复 - 224 次查看 2004-12-9 21:20 - 国史十六讲104 - Forum
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