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向量误差修正模型（VEC）的T统计量显著值的检验方法
8 个回复 - 7230 次查看 苦恼大家的如何检验VEC模型T值的显著性，文档里面有T值的临界值，可以据此判断T值是否显著！2015-5-3 23:15 - Nicochow - EViews专版
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计量经济学复习：多元线性回归模型的向量表述
0 个回复 - 407 次查看 多元线性回归模型：Yi = β0 + β1*X1i+ β2*X2i +……+βk*Xki +ui，i = 1，2，…，N。Y是被解释变量，X是解释变量，u是服从正态分布的经典误差项。 多元线性回归模型的向量表述：I是单位矩阵，σ²是随机误 ...2023-6-5 13:18 - 是昕灵哒 - R语言论坛
0 个回复 - 407 次查看 多元线性回归模型：Yi = β0 + β1*X1i+ β2*X2i +……+βk*Xki +ui，i = 1，2，…，N。Y是被解释变量，X是解释变量，u是服从正态分布的经典误差项。 多元线性回归模型的向量表述：I是单位矩阵，σ²是随机误 ...2023-6-5 13:18 - 是昕灵哒 - R语言论坛
stata空间计量权重矩阵求特征向量问题
5 个回复 - 2736 次查看 用陈强老师书里的命令计算空间权重矩阵的特征值向量总是出现不是方阵的问题，这是什么原因呢？求大神指点2017-6-5 15:50 - 瓜子931116 - Stata专版
5 个回复 - 2736 次查看 用陈强老师书里的命令计算空间权重矩阵的特征值向量总是出现不是方阵的问题，这是什么原因呢？求大神指点2017-6-5 15:50 - 瓜子931116 - Stata专版
向量误差修正模型（VEC）中的t统计量是否显著怎么看
14 个回复 - 16846 次查看 老师，请问一下误差修正模型中的t统计量是否显著怎么看啊？谢谢老师 具体见下表 正如您上课所讲，小括号里面表示估计的标准差误差项，中括号内表示的是t统计量 可是怎么看显著不显著啊 是T统计量和小括号内数字比 ...2013-5-4 14:36 - 谷穗儿花开 - EViews专版
14 个回复 - 16846 次查看 老师，请问一下误差修正模型中的t统计量是否显著怎么看啊？谢谢老师 具体见下表 正如您上课所讲，小括号里面表示估计的标准差误差项，中括号内表示的是t统计量 可是怎么看显著不显著啊 是T统计量和小括号内数字比 ...2013-5-4 14:36 - 谷穗儿花开 - EViews专版
怎么求参数向量的FGLS估计量
5 个回复 - 2644 次查看 对于线性统计模型y=Xβ+ε 假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。 求参数向量β的FGLS估计量。 本人还没学 求过程 多问一句 GLS和FGLS的区别是什么2015-3-18 23:46 - 丢人小姐 - 高考经管名校信息
5 个回复 - 2644 次查看 对于线性统计模型y=Xβ+ε 假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。 求参数向量β的FGLS估计量。 本人还没学 求过程 多问一句 GLS和FGLS的区别是什么2015-3-18 23:46 - 丢人小姐 - 高考经管名校信息
请问哪个计量软件可以做平滑转换向量自回归模型和非线性脉冲响应函数？
1 个回复 - 1879 次查看 请问哪个计量软件可以做平滑转换向量自回归模型和非线性脉冲响应函数？ (Smooth Transition Vector Autoregressive) 没有没哪本书对这个Smooth Transition Vector Autoregressive讲述的比较清楚的？2012-7-13 20:19 - Kalama - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1879 次查看 请问哪个计量软件可以做平滑转换向量自回归模型和非线性脉冲响应函数？ (Smooth Transition Vector Autoregressive) 没有没哪本书对这个Smooth Transition Vector Autoregressive讲述的比较清楚的？2012-7-13 20:19 - Kalama - 计量经济学与统计软件
请问哪个计量软件可以做平滑转换向量自回归模型和非线性脉冲响应函数？
4 个回复 - 4021 次查看 请问哪个计量软件可以做平滑转换向量自回归模型(Smooth Transition Vector Autoregressive)和非线性脉冲响应函数？非常感谢！！！2009-8-7 10:56 - ymzz - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4021 次查看 请问哪个计量软件可以做平滑转换向量自回归模型(Smooth Transition Vector Autoregressive)和非线性脉冲响应函数？非常感谢！！！2009-8-7 10:56 - ymzz - 计量经济学与统计软件
EVIEWS协整方程和向量修正模型方程的T统计量不同，这说明了什么呢？
3 个回复 - 1624 次查看 EVIEWS协整方程和向量修正模型方程的T统计量不同，这说明了什么呢？有哪位大虾知晓啊？求指教，很急。 举个例子，一个因变量w，三个自变量x,y,z 协整方程中显示X变量的T统计量显著，Y,Z不显著 VECM方程中显示Y,Z变 ...2012-11-16 14:30 - duoduo1401 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1624 次查看 EVIEWS协整方程和向量修正模型方程的T统计量不同，这说明了什么呢？有哪位大虾知晓啊？求指教，很急。 举个例子，一个因变量w，三个自变量x,y,z 协整方程中显示X变量的T统计量显著，Y,Z不显著 VECM方程中显示Y,Z变 ...2012-11-16 14:30 - duoduo1401 - 悬赏大厅
