结果：找到“fama 组合”相关内容9个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.53 个回复 - 1960 次查看 三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.5 三因子数据介绍： MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P97 ...2023-5-30 20:18 - lenosky - 现金交易版
沪深股票市场三因子、五因子月度数据 1994-01到 2023-010 个回复 - 288 次查看 沪深股票市场三因子、五因子月度数据 1994-01到 2023-01 沪 MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板 ...2023-2-16 22:12 - lenosky - 现金交易版
Carhart四因子数据历史-2021.52 个回复 - 1738 次查看 TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P9711：科创板；P9 ...2021-6-23 21:29 - lenosky - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3324 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
Fama等的三因子（3FF）模型是具科学统计意义还仅是线性组合等式而已？
2 个回复 - 1684 次查看 一个想不通的大困惑，请高手指点：[/backcolor] Eugene F. Fama 与 Kenneth R. French 的T三因子（RM,SMB,HML)可以解释组合收益率，达2/3 。如附件的James L. Davis，Eugene F. Fama 与 Kenneth R. Frenc ...2013-6-30 02:55 - jgchen1966 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1684 次查看 一个想不通的大困惑，请高手指点：[/backcolor] Eugene F. Fama 与 Kenneth R. French 的T三因子（RM,SMB,HML)可以解释组合收益率，达2/3 。如附件的James L. Davis，Eugene F. Fama 与 Kenneth R. Frenc ...2013-6-30 02:55 - jgchen1966 - 金融学（理论版）
Fama的经典书《金融学基础-资产组合决策和证券价格》
12 个回复 - 3562 次查看 该书非常经典，扫描清晰2011-12-14 21:09 - active007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 3562 次查看 该书非常经典，扫描清晰2011-12-14 21:09 - active007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1466 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1466 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 525 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 525 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
R 构建fama french 3因子模型的25个投资组合
2 个回复 - 5833 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
2 个回复 - 5833 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
fama french 是否可应用於多国的组合？
4 个回复 - 2218 次查看 看了国内外文献,发现大多fama french三因子模型都是做单个国家的研究,我想将此模型套用在整个东亚国家地区,选用东亚多个国家的数据来分析,市场回报率是打算用msci 亚洲指数,无风险回报率则打算用人行一年期定存,不知 ...2015-8-28 10:17 - cherrywanghaha - SAS专版
4 个回复 - 2218 次查看 看了国内外文献,发现大多fama french三因子模型都是做单个国家的研究,我想将此模型套用在整个东亚国家地区,选用东亚多个国家的数据来分析,市场回报率是打算用msci 亚洲指数,无风险回报率则打算用人行一年期定存,不知 ...2015-8-28 10:17 - cherrywanghaha - SAS专版
求购：fama三因素模型中的资产组合月收益率——有重谢
0 个回复 - 1328 次查看 从2008年一月开始，将每个月之前的36个月内所有定向增发的公司作为一个资产组合，等权市值加权和流通市值加权，每月更新加入新的定向增发公司，计量该资产组合的月收益率，我需要08年，09年，10年36个月的两种计量方 ...2011-4-28 13:07 - zhenzhen88330 - 爱问频道
0 个回复 - 1328 次查看 从2008年一月开始，将每个月之前的36个月内所有定向增发的公司作为一个资产组合，等权市值加权和流通市值加权，每月更新加入新的定向增发公司，计量该资产组合的月收益率，我需要08年，09年，10年36个月的两种计量方 ...2011-4-28 13:07 - zhenzhen88330 - 爱问频道
