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上市公司股价波动性指标计算Stata代码（附1990-2021年数据）6 个回复 - 6434 次查看 股价波动性 计算说明[hr] 股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月 ...2022-6-23 11:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3705 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2022-1-11 12:04 - Nochoal - 现金交易版
1990-2022年上市公司投资者异质信念包含年度平均换手率和年度超额收益波动率Stata代码0 个回复 - 1158 次查看 投资者异质信念 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]李维安,张立党,张苏.公司治理、投资者异 ...2023-10-10 11:42 - freestyle2003 - 现金交易版
上市公司股价波动性指标计算Stata代码（附1990-2022年数据）3 个回复 - 1917 次查看 股价波动性 计算说明[hr] 股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月 ...2023-6-3 15:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
1993-2022年上市企业风险承担企业经营风险盈余波动性包含标准差和极差 构造Stata代码4 个回复 - 1207 次查看 企业风险承担企业经营风险 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]何瑛,于文蕾,杨棉之.CEO复合 ...2023-9-15 17:53 - freestyle2003 - 现金交易版
【推荐】A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）4 个回复 - 2575 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2023-2-5 14:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
1990-2022年股价波动性(stata计算)5 个回复 - 1650 次查看 1.计算说明 股价波动性VAR和VAR_ADJ VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报（市场调整后）的方差乘以当月交易 ...2023-2-28 22:38 - zq1069321348 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）23 个回复 - 9997 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2021-5-15 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2022年股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW收益上下波动比率DUVOL、Crash指标Stata4 个回复 - 791 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转 ...2023-9-10 17:41 - freestyle2003 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）7 个回复 - 2953 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2023-2-27 18:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
请5年经行业调整的ROA的波动率怎么计算？可以说的详细一点么？可以用stata来计算
2 个回复 - 1154 次查看 请5年经行业调整的ROA的波动率怎么计算？可以说的详细一点么？可以用stata来计算么？求详细的操作步骤？谢谢！2023-3-30 23:12 - 小九岁 - 新手入门区
2 个回复 - 1154 次查看 请5年经行业调整的ROA的波动率怎么计算？可以说的详细一点么？可以用stata来计算么？求详细的操作步骤？谢谢！2023-3-30 23:12 - 小九岁 - 新手入门区
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码6 个回复 - 1921 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2023-3-28 17:46 - Nochoal - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码3 个回复 - 1413 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2023-3-28 17:56 - Nochoal - 现金交易版
1993-2022年上市企业组织韧性(高绩效增长和低财务波动性)包含原始数据和构造过程Stata4 个回复 - 841 次查看 企业组织韧性 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]吴晓波,冯潇雅.VUCA情境下运营冗余对组织 ...2023-9-22 15:21 - freestyle2003 - 现金交易版
1994-2022年企业经营风险/企业盈利波动程度（stata计算）1 个回复 - 948 次查看 1.计算说明 Johnet al.（2008）和Acharyaetal.（2011）均认为公司的经营风险越高，盈利波动性也越高。本文也使用企业盈利的波动程度来衡量经营风险的大小。经营风险（盈利波动程度）的计算公式为： 其中， δ： ...2023-6-26 15:42 - keepgoing! - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 4760 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2022-1-11 11:13 - Nochoal - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）11 个回复 - 6029 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2022-4-21 14:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
1990-2021年股价波动性（stata计算）5 个回复 - 1729 次查看 1.计算说明 股价波动性VAR和VAR_ADJ VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报（市场调整后）的方差乘以当月交易 ...2022-9-21 22:35 - zq1069321348 - 现金交易版
上市企业风险承担指标 盈余波动性 1990-2021 stata代码+原始数据+计算结果0 个回复 - 1626 次查看 企业风险承担计算数据说明：1、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt；区间：1990-2021，根据研究需要选择年份区间，原始数据下载时间2022年6月。2、stata版本：14及以上，低于14的版本打开会出现乱 ...2022-6-3 16:39 - deepwhite1103 - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码3 个回复 - 1292 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2023-3-28 18:03 - Nochoal - 现金交易版
上市公司收益率波动性指标计算Stata代码（附1990-2022年数据）5 个回复 - 2206 次查看 收益率波动性 计算说明[hr] 以一年为计算周期，使用股票的周数据，获取每周最后一个交易日的收盘价和最初一个交易日的前收盘价，采用对数形式计算区间内的收益率 求和所有的再除以总交易 ...2023-2-17 21:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7853 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1990-2021年原始数据和结果）12 个回复 - 5387 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码20 个回复 - 5377 次查看 月度股价波动率指标 对当月的日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、月度、当月交易日、股价波动率2021-7-30 14:09 - Nochoal - 现金交易版
1991-2022年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）3 个回复 - 1045 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2023-2-19 18:35 - zq1069321348 - 现金交易版
月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1992-2018）10 个回复 - 7152 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 1、计算说明 [hr] 2、参考文献 [hr] 3、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度网盘上）、三因子日度数据、无风险利率 ...2019-8-10 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1991-2022年）6 个回复 - 1732 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含：日个股回报率、综合日 ...2023-2-5 15:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码15 个回复 - 5402 次查看 股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波动率2021-4-5 23:05 - Nochoal - 现金交易版
1990-2021年年度股价崩盘风险年报公告后365天负收益偏态系数/收益上下波动比率 Stata1 个回复 - 463 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新 ...2023-9-16 00:08 - freestyle2003 - 现金交易版
求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2821 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
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求助：stata滚动取值——盈利波动性
34 个回复 - 14236 次查看 现在有企业各年的息税前利润和资产总额，求助前辈如何用stata处理2016-11-24 18:51 - 车孟浩 - Stata专版
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1993-2020年企业风险承担，盈余波动性，标准差和极差（stata计算）3 个回复 - 1694 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2018年数据（初始数据区间是1990-2020年，经过处理之后的数据区间为1993-2018年）[/backcolor]与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅 ...2022-6-6 18:10 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1991-2021年）9 个回复 - 2707 次查看 月度日均特质波动率和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含：日个股回报率、综 ...2022-1-28 23:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2021年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）0 个回复 - 953 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2022-10-3 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
信息披露的投资者保护作用Stata代码2001-2021（信息泄露及收益波动率与交易量的变化）2 个回复 - 1600 次查看 信息披露的投资者保护作用 市场交易中，信息披露对投资者保护的直接目的就是减少信息不对称，防范信息泄露及内幕交易。如果股价在信息公告前就向公告后的方向移动，表明信息在公布前就已泄露。公告前的累计超额收 ...2022-8-31 23:02 - Whatsappp - 现金交易版
如何用stata计算股票的异质波动率
5 个回复 - 4173 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
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可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3174 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
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如何用stata计算各个上市公司年度的收益率波动率
12 个回复 - 25732 次查看 我要计算上市公司的非系统风险股价的年波动率，我想求出上市公司4、5等，分别在2000年、2001年、2002年每年的收益率的波动率，该如何利用stata来实现呢？假设数据格式是纵列式的：。。。。。。。。。。。。。。。 。 ...2014-11-16 16:59 - hittilehua - Stata专版
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【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 3427 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2022-1-11 11:47 - Nochoal - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）18 个回复 - 6119 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得 ...2020-2-3 23:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码14 个回复 - 4077 次查看 股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、季度、当季度交易日、股价波动率2021-7-2 20:52 - Nochoal - 现金交易版
特质波动率Stata计算代码（附1992-2018年原始数据和结果）34 个回复 - 13560 次查看 特质波动率 1、计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 2、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度 ...2019-3-12 08:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata计算波动率如何处理负值
2 个回复 - 2342 次查看 这是上证A股的周收益率，现在想要计算波动率，请问负值怎么处理呢？如果用GARCH模型应该如何处理呢？2021-7-14 09:22 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
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stata中面板数据求解年度特质波动率
4 个回复 - 2549 次查看 求问论坛高手，已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差（特质性风险），怎么求解每只股票每一年的特质波动率？前提是数据不规则，不是每一年都有12个月有数据。万分感谢！2019-1-19 12:50 - 13045190659 - Stata专版
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如何用stata计算波动率
4 个回复 - 4516 次查看 这是沪深300指数的周收益率 怎么用stata计算出它的周波动率呢2021-8-16 14:26 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
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信息披露的投资者保护作用Stata代码2001-2020（信息泄露及收益波动率与交易量的变化）7 个回复 - 2531 次查看 信息披露的投资者保护作用 市场交易中，信息披露对投资者保护的直接目的就是减少信息不对称，防范信息泄露及内幕交易。如果股价在信息公告前就向公告后的方向移动，表明信息在公布前就已泄露。公告前的累计超额收 ...2021-5-16 21:23 - Whatsappp - 现金交易版
信息披露的投资者保护作用Stata代码2004-2019（信息泄露及收益波动率与交易量的变化）7 个回复 - 2570 次查看 信息披露的投资者保护作用 市场交易中，信息披露对投资者保护的直接目的就是减少信息不对称，防范信息泄露及内幕交易。如果股价在信息公告前就向公告后的方向移动，表明信息在公布前就已泄露。公告前的累计超额收 ...2021-3-16 23:30 - Whatsappp - 现金交易版
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1623 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
5 个回复 - 1623 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
SV Model, Stochastic volatility model, 随机波动率模型， stata, eviews, OxMetrics
6 个回复 - 4461 次查看 最近写论文需要用到SV和SV的扩展模型预测汇率，数据已经弄好，需要用simulated maximum likelihood估计，并且用滚动窗口预测未来100天汇率波动率，最好用OxMetrics或者stata，eviews做，R语言也可以不过我不会用。模 ...2018-7-23 07:49 - 莫学庞涓怯孙膑0 - winbugs及其他软件专版
6 个回复 - 4461 次查看 最近写论文需要用到SV和SV的扩展模型预测汇率，数据已经弄好，需要用simulated maximum likelihood估计，并且用滚动窗口预测未来100天汇率波动率，最好用OxMetrics或者stata，eviews做，R语言也可以不过我不会用。模 ...2018-7-23 07:49 - 莫学庞涓怯孙膑0 - winbugs及其他软件专版
[学习资料] 沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）
2 个回复 - 3181 次查看 计算说明：首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准差序列月度化，月度化的方 ...2020-3-11 23:04 - 安泽君 - Stata专版
2 个回复 - 3181 次查看 计算说明：首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准差序列月度化，月度化的方 ...2020-3-11 23:04 - 安泽君 - Stata专版
用stata分离gdp的周期项（波动）命令
1 个回复 - 1246 次查看 stata命令应该是<br> tsfilter hpy=lny,smooth（100），年度数据是用平滑指数100<br> 这是经过与Eviews做出来的结果对比发现是一致的，因为看到有需要的，因此分享给大家，如果有错误恳请纠正，谢谢2019-6-3 23:06 - 1994728 - 爱问频道
1 个回复 - 1246 次查看 stata命令应该是<br> tsfilter hpy=lny,smooth（100），年度数据是用平滑指数100<br> 这是经过与Eviews做出来的结果对比发现是一致的，因为看到有需要的，因此分享给大家，如果有错误恳请纠正，谢谢2019-6-3 23:06 - 1994728 - 爱问频道
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12335 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12335 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
股票回报率波动性stata命令
0 个回复 - 3147 次查看 大家知道衡量企业风险承担的股票回报率波动性计算的stata命令么？谢谢大家2018-8-3 14:56 - 小小木123 - Stata专版
0 个回复 - 3147 次查看 大家知道衡量企业风险承担的股票回报率波动性计算的stata命令么？谢谢大家2018-8-3 14:56 - 小小木123 - Stata专版
求 用stata算盈余波动性的命令！
0 个回复 - 2841 次查看 小白一名 刚接触 stata 求教各位大神 如何算盈余波动性~~2018-4-16 21:43 - 绝域苍茫更何有9 - Stata专版
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计算Garman and Klass波动率 stata编程问题
0 个回复 - 1570 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
0 个回复 - 1570 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
请问可以使用stata做经济变量波动溢出效应MGARCH-BEKK模型么？
8 个回复 - 2776 次查看 如题. 一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？2016-9-3 21:53 - guangyin415 - Stata专版
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用stata分析多国股票间的波动关系时，各国股票交易时间不一样，用stata如何分析
0 个回复 - 1191 次查看 1、stata可以用两套数据库吗？2、因为一个数据库里的变量不能有两个相同的 比如： DATE CSI300 DATE SET这两个时间不一样如何导入stata进行分析2016-6-28 20:31 - jnjustice - Stata专版
0 个回复 - 1191 次查看 1、stata可以用两套数据库吗？2、因为一个数据库里的变量不能有两个相同的 比如： DATE CSI300 DATE SET这两个时间不一样如何导入stata进行分析2016-6-28 20:31 - jnjustice - Stata专版
stata做sfa遇到效率波动不明显
1 个回复 - 1696 次查看 面板数据做sfa分析，predict eff_，te 为计算tfp，需要先计算技术效率，为什么在predict之后的eff_的label标签就显示的是技术效率呢？还需要用1去减么？ 另外，计算得出的时变技术效率变异性不大，导致最终的tfp没 ...2014-11-28 22:11 - hzauzhou - Stata专版
1 个回复 - 1696 次查看 面板数据做sfa分析，predict eff_，te 为计算tfp，需要先计算技术效率，为什么在predict之后的eff_的label标签就显示的是技术效率呢？还需要用1去减么？ 另外，计算得出的时变技术效率变异性不大，导致最终的tfp没 ...2014-11-28 22:11 - hzauzhou - Stata专版
A2. Stata 数据处理---股价波动率计算
1 个回复 - 7876 次查看 连老师： 我从国泰君安下载了全部上市公司的每日股价收益率，想计算季度股价收益率的波动率，数据结构如下： 收益率 A公司 2001年1月1日 A公司 2001年1月2日 A公司 2001年1月3 ...2011-5-25 18:15 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 7876 次查看 连老师： 我从国泰君安下载了全部上市公司的每日股价收益率，想计算季度股价收益率的波动率，数据结构如下： 收益率 A公司 2001年1月1日 A公司 2001年1月2日 A公司 2001年1月3 ...2011-5-25 18:15 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教达人Stata中面板数据中样本波动率、样本中位数和平均数
5 个回复 - 7811 次查看 在stata学习中，想向达人请教几个问题。 比如我有如下的面板数据 id date price sale 1 2009-01 3 2 1 2009-02 4 4 1 2009-03 3 2 ...2011-3-30 10:29 - Henryzhu - Stata专版
5 个回复 - 7811 次查看 在stata学习中，想向达人请教几个问题。 比如我有如下的面板数据 id date price sale 1 2009-01 3 2 1 2009-02 4 4 1 2009-03 3 2 ...2011-3-30 10:29 - Henryzhu - Stata专版
[Stata高级班] 能否在随机效应下利用GARCH(1,1)进行波动性分析？
1 个回复 - 1662 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1662 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计
1 个回复 - 6700 次查看 哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计?小弟准备用GARCH算VAR2005-9-17 20:12 - economistzhang - Stata专版
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