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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM
13 个回复 - 8454 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版

VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲
1 个回复 - 1412 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版

在VAR模型估计的基础上，运用协整检验、格兰杰因果关系检验、方差分解等动态计量分析
0 个回复 - 657 次查看 2022-1-16 14:53 - daizeqiang - EViews专版

Applied multivariate statistical analysis 多元方差分析教材分享
0 个回复 - 863 次查看 RT，教材有点旧了，不过还是很有学习价值2021-3-31 10:23 - OshinoShino - 灌水吧

Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现
3 个回复 - 1649 次查看 2018-8-14 16:49 - zvv1990 - EViews专版

VAR--脉冲-方差分解-协整讲义
0 个回复 - 1359 次查看联立方程组模型的主要问题：（1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。（2）内生、外生变量的划分问题较为复杂；（3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版

variacne components :方差分量
2 个回复 - 539 次查看 Variance Components中文书名：方差分量作者： Shayle R. Searle; George Casella; Charles E. McCulloch; ISBN13： 9780470009598 类型：平装出版日期： 2006-04-04 出版社： Wiley-Interscience 页数 ...2018-5-4 22:01 - pandeng379 - 经济统计专版

Eviews中VAR模型操作、脉冲响应分析和方差分解讲义-ppt
0 个回复 - 3325 次查看 VAR模型和VEC模型重点内容： 1向量自回归理论向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统，并分析随机扰动对变量系统的动态冲击，进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。滞后阶数为p的VAR ...2018-5-6 16:07 - daka123 - 现金交易版

VAR模型的操作、脉冲响应和方差分解讲义
6 个回复 - 7521 次查看 VAR模型和VEC模型向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统，并分析随机扰动对变量系统的动态冲击，进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。重点内容：1.向量自回归理论 2.VAR模型的建立 3.ohanse ...2018-4-19 11:28 - daka123 - 现金交易版

MSBVAR脉冲响应，方差分解R实现详解
6 个回复 - 4050 次查看 2016-1-7 21:21 - 0903clili - 金融学（理论版）

数据满足协整关系，建立VEC模型后的脉冲响应跟方差分解与VAR框架下的有何区别？
19 个回复 - 17116 次查看有人说看的Hamilton的书，如果建立VEC模型后，就不能做脉冲响应和方差分解了。可是EVIEWS6.0可以做，想知道这样做出的结果是否还有意义？与VAR框架下的相比呢？求高人相助！先谢过了！2012-1-4 22:07 - sophie312 - EViews专版

二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3773 次查看想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。（1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版

VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5154 次查看感谢解答！做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版

一阶差分后平稳想建立VAR模型
4 个回复 - 10835 次查看一组序列一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子怎么处理？2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版

var中方差分解的意义
69 个回复 - 90727 次查看不太理解var中方差分解的意义，如何解释？到底谁影响谁呀？求教了，最好能给个例子呀！2011-6-26 18:13 - qinleilei_2002 - EViews专版

我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2190 次查看我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版

VAR模型的方差分解
12 个回复 - 23829 次查看脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的 ...2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

请问eviews对var模型进行方差分解的结果中的S.E.这个变量是什么意思
2 个回复 - 3713 次查看如题，用Eviews做VAR模型方差分解，得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思？是指预测误差方差吗？还是预测误差标准差？亦或是其他意思？求大佬指点！谢谢大佬！2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件

求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6518 次查看我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图：，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道

VAR模型方差分解图怎么看？
3 个回复 - 18209 次查看求教各位，看到下面这个方差分解图，我瞬间凌乱了，不知该如何解释才好。请各位帮帮忙2016-3-30 21:42 - ningtian11 - EViews专版

VAR模型方差分解
4 个回复 - 971 次查看 var模型变量和被解释变量有13个，前面步骤都完成了，脉冲响应分析就出来169个图，然后我进行方差分解就显示no room to add more variables Up to 3,000 variables are currently allowed, although you could r ...2023-3-19 22:58 - 小小小辣鸡 - Stata专版

求助：原序列平稳，但用原序列建立的var模型做出的脉冲响应和方差分解的结果不理想
3 个回复 - 716 次查看求助：原序列经检验是平稳的，用原序列建立var模型，AR根检验是平稳的，但是格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解的结果都不太理想，之后改用一阶差分数据建模，脉冲响应和方差分解的结果很好，请问是否可以用一阶差分 ...2023-2-12 22:34 - XY3160 - EViews专版

哥哥姐姐们求助!VAR向量自回归模型方差分解中因变量对其自身的解释程度如何理解？
0 个回复 - 370 次查看亲爱的哥哥姐姐们！想请教一下，当VAR模型滞后阶数为2时，附件左图中因变量Yt对它自身的解释程度，是不是就是用前面几期的Yt-1、Yt-2等等来预测Yt的解释程度哇？这个解释程度越高时，是不是说明被解释变量总有随着 ...2023-2-20 11:12 - AotY21 - 爱问频道

请问一下VAR 建模以后，方差分解变量值较小，有办法继续解释？这个方差分解有意义吗
4 个回复 - 1522 次查看请问一下VAR模型中，方差分解得到如下的数据，感觉都太小了，此时对这个方差分解的结果解释还有意义吗？是否需要重新处理，该怎么解决呢？2022-4-12 18:44 - muetttt - Stata专版

diebold and yilmaz (2012，2014)溢出指数构建，VAR模型+（广义方差）方差分解
6 个回复 - 2821 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

如果原序列是非平稳的，一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶
0 个回复 - 546 次查看看到了一个这个问题的帖子，但是下面有两个截然相反的回答，所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版

PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？
3 个回复 - 1489 次查看做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版

求助 VAR的广义误差方差分解和相关疑问解答
3 个回复 - 3043 次查看已解决2022-5-11 19:07 - 撒旦和龙 - Forum

SVAR与VAR的方差分解是一样的吗?
0 个回复 - 1027 次查看最近在复现Lutz.Kilian2009发表的Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude OilMarket一文中我发现一个问题问题描述如下在R语言中利用vars包来构建var和svar模 ...2022-7-7 17:28 - 417476328 - 计量经济学与统计软件

SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？
6 个回复 - 11082 次查看 SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？2014-2-15 10:33 - meizijane - 爱问频道

请教VAR模型里脉冲响应和方差分解的大概计算逻辑是什么呀？
0 个回复 - 1213 次查看请教VAR模型里脉冲响应和方差分解的大概计算逻辑是什么呢？虽然可以用Stata完成步骤，也感觉脉冲响应和方差分解结果有帮助，但是不理解脉冲响应和方差分解是怎么做出来的，大概逻辑怎么样？2022-6-7 14:05 - yunhaoli - 计量经济学与统计软件

请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1016 次查看大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道

关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1934 次查看原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版

PVAR模型方差分解
1 个回复 - 976 次查看进行方差分解时，显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error，是什么意思呀，要怎么弄呀2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版

pvar模型如何进行截面均值差分去除时间效应的影响？
1 个回复 - 1457 次查看本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版

请问我想做var模型，数据是二阶差分平稳，构建VAR用二阶差分数据是原始数据？
6 个回复 - 1563 次查看请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版

pvar方差分解
2 个回复 - 657 次查看为什么方差分解时老报错，type mismatch，我变量的数据类型显示都是double 10%g，也没有字符串存在，这是为什么呢，跪求大佬，十分感谢2022-3-29 23:26 - 风雨v萧萧 - Stata专版

var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？
1 个回复 - 1855 次查看 var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？2020-1-4 11:52 - zsyhte - EViews专版

变量差分不同阶，怎么建立var模型
0 个回复 - 1174 次查看想对4个变量用var模型进行预测，单位根检验以后，两个变量1阶平稳，两个2阶平稳，4个变量可以一起建var模型吗？从别人那里看到可以将其中两个变量降阶，但在文献里看到有人建两变量var模型的时候，进行了对其中一个变 ...2021-11-26 18:31 - 无产选手 - 计量经济学与统计软件

Eviews 做广义VAR方差分解的dyindex
5 个回复 - 2794 次查看求问诸位大神，用eviews做Diebold and Yilmaz(2012)的广义VAR方差分解得dyindex，提示错误near singular matrix是什么意思啊？然后居然还出来一些结果，但是只有一小段时间有结果的数据是啥情况啊各位大神2021-2-7 21:07 - minwoo111 - EViews专版

存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2660 次查看我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版

VAR模型中变量一阶差分后的经济意义？
4 个回复 - 9861 次查看在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家： VAR模型应用前先对变量进行单位根检验，在部分变量未通过的情况下，对所有变量进行一阶差分。差分后的结果满足I(1)，于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版

原数据的一阶差分平稳能用原数据做VAR模型吗？
9 个回复 - 14247 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版

求助用Eviews构建完SVAR后，在做脉冲响应函数和方差分解时遇到了问题
7 个回复 - 3673 次查看我在做完SVAR后，点击脉冲响应函数和方差分解进行分析，但是冲击量总是显示1 2 3 4 5 ，而不是我原来的变量lnhs300_csa cpi_csa lnr_csa lnm2_csa lnkqi_csa ，替换了也没有，自己会弹回去，求教怎么解决？2015-3-31 15:54 - 给我五毛 - EViews专版

pvar2做方差分解，结果显示Variance decomposition: s = 1,conformability error
7 个回复 - 3336 次查看 pvar2做方差分解，结果显示Variance decomposition: s = 1,conformability error 错误在哪里？怎么纠正呢？请各位指教~2019-5-29 21:27 - zyx_snow - Stata专版

大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度
2 个回复 - 3369 次查看大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度，非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后，我会 - Stata专版

stata 基于var模型的方差分解
12 个回复 - 24003 次查看 var做完脉冲响应后，如何做方差分解，结果输出图和数据表，命令是什么？非常感谢，哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版

关于PVAR模型中方差分析结果求助
6 个回复 - 4434 次查看本人按照Love编的程序做PVAR模型分析，做到方差分解，结果中有s一列，请问“s”代表什么，是滞后期吗，我看别人做的结果滞后期好多是1——10，“s”列数据是10——30，这是什么意思呢？求大神解答。本人刚接触PVAR， ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版

协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1061 次查看请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版

求助！VAR不平稳，VECM平稳，可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 853 次查看请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版

VAR模型脉冲响应与方差分解结果冲突为什么?
0 个回复 - 1455 次查看 VAR模型脉冲响应分析表现x对y的冲击，使y产生了负向响应，但是方差分解中，x对y又有一定的贡献度，其中x是科技人力资本，y是经济增长，该怎么解释呀？2021-5-28 18:45 - clover.luck - 计量经济学与统计软件

求助，VAR向量自回归模型的方差分解图要看置信区间吗？
0 个回复 - 666 次查看还是直接看方差分解表的数值就好了呢？2021-5-20 17:29 - 雨と猫 - Stata专版

利用ODS将SAS中数据分析的输出结果导出为数据集（以VAR方差分解为例）
1 个回复 - 2713 次查看事先声明，之前找了很多资料，也许是没有，也许是我没找到。所以花了很久才弄懂ODS output的用法。在此总结如下： PS：如果已有类似的经验贴，还望指出，我就把这篇删了，免了占用资源~ ------------------------- ...2016-5-23 12:34 - zhuoge007 - 学习笔记1.0

建立VAR模型是用差分序列还是原序列啊
13 个回复 - 23240 次查看做的是国内生产总值，汇率，出口额。找到数据后先对数化，然后平稳性检验，结果二阶平稳，然后var建模，1.那么数据是用对数数据还是二阶差分后的数据？2.var建模时下图的数据都咋填，2013-6-2 18:18 - 恰似TA的美 - EViews专版

用pvar2所做的方差分解结果如下所示，怎样把它转化为图形？
0 个回复 - 1151 次查看用pvar2做面板数据的方差分解结果如图1所示，如何把它变成图形形式（图 2 ）？或者有没有其他方法可以得到pvar模型的方差分解图形？多谢！！！2021-4-25 14:19 - yelshine~ - Stata专版

请教：是用原序列还是差分后的序列建立VAR模型
30 个回复 - 30041 次查看如果原序列是非平稳的，一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶差分后的序列？2010-8-1 11:18 - 奶茶香香 - EViews专版

SVAR方差分解
2 个回复 - 3334 次查看您好，我记得SVAR约束条件是要做个约束矩阵，但是根据ABC的关系怎么施加约束条件呢？希望得到您的指点，谢谢2011-8-16 22:57 - angel19860112 - 计量经济学与统计软件

一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
11 个回复 - 16242 次查看因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版

请问：VAR模型建模用对数序列还是对数差分序列？VAR模型最优滞后阶数是0或1怎么办？
1 个回复 - 2700 次查看各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件

var模型方差分解
0 个回复 - 1097 次查看原数据一阶单整，存在协整关系，直接用原数据做var，模型不稳定，有点位于单位圆外。原数据取对数后平稳，可以用对数后做var吗？那还可以做方差分解吗？对经济意义有影响吗？2020-11-24 19:14 - 五四三二一吖 - 计量经济学与统计软件

VAR模型中，存在变量不平稳差分的问题
6 个回复 - 8042 次查看请问，VAR模型中，有5个变量，其中3个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。 VAR模型的前提是同阶单整，那么这是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建VAR模型，还是把所有的5个 ...2017-5-30 21:10 - 一路风景_ - EViews专版

毕业论文用stata做var模型，关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1123 次查看自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳，1个5%显著性水平平稳一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道

Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解
1 个回复 - 1681 次查看我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版

求助--广义方差分解Generalized Variance Decomposition
5 个回复 - 10477 次查看由于Cholesky分解严重地依赖于变量的排列顺序，根据Pesaran等(1998)提出的方法Generalized Impulse Responses Function，用Eviews均可得出唯一的广义脉冲响应函数曲线，但却不能处理Generalized Variance Decomposit ...2012-6-8 09:49 - LiuRuijin - 计量经济学与统计软件

请教在stata中VAR与VECM的方差分解命令是什么？
4 个回复 - 4010 次查看麻烦哪位同学指点一下，在stata中VAR与VECM的方差分解命令？能否较详细点？非常感谢！2013-12-17 12:13 - sssys - Stata专版

面板VAR如何在stata中进行方差分解
5 个回复 - 6568 次查看 RT，希望大家帮助一下~多谢2013-6-16 00:01 - caesarmahujie - Stata专版

MS-VAR的方差分解如何实现，有偿
1 个回复 - 614 次查看如题，做不出来2020-3-6 18:03 - ququ1313 - 计量经济学与统计软件

VAR模型方差分解
0 个回复 - 625 次查看请问这个要怎么分析啊？是不是结果不行？？？？救救孩子把2020-3-4 21:45 - Rainerrrrrr - EViews专版

两组数据一组数据平稳，另一组一阶差分平稳，可以做VAR嘛
0 个回复 - 728 次查看 VAR2020-1-8 23:58 - 西瓜要加油呀呀 - 爱问频道

请问不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据
2 个回复 - 1054 次查看小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版

因变量平稳，三个自变量都是一阶差分平稳，应该怎么构造模型呢？VAR还能用吗？
1 个回复 - 1606 次查看我想做几个宏观指数对金融稳定性指数的影响，然后金融稳定性指数是平稳的，三个自变量一阶平稳，本来想VAR然后协整格兰杰因果检验的，但是不同阶平稳好像是不是不能用VAR和协整检验，不知道应该怎么办，小白刚接触Ev ...2019-11-5 13:22 - lica1 - EViews专版

【学习笔记】Mean-Variance Analysis 均值方差分析
2 个回复 - 1813 次查看 Mean-Variance Analysis 均值方差分析2019-11-15 22:18 - bingdianyidu - Forum

关于方差分解（Variation partitioning）
14 个回复 - 22640 次查看最近在看方差分解，始终不得其解，1、方差分解是什么意思，2、计算方差分解到底有那些方法。3、方差分解到底运用在那些方向？（生物多样性？其他）？我知道用R的yhat和Vegan包实现。还有那些软件 ...2012-2-6 20:38 - 独孤飞雪 - R语言论坛

请问VAR在建立之初，原数据不稳定，一阶差分后稳定，并且有经济学意义（增量）可以吗
0 个回复 - 942 次查看请问VAR在建立之初，原数据不稳定，一阶差分后稳定，并且有经济学意义（增量）时，是不是可以拿差分后数据进行VAR分析？并且原始数据间没有协整关系。2019-7-13 06:57 - talehe - EViews专版

两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 801 次查看两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版

我想咨询下VAR模型方差分解的原理
2 个回复 - 2456 次查看我是用[三组序列建模后应生成三组公式，阶数为滞后二阶，对最后一组公式的Y值变量进行方差分解，会在第三个时期的时候发生突变，请问这种原因是由于滞后阶数造成的吗？方差分解的原理是依据公式顺序由上至下 ...2019-7-4 11:34 - zxsws - EViews专版

用eviews做VAR的方差分解，一期对自身的贡献率不是100
3 个回复 - 4056 次查看做方差分解的时候，照理说一期对自身的贡献率是百分之百才对，我做出来只有80多是怎么回事呢？肯定是哪里出错了，但是又不知道是什么问题，求帮助~~2014-9-4 20:29 - meursault - 爱问频道

VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据
1 个回复 - 2289 次查看第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版

VAR模型里的方差分解可以看作波动溢出效应吗
1 个回复 - 2138 次查看 VAR模型里的方差贡献率可以看作一个变量对另一个变量的波动溢出效应吗2019-4-29 22:04 - 凉茶~ - EViews专版

请问在VAR模型中，已经取了对数的数据可以差分之后再建模吗？
2 个回复 - 1756 次查看有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版

差分后协整性检验通过，可以用原数据进行VAR建模吗？
5 个回复 - 6224 次查看第一次发帖正在写毕业论文，遇到几个数据上的问题，想请教大家。 1.我使用有8个变量（使数据值间差异小一些，已进行对数化处理），单位根检验的时候有两个水平平稳，六个一阶平稳，但是协整检验不通过。此时用 ...2018-10-13 17:14 - zykkmt - EViews专版

#方差分解图的制作问题#用pvar2做出方差分解的矩阵之后，怎么用这个矩阵做出方差分解
15 个回复 - 7299 次查看这是方差分解之后得到的方差分解矩阵的部分数据，怎么用这些数据做方差分解图？下面这一张图是从网上下载的一张方差分解图。这就是我想要的结果。哪位大神教教我，怎么用方差分解矩阵做这个方差分解图。 ...2014-9-20 21:37 - 企鹅8217 - Stata专版

VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列
2 个回复 - 9539 次查看 VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2014-2-20 07:23 - lilei19880725 - EViews专版

VAR滞后阶数不同可以相互比较他们的脉冲响应函数和方差分解吗？
3 个回复 - 2920 次查看我按照某日期在该日期之前建立一个VAR 之后建立一个，做对比但是这两个模型的最优滞后阶数不同，能不能对比他们的脉冲响应函数和方差分解的结果啊？请大神赐教！2018-8-10 16:24 - Eva_666 - EViews专版

VAR中方差分解为什么结果会这样？？
0 个回复 - 1150 次查看用eviews做了VAR，进而脉冲响应函数和方差分解，但方差分解的贡献值非常小，为什么会出现这种结果呢？2018-8-10 08:11 - guidingshou - 爱问频道

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