站内
百度
高级
高级
帖子
附件
文献
问答
用户名
AI对话
我要发帖
新闻
研报
金融
宏观
结果:找到“Dcc garch covar”相关内容8个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
高级
”
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 12836 次查看
资料简介: 实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 -
陈奇的家
-
现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码(包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等) 图片附件
6 个回复 - 944 次查看
系统性风险计算代码 代码跑出结果
2023-6-17 09:43 -
nn462060
-
现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码(包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等)
32 个回复 - 7288 次查看
系统性风险计算代码 代码跑出结果
2022-1-1 20:24 -
nn462060
-
现金交易版
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2841 次查看
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急
2020-1-28 17:49 -
王家继承人
-
灌水吧
分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形)
2 个回复 - 1460 次查看
最近研究这个系统性风险很火,CoVAR最早是用分位数进行计算的,所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型,通过链接函数来计算条件var。通过DCC-
garch
中的动态相关系数,扩展到时变的
covar
。感觉有点意思,金融建 ...
2021-8-5 17:48 -
贝叶斯洛必达
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
Forecasting the
covar
iance matrix with the DCC GARCH model
1 个回复 - 2977 次查看
How to forecast the
covar
iance matrix with the DCC GARCH model using software package?Many thanks!
2009-3-19 14:08 -
dieme
-
金融学(理论版)
课程推荐
其他关键词:
经济研
发行流程
济源统计年鉴
TVP-VAR 手册
利率波动率