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中国国债回购利率波动率预测
2 个回复 - 1474 次查看 中国国债回购利率波动率预测 中国市场利率动态研究_基于短期国债回购利率的实证分析2011-2-19 15:10 - 刘C - 金融学（理论版）
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如何利用简单移动平均法求利率波动率期限结构
0 个回复 - 2382 次查看 请问各位大神，本人已用matlab求得NS模型下2017年2月22日的32支国债的利率期限结构，获得即期利率和瞬时远期利率期限结构： 现在想继续利用NS模型，得到历史时间每一个交易日的瞬时远期利率期限结构，比如说获得6 ...2017-6-29 16:42 - DMDren - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2382 次查看 请问各位大神，本人已用matlab求得NS模型下2017年2月22日的32支国债的利率期限结构，获得即期利率和瞬时远期利率期限结构： 现在想继续利用NS模型，得到历史时间每一个交易日的瞬时远期利率期限结构，比如说获得6 ...2017-6-29 16:42 - DMDren - MATLAB等数学软件专版
怎么估计利率波动率？
1 个回复 - 4191 次查看 在做一篇论文需要用到利率波动率，已知90天的Shibor利率，求利率波动率？历史波动率如何得知？谢谢！2015-1-15 19:29 - 绿lv格子 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4191 次查看 在做一篇论文需要用到利率波动率，已知90天的Shibor利率，求利率波动率？历史波动率如何得知？谢谢！2015-1-15 19:29 - 绿lv格子 - 计量经济学与统计软件
怎么用matlab模拟利率波动率跳跃？
0 个回复 - 1630 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:29 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1630 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:29 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
怎么用matlab模拟利率波动率跳跃？
0 个回复 - 1441 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:18 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1441 次查看 一个很简单的题目，r是ZF利率，K服从正太分布，dp服从泊松分布，sigma是利率的标准差，K~N(0，(sigma*r)^2), lamda=0.061 sigma=21.05% 公式为：dr=K*dp 怎么用matlab进行模拟得出r？2014-12-7 11:18 - wxycyq - MATLAB等数学软件专版
怎么估计利率波动率(volatility)
3 个回复 - 7686 次查看 在看Ho-Lee model和其他short rate model，其中假设利率的波动率曲线sigma(t)是已知的，请教实际中是怎么估计波动率曲线的？ 股票的波动率使用历史数据估计的，做对数收益率 u(i) = lnS(i)/lnS(i-1)的样本方差估计， ...2011-1-31 14:05 - fedoracore2006 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 7686 次查看 在看Ho-Lee model和其他short rate model，其中假设利率的波动率曲线sigma(t)是已知的，请教实际中是怎么估计波动率曲线的？ 股票的波动率使用历史数据估计的，做对数收益率 u(i) = lnS(i)/lnS(i-1)的样本方差估计， ...2011-1-31 14:05 - fedoracore2006 - 金融学（理论版）
