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工具变量的个数越多越好吗
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有学者使用一个
工具变量,有学者使用三个
工具变量,那么,
工具变量的
个数越多越好吗?是放到一起回归吗?原始回归:ivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2)比如这里的Z1 Z2附上论文,请大家多讨论。
文献链接:http://bb ...
2018-10-30 15:38 - fugarsan - 爱问频道
工具变量的个数对sargan与hansen的影响
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做面板回归,特别是xtabond2,通常会报告如下过度识别结果:
Sargan test of overid. restrictions: chi2(59) = 61.74 Prob > chi2 = 0.378
(Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen ...
2015-4-2 17:06 - xiongjerry - Stata专版
GMM做DPD,工具变量的个数为多少比较合适
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一般而言,
工具变量的
个数要大于解释变量(包括滞后被解释变量)的
个数。否则无法识别,会提示:Regessors outnumber instruments.但如果
工具变量的
个数太多,不光是过度识别的问题,我发现这种情况下sargan一般很难 ...
2015-2-23 16:31 - xiongjerry - Stata专版
小问题:先决变量和内生变量的工具变量个数问题
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我在用一阶差分GMM估计法做估计 ,程序是xtabond ltf1 ///
ldist lgdp_ex lgdp_im borderij comlang_off comlang_ethno ///
colony , pre( lptb) endog( lqrri ) endog(lqpf) vce(robust)
est store lt ...
2014-8-25 18:21 - shanxuezhengxin - Stata专版