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改进的Frechet界与多资产期权的无模型定价
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 当部分信息可用时，如给定子集$[0,1]^2$上的copula的值，或copula的泛函的值，相对于协调阶单调时，计算了二元随机向量copula的改进界。这些结果被用来计算两种资产期权价格的无模型界，这利用了关于依赖 ...2022-4-2 21:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 当部分信息可用时，如给定子集$[0,1]^2$上的copula的值，或copula的泛函的值，相对于协调阶单调时，计算了二元随机向量copula的改进界。这些结果被用来计算两种资产期权价格的无模型界，这利用了关于依赖 ...2022-4-2 21:15 - mingdashike22 - Forum
多资产期权Monte Carlo定价中的偏差
通过离散采样实现多重屏障
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 一种有效的条件技术，即所谓的布朗桥模拟，以前曾被用于消除标准离散时间蒙特卡罗方法在评估标的资产的连续时间极值上的期权时出现的定价偏差。它是建立在一维布朗桥极值分布的简单易行的解析公式基础上的 ...2022-3-5 21:42 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 一种有效的条件技术，即所谓的布朗桥模拟，以前曾被用于消除标准离散时间蒙特卡罗方法在评估标的资产的连续时间极值上的期权时出现的定价偏差。它是建立在一维布朗桥极值分布的简单易行的解析公式基础上的 ...2022-3-5 21:42 - kedemingshi - Forum
多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？
1 个回复 - 1324 次查看 多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？我现在在做结构性理财产品定价方面的研究，多资产挂钩的理财产品能不能用GARCH模型定价，那位高手帮下忙。谢了。2013-5-27 19:40 - mlf1416 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1324 次查看 多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？我现在在做结构性理财产品定价方面的研究，多资产挂钩的理财产品能不能用GARCH模型定价，那位高手帮下忙。谢了。2013-5-27 19:40 - mlf1416 - 计量经济学与统计软件
