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求助:如何用stata求对四因子模型的回归残差?万分感谢!
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各位大佬们:
本人论文里要用四因子模型的回归
残差求企业特殊风险
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
(求每只股票的个体回归中的回归
残差,并使用回归
残差的年化标准差作 ...
2021-11-24 16:00 - ziyu.C - Stata专版
stata 分组回归 保存残差
20 个回复 - 17975 次查看
请问各位大神,如何用分组回归保存
残差
搜了下之前的帖子,给出如下的命令
egen g=group(id year)
su g
loc n=r(max)
g e=.
forv i=1/`n'{
reg growth population dum1 dum2 dum3 dum4 if g==`i'
predic ...
2012-4-22 11:14 - lipengpeng - Stata专版
怎么保存stata分组回归的残差
24 个回复 - 32569 次查看
stata分组回归的
残差
现在我有多只股票10年的周交易数据,想用 每只股票(每年)的周数据对对应的市场收益率数据做回归。我用过by(varname): reg y X1 X2 X3。如果加上命令predict e if e(sample)也只是显示最后一 ...
2011-7-15 12:40 - sun0063033 - Stata专版
stata 股价崩盘指标 残差计算
15 个回复 - 3870 次查看
初学
stata,用
stata12在做求下面这个回归方程的
残差,但是结果总是显示
残差已定义,不知道是什么原因,第一次发帖,不知道怎么感谢大家,只有5个论坛币,求好心人解答
2016-4-22 09:43 - lxt2014 - Stata专版
运用stata,同时分Name和Type,求回归残差。谢谢
0 个回复 - 2061 次查看
运用
stata,对数据(suv.dta)
同时分Name和Type,
对模型一:y1=a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4
模型二:y2=a+b1x1+b3x3+b4x4(注意没有x2)
分别进行回归,求
残差。将其
残差按照对应的Name和Type,进行列示(模型一
残差 ...
2011-3-26 15:08 - nickstick - Stata专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9954 次查看
stata var模型 检验
残差是否自相关时遇到的问题:显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags
r(198); 是为什么呢?
我有三个取对数的变量,21年数据, ...
2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
在stata中怎样估计残差
8 个回复 - 27342 次查看
各位大神,求教:
残差ε的绝对值|ε|即为投资效率。Invt:企业投资,用资本支出与总资产之比衡量。Size:企业规模,用总资产的自然对数衡量。ROA:盈利能力,用资产收益率衡量。CF:现金流,用经营活动产生的现金流量 ...
2014-11-6 22:31 - nicekaixin - Stata专版
stata面板数据回归后提取残差用哪个代码?
29 个回复 - 45728 次查看
stata面板数据回归后提取
残差用哪个代码?是predict var,ue还是predict var,u、predict var,e?有解释这样,那么固定或者随机模型回归是用u?
xb xb, fitted values; the default
stdp c ...
2015-5-4 14:18 - 山河012 - Stata专版
求助stata多次回归后怎样求每一结果的残差
2 个回复 - 1899 次查看
以下是求多因变量回归,用的循环语句,需要的数据是每次回归后的
残差,输入predict e,res后只能得到一个e,求助
残差命令应该怎么修改呀
local i = 1
foreach v of var B-C{
rename `v' MI`i'
local i = `i'+1
}
...
2022-3-7 19:24 - 学妹小叮当 - Stata专版
stata做tobit回归后如何保存残差项
19 个回复 - 10172 次查看
求助!!!如题,
stata做tobit回归后如何保存
残差项?输入predict e,r 显示option resid not allowed。应该是tobit回归不能用该命令。
请问应该是predict跟哪一个呢?
Main
xb linear prediction; the de ...
2018-5-19 15:27 - Rebecca0801 - Stata专版
关于reghdfe求残差项的stata口令
4 个回复 - 4505 次查看
各位老师、大神们好!
最近我在修改毕业论文,需要测算出口产品质量这个指标,计算方法如下参考文献:感觉是需要reghdfe求
残差项解决的。
我输入的口令是
reg lnQuantity X1 i.hs6 i.year#origin_id
predict r ...
2020-5-25 14:02 - 西瓜小姐。 - Stata专版
面板数据求助--关于reghdfe求残差项的stata口令
2 个回复 - 1935 次查看
各位老师、大神们好!
最近我在修改毕业论文,需要测算出口产品质量这个指标,计算方法如下参考文献:感觉是需要reghdfe求
残差项解决的。
我输入的口令是
reg lnQuantity X1 i.hs6 i.year#origin_idpredict ...
2020-5-25 10:36 - 西瓜小姐。 - SPSS论坛
Stata滚动回归分析求残差
11 个回复 - 4192 次查看
老师,您好!我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量,y作为因变量进行90天滚动回归得到
残差。具体而言,就是用第1-90天,2-91天,3-92天......依次滚动的数据求
残差,共200个公司(用code表 ...
2020-2-9 17:00 - 久久亚慧 - Stata专版
stata如何提取残差的标准差?
15 个回复 - 8380 次查看
分组回归公式是:
winsor2 TCA CFO1 CFO2 CFO3 REV2 PPE, replace cuts(1 99)
bys year IndB03: reg CFO1 CFO2 CFO3 REV2 PPE
predict e,r
那后续如何提取
残差的标准差呢?谢谢!
2019-5-21 21:56 - 小财喵 - Stata专版
stata生成残差项
1 个回复 - 1042 次查看
想请问一下,我想根据这个公式的
残差项新生成一个变量,好像可以使用双向固定效应命令:a2reg Y X, individual( ) unit( ) resid(
残差变量名称)得到
残差项,但是不太清楚y和x应该选什么,求各位老师解答,谢谢
2019-10-3 14:01 - 沫沫酱啦啦 - 爱问频道
stata如何提取VECM 向量误差修正模型的残差序列
6 个回复 - 4659 次查看
比如有想X和Y两个序列,用
stata建立了向量误差修正模型以后,怎么生成X和Y的
残差序列并且保存下来,求代码,感激不尽!或者哪位大神有做过信息份额模型(information-share),求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...
2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版
stata怎么得到变系数模型的残差平方和
1 个回复 - 6798 次查看
论文在做变系数模型,需要检验模型形式,得到不变系数模型、变截距模型、变系数模型的
残差平方和,然后计算出来F值,可是变系数模型的
残差平方和怎么得到?变系数模型回归命令用的是xtrc y x1 xi,看论坛里说回归后输 ...
2016-12-13 10:45 - 冰上冬雪 - Stata专版
求助stata分行业分年度求残差的问题
4 个回复 - 3331 次查看
各位好!
我需要分行业分年度求
残差,但遇到一些问题,请各位赐教。
变量如下所示,我用了两种方法但不知道对不对,请大家给我看一下。
第一种方法,我是把每年的各个行业的样本数据分别放到
stata求的,代码:
...
2018-6-27 14:09 - 哎呦呦嘿嘿 - Stata专版
用stata如何做循环回归并将残差放到一个list表中
7 个回复 - 3191 次查看
我是
stata小白,想请教各位大神,将数据导入到
stata中后,想要作200多个回归,并将
残差结果做成一个表。可是试了forvalue老是出错,这是我的代码:
forvalue i=2/227{
reg v"i" rm_rf shizhi zmb v233
predict e ...
2019-3-8 18:34 - HHNA - Stata专版
stata分组回归,如何获得每组的残差
4 个回复 - 2089 次查看
亲爱的高手们,初学STATA,用的不熟,请帮忙
样本:有2210个产品,每个产品有11个观察值。我对产品进行分组回归,想得到每组的
残差,由于每组有11个观察值,因此每组应该有11个
残差。请帮忙如何获得这 ...
2014-1-22 22:51 - zyan - 悬赏大厅
stata时间序列残差平稳性问题
7 个回复 - 7480 次查看
用
stata做协整分析,两变量是一阶协整,可模型存在自相关,然后用Prais命令修补,得到DW值,然后在Prais基础上产生
残差,对
残差进行平稳性检验,检验后,发现
残差是一阶差分后才平稳,不是直接dfuller e就得到平稳的 ...
2014-12-7 18:39 - 张露月 - Stata专版
求助:stata里面关于残差平方和的问题
10 个回复 - 25748 次查看
命令应该是在回归之后执行“predict 名字,resid”吧?然后求
残差平方和“gen 名字2=名字^2”
可是为什么这样display出的名字2与回归给出的左上角residual数值不一样甚至相差很大呢?他们不都应该是
残差平方和么?
...
2010-10-30 16:58 - 岚云 - Stata专版
求助:stata做残差正态性的检验
4 个回复 - 11672 次查看
新手接触
stata,想做
残差的正态性检验,求以下检验的操作方法:Shapiro-Wilk W test, Shapiro-Francia test, and Skewness-Kurtosis test
另外,求robust regression和quantile regression回归的操作方法
请各位高 ...
2011-8-7 09:59 - hanks1002 - Stata专版
求助STATA分行业分年度取残差
0 个回复 - 1010 次查看
这个是参照论坛里的大神写的分行业分年度回归取
残差的程序,但运行总提示no observations。
然而,明明有观察值啊
求大神指教,这个程序哪里有错
egen t = group(year)
qui sum t
local Nt = r(ma ...
2018-3-26 16:44 - jxapp_5857 - Stata专版
求助,stata xtlogit模型的残差怎么提取
0 个回复 - 1391 次查看
楼主用xtlogit跑面板回归,出结果后用predict var, resid 后出来如下结果
diagnostics after clogit are allowed only for 1-M matched data
求助,应该怎么弄呢?楼主
stata是12.0的,毕业论文,感激不尽!
2018-3-13 22:29 - accumulation - Stata专版
STATA:如何分组回归以及提取残差序列
1 个回复 - 1614 次查看
请教各位大神,数据是多家公司、多年、多个指标的日数据。请教如何用STATA实现以下目标:
1. 如何每家公司每年进行一个回归?(因为每家公司每年都有一列数据,可以进行回归运算)
2. 如何提取每个回归的
残差序列? ...
2017-11-5 09:50 - zd504 - 悬赏大厅