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【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12471 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
关于white检验怎么看异方差和消除异方差!
1 个回复 - 1403 次查看 昨天发帖问了这个问题，后来有去问同学，终于搞明白了!<br> 当你用怀特检验去看异方差时，主要看表里面第二行的P值，如果这个数大于α赋的值(比如，0.1或者0.01或者0.05)，那就说明这组数据没有异方差，也不需要 ...2023-9-28 05:10 - iii.@ - 数据交流中心
1 个回复 - 1403 次查看 昨天发帖问了这个问题，后来有去问同学，终于搞明白了!<br> 当你用怀特检验去看异方差时，主要看表里面第二行的P值，如果这个数大于α赋的值(比如，0.1或者0.01或者0.05)，那就说明这组数据没有异方差，也不需要 ...2023-9-28 05:10 - iii.@ - 数据交流中心
为消除异方差，是不是所有数据都取对数
1 个回复 - 1512 次查看 为消除异方差，是不是所有数据都取对数，我的数据变量里面既有绝对量，又有相对量 还是只对绝对量做的同时，不管相对量2019-10-18 16:59 - xazhonye - 爱问频道
1 个回复 - 1512 次查看 为消除异方差，是不是所有数据都取对数，我的数据变量里面既有绝对量，又有相对量 还是只对绝对量做的同时，不管相对量2019-10-18 16:59 - xazhonye - 爱问频道
eviews多元回归消除异方差
10 个回复 - 26004 次查看 1、解释变量有2个以上，消除异方差用得权重应选择哪一个解释变量或者是选择多个解释变量为权重？ 2、做怀特检验时残差的平方与2个解释变量显著相关，P值都为0，怎么消除异方差？ 求回复，急。。。。。。2011-12-16 20:52 - 小丫tt - EViews专版
10 个回复 - 26004 次查看 1、解释变量有2个以上，消除异方差用得权重应选择哪一个解释变量或者是选择多个解释变量为权重？ 2、做怀特检验时残差的平方与2个解释变量显著相关，P值都为0，怎么消除异方差？ 求回复，急。。。。。。2011-12-16 20:52 - 小丫tt - EViews专版
关于大样本的截面数据如何消除异方差的问题
2 个回复 - 2773 次查看 我在stata里做了回归，然后检验了异方差，显示存在异方差，我的是charls截面数据，样本量9000多个,因变量是家庭消费，已经取了对数，自变量有九个，一个家庭收入变量取了对数，其他变量都是虚拟变量，我想问一下是使 ...2017-6-30 14:48 - 怅然若有失 - Stata专版
2 个回复 - 2773 次查看 我在stata里做了回归，然后检验了异方差，显示存在异方差，我的是charls截面数据，样本量9000多个,因变量是家庭消费，已经取了对数，自变量有九个，一个家庭收入变量取了对数，其他变量都是虚拟变量，我想问一下是使 ...2017-6-30 14:48 - 怅然若有失 - Stata专版
操作robust消除异方差后用怀特检验仍存在异方差是怎么回事？
4 个回复 - 5190 次查看 求教各位大神，我是短面板数据，已经用robust处理了异方差，再次用怀特检验发现结果和robust运行前一样；我再次试了FWLS也是这种情况，这是不是就是仍未解决异方差问题？请问大家这种情况应该如何处理呢？2018-12-13 22:34 - cxxhaha - Stata专版
4 个回复 - 5190 次查看 求教各位大神，我是短面板数据，已经用robust处理了异方差，再次用怀特检验发现结果和robust运行前一样；我再次试了FWLS也是这种情况，这是不是就是仍未解决异方差问题？请问大家这种情况应该如何处理呢？2018-12-13 22:34 - cxxhaha - Stata专版
STATA使用MLS消除异方差之后还需要进行固定效应模型的回归吗
1 个回复 - 918 次查看 我的数据采用固定效应模型回归核心解释变量不显著 用怀特检验发现存在异方差 然后用MLS消除异方差之后得到的回归结果是显著的 请问这个是固定效应模型的回归结果吗？2020-8-13 23:15 - jxcade112 - 爱问频道
1 个回复 - 918 次查看 我的数据采用固定效应模型回归核心解释变量不显著 用怀特检验发现存在异方差 然后用MLS消除异方差之后得到的回归结果是显著的 请问这个是固定效应模型的回归结果吗？2020-8-13 23:15 - jxcade112 - 爱问频道
为何经常通过取对数来消除异方差性？
9 个回复 - 49077 次查看 经常看到文章中说“为了消除数据的异方差性，取**的对数值来检验”。请问这样做的原因是什么？2011-8-31 21:48 - mybbbear - EViews专版
9 个回复 - 49077 次查看 经常看到文章中说“为了消除数据的异方差性，取**的对数值来检验”。请问这样做的原因是什么？2011-8-31 21:48 - mybbbear - EViews专版
为什么用WLS加权最小二乘法消除异方差后，回归结果的t值会变得很大
0 个回复 - 1456 次查看 为什么用WLS加权最小二乘法消除异方差后，回归结果的t值会变得很大？这表明了什么？2020-4-4 03:48 - 小懒轻 - Stata专版
0 个回复 - 1456 次查看 为什么用WLS加权最小二乘法消除异方差后，回归结果的t值会变得很大？这表明了什么？2020-4-4 03:48 - 小懒轻 - Stata专版
stata小菜求助stata大神用以下方法消除异方差是否正确？
0 个回复 - 1191 次查看 楼主对模型进行回归，然后进行了white检验，结果表明存在异方差。又查询得知可通过WLS加权最小二乘法消除异方差，于是采用了此方法，如下： reg y x1 x2 x3 predict e1,res g e2=e1^2 g lne2=log( ...2020-4-3 17:04 - 小懒轻 - Stata专版
0 个回复 - 1191 次查看 楼主对模型进行回归，然后进行了white检验，结果表明存在异方差。又查询得知可通过WLS加权最小二乘法消除异方差，于是采用了此方法，如下： reg y x1 x2 x3 predict e1,res g e2=e1^2 g lne2=log( ...2020-4-3 17:04 - 小懒轻 - Stata专版
eviews用加权最小二乘法消除异方差所得的回归方程是否需要去除权重？？
3 个回复 - 6284 次查看 采用eviews用加权最小二乘法消除异方差所得的回归方程是否需要去除权重？？ w3=1/(x^2) 最终的方程Y*=787.2847+0.561472X*中 的Y和X是原始数据中的Y、X，还是（Y/X^2）、（X/X^2）???2012-11-7 17:27 - godswife007 - EViews专版
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【学习笔记】对数变换可能减少异方差，但不一定能消除异方差，还需要再检验
0 个回复 - 804 次查看 对数变换可能减少异方差，但不一定能消除异方差，还需要再检验2019-12-24 10:46 - tyzdkakaxi - Forum
0 个回复 - 804 次查看 对数变换可能减少异方差，但不一定能消除异方差，还需要再检验2019-12-24 10:46 - tyzdkakaxi - Forum
消除异方差用了GLS结果发现没用
0 个回复 - 1226 次查看 用bptest算出的p value特别小，然后就用gls()函数重新算了一遍， 发现一是系数没变，二是gls()这个函数用不了bptest的命令。 想问问有人知道是为啥吗2019-12-10 12:19 - xingaier1996 - R语言论坛
0 个回复 - 1226 次查看 用bptest算出的p value特别小，然后就用gls()函数重新算了一遍， 发现一是系数没变，二是gls()这个函数用不了bptest的命令。 想问问有人知道是为啥吗2019-12-10 12:19 - xingaier1996 - R语言论坛
取对数可以消除异方差性吗？
8 个回复 - 25755 次查看 模型中的变量没取对数之前，用white检验，没有异方差性，取了对数反而存在异方差性了，这是为什么呢？一般不是取对数可以消除异方差性的吗？2016-4-12 21:13 - hahahaxyz - EViews专版
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Tobit回归消除异方差的问题~~
23 个回复 - 12059 次查看 最近用STATA做了一个Tobit回归，回归结果很诡异，做了hettest，检验了异方差，发现一些变量都存在异方差。 但是有一些问题请教 1）是存在异方差都得消除么，还是只有异方差严重的才需要消除？ 2）STATA中怎么消除 ...2009-9-9 23:31 - hippobaby - Stata专版
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消除异方差
5 个回复 - 1499 次查看 我为了消除回归模型的异方差对因变量进行了开根号处理，请问模型的经济意义怎么解释呢？是不是就没有意义了？2019-3-24 21:45 - buweipi5 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1499 次查看 我为了消除回归模型的异方差对因变量进行了开根号处理，请问模型的经济意义怎么解释呢？是不是就没有意义了？2019-3-24 21:45 - buweipi5 - 计量经济学与统计软件
长相依时间序列中存在异方差，怎么消除异方差，
1 个回复 - 1514 次查看 相依的时间序列中存在异方差应该怎么去除异方差？好像FGLS方法没有作用，谢谢各位大神指点。2019-1-12 10:46 - 373453720 - EViews专版
1 个回复 - 1514 次查看 相依的时间序列中存在异方差应该怎么去除异方差？好像FGLS方法没有作用，谢谢各位大神指点。2019-1-12 10:46 - 373453720 - EViews专版
求助！回归分析中无法消除异方差
2 个回复 - 5349 次查看 我对数据进行回归分析发现存在异方差，于是我用网上很多人说的用1/resid作为权重作加权回归分析，可以问题来了，调整R方是变得接近于1了，但是回归系数全部变得非常显著，同时再进行异方差检验时软件报错positive or ...2015-1-9 09:46 - 盛夏里的阳光 - EViews专版
2 个回复 - 5349 次查看 我对数据进行回归分析发现存在异方差，于是我用网上很多人说的用1/resid作为权重作加权回归分析，可以问题来了，调整R方是变得接近于1了，但是回归系数全部变得非常显著，同时再进行异方差检验时软件报错positive or ...2015-1-9 09:46 - 盛夏里的阳光 - EViews专版
用spss消除异方差以后共线性变严重了
13 个回复 - 6810 次查看 我做的多元回归分析，原来的回归效果不是很好，做了异方差检测后发现有一个变量存在异方差，就进行了消除，但是消除之后多重共线性变得比较严重，VIF值很大，特征值和条件索引也有接近0和大于10的结果，求教这是什么 ...2016-12-25 20:59 - gracebc09 - SPSS论坛
13 个回复 - 6810 次查看 我做的多元回归分析，原来的回归效果不是很好，做了异方差检测后发现有一个变量存在异方差，就进行了消除，但是消除之后多重共线性变得比较严重，VIF值很大，特征值和条件索引也有接近0和大于10的结果，求教这是什么 ...2016-12-25 20:59 - gracebc09 - SPSS论坛
关于stata中消除异方差的问题
0 个回复 - 2024 次查看 我在stata里做了回归，然后检验了异方差，显示存在异方差，我的是charls截面数据，样本量9000多个,因变量是家庭消费，已经取了对数，自变量有九个，一个家庭收入变量取了对数，其他变量都是虚拟变量，我想问一下是使 ...2017-6-30 14:30 - 怅然若有失 - SAS专版
0 个回复 - 2024 次查看 我在stata里做了回归，然后检验了异方差，显示存在异方差，我的是charls截面数据，样本量9000多个,因变量是家庭消费，已经取了对数，自变量有九个，一个家庭收入变量取了对数，其他变量都是虚拟变量，我想问一下是使 ...2017-6-30 14:30 - 怅然若有失 - SAS专版
我用残差平方的倒数消除异方差后，R^2变成1呢，这正常吗？
1 个回复 - 1136 次查看 高手们求指教：我使用的是横截面数据建立多元回归线性模型，在去掉不显著和经济意义不符的解释变量后，利用残差平方的倒数消除异方差后，R^2变成1呢，这正常吗？？？ 求解答2017-4-23 15:56 - 路在脚下jdl - EViews专版
1 个回复 - 1136 次查看 高手们求指教：我使用的是横截面数据建立多元回归线性模型，在去掉不显著和经济意义不符的解释变量后，利用残差平方的倒数消除异方差后，R^2变成1呢，这正常吗？？？ 求解答2017-4-23 15:56 - 路在脚下jdl - EViews专版
robust和截面加权法消除异方差的疑问
2 个回复 - 4162 次查看 我用robust和截面加权法消除异方差分别回归了一下，但是robust得结果没有截面加权的好，想问，是不是两者都是消除异方差的方法，选择一个就可以了呢？如果不是而又冲突应该怎么处理呢？ 谢谢各位大神不吝赐教！2017-1-10 19:22 - fancy-fancy - EViews专版
2 个回复 - 4162 次查看 我用robust和截面加权法消除异方差分别回归了一下，但是robust得结果没有截面加权的好，想问，是不是两者都是消除异方差的方法，选择一个就可以了呢？如果不是而又冲突应该怎么处理呢？ 谢谢各位大神不吝赐教！2017-1-10 19:22 - fancy-fancy - EViews专版
取对数消除异方差
3 个回复 - 5277 次查看 各位好，有个小问题想请教各位大大。是这样的，一般初步处理数据都是通过取对数消除异方差，那么，在源数据本身就很小的情况下（源数据大于0小于1），是不是可以通过同倍放大之后再取对数呢？（我试了一下，同倍放大 ...2016-5-17 23:26 - 柠檬叶 - 爱问频道
3 个回复 - 5277 次查看 各位好，有个小问题想请教各位大大。是这样的，一般初步处理数据都是通过取对数消除异方差，那么，在源数据本身就很小的情况下（源数据大于0小于1），是不是可以通过同倍放大之后再取对数呢？（我试了一下，同倍放大 ...2016-5-17 23:26 - 柠檬叶 - 爱问频道
求问短面板数据能通过模型后加vce (cluster)消除异方差吗？以及如何判断用fe还是re？
5 个回复 - 12691 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
5 个回复 - 12691 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
模型消除异方差后，如何引入虚拟变量
4 个回复 - 3456 次查看 一个模型本来没有虚拟变量，在这样的情况下，消除了异方差。之后，如果要引入虚拟变量，是直接输入虚拟变量的值，与其他解释变量作回归么？如果这样的话，异方差是不是白消除了？2015-6-12 23:01 - suesana9406 - EViews专版
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多元截面数据消除异方差
1 个回复 - 1713 次查看 我一共有255个样本点 采用残差倒数或者残差平方的倒数 异方差都得不到消除 采用X1平方的倒数倒是可以消除异方差 但是系数显著性就过不去了 求帮忙！！！2015-3-20 11:04 - 苹苹桑 - EViews专版
1 个回复 - 1713 次查看 我一共有255个样本点 采用残差倒数或者残差平方的倒数 异方差都得不到消除 采用X1平方的倒数倒是可以消除异方差 但是系数显著性就过不去了 求帮忙！！！2015-3-20 11:04 - 苹苹桑 - EViews专版
消除异方差 FGLS问题请教
2 个回复 - 2694 次查看 我在做一个关于消费的计量模型，是横截面数据，经过匡特检验，存在异方差，我想用FGLS来解决这个问题，但是对于消费残差方的回归总是不好，这时候该怎么办，模型设定有什么技巧，或者有什么别的办法，请建议一下，不 ...2014-3-10 02:10 - gandhijin - EViews专版
2 个回复 - 2694 次查看 我在做一个关于消费的计量模型，是横截面数据，经过匡特检验，存在异方差，我想用FGLS来解决这个问题，但是对于消费残差方的回归总是不好，这时候该怎么办，模型设定有什么技巧，或者有什么别的办法，请建议一下，不 ...2014-3-10 02:10 - gandhijin - EViews专版
有关消除异方差后仍有变量通不过检验该怎么办
1 个回复 - 2413 次查看 怀特检验检测出存在异方差，于是用GLS法消除异方差，但仍有变量通不过异方差该怎么办？2015-1-3 12:44 - fanfanЦ - EViews专版
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消除异方差会改变变量的系数吗？
2 个回复 - 2289 次查看 在怀特检验出异方差后，如下 White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(4) = 217.84 Prob > chi2 = 0.0000 进行WLS ...2014-3-31 23:18 - friends326 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2289 次查看 在怀特检验出异方差后，如下 White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(4) = 217.84 Prob > chi2 = 0.0000 进行WLS ...2014-3-31 23:18 - friends326 - 计量经济学与统计软件
怎样消除异方差
4 个回复 - 10721 次查看 用eviews做异方差检验后，怎样消除异方差呢？感觉自己的方法不太对~~~权重选什么呢？2014-6-20 22:08 - lztncu - EViews专版
4 个回复 - 10721 次查看 用eviews做异方差检验后，怎样消除异方差呢？感觉自己的方法不太对~~~权重选什么呢？2014-6-20 22:08 - lztncu - EViews专版
多元截面回归如何消除异方差
4 个回复 - 5896 次查看 RT，现在已经知道多元截面回归模型存在异方差，但是使用加权最小二乘怎么做呢？怎么选权数呢？用Eviews的不找是什么呢？谢谢2013-3-23 23:21 - 白彬 - EViews专版
4 个回复 - 5896 次查看 RT，现在已经知道多元截面回归模型存在异方差，但是使用加权最小二乘怎么做呢？怎么选权数呢？用Eviews的不找是什么呢？谢谢2013-3-23 23:21 - 白彬 - EViews专版
怎么用方差稳定变换消除异方差性
1 个回复 - 11553 次查看 在线性回归分析中，使用SPSS，怎么用方差稳定变换消除异方差性？请大侠赐教2011-12-5 13:11 - 小梧桐树 - SPSS论坛
1 个回复 - 11553 次查看 在线性回归分析中，使用SPSS，怎么用方差稳定变换消除异方差性？请大侠赐教2011-12-5 13:11 - 小梧桐树 - SPSS论坛
为什么对变量取对数可以消除异方差？
2 个回复 - 26182 次查看 如题，为什么对变量取对数可以消除异方差？ 举个例子，比如对GDP取对数，即可以使变量无量纲化，又可以消除异方差？ 前面一个无量纲化可以理解，因为变成了增长率，消除异方差怎么解释呢。。。 谢谢！2013-6-3 20:28 - Menxinxin - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 26182 次查看 如题，为什么对变量取对数可以消除异方差？ 举个例子，比如对GDP取对数，即可以使变量无量纲化，又可以消除异方差？ 前面一个无量纲化可以理解，因为变成了增长率，消除异方差怎么解释呢。。。 谢谢！2013-6-3 20:28 - Menxinxin - 计量经济学与统计软件
方差稳定变换消除异方差，求程序或实例
1 个回复 - 4270 次查看 如题，某问题诊断出了具有异方差，需要用方差稳定变换（比如y1=1/x）消除异方差，求程序或实例 请高手指教2010-12-19 16:39 - guo.bailing - SAS专版
1 个回复 - 4270 次查看 如题，某问题诊断出了具有异方差，需要用方差稳定变换（比如y1=1/x）消除异方差，求程序或实例 请高手指教2010-12-19 16:39 - guo.bailing - SAS专版
能否用残差作为权数进行加权最小二乘法，消除异方差？
9 个回复 - 18773 次查看 RT 样本1000多个，经过异方差怀特检验，证明存在异方差。 在李子奈老师的课本里看到可以用残差做权数修正，用了这个方法后，R平方从没加权时的0.32变成0.99... 请教高人，加权之后得到的R平方还具有原来的意义吗？ ...2010-4-1 17:25 - echoyt84 - EViews专版
9 个回复 - 18773 次查看 RT 样本1000多个，经过异方差怀特检验，证明存在异方差。 在李子奈老师的课本里看到可以用残差做权数修正，用了这个方法后，R平方从没加权时的0.32变成0.99... 请教高人，加权之后得到的R平方还具有原来的意义吗？ ...2010-4-1 17:25 - echoyt84 - EViews专版
【help2！消除异方差后又遇自相关性！】
2 个回复 - 2019 次查看 一个多元回归模型，利用加权最小二乘法【权重为w1，输入命令：ls（w=w1） y c x1 x2 x3】,异方差基本修正，然后又检验出二阶自相关性，利用迭代法调整 这时出现问题：迭代法的命令是 ls y c x1 x2 ar(1) ar(2),可是 ...2011-5-2 16:42 - 哇她兮 - EViews专版
2 个回复 - 2019 次查看 一个多元回归模型，利用加权最小二乘法【权重为w1，输入命令：ls（w=w1） y c x1 x2 x3】,异方差基本修正，然后又检验出二阶自相关性，利用迭代法调整 这时出现问题：迭代法的命令是 ls y c x1 x2 ar(1) ar(2),可是 ...2011-5-2 16:42 - 哇她兮 - EViews专版
怎么用最小二乘法来消除异方差啊
1 个回复 - 1951 次查看 做多元线性回归 用WHITE检验存在异方差 怎么用wls来消除异方差啊 不会操作的 求助高手 急等 帮帮我呢2011-4-20 14:58 - loveyousun - EViews专版
1 个回复 - 1951 次查看 做多元线性回归 用WHITE检验存在异方差 怎么用wls来消除异方差啊 不会操作的 求助高手 急等 帮帮我呢2011-4-20 14:58 - loveyousun - EViews专版
求助：伍德里奇书中消除异方差的例子
3 个回复 - 2212 次查看 在伍德里奇的现代观点中，例8.7，结果FGLS之后，发现系数等确实有改善，但是用Whilte检验发现，P-value虽有变化，但是仍然比较小，说明还是存在异方差，不知什么原因？请高手指点。谢谢！2010-1-6 14:51 - jfzls - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2212 次查看 在伍德里奇的现代观点中，例8.7，结果FGLS之后，发现系数等确实有改善，但是用Whilte检验发现，P-value虽有变化，但是仍然比较小，说明还是存在异方差，不知什么原因？请高手指点。谢谢！2010-1-6 14:51 - jfzls - 计量经济学与统计软件
如何同时消除异方差和自相关？
4 个回复 - 8565 次查看 使用Eviews时检验残差存在异方差，然后使用加权最小二乘法，虽然异方差不存在了，但是DW值小于1，怀疑存在自相关，但是回归时加入ar(1),仍使用加权最小二乘进行回归，异方差情况又出现了，不知道该怎么办，请高手们帮 ...2009-7-22 11:45 - ANNE0347 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8565 次查看 使用Eviews时检验残差存在异方差，然后使用加权最小二乘法，虽然异方差不存在了，但是DW值小于1，怀疑存在自相关，但是回归时加入ar(1),仍使用加权最小二乘进行回归，异方差情况又出现了，不知道该怎么办，请高手们帮 ...2009-7-22 11:45 - ANNE0347 - 计量经济学与统计软件
Stata班：协整检验也要求消除异方差吗？
0 个回复 - 1689 次查看 连老师：您好，我现在在做一个协整方程，他的基本格式是不是Y=A+BX,不需要考虑Y的自回归项，只要求探讨两个变量的协整问题吗？然后在误差调整模型里再考虑Y的一阶差分的自回归问题吗？协整的时候是否也要处理异方差， ...2009-3-3 23:11 - ycylq - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1689 次查看 连老师：您好，我现在在做一个协整方程，他的基本格式是不是Y=A+BX,不需要考虑Y的自回归项，只要求探讨两个变量的协整问题吗？然后在误差调整模型里再考虑Y的一阶差分的自回归问题吗？协整的时候是否也要处理异方差， ...2009-3-3 23:11 - ycylq - 统计软件培训班VIP答疑区
