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garchsk模型——高阶矩估计
0 个回复 - 1126 次查看下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering with R Examples 第二版
98 个回复 - 21361 次查看 Statistics and Data Analysis for Financial Engineering with R Examples（第二版）高清电子书，非常好的一本学习R编程语言在Financial Engineering的应用的书，是本人在美国上学下载到的，目前网上还没有第二版的 ...2015-9-25 09:59 - huruipeng - 现金交易版

Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 815 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区

Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and como
3 个回复 - 1089 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2020-2-24 01:55 - internet.hzx - 求助成功区

求助文献Kurtosis-based projection pursuit for outlier detection in financial tim
3 个回复 - 447 次查看【作者(必填)】Nicola Loperfid[/backcolor] 【文题(必填)】Kurtosis-based projection pursuit for outlier detection in financial time series 【年份(必填)】Volume 26, 2020，[/backcolor]Issue 2-3[/backc ...2020-1-20 21:58 - wlou64 - 求助成功区

Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis
1 个回复 - 573 次查看【作者(必填)】Anders Wilhelmsson 【文题(必填)】Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis—the NIG‐ACD model 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlin ...2019-4-19 21:06 - hnhs100 - 求助成功区

Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion
1 个回复 - 650 次查看【作者(必填)】Sofiane Aboura[/backcolor] Didier Maillard[/backcolor] 【文题(必填)】Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion 【年份(必填)】2016 【全文链接 ...2019-4-12 22:33 - hnhs100 - 求助成功区

Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options
1 个回复 - 595 次查看【作者(必填)】Sol Kim[/backcolor] Geul Lee[/backcolor] Yuen Jung Park[/backcolor] 【文题(必填)】Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options 【年份(必填)】2017 ...2019-4-12 22:31 - hnhs100 - 求助成功区

On more robust estimation of skewness and kurtosis
2 个回复 - 713 次查看【作者(必填)】 [*]Tae-Hwan Kima, b, , [*]Halbert Whitec, 【文题(必填)】 On more robust estimation of skewness and kurtosis【年份(必填)】 2004 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedi ...2015-12-6 14:41 - internet.hzx - 求助成功区

Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications
3 个回复 - 1730 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】 Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications 【年份(必填)】 1970 【全文链接或数据库名称(选填)】http://biomet.oxfordjournals.org/content/57/3/51 ...2014-5-26 07:25 - internet.hzx - 求助成功区

Idiosyncratic Kurtosis and Expected Returns
1 个回复 - 586 次查看【作者(必填)】Benjamin M. Blau and Ryan J. Whitby 【文题(必填)】Idiosyncratic Kurtosis and Expected Returns【年份(必填)】2017 The Journal of Investing Winter 2017, 26 (4) 81-88; DOI: https://doi.o ...2017-12-23 20:45 - 地下爆菊 - 求助成功区

Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal
1 个回复 - 562 次查看【作者(必填)】 WH Cheng, JC Hung 【文题(必填)】 Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2017-8-16 13:20 - internet.hzx - 求助成功区

求如何用Stata等软件计算获取L-Kurtosis值
0 个回复 - 401 次查看 L-Kurtosis，即峰度K值的标准化，更加稳健，请问各位大神如何用stata等计量软件计算这个值2022-3-6 15:56 - 洛洛23 - Stata专版

如何用stata计算L-kurtosis值？
1 个回复 - 747 次查看如题所示，kurtosis比较简单但是更稳健的L-kurtosis值如何通过stata得出，有什么具体的命令吗？2021-12-1 16:16 - niu9271205 - Stata专版

请教一下，为什么用R软件kurtosis 函数计算出来的峰度会小于0呢？
3 个回复 - 7057 次查看如题。2012-7-16 17:22 - qingyin1007 - R语言论坛

怎么在R中求excess kurtosis
2 个回复 - 4558 次查看求解2013-5-21 21:40 - Naturght - R语言论坛

Strange：为何Eviews计算的峰度Kurtosis和Excel计算结果不一致
8 个回复 - 14333 次查看随便生成一组随机数，用Eviews得到的Kurtosis，和Excel中通过(=kurt())计算的结果不同，而且Excel的结果基本都小于零。不知哪个的结果正确？2010-9-28 12:03 - hc_lee - EViews专版

skewness kurtosis 检验怎么做？
4 个回复 - 2615 次查看 SPSS里面怎么做，论文原话翻译对各模型残差项进行KS检验，请问在SPSS里面怎么做2018-1-30 21:04 - yscfrank - 爱问频道

The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation
1 个回复 - 1787 次查看【作者(必填)】Simon Lalancette, Jean-Guy Simonato 【文题(必填)】The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2017-6-23 11:54 - internet.hzx - 求助成功区

KURTOSIS 函数调用没有足够的参数?
6 个回复 - 3783 次查看首先各位在论坛的大虾们元旦快乐哈我就想计算下某数据列的蜂度和偏度，然后log上面就跳出error:KURTOSIS 函数调用没有足够的参数。我另外还计算了mean var 都没有问题，请问大家这是咋回事呢2012-1-1 09:12 - luckycai - SAS专版

关于峰度（Kurtosis）的问题
11 个回复 - 26834 次查看看FRM资料的时候，handbook上面关于Kurtosis的定义结论是，如果K>3,定义为平顶峰度，也就是肥尾。但是网上似乎所有地方都是说，K2013-1-8 15:48 - elf88112 - 爱问频道

Interpretation of the Kurtosis Statistic
1 个回复 - 691 次查看【作者(必填)】 Brad S. Chissom Georgia Southern College , USA[/backcolor] 【文题(必填)】 Interpretation of the Kurtosis Statistic【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.ta ...2016-12-22 16:28 - internet.hzx - 求助成功区

Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction
1 个回复 - 825 次查看【作者(必填)】 CA Brown，DM Robinson 【文题(必填)】 Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction【年份(必填)】 2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=pape ...2016-12-6 18:06 - internet.hzx - 求助成功区

The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation o
4 个回复 - 610 次查看【作者(必填)】 Turan G. Balia, b, , , Hengyong Moc, 1, , Yi Tanga, 【文题(必填)】 The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR【年份(必填)】 20 ...2016-4-3 14:31 - internet.hzx - 求助成功区

Skewness and Kurtosis in Real Data Samples
7 个回复 - 1059 次查看【作者(必填)】 María J. BlancaRelated informatio , Rebecca Bendayan 【文题(必填)】Skewness and Kurtosis in Real Data Samples 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://econtent.h ...2016-4-7 19:08 - internet.hzx - 求助成功区

Modeling Asset Returns with Skewness, Kurtosis, and Outliers
3 个回复 - 934 次查看【作者(必填)】 [*]Thomas C. Chiang [*], Jiandong Li 【文题(必填)】 Modeling Asset Returns with Skewness, Kurtosis, and Outliers【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.sp ...2016-4-3 14:13 - internet.hzx - 求助成功区

Autoregressive Conditional Kurtosis
2 个回复 - 693 次查看【作者(必填)】 Chris Brooks 【文题(必填)】 Autoregressive Conditional Kurtosis【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://jfec.oxfordjournals.org/content/3/3/399.short2015-12-9 15:21 - internet.hzx - 求助成功区

The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation o
4 个回复 - 767 次查看【作者(必填)】 [*]Turan G. Balia, b, , , [*]Hengyong Moc, 1, , [*]Yi Tanga, 2, 【文题(必填)】 The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR【 ...2015-12-7 11:06 - internet.hzx - 求助成功区

jstor A New Proof of the Leptokurtosis Theorem
1 个回复 - 693 次查看【作者(必填)】J. Kaehler 【文题(必填)】A New Proof of the Leptokurtosis Theorem for Poisson Sums of Random Variables 【年份(必填)】1992 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stab ...2016-2-18 00:45 - 352693585 - 求助成功区

Autoregressive Conditional Kurtosis
1 个回复 - 671 次查看【作者(必填)】 [*]Chris Brooks 【文题(必填)】 Autoregressive Conditional Kurtosis【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://jfec.oxfordjournals.org/content/3/3/399.short2015-12-7 11:12 - internet.hzx - 文献求助专区

Autoregessive Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis
1 个回复 - 980 次查看【作者(必填)】 [*]ángel Leóna, , , [*]Gonzalo Rubiob, [*]Gregorio Sernac 【文题(必填)】 Autoregessive Conditional Volatility, Skewness andKurtosis 【年份(必 ...2015-12-6 15:29 - internet.hzx - 求助成功区

Autoregressive Conditional Kurtosis
1 个回复 - 604 次查看【作者(必填)】 [*]Chris Brooks 【文题(必填)】 Autoregressive Conditional Kurtosis【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://jfec.oxfordjournals.org/content/3/3/399.short2015-12-4 12:46 - internet.hzx - 文献求助专区

Excel计算的峰度Kurtosis为何都是小于零？
6 个回复 - 17460 次查看而且和Eviews计算的结果不一致？不知哪个正确。2010-9-28 12:13 - hc_lee - Excel

[求助]如何用stata做变量的skewness和Kurtosis
1 个回复 - 7506 次查看请问如何用stata做变量的skewness和Kurtosis？另外，做出的结果所谓的ρ值是不是就是R-Squared,但我的结果中有三项R-Squared： R-sq: within = 0.1732 between = 0.0029 ...2007-5-28 09:57 - fionapear - Stata专版

谁知道skewness kurtosis做正态检验适合的n大于多少
8 个回复 - 5651 次查看在做几种正态检测的比较， skewness kurtosis做正态检验适合的n大于多少？在网上搜了下，不知道适合n大于多少，请教大家了！2014-9-9 17:55 - dguizi - Stata专版

FRM：kurtosis的疑惑
1 个回复 - 1109 次查看 kurtosis>3，是尖峰肥尾是吗？可为什么FRM的handbook中讲是矮峰肥尾，而且在随后的练习题（历年真题）中也是按这么说的给的答案。到底是怎么样的呢？谢谢2014-5-13 19:46 - thjkkkzan - Forum

真诚请教FRM handbook第六版关于一道Kurtosis的问题
33 个回复 - 9786 次查看 Handbook 第六版 Example 2.1, FRM exam 2009 -question 2-3 An analyst gathered the following information about the return distributions for two portfolios during the same time period: T ...2011-2-12 00:27 - alicezy - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

[for FRM1 & CFA1] 关于 Kurtosis 的一点思考
16 个回复 - 3539 次查看最近在复习 FRM，看到 Handbook P32 Fig 2.4 和 Example 2.1 有一种很颠覆的感觉。我还清楚地记得当年考 CFA 一级的时候学到的"leptokurtic 对应尖峰和厚尾"，但是 Handbook P32 Fig 2.4 + Example 2.1 给人的感觉却 ...2013-9-14 01:54 - yuanlinios - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

Bionic Turtle Tutorials 2.a.2.-skew-&-kurtosis.xls
1 个回复 - 1662 次查看 Bionic Turtle Tutorials2013-3-26 00:59 - Tabriz666 - Forum

请教kurtosis图的问题——handbook与notebook图不一样
4 个回复 - 1917 次查看请教下各位同学，有关leptokuitic、platykuritc和normal的图到底是怎样的？Handbook第48页与Notebook第二本31页的图不一样，同样的leptokurtic（kurtosis>3）,handbook的峰是在normal的下面，notebook的峰是在normal ...2012-4-14 17:22 - ellen0409 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

[分享]Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis—the NIG-ACD
10 个回复 - 3833 次查看 Econometrics Journal 09年最新文章5Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis—the NIG-ACD model 2009-4-21 01:21 - ccsxghcwb - 计量经济学与统计软件

kurtosis和skewness在研究股票价格的时候怎么用？
4 个回复 - 6890 次查看根本没学过，然后上来做一个project就要用这些，还要分析，完全lost了，还请各位帮忙这是个应用过skewness公式以后的数据表格，小于零代表什么呢，大于零又代表什么呢？ ...2009-11-7 08:15 - elliott828 - R语言论坛

Kurtosis
1 个回复 - 901 次查看 2012-1-19 10:50 - rendasnwkin - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

Evaluating effects of excess kurtosis on VaR estimates:Evidence for internationa
0 个回复 - 1847 次查看 [Money=10][/Money]2006-11-29 17:37 - chenhongfd - 金融学（理论版）

文献求助-Measuring skewness and kurtosis
3 个回复 - 1339 次查看【题名】： Measuring skewness and kurtosis 【作者】： RA Groeneveld 【期刊、会议、单位名称】：【年, 卷(期), 起止页码】：【全文链接】：http://w ...2011-4-3 20:38 - 酱油哥哥 - 文献求助专区

Annuannulized Skewness and Kurtosis of weekly return?
1 个回复 - 1746 次查看知道weekly return， annualized variance = weekly variance × 52 annualized standard deviation = weekly std × SQRT（52）如何求annulized Skewness and Kurtosis of weekly return? 谢谢！2010-2-4 12:03 - lanxyn - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

annulized Skewness and Kurtosis of weekly return?
1 个回复 - 3635 次查看知道weekly return， annualized variance = weekly variance × 52 annualized standard deviation = weekly std × SQRT（52）如何求annulized Skewness and Kurtosis of weekly return? 谢谢！2010-2-4 12:04 - lanxyn - 金融学（理论版）

annulized Skewness and Kurtosis of weekly return?
0 个回复 - 1867 次查看知道weekly return， annualized variance = weekly variance × 52 annualized standard deviation = weekly std × SQRT（52）如何求annulized Skewness and Kurtosis of weekly return? 谢谢！2010-2-4 14:14 - lanxyn - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

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