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基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析
1 个回复 - 900 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 陈杰成； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:34 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 900 次查看 【作者(必填)】 叶五一； 陈杰成； 缪柏其； 【文题(必填)】 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:34 - 耕耘使者 - 求助成功区
工具变量法中设定年度虚拟变量后估计值都不显著
10 个回复 - 11411 次查看 1，根据研究的问题，设定了个体虚拟变量和年度虚拟变量。2，在OLs中控制个体虚拟变量和年度虚拟变量，回归的所有的解释变量结果是符合预期并且显著性也不错。 3，怀疑存在内生性问题，使用了IV－2sls和IV－Gmm，不加 ...2012-11-19 18:50 - winderdog - Stata专版
10 个回复 - 11411 次查看 1，根据研究的问题，设定了个体虚拟变量和年度虚拟变量。2，在OLs中控制个体虚拟变量和年度虚拟变量，回归的所有的解释变量结果是符合预期并且显著性也不错。 3，怀疑存在内生性问题，使用了IV－2sls和IV－Gmm，不加 ...2012-11-19 18:50 - winderdog - Stata专版
使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多，报错
1 个回复 - 498 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多（1.7万个），报错。请问如何处理？报错信息如下： no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could rese ...2023-8-8 20:20 - victorliou - Stata专版
1 个回复 - 498 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多（1.7万个），报错。请问如何处理？报错信息如下： no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could rese ...2023-8-8 20:20 - victorliou - Stata专版
使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控
5 个回复 - 3435 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
5 个回复 - 3435 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
求助各位大佬stata可以做局部线性虚拟变量估计法(LLDV)回归吗
3 个回复 - 1010 次查看 网上看到论文里有很多人用到局部线性虚拟变量估计法(Local Linear Dummy Variable Estimation, LLDV)，但是我找不到相关的代码，请问有哪位老师知道这个应该如何用stata去实现吗，或者不用stata用其他软件如何实现呢 ...2022-7-23 10:05 - fgfsg - Stata专版
3 个回复 - 1010 次查看 网上看到论文里有很多人用到局部线性虚拟变量估计法(Local Linear Dummy Variable Estimation, LLDV)，但是我找不到相关的代码，请问有哪位老师知道这个应该如何用stata去实现吗，或者不用stata用其他软件如何实现呢 ...2022-7-23 10:05 - fgfsg - Stata专版
关于含非时变虚拟变量的面板数据的LSDV估计求助
4 个回复 - 3919 次查看 各位大大好， 我的数据样本量比较少就44个 用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著，变量不显著 用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著，变量也显著 用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。 然后看计量 ...2016-12-24 22:24 - ycmz1020 - Stata专版
4 个回复 - 3919 次查看 各位大大好， 我的数据样本量比较少就44个 用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著，变量不显著 用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著，变量也显著 用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。 然后看计量 ...2016-12-24 22:24 - ycmz1020 - Stata专版
Tobit模型内生虚拟变量的估计
0 个回复 - 689 次查看 使用截面Tobit模型，关键自变量是一个二元虚拟变量。现在要克服模型的内生性问题，需要选择核心自变量的工具变量并进行两阶段回归，但由于关键自变量是虚拟变量，无法采用Stata中的ivtobit命令。请问这种情况应当如何 ...2022-11-4 18:31 - ZZ1119 - 悬赏大厅
0 个回复 - 689 次查看 使用截面Tobit模型，关键自变量是一个二元虚拟变量。现在要克服模型的内生性问题，需要选择核心自变量的工具变量并进行两阶段回归，但由于关键自变量是虚拟变量，无法采用Stata中的ivtobit命令。请问这种情况应当如何 ...2022-11-4 18:31 - ZZ1119 - 悬赏大厅
交错DID中使用Two—way FE估计时，政策变量D一定是虚拟变量吗？可以是连续变量吗？
5 个回复 - 2408 次查看 如题，交错DID中使用Two—way FE估计时，政策变量D一定是虚拟变量吗？可以是连续变量吗？2021-3-25 16:06 - 脑仁疼 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2408 次查看 如题，交错DID中使用Two—way FE估计时，政策变量D一定是虚拟变量吗？可以是连续变量吗？2021-3-25 16:06 - 脑仁疼 - 计量经济学与统计软件
请教带虚拟变量的二元probit模型的面板数据估计步骤，谢谢！
9 个回复 - 6969 次查看 本人刚接触stata不久，正努力学习中，现在有个问题想请教各位达人，panel data数据，自变量引入虚拟变量，构造probit模型或是logit模型。我看了看stata的手册发现xtprobit只能做radom effects和average那个，说是fix ...2010-12-29 22:35 - nOob - Stata专版
9 个回复 - 6969 次查看 本人刚接触stata不久，正努力学习中，现在有个问题想请教各位达人，panel data数据，自变量引入虚拟变量，构造probit模型或是logit模型。我看了看stata的手册发现xtprobit只能做radom effects和average那个，说是fix ...2010-12-29 22:35 - nOob - Stata专版
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 957 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 957 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
为什么fgls估计之后还存在异方差？样本容量太大了和虚拟变量太多会造成影响吗？
8 个回复 - 9025 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
8 个回复 - 9025 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
Eviews的chow检验以及虚拟变量估计模型参数
0 个回复 - 530 次查看 散点图和变量如上所示，接下来该如何选取断点来做chow检验呢，以及模型参数应该是什么呢，希望大神们给一点指点！谢谢！不知道断点该怎么看比较好。2021-12-10 21:51 - wht0414 - EViews专版
0 个回复 - 530 次查看 散点图和变量如上所示，接下来该如何选取断点来做chow检验呢，以及模型参数应该是什么呢，希望大神们给一点指点！谢谢！不知道断点该怎么看比较好。2021-12-10 21:51 - wht0414 - EViews专版
交错DID中使用Two—way FE估计时，政策变量D一定是虚拟变量吗？可否为连续变量？
1 个回复 - 590 次查看 2021-9-26 14:58 - 绩效管理体系84489 - Stata专版
1 个回复 - 590 次查看 2021-9-26 14:58 - 绩效管理体系84489 - Stata专版
什么是最小二乘虚拟变量（LSDV）估计方法啊？
18 个回复 - 75800 次查看 在做面板数据分析，看见总有人用最小二乘虚拟变量（LSDV）估计方法来做回归，哪位高人能解释一下啊？ 和一般的回归有什么不同吗？EVIEWS里有办法做LSDV吗？谢谢！！2007-8-27 15:21 - chenxian1982 - EViews专版
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在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量
5 个回复 - 9929 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
5 个回复 - 9929 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
stata两分类的虚拟变量如何同时把交互项系数估计出来
0 个回复 - 1046 次查看 w小于5的记为1，大于5的记为1. 如果想要分别估计w小于5的那组中w的系数和w大于5的那组中w的系数 stata应该怎么写命令 非常感谢！2020-11-14 15:43 - anpaiye - Stata专版
0 个回复 - 1046 次查看 w小于5的记为1，大于5的记为1. 如果想要分别估计w小于5的那组中w的系数和w大于5的那组中w的系数 stata应该怎么写命令 非常感谢！2020-11-14 15:43 - anpaiye - Stata专版
请教面板数据模型的固定效应虚拟变量法和固定变量组内估计模型，有关古扎拉蒂计量书
2 个回复 - 2025 次查看 在帖子里查了很多，面板数据分析中主要有四类：混合OLS、个体固定效应、时刻固定效应和随机效应 不过这些天在学古扎拉蒂书上面板这一块的时候发现了一些问题，这个书上并没有明确提到个体固定效应和时刻固定效应， ...2016-1-10 21:33 - 跨越南墙 - EViews专版
2 个回复 - 2025 次查看 在帖子里查了很多，面板数据分析中主要有四类：混合OLS、个体固定效应、时刻固定效应和随机效应 不过这些天在学古扎拉蒂书上面板这一块的时候发现了一些问题，这个书上并没有明确提到个体固定效应和时刻固定效应， ...2016-1-10 21:33 - 跨越南墙 - EViews专版
面板数据用固定效应模型估计的同时加入行业和年度虚拟变量
4 个回复 - 7126 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
4 个回复 - 7126 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
工具变量估计中有多个内生变量和虚拟变量，如何输入命令？
6 个回复 - 7299 次查看 大家好！我由两个难题希望能得到大家帮助。 我在做面板数据的GMM估计，使用的是 ivreg2 命令: ivreg2 depvar [varlist1] (varlist2=varlist_iv) , gmm2s 第一：模型中有一个内生变量，并且这个内生变量和虚拟变 ...2014-2-23 14:45 - lingzhongzeng - Stata专版
6 个回复 - 7299 次查看 大家好！我由两个难题希望能得到大家帮助。 我在做面板数据的GMM估计，使用的是 ivreg2 命令: ivreg2 depvar [varlist1] (varlist2=varlist_iv) , gmm2s 第一：模型中有一个内生变量，并且这个内生变量和虚拟变 ...2014-2-23 14:45 - lingzhongzeng - Stata专版
求助固定效应如何加入估计虚拟变量？
9 个回复 - 14866 次查看 T=6 N=50，假如研究企业效率影响因素，自己人为将50个企业分类为两类，如国企，非国企，然后看图发现两类企业效率存在差距，且随时间不断扩大，请问如何设定模型将两类企业的虚拟变量加进来以验证上述情况？谢谢！直 ...2016-1-28 15:49 - zgqdar - Stata专版
9 个回复 - 14866 次查看 T=6 N=50，假如研究企业效率影响因素，自己人为将50个企业分类为两类，如国企，非国企，然后看图发现两类企业效率存在差距，且随时间不断扩大，请问如何设定模型将两类企业的虚拟变量加进来以验证上述情况？谢谢！直 ...2016-1-28 15:49 - zgqdar - Stata专版
求教在Eviews中，garch-M模型中加入虚拟变量后的参数估计问题
0 个回复 - 855 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
0 个回复 - 855 次查看 如下面的图片中所示，第一个方程为均值方程，（r为收益率，h为条件方差），最后一个方程为方差方程，收益和损失两个虚拟变量已经在Eviews中定义出，现在想要估计γ1和γ2的值，求教该如何在Eviews中输入呢？求步骤谢 ...2019-12-15 20:24 - 五感熙 - EViews专版
如何在Stata中添加地区虚拟变量来估计出针对每个变量在不同地区的估计参数？
5 个回复 - 11894 次查看 是用乘法形式的地区虚拟变量与解释变量的交互项做到的吗？请大神帮我解读下，下表中的关于各个解释变量东、中、西部三个地区的估计参数是如何得到的？在加入地区虚拟变量后的回归方程具体是怎样的？我自己在stata中该 ...2015-12-10 10:47 - 最重是情义4 - Stata专版
5 个回复 - 11894 次查看 是用乘法形式的地区虚拟变量与解释变量的交互项做到的吗？请大神帮我解读下，下表中的关于各个解释变量东、中、西部三个地区的估计参数是如何得到的？在加入地区虚拟变量后的回归方程具体是怎样的？我自己在stata中该 ...2015-12-10 10:47 - 最重是情义4 - Stata专版
动态面板数据模型虚拟变量估计问题
9 个回复 - 3766 次查看 学习动态面板数据模型用到一阶差分GMM模型，但是看陈强的书有这么一句话：“由于差分GMM首先对原方程进行差分，所有不随时间变化的变量都无法估计，故不包括在模型中”，那么问题来了：这个虚拟变量系数如何估计呢？ ...2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
9 个回复 - 3766 次查看 学习动态面板数据模型用到一阶差分GMM模型，但是看陈强的书有这么一句话：“由于差分GMM首先对原方程进行差分，所有不随时间变化的变量都无法估计，故不包括在模型中”，那么问题来了：这个虚拟变量系数如何估计呢？ ...2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
引入虚拟变量后OLS估计值只有在大样本下才是无偏的，这话对吗？？
2 个回复 - 4948 次查看 如题，李子奈的计量练习题~判断对错并解释，求教啊~ 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计值只有在大样本下才是无偏的，这话对吗？？2014-1-12 16:42 - qingyuyouzi - 爱问频道
2 个回复 - 4948 次查看 如题，李子奈的计量练习题~判断对错并解释，求教啊~ 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计值只有在大样本下才是无偏的，这话对吗？？2014-1-12 16:42 - qingyuyouzi - 爱问频道
GMM估计需要加入年份虚拟变量吗？命令怎么写？
0 个回复 - 854 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 17:35 - mocha95929 - Stata专版
0 个回复 - 854 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 17:35 - mocha95929 - Stata专版
系统GMM估计时，需要加入个体虚拟变量吗？
8 个回复 - 10041 次查看 模型的形式是： (LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit αi是个体固定效应 µt是年份固定效应，用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量，那个体虚拟变量需要加入吗？ 我知道差分模型 ...2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版
8 个回复 - 10041 次查看 模型的形式是： (LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit αi是个体固定效应 µt是年份固定效应，用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量，那个体虚拟变量需要加入吗？ 我知道差分模型 ...2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版
为什么做xtivreg2估计时，虚拟变量全部丢失
4 个回复 - 3088 次查看 为什么做xtivreg2估计时，虚拟变量全部丢失？多值虚拟变量该怎样在xtivreg2估计命令中加入呢2017-1-11 05:19 - zuohanchen - Stata专版
4 个回复 - 3088 次查看 为什么做xtivreg2估计时，虚拟变量全部丢失？多值虚拟变量该怎样在xtivreg2估计命令中加入呢2017-1-11 05:19 - zuohanchen - Stata专版
分析地区差异时，分样本估计和不分样本设置虚拟变量哪个更好
0 个回复 - 1377 次查看 30个省份10年的数据，东中西三个地区。Y X1 X2 X3，想看三个地区X1系数的差异。 1.分样本估计。分成东、中、西三个样本，分别进行面板估计。对比三个模型的 X1 系数。 2.设虚拟变量，与X1设交互项。 哪个好一点 ...2018-4-11 11:37 - erinshuian - Stata专版
0 个回复 - 1377 次查看 30个省份10年的数据，东中西三个地区。Y X1 X2 X3，想看三个地区X1系数的差异。 1.分样本估计。分成东、中、西三个样本，分别进行面板估计。对比三个模型的 X1 系数。 2.设虚拟变量，与X1设交互项。 哪个好一点 ...2018-4-11 11:37 - erinshuian - Stata专版
双重差分估计需要控制时间虚拟变量和地区虚拟变量么？
5 个回复 - 7886 次查看 我最近在做一个双重差分估计，处理组10个，对照组12个，时间跨度为16，其中处置前是4，处置后为12，我现在很疑惑到底在回归中要不要加入时间和地区虚拟变量。计量经济学才入门，望各位指导2015-8-13 16:27 - houyunhuang - Stata专版
5 个回复 - 7886 次查看 我最近在做一个双重差分估计，处理组10个，对照组12个，时间跨度为16，其中处置前是4，处置后为12，我现在很疑惑到底在回归中要不要加入时间和地区虚拟变量。计量经济学才入门，望各位指导2015-8-13 16:27 - houyunhuang - Stata专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3751 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3751 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
请问该如何解释含有时间虚拟变量交互项的回归估计结果？
5 个回复 - 10608 次查看 下面是我用面板数据练手时得出的一个回归结果，其中，d07的定义是，year＜2007时为1，year≥2007时为0. 但说实话，我不知道怎么解释下面这个回归结果，尤其是d07*fd这个交互项。 从这个结果来看，财政分权fd和 ...2015-6-3 00:32 - shihui1505 - Stata专版
5 个回复 - 10608 次查看 下面是我用面板数据练手时得出的一个回归结果，其中，d07的定义是，year＜2007时为1，year≥2007时为0. 但说实话，我不知道怎么解释下面这个回归结果，尤其是d07*fd这个交互项。 从这个结果来看，财政分权fd和 ...2015-6-3 00:32 - shihui1505 - Stata专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 1996 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 1996 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
动态面板，GMM估计，内生变量为虚拟变量、计数变量，是否还能利用GMM方法
2 个回复 - 4661 次查看 动态面板数据，GMM估计，遇到以下疑惑： 被解释变量为一般定量变量（如：工资水平） 内生变量为虚拟变量（如： 是否加入工会）、计数变量（如：观测时期内的失业次数），是否还能利用GMM方法估计 具体问题如下： ...2015-7-10 23:40 - 君尚儿 - Stata专版
2 个回复 - 4661 次查看 动态面板数据，GMM估计，遇到以下疑惑： 被解释变量为一般定量变量（如：工资水平） 内生变量为虚拟变量（如： 是否加入工会）、计数变量（如：观测时期内的失业次数），是否还能利用GMM方法估计 具体问题如下： ...2015-7-10 23:40 - 君尚儿 - Stata专版
面板随机效应估计中加入时间虚拟变量的合理性
0 个回复 - 1334 次查看 固定效应模型中加入时间虚拟变量，相当于双向固定效益； 随机估计中是否可以加入时间虚拟变量——相当于控制了时间效应？这个建模是否合理？ 求助！2015-7-10 10:55 - QQ452 - 爱问频道
0 个回复 - 1334 次查看 固定效应模型中加入时间虚拟变量，相当于双向固定效益； 随机估计中是否可以加入时间虚拟变量——相当于控制了时间效应？这个建模是否合理？ 求助！2015-7-10 10:55 - QQ452 - 爱问频道
近似time invariant 虚拟变量的估计
6 个回复 - 5555 次查看 在面板数据中想估计的变量是一个非time-invariant虚拟变量： 举例来说，样本中有许多离异家庭我们有足够时间跨度的数据调查，虚拟变量在离异前的年份赋值为0，离异后的年份赋值为1。在控制一些变量的情况下研究家庭 ...2015-5-31 08:10 - 宏毅散潇湘 - Stata专版
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个体固定效应的虚拟变量估计
0 个回复 - 4858 次查看 在面板数据中想估计的变量是一个非time-invariant虚拟变量： 举例来说，样本中有许多离异家庭我们有足够时间跨度的数据调查，虚拟变量在离异前的年份赋值为0，离异后的年份赋值为1。在控制一些变量的情况下研究家庭 ...2015-5-30 14:45 - 宏毅散潇湘 - Stata专版
0 个回复 - 4858 次查看 在面板数据中想估计的变量是一个非time-invariant虚拟变量： 举例来说，样本中有许多离异家庭我们有足够时间跨度的数据调查，虚拟变量在离异前的年份赋值为0，离异后的年份赋值为1。在控制一些变量的情况下研究家庭 ...2015-5-30 14:45 - 宏毅散潇湘 - Stata专版
广义矩估计是否要加入时间和个体的虚拟变量
0 个回复 - 1648 次查看 我做广义矩估计 xi:ivregress gmm gn engel unem city i.year i.id (lnwtpj=lnrc),r first 加入时间和个体效应就不显著了，我的样本少，450个，一定要加时间和个体效应吗？2014-10-13 17:22 - 愚笨9999 - Stata专版
0 个回复 - 1648 次查看 我做广义矩估计 xi:ivregress gmm gn engel unem city i.year i.id (lnwtpj=lnrc),r first 加入时间和个体效应就不显著了，我的样本少，450个，一定要加时间和个体效应吗？2014-10-13 17:22 - 愚笨9999 - Stata专版
求助：动态面板模型带虚拟变量固定效应估计
1 个回复 - 3856 次查看 回归方程：Yit=X1it*a+(X2it-lagYit)*b+X3it*c+Uit，X3it为虚拟变量，主要研究它对因变量的影响，时间只有一期，但使用动态面板模型。 请问是要用系统GMM来做吗，具体命令应该怎么写呢？2014-4-5 19:16 - T_berry - Stata专版
1 个回复 - 3856 次查看 回归方程：Yit=X1it*a+(X2it-lagYit)*b+X3it*c+Uit，X3it为虚拟变量，主要研究它对因变量的影响，时间只有一期，但使用动态面板模型。 请问是要用系统GMM来做吗，具体命令应该怎么写呢？2014-4-5 19:16 - T_berry - Stata专版
如何用面板数据估计用虚拟变量表达的政策
12 个回复 - 10112 次查看 连老师： 你好，在面板数据中如何对政策效应进行估计？例如，2008推出了新政策，之后连续几年这项政策都照常实施了，那么如何用虚拟变量来表达这个政策？又如何估计出政策的效应？如果用DID方法的话，面临 ...2012-11-19 08:37 - 独往独行 - Stata专版
12 个回复 - 10112 次查看 连老师： 你好，在面板数据中如何对政策效应进行估计？例如，2008推出了新政策，之后连续几年这项政策都照常实施了，那么如何用虚拟变量来表达这个政策？又如何估计出政策的效应？如果用DID方法的话，面临 ...2012-11-19 08:37 - 独往独行 - Stata专版
引用虚拟变量后，普通最小二乘法的估计值只有在大样本的情况下是无偏的，对嘛？
13 个回复 - 11500 次查看 如题，是李子奈的计量题目2014-1-12 17:02 - qingyuyouzi - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 11500 次查看 如题，是李子奈的计量题目2014-1-12 17:02 - qingyuyouzi - 计量经济学与统计软件
如何用面板数据估计用虚拟变量表达的政策
2 个回复 - 1797 次查看 连老师： 你好，在面板数据中如何对政策效应进行估计？例如，2008推出了新政策，之后连续几年这项政策都照常实施了，那么如何用虚拟变量来表达这个政策？又如何估计出政策的效应？如果用DID方法的话，面临 ...2012-11-19 08:40 - 独往独行 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1797 次查看 连老师： 你好，在面板数据中如何对政策效应进行估计？例如，2008推出了新政策，之后连续几年这项政策都照常实施了，那么如何用虚拟变量来表达这个政策？又如何估计出政策的效应？如果用DID方法的话，面临 ...2012-11-19 08:40 - 独往独行 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教：大量采用虚拟变量会不会导致其他变量的估计系数有偏？
1 个回复 - 3413 次查看 背景：面板数据中，某些自变量变化幅度太小。所以运用区域、产业的虚拟变量，去除不随时间变化的效应。 结果：发现其他变量的估计系数变小。 问题：变小是可以理解的，但是大量引入虚拟变量后，比如再引入区域虚拟 ...2012-6-8 01:51 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 3413 次查看 背景：面板数据中，某些自变量变化幅度太小。所以运用区域、产业的虚拟变量，去除不随时间变化的效应。 结果：发现其他变量的估计系数变小。 问题：变小是可以理解的，但是大量引入虚拟变量后，比如再引入区域虚拟 ...2012-6-8 01:51 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请教连老师：引入虚拟变量的门槛模型估计问题
3 个回复 - 4114 次查看 连老师：您好！ 我的数据自变量变化较小，所以，采用引入产业、城市虚拟变量的方法进行估计，而不是运用面板固定效应（FE）的方法。这样处理带来的一个问题便是，处理一次OLS，大约需要1个小时。 现在， ...2012-6-7 22:55 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 4114 次查看 连老师：您好！ 我的数据自变量变化较小，所以，采用引入产业、城市虚拟变量的方法进行估计，而不是运用面板固定效应（FE）的方法。这样处理带来的一个问题便是，处理一次OLS，大约需要1个小时。 现在， ...2012-6-7 22:55 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果
0 个回复 - 1242 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
0 个回复 - 1242 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
弱问组间估计的固定效应的命令以及虚拟变量如何引入
3 个回复 - 3280 次查看 请教一下 面板数据组间估计的固定效应在Stata里怎么操作吗 我是直接，xtreg y x1 x2 x3,fe就可以了吗 另外，如何在回归中引入虚拟变量啊 如x=上海，则x=0，x=江苏，则x=1，x=湖南，则x=1.5，等等，谢谢！2010-6-13 09:43 - 酥糖公子 - Stata专版
3 个回复 - 3280 次查看 请教一下 面板数据组间估计的固定效应在Stata里怎么操作吗 我是直接，xtreg y x1 x2 x3,fe就可以了吗 另外，如何在回归中引入虚拟变量啊 如x=上海，则x=0，x=江苏，则x=1，x=湖南，则x=1.5，等等，谢谢！2010-6-13 09:43 - 酥糖公子 - Stata专版
动态面板采用差分估计方法时如何加入虚拟变量
2 个回复 - 2557 次查看 连老师，您好！比如我使用的是30N20T的面板数据，但是1997年、2005年和2009年分别有政策出台，那么如果我采用一阶差分方法进行模型估计，通过什么命令可以加入时间的虚拟变量，以便作为政策变化的代理变量呢？谢谢您 ...2011-10-24 11:31 - zhanjt2004 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2557 次查看 连老师，您好！比如我使用的是30N20T的面板数据，但是1997年、2005年和2009年分别有政策出台，那么如果我采用一阶差分方法进行模型估计，通过什么命令可以加入时间的虚拟变量，以便作为政策变化的代理变量呢？谢谢您 ...2011-10-24 11:31 - zhanjt2004 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]在eview中如何将虚拟变量引入其中来估计方程？？
9 个回复 - 6377 次查看 在eview中如何将虚拟变量引入其中来估计方程？？作业用 急～～～～～～好心人帮帮忙～～～～2007-12-9 17:24 - hannah_100 - EViews专版
9 个回复 - 6377 次查看 在eview中如何将虚拟变量引入其中来估计方程？？作业用 急～～～～～～好心人帮帮忙～～～～2007-12-9 17:24 - hannah_100 - EViews专版
加了n-1个截面虚拟变量进行直接估计，是否可以代替不加虚拟变量情况下的固定效应模型估计呢？
12 个回复 - 6808 次查看 请教大家：模型检验结果应用固定效应。但我想分析不同截面的影响和差异，所以设置了n-1个截面虚拟变量，但加了截面虚拟变量是不能继续用固定效应的。书上说（woodldridge，2002)，固定效应模型在估计的时候，实际是对 ...2009-2-7 01:27 - leidenuniv - Stata专版
12 个回复 - 6808 次查看 请教大家：模型检验结果应用固定效应。但我想分析不同截面的影响和差异，所以设置了n-1个截面虚拟变量，但加了截面虚拟变量是不能继续用固定效应的。书上说（woodldridge，2002)，固定效应模型在估计的时候，实际是对 ...2009-2-7 01:27 - leidenuniv - Stata专版
