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波动率预测：GARCH模型与隐含波动率
3 个回复 - 4055 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
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隐含波动率在预测波动率中的应用
1 个回复 - 914 次查看 【作者(必填)】李慧 【文题(必填)】隐含波动率在预测波动率中的应用 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-28 14:45 - 帅到被追杀 - 求助成功区
1 个回复 - 914 次查看 【作者(必填)】李慧 【文题(必填)】隐含波动率在预测波动率中的应用 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-28 14:45 - 帅到被追杀 - 求助成功区
波动率预测与货币价格隐含波动率：a
多分量ARCH方法及其与市场模型的关系
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2848 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2848 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
上证50ETF期权隐含波动率预测
0 个回复 - 1581 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1581 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
怎么用隐含波动率来做模型预测？
1 个回复 - 1869 次查看 一般用什么方法或者模型是以隐含波动率作为变量进行预测的 eviews有相应的程序吗 谢谢2015-5-15 12:13 - xiyiz - EViews专版
1 个回复 - 1869 次查看 一般用什么方法或者模型是以隐含波动率作为变量进行预测的 eviews有相应的程序吗 谢谢2015-5-15 12:13 - xiyiz - EViews专版
