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1990-2023年有效价差和相对有效价差（stata计算）0 个回复 - 264 次查看 1.计算说明 Roll(1984)提供了另外一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收盘价由买方或卖方发起的概 ...2024-3-30 12:11 - keepgoing! - 现金交易版
【推荐】股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2023年)9 个回复 - 1460 次查看 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险 变量说明[hr] 参考文献[hr] 李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学. 数据说明[hr] 被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2023年，解释变量和控制 ...2024-3-26 11:57 - momingqimiao7 - 现金交易版
【工具变量】沪深300指数和中证500指数中的变动（2007-2023年）连锁股东工具变量3 个回复 - 1277 次查看 工具变量 指标说明 选取上市公司的股票在沪深300指数和中证500指数中的变动作为工具变量。具体地,设置了2个虚拟变量： [*]若股票由非中证500升入中证500，则变量In500为1,否则为0； [*]若股票上一期由中 ...2024-3-25 18:04 - Whatsappp - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2024年2月）xlsx和dta格式2 个回复 - 514 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2024年2月的日度数据，共 1300 万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间 ...2024-3-22 16:58 - Whatsappp - 现金交易版
A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2022年数据和结果)Roll模型4 个回复 - 2225 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2023-3-22 15:26 - momingqimiao7 - 现金交易版
A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附1990-2023年数据和结果)Roll模型1 个回复 - 1010 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2024-3-22 20:49 - momingqimiao7 - 现金交易版
1990-2022年有效价差和相对有效价差（stata计算）0 个回复 - 812 次查看 1.计算说明 Roll(1984)提供了另外一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收盘价由买方或卖方发起的概 ...2023-2-28 22:15 - zq1069321348 - 现金交易版
沪深A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2020年数据和结果)Roll模型7 个回复 - 4375 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2021-6-9 21:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年5月）xlsx和dta格式3 个回复 - 2373 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2022年5月的日度数据，共 923万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2022-6-22 11:00 - Whatsappp - 现金交易版
【2024发布】A股上市企业有效价差和相对有效价差数据+do代码2023-2001年2 个回复 - 234 次查看 【2024发布】A股上市企业有效价差和相对有效价差数据+do代码2023-2001年 参考： 中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析_张峥 中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究_屈文洲 ...2024-2-25 20:40 - lenosky - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年8月）xlsx和dta格式6 个回复 - 1985 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2022年8月的日度数据，共 1124 万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接 ...2022-9-3 22:56 - Whatsappp - 现金交易版
A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2021年数据和结果)Roll模型4 个回复 - 3544 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2022-6-14 09:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2021年4月）xlsx和dta格式13 个回复 - 5800 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2021年4月的日度数据，共 973万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2020-12-7 17:57 - Whatsappp - 现金交易版
个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2021年4月）xlsx和dta格式4 个回复 - 2973 次查看 个股买卖价差 数据区间 2003年-2021年4月的日度数据，共 923万条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 相关文献： 张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指 ...2021-5-20 22:47 - Whatsappp - 现金交易版
A股上市企业有效价差和相对有效价差数据2022-20010 个回复 - 501 次查看 A股上市企业有效价差和相对有效价差数据2022-2001 参考： 中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析_张峥 中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究_屈文洲 微观结构、流动性与 ...2023-1-23 20:40 - lenosky - 现金交易版
1990-2021年有效价差和相对有效价差（stata计算）0 个回复 - 884 次查看 1.计算说明 Roll(1984)提供了另外一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收盘价由买方或卖方发起的概 ...2022-8-27 22:41 - zq1069321348 - 现金交易版
