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市场模型中的Rm市场平均收益率 股票贝塔值 beta4 个回复 - 6990 次查看 说明：1、数据来源：wind数据库 2、数据内容：沪深300年度收益率、上证指数年度收益率、深圳成指年度收益率、创业板指年度收益率、中小板指年度收益率，时间区间2010-2020年。CAPM中市场平均收益率一般用沪深300代 ...2021-2-23 17:47 - cxwhu - 现金交易版
CAPM中beta的估计
0 个回复 - 2225 次查看 我在做CAPM的检验时遇到一个问题想不明白，我们检验CAPM应该都绕不过FAMA，MacBeth在Risk Return and Equilibrium Empirical Tests的检验方法吧。[draw]a11i22822e22a23422b24f22a264a11i22e23722e23623623423e23624 ...2013-12-14 08:28 - leaning91 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2225 次查看 我在做CAPM的检验时遇到一个问题想不明白，我们检验CAPM应该都绕不过FAMA，MacBeth在Risk Return and Equilibrium Empirical Tests的检验方法吧。[draw]a11i22822e22a23422b24f22a264a11i22e23722e23623623423e23624 ...2013-12-14 08:28 - leaning91 - 金融学（理论版）
CAPM中，资本市场线为啥是一条直线
0 个回复 - 4034 次查看 根据定义， 只要经过无风险利率r0点，以及市场组合M点， 且满足风险越高，收益率越高，即可。 为什么CAPM曲线一定是一条直线呢。 曲线我感觉一样可以啊。。曲线一样可以和可执行证券范围的边界有切线啊2018-10-11 11:23 - dingsanxun - 微观经济学
0 个回复 - 4034 次查看 根据定义， 只要经过无风险利率r0点，以及市场组合M点， 且满足风险越高，收益率越高，即可。 为什么CAPM曲线一定是一条直线呢。 曲线我感觉一样可以啊。。曲线一样可以和可执行证券范围的边界有切线啊2018-10-11 11:23 - dingsanxun - 微观经济学
CAPM中求某个公司的alpha和beta问题
4 个回复 - 4649 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
4 个回复 - 4649 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
能用线性回归求CAPM中的alpha和beta么?
8 个回复 - 21925 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 21925 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
关于论文A Conditional Regime Switching CAPM中一个理解问题求解
0 个回复 - 1104 次查看 One of the aims of this paper is to provide a simple and replicable approach to estimating a conditional asset pricing model. Similar to the two-pass approach used in the standard CAPM, we adopt a t ...2017-12-30 21:43 - jmq19950824 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1104 次查看 One of the aims of this paper is to provide a simple and replicable approach to estimating a conditional asset pricing model. Similar to the two-pass approach used in the standard CAPM, we adopt a t ...2017-12-30 21:43 - jmq19950824 - 金融学（理论版）
探讨CAPM中的无风险利率
16 个回复 - 16837 次查看 最近在做一些估值方面的工作，但是对CAPM中的Rf（无风险利率）和Rm(平均市场收益率）感到一些困惑。 我看到论坛有人说用5年或10年的国债利率，那么这个国债利率是指当前最新一期的国债票面利率么？还是指当前时点 ...2010-2-28 00:27 - seawindkk - 投资人（实务版）
16 个回复 - 16837 次查看 最近在做一些估值方面的工作，但是对CAPM中的Rf（无风险利率）和Rm(平均市场收益率）感到一些困惑。 我看到论坛有人说用5年或10年的国债利率，那么这个国债利率是指当前最新一期的国债票面利率么？还是指当前时点 ...2010-2-28 00:27 - seawindkk - 投资人（实务版）
如何用stata求capm中的beta
3 个回复 - 8524 次查看 各位大神： 看帖子说回归模型如下： stock-riskfree=系数+Beta（mkt-riskfree) generate y=stock-riskfree generate x=mkt-riskfree regress y x 看到x的coefficient为多少就是beta 只这样回归就可以了？还需 ...2016-5-19 20:46 - xiaochuo13XY - Stata专版
3 个回复 - 8524 次查看 各位大神： 看帖子说回归模型如下： stock-riskfree=系数+Beta（mkt-riskfree) generate y=stock-riskfree generate x=mkt-riskfree regress y x 看到x的coefficient为多少就是beta 只这样回归就可以了？还需 ...2016-5-19 20:46 - xiaochuo13XY - Stata专版
capm中的期望收益和标准差是用公司金融的方法得到的吗？
3 个回复 - 2760 次查看 如情景分析等？还是从历史数据中得到的？ 很基本但很关键的问题。2013-1-14 13:43 - 想读博 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2760 次查看 如情景分析等？还是从历史数据中得到的？ 很基本但很关键的问题。2013-1-14 13:43 - 想读博 - 金融学（理论版）
CAPM中的Beta怎样滚动回归出来的？
3 个回复 - 8425 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
3 个回复 - 8425 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
capm中的贝塔值
1 个回复 - 2553 次查看 有没有人知道capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2014-5-4 19:52 - zcx1213 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 2553 次查看 有没有人知道capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2014-5-4 19:52 - zcx1213 - 数据分析与数据挖掘
CAPM中的贝塔值。
2 个回复 - 5492 次查看 老师上课讲CAPM中的贝塔值较高不好，为什么呢？直观地看CAPM公式，难道不是贝塔值越高，期望收益率越高的吗？谢谢。2014-4-8 15:49 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5492 次查看 老师上课讲CAPM中的贝塔值较高不好，为什么呢？直观地看CAPM公式，难道不是贝塔值越高，期望收益率越高的吗？谢谢。2014-4-8 15:49 - 你造吗我宣你 - 金融学（理论版）
请教一个CAPM中市场回报率Rm的计算问题
5 个回复 - 25925 次查看 今天在分析GOOGLE2008年报时想计算下它的WACC,其中股权部分的回报率没法直接得出，所以用CAPM的公式计算。不过却卡在Rm上了。所以想请教各位达人，一般Rm是不是用SP500的回报率代替？08年SP500的回报率是负的，这种情 ...2009-7-1 22:38 - enjoylsj - 金融学（理论版）
5 个回复 - 25925 次查看 今天在分析GOOGLE2008年报时想计算下它的WACC,其中股权部分的回报率没法直接得出，所以用CAPM的公式计算。不过却卡在Rm上了。所以想请教各位达人，一般Rm是不是用SP500的回报率代替？08年SP500的回报率是负的，这种情 ...2009-7-1 22:38 - enjoylsj - 金融学（理论版）
capm中的贝塔值
2 个回复 - 7533 次查看 capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？2013-11-14 23:18 - 李娜1990 - 会计与财务管理
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用2008年初到2012年底券商的数据回归，CAPM中的α不等于0
2 个回复 - 1388 次查看 用2008年初到2012年底之间的券商的季度数据做回归分析，验证CAPM模型是否成立。其中设定了两个假设，一个是α=0，一个是β≠0，结果做了回归分析以后，发现α≠0。而且大部分都大于5。。。。。 这个要怎么解释？不懂 ...2013-7-9 16:58 - xuenesta - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1388 次查看 用2008年初到2012年底之间的券商的季度数据做回归分析，验证CAPM模型是否成立。其中设定了两个假设，一个是α=0，一个是β≠0，结果做了回归分析以后，发现α≠0。而且大部分都大于5。。。。。 这个要怎么解释？不懂 ...2013-7-9 16:58 - xuenesta - 金融学（理论版）
在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合
3 个回复 - 5002 次查看 请问：在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合，谢谢！2013-3-20 09:59 - lonnie1981 - 爱问频道
3 个回复 - 5002 次查看 请问：在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合，谢谢！2013-3-20 09:59 - lonnie1981 - 爱问频道
CAPM中任一假设不存在，是否还可导出CAPM？为什么？
5 个回复 - 2602 次查看 CAPM模型中任一假设不存在，是否还可导出CAPM？为什么？ 假设如下： 1.投资者通过期望和方差来描述和评价资产或资产组合，并按照马克维茨均值方差模型确定其单一期间的有效投资组合，对所有投资者投资起始期间都相 ...2011-12-21 22:37 - liyuan19910830 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2602 次查看 CAPM模型中任一假设不存在，是否还可导出CAPM？为什么？ 假设如下： 1.投资者通过期望和方差来描述和评价资产或资产组合，并按照马克维茨均值方差模型确定其单一期间的有效投资组合，对所有投资者投资起始期间都相 ...2011-12-21 22:37 - liyuan19910830 - 金融学（理论版）
【求助】CAPM中的股票收益率和市场收益率计算
2 个回复 - 16309 次查看 请求解释一下，这张图片中股票的收益率是什么意思，P和D代表什么？还有怎么通过S&P 500指数算市场收益率，我从这找到http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC&a=02&b=1&c=2007&d=08&e=30&f=2011&g=d S&P 500指 ...2011-10-23 13:19 - cylqd - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 16309 次查看 请求解释一下，这张图片中股票的收益率是什么意思，P和D代表什么？还有怎么通过S&P 500指数算市场收益率，我从这找到http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC&a=02&b=1&c=2007&d=08&e=30&f=2011&g=d S&P 500指 ...2011-10-23 13:19 - cylqd - 计量经济学与统计软件
capm中的bata怎么测量？
4 个回复 - 3596 次查看 capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？ 请高手说明资料来源~~~2010-11-6 15:25 - Laura_enen - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3596 次查看 capm中的贝塔值，到底是“风险因子_流通市值加权_持有期收益”or“风险因子_流通市值加权_累积收益”也就是到底是按“月收益bata 时点前数据”还是“月收益12/24/36个月滚动”？？ 请高手说明资料来源~~~2010-11-6 15:25 - Laura_enen - 金融学（理论版）
请教关于capm中个股β的估算问题
2 个回复 - 2150 次查看 由于很多个股在研究期内有很多停牌日，在capm中，对β估算时，收盘数据有很多缺失，这时如何处理个股和市场指数的对应啊？用eviews做的话，谢谢！2008-6-19 12:07 - rhino29 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2150 次查看 由于很多个股在研究期内有很多停牌日，在capm中，对β估算时，收盘数据有很多缺失，这时如何处理个股和市场指数的对应啊？用eviews做的话，谢谢！2008-6-19 12:07 - rhino29 - 金融学（理论版）
