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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
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请教一下各位高手,stata 的mgarch dcc如何解释,命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...
2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
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[hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。
[hr]DC ...
2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应
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用GARCH-DCC分析行业溢出效应
一、该代码包括如下接口: 独特之处:A. 该代码支持多个序列循环进行检验,并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂,节省时间。B . 该代码普适性强,只要第一列是时间,后 ...
2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GARCH模型R语言程序代码,该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算,做图
程序代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
dccgarch例子代码和数据
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附近里面主要是例子数据和stata中dccgarch的do文件,例子浅显易懂,do文件除了dccgarch部分,也有对于时间序列的基本处理,若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。
2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
EViews10的DCC-GARCH估計操作
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EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道,利用R的rmgarch套件,估计 DCC-GARCH。
步骤1:在EViews 命令列 键入XOPEN(r)
这个指令是打开EViews和R沟通管道,他 ...
2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
关于stata中mgarch-dcc结果作图
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我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。
现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果,本想着利 ...
2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
331 个回复 - 57076 次查看
1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是
dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2638 次查看
求助:这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中
dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
用eviews做DCC-GARCH模型
8 个回复 - 1115 次查看
1、想问一下,为什么我garch模型得到的残差有几个是NA?2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思?3、我一共有四个变量,有一个变量不存在序列自相关,然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型,但是p值 ...
2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型!
39 个回复 - 33336 次查看
小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型,GARCH我知道stata怎么操作,但是这个DCC不知道怎么用,虽有有例子,但是
看不懂结果,哪位大大能手把手教教我哈~!发我站内信或者QQ303814645 ,定有重谢,奖励论坛币1000! ...
2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
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谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型,最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊,最后建立DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
STATA代码,DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2744 次查看
找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码,有的是predict C*,correlation,有的是predict a*,correlation。
可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图,代码是多少?
2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
stata dccgarch 指令求助
2 个回复 - 565 次查看
我想问题下stata里面的garch(1)和garch(1,1)有什么区别呢,我的指令为arch(1) garch(1)和arch(1)garch(1,1),这两个指令的区别是什么呀,两个都能运行出来,且结果不一样唉,希望大佬帮忙
看看~~[/backcolor]
2023-3-19 11:37 - Dexter997 - Stata专版
有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗?
14 个回复 - 5088 次查看
大家好,有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗?
均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。
但是在dcc估计step2中加入X外生变量,也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...
2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
DCC GARCH建模 STATA 源代码
6 个回复 - 3912 次查看
/*1.数据导入*/
foreach x of varlist*{
local vlabel= `x'[1]
label variable `x'"`vlabel'"
}
drop in 1/1
**删除空缺值
*splitd date,prase(/)
egen mis=rowmiss(_all)
drop if mis
drop mis
gen y ...
2023-1-18 16:02 - 拓荒人1992 - Stata专版
求助 DCC-GARCH stata 出现错误
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和其他的变量回归时挺好的,到了lncba、lnmp两个变量就会出现could not calculate numerical derivatives -- flat or discontinuous region encountered。求懂的人解答
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2023-4-23 02:00 - wulixiaoli - 灌水吧
DCC-GARCH模型求解初始值设置问题
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代码:dccfit(dcc.garch11.spec, data = data, solver="nlminb", solver.control = list(start = c(0.1,0.1,0.1,0.9,0.1,0.1,0.1,0.9,0.1,0.9,0.1)))
报错:Error in dcc.fit.i@mfit[["coef"]][[".skew"]] : subscr ...
2023-4-3 23:44 - 虎纹球球 - R语言论坛
DCC-GARCH模型
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请教各位,我在做DCC-GARCH模型的时候老是不出了结果,显示not concave,该怎么办啊?还有,怎样作出动态条件相关系数的图呢?
最好能加我QQ指导下~~QQ是564006704
2013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
大家的DCC-GARCH 模块都还好用吗?
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如题,最近突然发现DCC-GARCH的模块失效了,具体提示如图,重新安装add-ins、换电脑、重新安装e-views等方法都试过了,有老师或者同学知道是咋回事儿吗?论文模型卡住了,Eviews模块用不了,换别的软件做真的好难过一 ...
2016-2-1 20:31 - ellenlyq - EViews专版
Copula-DCC-GARCH(VAR=FALSE)模型
9 个回复 - 5188 次查看
刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型,完全没有问题,不过就不晓得为啥更换了数据后,再依样画葫芦就出现row number的问题了。
问题原文:rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...
2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
dcc garch模型R语言代码
4 个回复 - 2961 次查看
DCC-GARCH模型R语言代码,该代码需要在Rstudio上操作
该代码是针对自己已有的下载数据进行分析
其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图
附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...
2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
VAR-DCC-MGARCH
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The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model
2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
有关DCC-garch 的Eviews操作
22 个回复 - 15715 次查看
在研究几个市场的价格联动性,需要用到DCC-GARCH模型,但是网上没有系统全面的解释。相关的Eviews操作没有,所以 自己尝试了一下。但是结果却出现的很多空值,试了几个市场,其中theta值都是一样的。想请问一下这是怎 ...
2018-6-15 13:46 - quga - 新手入门区
DCC-GARCH模型
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基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测
澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型
清代中后期江南市场整合的动态变化及其解释——基于多变量DCC-GARCH模型的分析
2022-6-21 15:49 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
DCC-GARCH模型R程序实现
42 个回复 - 35201 次查看
源代码+论坛相似问题+补充
这是小弟做的DCC-GARCH模型程序。
1、源代码[hr]
2、论坛相似问题[hr]
大海之子 :
ccgarch程序包给出的示例是这样子的
里面的变量都是事先给定的,问题就 ...
2015-2-12 14:31 - hante865 - 经管代码库
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
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请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和GARCH项?
. mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog
Dynamic conditional correlat ...
2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
winRATS怎么分析DCC GARCH结果,以及绘制动态相关性图表
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经管之家:Do the best economic and management education!
你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解 ...
2022-2-22 21:08 - 小半截子! - 新手入门区