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资产管理部业务管理手册0 个回复 - 697 次查看 资产管理部业务管理手册 100资产管理业务管理手册目录.dod 101第一章资产管理业务管理办法.docX 102第二章资产管理业务风险管理指引（2014年版）。docx 103第三章理财投资业务行业及区域投向指引.Ppt 104第 ...2022-6-25 19:05 - Mama-2022 - 现金交易版
中国三因子和四因子（size and value in china论文复制）-stata代码48 个回复 - 7594 次查看 本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价，尤其是中国实证资产定价的必读文献。 时间范围:2001-2021 数据的处理过程依据Liu等（2019）的论文进行 ...2022-6-11 22:51 - emp_research - 现金交易版
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例Stata代码(附2000-2021年数据）13 个回复 - 6411 次查看 机构投资者期限长期和短期机构投资者持股比例机构投资者异质性 计算说明 首先，计算每一个机构投资者每一个半年度累计买进和卖出的股票总资产。对于某一机构投资者k，其每半年度累计买进和卖出的股票总资 ...2022-6-3 16:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
实证资产定价二：资产组合价差分析法（数据及Stata代码）28 个回复 - 8988 次查看 组合分析是实证资产定价中一种被广泛使用的统计方法。它的目标是检验横截面上两个及以上变量之间的关系。组合分析被应用于检验一个或者多个变量对股票未来收益的预测能力。一般的方法是根据变量的不同水平将股票进行 ...2020-5-19 22:16 - emp_research - 现金交易版
资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）2 个回复 - 4629 次查看 资产组合模型Stata代码 主要内容包括 [*]Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界 [*]Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线 [*]Portfolio optimization - GMV Portfoli ...2020-8-27 23:44 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3396 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
巴菲特资产组合，The Warren Buffett Portfolio,Robert G. Hagstrom
26 个回复 - 7348 次查看 沃伦•巴菲特资产组合：掌握重点投资策略，The Warren Buffett Portfolio：Mastering the Power of the Focus Investment Strategy，Robert G. Hagstrom，1999，John Wiley & Sons。292，全英文。 Contents ...2009-7-8 20:27 - zhaohailei - 金融学（理论版）
26 个回复 - 7348 次查看 沃伦•巴菲特资产组合：掌握重点投资策略，The Warren Buffett Portfolio：Mastering the Power of the Focus Investment Strategy，Robert G. Hagstrom，1999，John Wiley & Sons。292，全英文。 Contents ...2009-7-8 20:27 - zhaohailei - 金融学（理论版）
金融资产组合中的投资型寿险需求：连续时间动态模型分析1 个回复 - 574 次查看 金融资产组合中的投资型寿险需求：连续时间动态模型分析，经典案例分析解读 金融资产组合中的投资型寿险需求：连续时间动态模型分析 金融资产组合中的投资型寿险需求：连续时间动态模型分析 金融资产组合中的 ...2020-10-17 08:27 - Fu-pear - 现金交易版
基于Frank J.Fabozzi弗兰克·J.法伯兹高级债券资产组合管理建模与策略教学讲义1 个回复 - 854 次查看 基于Frank J.Fabozzi弗兰克·J.法伯兹高级债券资产组合管理建模与策略教学讲义 Lecture Notes on Advanced Bond Portfolio Management Best Practices in Modeling and Strategies =高级债券资产组合管理建模与策 ...2022-5-17 10:50 - Mama-2022 - 现金交易版
现代资产组合理论的发展与局限[N]
1 个回复 - 1175 次查看 【作者(必填)】西南财经大学会计学院 赵雪. . 【文题(必填)】现代资产组合理论的发展与局限[N] 【年份(必填)】光明日报,2008-07-22(010).DOI:10.28273/n.cnki.ngmrb.2008.005439. 【全文链接或数据库名称 ...2021-12-13 22:22 - qrj69 - 求助成功区
1 个回复 - 1175 次查看 【作者(必填)】西南财经大学会计学院 赵雪. . 【文题(必填)】现代资产组合理论的发展与局限[N] 【年份(必填)】光明日报,2008-07-22(010).DOI:10.28273/n.cnki.ngmrb.2008.005439. 【全文链接或数据库名称 ...2021-12-13 22:22 - qrj69 - 求助成功区
我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析
1 个回复 - 808 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区
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两项资产组合的收益率的方差公式
9 个回复 - 53210 次查看 请问这个公式是怎么得出的？似乎是（A+B）^2，但又不完全一样？怎么推导出来的呢？特别是这部分，为什么不是2ω1ω2σ1σ2呢？谢谢。2013-9-1 23:15 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 53210 次查看 请问这个公式是怎么得出的？似乎是（A+B）^2，但又不完全一样？怎么推导出来的呢？特别是这部分，为什么不是2ω1ω2σ1σ2呢？谢谢。2013-9-1 23:15 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
10元转马科维茨的《资产组合选择和资本市场的价值》
3 个回复 - 3470 次查看 现在手里有一本马科维茨的《资产组合选择和资本市场的价值》一书，9.5成新，上海三联、人民出版社1999年版。转让价：人民币10元，不含邮费。2009-1-19 19:53 - 寒灯夜雨 - 跳蚤市场
3 个回复 - 3470 次查看 现在手里有一本马科维茨的《资产组合选择和资本市场的价值》一书，9.5成新，上海三联、人民出版社1999年版。转让价：人民币10元，不含邮费。2009-1-19 19:53 - 寒灯夜雨 - 跳蚤市场
马科维兹的《资产组合选择：投资的有效分散》英文版
1 个回复 - 1639 次查看 Markowitz HM (1959) Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments2022-5-27 16:36 - 是小汪吖 - Forum
1 个回复 - 1639 次查看 Markowitz HM (1959) Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments2022-5-27 16:36 - 是小汪吖 - Forum
马科维茨模型的概率论基础（资产组合投资）
6 个回复 - 4052 次查看 看了两天，发现资产组合投资的马科维茨模型模型“是懂非懂”，主要是一些变化方式，搞得云里雾里的。查资料后发现，缺少了概率论基础。 1.目前通过看(http://www.icourse163.org)中国大学mooc中的"经济数学—概率 ...2017-10-27 06:26 - gimmy2008 - 量化投资
6 个回复 - 4052 次查看 看了两天，发现资产组合投资的马科维茨模型模型“是懂非懂”，主要是一些变化方式，搞得云里雾里的。查资料后发现，缺少了概率论基础。 1.目前通过看(http://www.icourse163.org)中国大学mooc中的"经济数学—概率 ...2017-10-27 06:26 - gimmy2008 - 量化投资
交易条件下的增长最优投资与数字资产组合
成本：基于冯·诺伊曼-盖尔模型的分析
0 个回复 - 468 次查看 摘要翻译： 本文的目的是将Kelly、Breiman、Cover等人提出的资本增长理论推广到具有交易费用的资产市场模型。我们定义了Long提出的数字资产组合概念的一个自然推广，并说明了这种投资组合如何用于构造增长最优投资策 ...2022-3-8 12:20 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 468 次查看 摘要翻译： 本文的目的是将Kelly、Breiman、Cover等人提出的资本增长理论推广到具有交易费用的资产市场模型。我们定义了Long提出的数字资产组合概念的一个自然推广，并说明了这种投资组合如何用于构造增长最优投资策 ...2022-3-8 12:20 - 大多数88 - Forum
信贷资产组合损失的两种违约情景
分布
0 个回复 - 208 次查看 摘要翻译： 违约事件的压力情景对信贷组合损失分布的影响可以通过确定以这些事件为条件的损失分布来评估。虽然用蒙特卡罗模拟方法估计违约事件条件下的损失分布在概念上很容易，但对于两个或多个同时发生的违约事件来 ...2022-3-5 20:31 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 208 次查看 摘要翻译： 违约事件的压力情景对信贷组合损失分布的影响可以通过确定以这些事件为条件的损失分布来评估。虽然用蒙特卡罗模拟方法估计违约事件条件下的损失分布在概念上很容易，但对于两个或多个同时发生的违约事件来 ...2022-3-5 20:31 - 可人4 - Forum
半区间金融模型中的数字资产组合
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 在金融市场的一般半鞅模型中，研究了可预测凸约束下的数字资产组合的存在性。数字投资组合产生一个财富过程，相对于该过程，所有其他投资组合的相对财富过程都是上鞅。利用资产价格过程的三重可预测特征， ...2022-3-3 22:33 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 在金融市场的一般半鞅模型中，研究了可预测凸约束下的数字资产组合的存在性。数字投资组合产生一个财富过程，相对于该过程，所有其他投资组合的相对财富过程都是上鞅。利用资产价格过程的三重可预测特征， ...2022-3-3 22:33 - 可人4 - Forum
小变动下数字资产组合的连续行为
信息结构中的概率观点与投资约束
0 个回复 - 240 次查看 摘要翻译： 金融市场中的数字财富组合是唯一的正财富过程，它使所有其他非负财富过程，当被它压缩时，都是上鞅。数字公司投资组合取决于市场特征，包括：(a)通过筛选提供给代理机构的信息流；(b)资产价格的统计演变， ...2022-3-3 12:51 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 240 次查看 摘要翻译： 金融市场中的数字财富组合是唯一的正财富过程，它使所有其他非负财富过程，当被它压缩时，都是上鞅。数字公司投资组合取决于市场特征，包括：(a)通过筛选提供给代理机构的信息流；(b)资产价格的统计演变， ...2022-3-3 12:51 - 可人4 - Forum
具有交易费用的相关多资产组合优化
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： 利用扰动分析技术研究了具有交易费用的多资产组合优化问题。我们考虑了风险资产的相关性，得到了一般效用函数的最优交易方法。我们的分析结果得到了长期增长模型中数值模拟的支持。 --- 英文标题： 《Cor ...2022-3-1 10:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： 利用扰动分析技术研究了具有交易费用的多资产组合优化问题。我们考虑了风险资产的相关性，得到了一般效用函数的最优交易方法。我们的分析结果得到了长期增长模型中数值模拟的支持。 --- 英文标题： 《Cor ...2022-3-1 10:20 - mingdashike22 - Forum
简介现代资产组合理论的发展
0 个回复 - 412 次查看 【作者(必填)】陈东 【文题(必填)】简介现代资产组合理论的发展 【年份(必填)】投资研究,1993(03):41-44. 【全文链接或数据库名称(选填)】https://xuewen.cnki.net/CJFD-TZYJ199303010.html2021-12-9 14:09 - qrj69 - 文献求助专区
0 个回复 - 412 次查看 【作者(必填)】陈东 【文题(必填)】简介现代资产组合理论的发展 【年份(必填)】投资研究,1993(03):41-44. 【全文链接或数据库名称(选填)】https://xuewen.cnki.net/CJFD-TZYJ199303010.html2021-12-9 14:09 - qrj69 - 文献求助专区
汇率决定理论-资产组合分析法中，经常账户盈余为何会导致外币资产供给增加？？
4 个回复 - 4272 次查看 >经常账户盈余为何会导致外币资产供给增加？？汇率的资产组合分析法当中提到外币资产市场的供给是由经常账户盈余决定的，求教，这是为什么呀？ >我的想法是：如果经常账户盈余，资本与金融项目就需要赤字来弥补盈余 ...2020-4-9 21:06 - 慕予_ - 金融学（理论版）
4 个回复 - 4272 次查看 >经常账户盈余为何会导致外币资产供给增加？？汇率的资产组合分析法当中提到外币资产市场的供给是由经常账户盈余决定的，求教，这是为什么呀？ >我的想法是：如果经常账户盈余，资本与金融项目就需要赤字来弥补盈余 ...2020-4-9 21:06 - 慕予_ - 金融学（理论版）
随着经济全球化的发展各国经济发展的同步性在增强，在这种情况下，通过资产组合的国际化来降低和分散风险的机制在弱化
1 个回复 - 595 次查看 2021-10-12 14:02 - 玻璃期货82776 - 宏观经济学
1 个回复 - 595 次查看 2021-10-12 14:02 - 玻璃期货82776 - 宏观经济学
有人认为，随着经济全球化的发展各国经济发展的同步性在增强，在这种情况下，通过资产组合的国际化来降低和分散风险的机制在弱化，你对这一看法有何评论?
1 个回复 - 522 次查看 2021-8-9 12:47 - 信息资源管理53816 - 宏观经济学
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资产组合管理全接触
0 个回复 - 1000 次查看 风险管理部门是金融行业不可或缺的重要部门，主要分为政策策略模块、反欺诈模块、模型模块、数据分析模块，随着借贷规模的增长以及资金监管的要求，逐渐对公司资产管理的需求日益增长，随即衍生资产组合管理模块，本 ...2021-6-8 22:57 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 1000 次查看 风险管理部门是金融行业不可或缺的重要部门，主要分为政策策略模块、反欺诈模块、模型模块、数据分析模块，随着借贷规模的增长以及资金监管的要求，逐渐对公司资产管理的需求日益增长，随即衍生资产组合管理模块，本 ...2021-6-8 22:57 - 滨滨有利123 - 大数据技术
[下载]资产组合选择和资本市场的均值——方差分析_10301758
12 个回复 - 7042 次查看 [Money=50]一本关于资产组合选择和资本市场的均值——方差分析的教材。希望大家能用上[/Money]<br> [此贴子已经被作者于2006-9-8 23:45:09编辑过] [本帖因为内容错误,大家暂时不要购买,请发贴者尽快编辑修正。 ...2006-9-8 22:46 - huangqiq - 商学院
12 个回复 - 7042 次查看 [Money=50]一本关于资产组合选择和资本市场的均值——方差分析的教材。希望大家能用上[/Money]<br> [此贴子已经被作者于2006-9-8 23:45:09编辑过] [本帖因为内容错误,大家暂时不要购买,请发贴者尽快编辑修正。 ...2006-9-8 22:46 - huangqiq - 商学院
资产组合管理全接触
0 个回复 - 585 次查看 风控部分有一个资产组合管理部门，这是一个什么样神秘组织呢？风险计量，资产组合的数据分析，基本都是这个部门负责，主要面向老板和CEO汇报。本文我们来详细阐述下资产组合管理。也是因此，资产组合管理由此的价值就 ...2021-5-10 23:49 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 585 次查看 风控部分有一个资产组合管理部门，这是一个什么样神秘组织呢？风险计量，资产组合的数据分析，基本都是这个部门负责，主要面向老板和CEO汇报。本文我们来详细阐述下资产组合管理。也是因此，资产组合管理由此的价值就 ...2021-5-10 23:49 - 滨滨有利123 - 大数据技术
包含两个证券的资产组合的标准差的公式推导
8 个回复 - 10987 次查看 包含两个证券的资产组合的标准差是如何推导出来的，用什么方法可以记忆呢？2014-11-7 14:32 - 凡·梦 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 10987 次查看 包含两个证券的资产组合的标准差是如何推导出来的，用什么方法可以记忆呢？2014-11-7 14:32 - 凡·梦 - 金融学（理论版）
博迪《投资学》（第10版）笔记——第二部分 资产组合理论与实践
1 个回复 - 927 次查看 博迪《投资学》（第10版）笔记——第二部分 资产组合理论与实践 这是一个系列帖子，会将整理的博迪《投资学》（第10版）笔记各部分陆续发出。 感兴趣的小伙伴可以下载。也欢迎大家讨论学习。 博迪 ...2021-3-17 07:43 - anch3or - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 927 次查看 博迪《投资学》（第10版）笔记——第二部分 资产组合理论与实践 这是一个系列帖子，会将整理的博迪《投资学》（第10版）笔记各部分陆续发出。 感兴趣的小伙伴可以下载。也欢迎大家讨论学习。 博迪 ...2021-3-17 07:43 - anch3or - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为
0 个回复 - 1037 次查看 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为2021-3-3 09:28 - 麦积山都 - 会计与财务管理
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在资产组合优化过程中，如何理解使用GARCH模型构建的单一资产的边缘分布
0 个回复 - 665 次查看 如题，在资产组合优化过程中，使用GARCH模型构建的单一资产的边缘分布，那这个边缘分布是什么分布呢？要怎么理解呢？求大神们帮忙解答一下 可以写在纸上拍照上传，我进行购买2020-10-13 18:14 - 宅方很宅 - 悬赏大厅
0 个回复 - 665 次查看 如题，在资产组合优化过程中，使用GARCH模型构建的单一资产的边缘分布，那这个边缘分布是什么分布呢？要怎么理解呢？求大神们帮忙解答一下 可以写在纸上拍照上传，我进行购买2020-10-13 18:14 - 宅方很宅 - 悬赏大厅
个人投资者全部财富的资产组合与部分财富的资产组合的区别
0 个回复 - 1095 次查看 在学夏普比率，特雷诺比率的时候看到教材里面写：夏普比率适用于个人投资者全部财富的资产组合，而特雷诺比率适用于个人投资者部分财富的投资组合，想问一下这里的全部财富和部分财富投资组合的区别是什么？2020-8-19 22:12 - zengshihang - 新手入门区
0 个回复 - 1095 次查看 在学夏普比率，特雷诺比率的时候看到教材里面写：夏普比率适用于个人投资者全部财富的资产组合，而特雷诺比率适用于个人投资者部分财富的投资组合，想问一下这里的全部财富和部分财富投资组合的区别是什么？2020-8-19 22:12 - zengshihang - 新手入门区
【学习笔记】求 马克维茨 《资产组合选择和资本市场的均值方差分析》 。谢谢
0 个回复 - 632 次查看 求 马克维茨 《资产组合选择和资本市场的均值方差分析》 。谢谢2020-3-5 09:37 - 葛香主 - Forum
0 个回复 - 632 次查看 求 马克维茨 《资产组合选择和资本市场的均值方差分析》 。谢谢2020-3-5 09:37 - 葛香主 - Forum
2种风险资产的资产组合中的权重是如何算出来的？
3 个回复 - 17667 次查看 兹维·博迪的-投资学-第2部分-第8章-8.2 2种风险资产的资产组合中 债券和股票的权重wd、we 的计算结果公式是： wD = σE /(σD+σE) wE = σD/(σD+σE) = 1 - wD 请问这个结果是怎么算出来的？ ...2007-9-20 12:03 - forrest2007 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 17667 次查看 兹维·博迪的-投资学-第2部分-第8章-8.2 2种风险资产的资产组合中 债券和股票的权重wd、we 的计算结果公式是： wD = σE /(σD+σE) wE = σD/(σD+σE) = 1 - wD 请问这个结果是怎么算出来的？ ...2007-9-20 12:03 - forrest2007 - 金融学（理论版）
【学习笔记】金融经济学学习：
多种风险资产组合
风险资产组合有效前沿
6 个回复 - 558 次查看 金融经济学学习： 多种风险资产组合 风险资产组合有效前沿2020-1-27 10:37 - jessie68us - Forum
6 个回复 - 558 次查看 金融经济学学习： 多种风险资产组合 风险资产组合有效前沿2020-1-27 10:37 - jessie68us - Forum
一个MATLAB计算资产组合等的大型程序文件夹
1 个回复 - 809 次查看 这是一个不错的文件，分享给论坛，收10个论坛币吧，破产了。 后续估计还要下载一点经济学参考资料。 使用高级发布模式 Markdown 无法上传文件，今年论坛发布动态随机一般均衡教学的话，会使用哪个编辑LATE ...2020-1-16 08:58 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 809 次查看 这是一个不错的文件，分享给论坛，收10个论坛币吧，破产了。 后续估计还要下载一点经济学参考资料。 使用高级发布模式 Markdown 无法上传文件，今年论坛发布动态随机一般均衡教学的话，会使用哪个编辑LATE ...2020-1-16 08:58 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
【学习笔记】金融经济学学习：
无风险资产与风险资产组合
两种风险资产组合
6 个回复 - 1474 次查看 金融经济学学习： 无风险资产与风险资产组合 两种风险资产组合2020-1-27 10:33 - jessie68us - Forum
6 个回复 - 1474 次查看 金融经济学学习： 无风险资产与风险资产组合 两种风险资产组合2020-1-27 10:33 - jessie68us - Forum
求五因子stata代码，求问因子计算出来之后是不是可以直接用于计算不同的资产组合定价
0 个回复 - 868 次查看 Stata计算FF因子的三因子代码可不可以套用五因子，已经有计算因子的数据2020-2-1 15:00 - Yikenice - 经管代码库
0 个回复 - 868 次查看 Stata计算FF因子的三因子代码可不可以套用五因子，已经有计算因子的数据2020-2-1 15:00 - Yikenice - 经管代码库
弗里德曼的资产组合调整理论是如何强调相对价格作用的？
2 个回复 - 1362 次查看 谢谢！！ 希望有好心人回答一下，具体内容2015-12-15 22:43 - Suckseedonce! - 宏观经济学
2 个回复 - 1362 次查看 谢谢！！ 希望有好心人回答一下，具体内容2015-12-15 22:43 - Suckseedonce! - 宏观经济学
【学习笔记】求邢不行的马科维茨资产组合python代码下载地址
0 个回复 - 473 次查看 求邢不行的马科维茨资产组合python代码下载地址2019-10-10 19:51 - KadenLi - Forum
0 个回复 - 473 次查看 求邢不行的马科维茨资产组合python代码下载地址2019-10-10 19:51 - KadenLi - Forum
【学习笔记】金融经济学二十五讲 徐高博士
第五讲06 多种风险资产组合的有效前 ...
7 个回复 - 952 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第五讲06 多种风险资产组合的有效前沿2019-8-7 08:24 - artra2012 - Forum
7 个回复 - 952 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第五讲06 多种风险资产组合的有效前沿2019-8-7 08:24 - artra2012 - Forum
【资本大类资产组合专题报告】美林投资时钟与大类资产配置
75 个回复 - 12309 次查看 资产配置一般指的是在中性的资本市场条件下，投资者如何在不同类型的资产类型间迚行投资选择。基于时间的资产配置策略一般分为战略资产配置和战术资产配置。大类资产配置指的是基于宏观背景下，通过各种宏观经 ...2013-10-21 17:48 - herbert_seed - 行业分析报告
75 个回复 - 12309 次查看 资产配置一般指的是在中性的资本市场条件下，投资者如何在不同类型的资产类型间迚行投资选择。基于时间的资产配置策略一般分为战略资产配置和战术资产配置。大类资产配置指的是基于宏观背景下，通过各种宏观经 ...2013-10-21 17:48 - herbert_seed - 行业分析报告
资产组合非等间隔日内在险价值研究
1 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 资产组合非等间隔日内在险价值研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190614.1311.003.html2019-6-27 11:17 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 资产组合非等间隔日内在险价值研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190614.1311.003.html2019-6-27 11:17 - internet.hzx - 求助成功区
混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量
1 个回复 - 1032 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2019-6-24 01:15 - internet.hzx - 求助成功区
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多阶段资产组合模型，怎么求解？
0 个回复 - 592 次查看 各位达人，麻烦告知：有没有关于多阶段资产组合模型方面的比较容易懂的书籍呢？ 另外，请告知下什么软件可以求解这类模型呢？ 万分感谢啦！2019-5-16 19:28 - 很大的小 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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马科维茨经典教材-资产组合选择和资本市场的均值-方差分析（英文扫描版）
9 个回复 - 9042 次查看 如题，见附件。扫描版，不影响阅读，文件相对较大。2018-5-3 23:37 - anyameng - 经济金融数学专区
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爱建证券量化资产配置系列报告：基于Vanguard的VFMO框架构建资产组合，动量还是反转20
0 个回复 - 573 次查看 爱建证券量化资产配置系列报告：基于Vanguard的VFMO框架构建资产组合，动量还是反转20190327 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-27 14:36 - ottohans - 行业分析报告
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德勤-5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-201812-26页
1 个回复 - 472 次查看 德勤-5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-201812-26页2019-1-14 07:55 - sfbzx - 行业分析报告
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5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-德勤-2018.12-26页
1 个回复 - 529 次查看 5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-德勤-2018.12-26页2019-1-5 11:20 - yincheboy - 行业分析报告
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德勤-5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-201812-26页
0 个回复 - 498 次查看 德勤-5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-201812-26页2019-1-11 07:31 - sfbzx - 行业分析报告
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德勤-5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-201812-26页
1 个回复 - 576 次查看 德勤-5G世界的频谱资产组合：重新考量频谱价值-201812-26页2019-1-4 10:12 - sfbzx - 行业分析报告
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德勤-2018.12-5G世界的频谱资产组合
1 个回复 - 680 次查看 德勤-2018.12-5G世界的频谱资产组合2018-12-30 13:10 - everbright2012 - 行业分析报告
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资产组合的预期损失为什么不考虑相关关系
1 个回复 - 1490 次查看 如题，为什么计算组合的预期损失EL不考虑相关关系，只需要累加各自的EL，而计算非预期损失UL需要考虑相关关系。2018-10-4 06:11 - yunnant - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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高维的相关性建模及其在资产组合中的应用
4 个回复 - 960 次查看 【作者(必填)】 潘志远毛金龙周彬蕊 【文题(必填)】 高维的相关性建模及其在资产组合中的应用 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2018-6-9 09:43 - internet.hzx - 求助成功区
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初学lingo，做一个投资资产组合最优，请问下这种什么情况呀
0 个回复 - 1435 次查看 做三个股票的投资组合最优结果运行出现下面这种情况是怎么回事呀？2018-5-9 22:59 - Suun柿子 - 数据交流中心
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量化资产组合管理的经典书籍
1 个回复 - 1414 次查看 量化资产组合管理的经典书籍，由浅入深，知识面非常全。 PART I A BASIS FOR QUANTITATIVE MANAGEMENT AND ANALYSIS 1 Chapter 1 Asset Management Basics 3 Introduction 3 Asset Management Objectives ...2018-4-3 14:17 - DataAnchor - 计量经济学与统计软件
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厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量
1 个回复 - 610 次查看 【作者(必填)】 陈荣达王泽李泽西王聪聪余乐安何牧原 【文题(必填)】 厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.asp ...2018-3-15 17:32 - internet.hzx - 求助成功区
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请教允许卖空情况下求解最优资产组合的matlab
0 个回复 - 1603 次查看 之前遇到的都是不允许卖空的情况，现在请教各位大神，如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空（不指定），目标是使夏普比例最大的话，在matlab里如果用[/backcolor]estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢，是 ...2018-1-28 10:29 - 民族英雄0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1603 次查看 之前遇到的都是不允许卖空的情况，现在请教各位大神，如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空（不指定），目标是使夏普比例最大的话，在matlab里如果用[/backcolor]estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢，是 ...2018-1-28 10:29 - 民族英雄0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
租赁资产组合管理：如何提高回报并控制风险
2 个回复 - 2015 次查看 《工银租赁•经典译丛•租赁资产组合管理:如何提高回报并控制风险》提供了一套简单有效的工具，可以帮助经营租赁更加有效地控制风险并取得高收益回报，这套简单、容易运用于操作的工具可以使相关人士在 ...2015-12-8 16:06 - sinocap - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2015 次查看 《工银租赁•经典译丛•租赁资产组合管理:如何提高回报并控制风险》提供了一套简单有效的工具，可以帮助经营租赁更加有效地控制风险并取得高收益回报，这套简单、容易运用于操作的工具可以使相关人士在 ...2015-12-8 16:06 - sinocap - 金融学（理论版）
考虑投资者主观预期的资产组合最优化——一种基于Black-Litterman混合方法模型的研究
2 个回复 - 1027 次查看 【作者(必填)】 江林鑫 【文题(必填)】 考虑投资者主观预期的资产组合最优化——一种基于Black-Litterman混合方法模型的研究【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】CNKI2017-6-1 13:49 - ditto - 求助成功区
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基于Black-Litterman模型的QDⅡ基金全球资产组合优化配置研究
2 个回复 - 915 次查看 【作者(必填)】 张月 【文题(必填)】 基于Black-Litterman模型的QDⅡ基金全球资产组合优化配置研究【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】CNKI2017-6-1 13:58 - ditto - 求助成功区
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如何理解金融理论中的单一账户资产组合理论
10 个回复 - 1851 次查看 如何理解金融理论中的单一账户资产组合理论 单一账户资产组合理论概述 单一账户资产组合理论和和均值方差组合理论的投资者都将资产组合视为一个整体，即单一的账户。他们象[[|现代资产组合理论|Markowitz理 ...2017-7-12 21:23 - 脑仁疼 - 休闲灌水
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金融理论中的资产组合效应如何理解_资产组合效应
6 个回复 - 1383 次查看 金融理论中的资产组合效应如何理解_资产组合效应 资产组合效应概述 资产组合效应是货币存量的增减，引起资产结构重新组合，进而导致经济发生实质性变化的作用。是阐释货币政策影响经济活动传导机制的一个核心概念 ...2017-6-29 19:13 - 麦积山都 - 休闲灌水
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金融理论中的资产组合选择理论如何理解？
8 个回复 - 1105 次查看 金融理论中的资产组合选择理论如何理解？ 什么是资产组合选择理论 资产组合选择理论是由美国经济学家马科维茨于1952年提出，并经托宾等人的发展而成的理论。它主要讨论如何进行金融资产的组合以分散投资风险 ...2017-6-28 20:22 - 麦积山都 - 休闲灌水
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资产组合保险策略（OBPI策略）-matlab程序
2 个回复 - 4483 次查看 实验任务：（1）下载一个风险资产组合两年期的交易数据（上证380指数2012-2014年除外），用其第一年的数据估计风险资产组合的年收益率和收益率的年波动率。（2）根据第一步估计出的收益率和波动率，假定一年有240个交 ...2015-3-11 20:07 - zyzx1527yc - MATLAB等数学软件专版
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请问资产组合理论与资本资产定价模型的具体联系和区别是什么
18 个回复 - 25486 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:03 编辑 请问资产组合理论与资本资产定价模型的具体联系和区别是什么？2006-1-3 20:16 - watercrab - 金融学（理论版）
18 个回复 - 25486 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:03 编辑 请问资产组合理论与资本资产定价模型的具体联系和区别是什么？2006-1-3 20:16 - watercrab - 金融学（理论版）
求教大神们一个资产组合VaR的问题
0 个回复 - 1636 次查看 就是如果已知资产A和资产B的VaR以及二者的相关系数Rho，那么请教如何计算两种资产合并后的VaR呢？我只看到过某大神解答是资产组合VaR=sqrt（VaRa^2+VaRb^2+2*VaRa*VaRb*Rho），不知是否正确也不是很懂是如何推导的（ ...2016-12-1 21:29 - 清月彩 - 风险管理
0 个回复 - 1636 次查看 就是如果已知资产A和资产B的VaR以及二者的相关系数Rho，那么请教如何计算两种资产合并后的VaR呢？我只看到过某大神解答是资产组合VaR=sqrt（VaRa^2+VaRb^2+2*VaRa*VaRb*Rho），不知是否正确也不是很懂是如何推导的（ ...2016-12-1 21:29 - 清月彩 - 风险管理
金工小白求助关于资产组合是多个期权的情况下，资产组合价值是指什么？
2 个回复 - 1831 次查看 现在在学金融工程，目前只接触过单个期权的情况，看到隔壁贴产生了困惑。。 隔壁贴：http://bbs.pinggu.org/thread-4122203-1-1.html 如果资产组合是俩期权，那这个portfolio的value是指我支付的期权费呢还是俩期权 ...2016-10-26 00:50 - 小灰灰2017 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1831 次查看 现在在学金融工程，目前只接触过单个期权的情况，看到隔壁贴产生了困惑。。 隔壁贴：http://bbs.pinggu.org/thread-4122203-1-1.html 如果资产组合是俩期权，那这个portfolio的value是指我支付的期权费呢还是俩期权 ...2016-10-26 00:50 - 小灰灰2017 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
信贷资产组合管理(英文版)
0 个回复 - 1728 次查看 风险管理 信贷资产组合，属于银行、小贷、P2P、信保等公司中信贷分析的一部分。这篇文章是从百度文库中搬过来的，那边需要下载币，弄了好久才下载下来，现在转过来分享给需要的同志。 哈哈，收1个论坛币吧，其实想设 ...2016-4-9 10:00 - gongwuqun - 数据分析师（CDA）专版
0 个回复 - 1728 次查看 风险管理 信贷资产组合，属于银行、小贷、P2P、信保等公司中信贷分析的一部分。这篇文章是从百度文库中搬过来的，那边需要下载币，弄了好久才下载下来，现在转过来分享给需要的同志。 哈哈，收1个论坛币吧，其实想设 ...2016-4-9 10:00 - gongwuqun - 数据分析师（CDA）专版
