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多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata2 个回复 - 1045 次查看 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版
用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19596 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 19596 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
多元GARCH模型的stata操作
49 个回复 - 27220 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
49 个回复 - 27220 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
[下载]多元garch模型
26 个回复 - 11967 次查看 由于操作不当，让大家下载时感到受骗，我在下面把一些多元garch模型都上传了，不要现金了，请大家下载。 [此贴子已经被作者于2007-10-30 1:08:55编辑过]2006-10-27 14:49 - xuelida - 计量经济学与统计软件
26 个回复 - 11967 次查看 由于操作不当，让大家下载时感到受骗，我在下面把一些多元garch模型都上传了，不要现金了，请大家下载。 [此贴子已经被作者于2007-10-30 1:08:55编辑过]2006-10-27 14:49 - xuelida - 计量经济学与统计软件
做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U
3 个回复 - 1782 次查看 做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U.S. IT Stock Market on Other IT Stock Markets2016-1-21 09:36 - lautaylor - EViews专版
3 个回复 - 1782 次查看 做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U.S. IT Stock Market on Other IT Stock Markets2016-1-21 09:36 - lautaylor - EViews专版
基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析
1 个回复 - 1020 次查看 【作者(必填)】 刘国光 张兵 【文题(必填)】 基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2017-3-19 17:03 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1020 次查看 【作者(必填)】 刘国光 张兵 【文题(必填)】 基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2017-3-19 17:03 - internet.hzx - 求助成功区
多元GARCH模型与多元SV模型的比较研究
3 个回复 - 1728 次查看 【作者(必填)】马鹏辉 【文题(必填)】多元GARCH模型与多元SV模型的比较研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&CurRec=1&recid=&f ...2014-7-9 22:26 - lipj - 求助成功区
3 个回复 - 1728 次查看 【作者(必填)】马鹏辉 【文题(必填)】多元GARCH模型与多元SV模型的比较研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&CurRec=1&recid=&f ...2014-7-9 22:26 - lipj - 求助成功区
多元GARCH模型的软件实现问题
27 个回复 - 9081 次查看 如题，这个模型可以用哪个软件实现呢？一定要用编程才可以吗？听说有一些现成的软件包的，请各位高手帮忙告知哪个软件最方便实现。多谢了！ 2009-1-24 13:42 - wodesj2001 - 计量经济学与统计软件
27 个回复 - 9081 次查看 如题，这个模型可以用哪个软件实现呢？一定要用编程才可以吗？听说有一些现成的软件包的，请各位高手帮忙告知哪个软件最方便实现。多谢了！ 2009-1-24 13:42 - wodesj2001 - 计量经济学与统计软件
多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用
1 个回复 - 662 次查看 多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用宋晓军，硕士论文http://www.doc88.com/p-609272121239.html2014-3-19 11:30 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 662 次查看 多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用宋晓军，硕士论文http://www.doc88.com/p-609272121239.html2014-3-19 11:30 - 耕耘使者 - 求助成功区
OxMetrics这款软件做多元GARCH模型疑惑
5 个回复 - 3797 次查看 各位大侠们，最近我正在使用OxMetrics这款软件做多元GARCH模型，但是菜鸟一枚，具体操作后只能得到对角BEKK的模型结果，但我想算出非对角BEKK的结果，应该怎么操作呢？2012-7-29 11:45 - wenhuizhuhuai - R语言论坛
5 个回复 - 3797 次查看 各位大侠们，最近我正在使用OxMetrics这款软件做多元GARCH模型，但是菜鸟一枚，具体操作后只能得到对角BEKK的模型结果，但我想算出非对角BEKK的结果，应该怎么操作呢？2012-7-29 11:45 - wenhuizhuhuai - R语言论坛
悬赏！如何对多元GARCH模型的参数估计结果进行分析？
7 个回复 - 5989 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5989 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
多元garch模型拟合与预测
3 个回复 - 2015 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
3 个回复 - 2015 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
请教用eviews做多元GARCH模型的问题
4 个回复 - 3869 次查看 对45支股票的收益率建立GARCH（1,1）模型，再使用Diagonal BEKK模型估计结果。错误提示为“752 is not a valid index of vector-series-coefficient C ”是什么意思？哪里出错了啊？大谢！！！2013-12-8 01:08 - Laura910121 - EViews专版
4 个回复 - 3869 次查看 对45支股票的收益率建立GARCH（1,1）模型，再使用Diagonal BEKK模型估计结果。错误提示为“752 is not a valid index of vector-series-coefficient C ”是什么意思？哪里出错了啊？大谢！！！2013-12-8 01:08 - Laura910121 - EViews专版
多元garch模型的极大似然估计
1 个回复 - 1112 次查看 R基础很差，最近论文要先做一个simulation，我就生成了最简单的二元garch模型，想用QMLE去估计，跑出来的结果跟自己设定的差老远了，想了很久没想出问题在哪，还请高手指点呀感激感激 还有garch序列的方差初始值在设 ...2020-1-9 19:43 - loooooy - R语言论坛
1 个回复 - 1112 次查看 R基础很差，最近论文要先做一个simulation，我就生成了最简单的二元garch模型，想用QMLE去估计，跑出来的结果跟自己设定的差老远了，想了很久没想出问题在哪，还请高手指点呀感激感激 还有garch序列的方差初始值在设 ...2020-1-9 19:43 - loooooy - R语言论坛
【学习笔记】求助
r语言的多元garch模型代码
bekk，ccc，dcc，vech，ewma
1 个回复 - 3985 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
1 个回复 - 3985 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
【求助】用matlab求得多元GARCH模型的参数估计后，该如何检验其显著性？
8 个回复 - 6670 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 6670 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
小菜鸟的多元garch模型求助
2 个回复 - 1423 次查看 各位大神好，我的论文是关于期货和现货套期保值的研究，需要用这两个序列建立一个二元的garch模型，但是很多资料上都只有一元的，故此特来求助，SOS，SOS，谢谢大家2018-3-6 19:16 - fanlili123456 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1423 次查看 各位大神好，我的论文是关于期货和现货套期保值的研究，需要用这两个序列建立一个二元的garch模型，但是很多资料上都只有一元的，故此特来求助，SOS，SOS，谢谢大家2018-3-6 19:16 - fanlili123456 - 计量经济学与统计软件
多元GARCH模型
11 个回复 - 6684 次查看 请教个问题，例如在如下的full_bekk_mvgarch模型中 function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions) if size(data,2) > size(data,1) data=data'; end [t k]=size(data); k2=k*(k+1)/2; scalarop ...2010-10-16 22:36 - lenovoht - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 6684 次查看 请教个问题，例如在如下的full_bekk_mvgarch模型中 function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions) if size(data,2) > size(data,1) data=data'; end [t k]=size(data); k2=k*(k+1)/2; scalarop ...2010-10-16 22:36 - lenovoht - MATLAB等数学软件专版
多元garch模型在matlab中能实现吗
2 个回复 - 2377 次查看 我想做一个4元garch-bekk模型，不知道matlab能够完成吗？如果不能，有没有其他软件能够实现？求高手回答……歇息2013-5-28 11:48 - 寂影 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2377 次查看 我想做一个4元garch-bekk模型，不知道matlab能够完成吗？如果不能，有没有其他软件能够实现？求高手回答……歇息2013-5-28 11:48 - 寂影 - MATLAB等数学软件专版
多元garch模型用matlab如何实现啊？
2 个回复 - 2321 次查看 我已经安装了uscd_garch工具箱，matlab源程序也有，在做多元garch－bekk模型的时候该如何实现啊，具体操作我不会，请各位指点下，不胜感激啊，可以推荐一个案例或者参考书吗？qq750280753，faceyyts@12 ...2012-4-16 02:35 - zhnc - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2321 次查看 我已经安装了uscd_garch工具箱，matlab源程序也有，在做多元garch－bekk模型的时候该如何实现啊，具体操作我不会，请各位指点下，不胜感激啊，可以推荐一个案例或者参考书吗？qq750280753，faceyyts@12 ...2012-4-16 02:35 - zhnc - MATLAB等数学软件专版
多元garch模型 系数不显著该如何处理
1 个回复 - 3646 次查看 拟合二元garch-bekk模型的结果如下 几乎所有系数都显著为0啊，，，，就算对原来的变量先拟合AR1后，依旧是不显著。。求教该怎么处理这个问题呢？2016-4-13 16:23 - 334541809 - SAS专版
1 个回复 - 3646 次查看 拟合二元garch-bekk模型的结果如下 几乎所有系数都显著为0啊，，，，就算对原来的变量先拟合AR1后，依旧是不显著。。求教该怎么处理这个问题呢？2016-4-13 16:23 - 334541809 - SAS专版
问一个关于金融时间波动溢出的问题，多元garch模型
2 个回复 - 2136 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:03 - qiyuequ - SPSS论坛
2 个回复 - 2136 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:03 - qiyuequ - SPSS论坛
多元garch模型中都有哪些？
0 个回复 - 945 次查看 请问多元garch模型中都有哪些？有哪些比较新的模型可以用来研究金融风险？谢谢2016-2-29 19:20 - 叉婆婆 - 经济统计专版
0 个回复 - 945 次查看 请问多元garch模型中都有哪些？有哪些比较新的模型可以用来研究金融风险？谢谢2016-2-29 19:20 - 叉婆婆 - 经济统计专版
多元GARCH模型疑问 悬赏100币
0 个回复 - 716 次查看 多元garch做完后，garch项交叉项系数大于10，但P值小于零，模型拟合后的自相关以及GARCH效应都消除了，这个结果好奇怪，有没有遇到相同问题的同学？ 提供帮助的奖励50个币，解决问题的奖励100个币2016-1-2 22:05 - wdz2012 - 悬赏大厅
0 个回复 - 716 次查看 多元garch做完后，garch项交叉项系数大于10，但P值小于零，模型拟合后的自相关以及GARCH效应都消除了，这个结果好奇怪，有没有遇到相同问题的同学？ 提供帮助的奖励50个币，解决问题的奖励100个币2016-1-2 22:05 - wdz2012 - 悬赏大厅
多元GARCH模型,Z检验
6 个回复 - 3363 次查看 各位大虾,本人用EVIEWS6.0做多元GARCH模型,高铁梅树上说输出的结果是T统计量,结果自己做出来的却是Z统计量 ,问题出在哪呢?求赐教2010-9-27 16:12 - ang173227697 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 3363 次查看 各位大虾,本人用EVIEWS6.0做多元GARCH模型,高铁梅树上说输出的结果是T统计量,结果自己做出来的却是Z统计量 ,问题出在哪呢?求赐教2010-9-27 16:12 - ang173227697 - 计量经济学与统计软件
有偿求助多元garch模型的编程 rmgarch包或者别的都行
1 个回复 - 2105 次查看 求助高手 会DCC-garch 模型编程的+ QQ1096385289 价格详谈，绝对高价 ，求高手来 QQ10963852892015-6-22 21:31 - 铭→轨迹 - R语言论坛
1 个回复 - 2105 次查看 求助高手 会DCC-garch 模型编程的+ QQ1096385289 价格详谈，绝对高价 ，求高手来 QQ10963852892015-6-22 21:31 - 铭→轨迹 - R语言论坛
在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计？
4 个回复 - 8290 次查看 请教各位高手，在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计？如果需要编程，能否提供？小女子先行谢过了2013-5-26 18:08 - 寂影 - EViews专版
4 个回复 - 8290 次查看 请教各位高手，在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计？如果需要编程，能否提供？小女子先行谢过了2013-5-26 18:08 - 寂影 - EViews专版
多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？
1 个回复 - 1332 次查看 多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？我现在在做结构性理财产品定价方面的研究，多资产挂钩的理财产品能不能用GARCH模型定价，那位高手帮下忙。谢了。2013-5-27 19:40 - mlf1416 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1332 次查看 多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？我现在在做结构性理财产品定价方面的研究，多资产挂钩的理财产品能不能用GARCH模型定价，那位高手帮下忙。谢了。2013-5-27 19:40 - mlf1416 - 计量经济学与统计软件
如何作多元garch模型
3 个回复 - 2673 次查看 看到有的高手说已经有现成的软件包了，请问是哪个呢？我点帮助只有单变量garch模型的一些内容，特向各位请教！多谢了2008-8-19 18:37 - tracy8471 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2673 次查看 看到有的高手说已经有现成的软件包了，请问是哪个呢？我点帮助只有单变量garch模型的一些内容，特向各位请教！多谢了2008-8-19 18:37 - tracy8471 - MATLAB等数学软件专版
Tsay的《金融时间序列分析》中第10章多元GARCH模型
1 个回复 - 1477 次查看 Tsay的《金融时间序列分析》中第10章多元GARCH模型中，对常相关系数的GARCH模型可以用ccgarch模型来做，但是如果相关系数是变换的，用精确方程来拟合相关系数，例如对相关系数用logist变换，这时候的对数 ...2014-10-20 09:45 - leaninga - R语言论坛
1 个回复 - 1477 次查看 Tsay的《金融时间序列分析》中第10章多元GARCH模型中，对常相关系数的GARCH模型可以用ccgarch模型来做，但是如果相关系数是变换的，用精确方程来拟合相关系数，例如对相关系数用logist变换，这时候的对数 ...2014-10-20 09:45 - leaninga - R语言论坛
多元GARCH模型
3 个回复 - 3397 次查看 请教给位：R软件那个程序包可以做多元GARCH模型，用指数加权滑动平均的方法求波动率的估计值！！！2014-9-12 10:55 - leaninga - R语言论坛
3 个回复 - 3397 次查看 请教给位：R软件那个程序包可以做多元GARCH模型，用指数加权滑动平均的方法求波动率的估计值！！！2014-9-12 10:55 - leaninga - R语言论坛
多元Garch模型如何预测covariance和correlation?
6 个回复 - 6651 次查看 不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没sp ...2007-6-19 02:53 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 6651 次查看 不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没sp ...2007-6-19 02:53 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
请问SAS中多元GARCH模型用哪个过程估计？
2 个回复 - 1605 次查看 哪位大侠知道SAS中估计多元GARCH模型——比如VECH-GARCH模型、BEKK-GARCH模型和CC-GARCH模型——使用哪个过程？能否提供一些资料？谢谢！2014-6-30 20:54 - hejihai - 悬赏大厅
2 个回复 - 1605 次查看 哪位大侠知道SAS中估计多元GARCH模型——比如VECH-GARCH模型、BEKK-GARCH模型和CC-GARCH模型——使用哪个过程？能否提供一些资料？谢谢！2014-6-30 20:54 - hejihai - 悬赏大厅
请问多元GARCH模型在SAS中用哪个过程实现？
1 个回复 - 1849 次查看 请问有人知道多元GARCH模型——比如VECH模型和BEKK模型——在SAS中用哪个过程估计吗？2014-7-1 10:37 - hejihai - SAS专版
1 个回复 - 1849 次查看 请问有人知道多元GARCH模型——比如VECH模型和BEKK模型——在SAS中用哪个过程估计吗？2014-7-1 10:37 - hejihai - SAS专版
多元GARCH模型能用什么软件实现呀
7 个回复 - 7017 次查看 多元GARCH模型能用什么软件实现呀？Eviews可以吗2011-6-23 09:20 - xieting - EViews专版
7 个回复 - 7017 次查看 多元GARCH模型能用什么软件实现呀？Eviews可以吗2011-6-23 09:20 - xieting - EViews专版
求应用多元GARCH模型求VaR的国内文献
10 个回复 - 3208 次查看 求应用GARCH(1,1)或者多元GARCH模型求VaR的国内文献，最好是关于汇率或者S&P,FTSE的，若附上简介更好。我也可单独购买。拜谢2010-6-24 05:28 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 3208 次查看 求应用GARCH(1,1)或者多元GARCH模型求VaR的国内文献，最好是关于汇率或者S&P,FTSE的，若附上简介更好。我也可单独购买。拜谢2010-6-24 05:28 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
[求助]eviews是否可以做多元GARCH模型？
3 个回复 - 3572 次查看 最近看文献，发现向量自回归多元GARCH模型一般都是用S-PLUS做的请问eviews是否可以做向量自回归多元GARCH模型？2009-3-24 15:28 - huhl219 - EViews专版
3 个回复 - 3572 次查看 最近看文献，发现向量自回归多元GARCH模型一般都是用S-PLUS做的请问eviews是否可以做向量自回归多元GARCH模型？2009-3-24 15:28 - huhl219 - EViews专版
请教：如何在eviews上估计多元GARCH模型？
5 个回复 - 5111 次查看 请教：如何在eviews上估计多元GARCH模型？2009-1-4 21:27 - ztr006 - EViews专版
5 个回复 - 5111 次查看 请教：如何在eviews上估计多元GARCH模型？2009-1-4 21:27 - ztr006 - EViews专版
多元GARCH模型的几篇经典外文文献
23 个回复 - 6005 次查看 小弟最近在做这个，把几篇经典外文文献传给大家分享下 多变量(G)ARCH模型共变异数设定方式 (一)VEC ...2009-5-16 11:36 - xiongjc - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 6005 次查看 小弟最近在做这个，把几篇经典外文文献传给大家分享下 多变量(G)ARCH模型共变异数设定方式 (一)VEC ...2009-5-16 11:36 - xiongjc - 计量经济学与统计软件
多元garch模型的matlab程序如何运行？能否举例说明下啊，希望高手指点
19 个回复 - 6887 次查看 程序如下，我也安装了uscd_garch工具箱，但是不知道该如何运行，很弱智的问题啊，邮箱whzhongc@126.com 那位能举个例子指导一下我的操作。期待！ function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKK ...2012-4-16 10:51 - mqlts - MATLAB等数学软件专版
19 个回复 - 6887 次查看 程序如下，我也安装了uscd_garch工具箱，但是不知道该如何运行，很弱智的问题啊，邮箱whzhongc@126.com 那位能举个例子指导一下我的操作。期待！ function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKK ...2012-4-16 10:51 - mqlts - MATLAB等数学软件专版
多元GARCH模型的稳健性检验
0 个回复 - 1527 次查看 大家听说过多元GARCH模型的稳健性吗？对于多元GARCHM模型的H矩阵的稳健性是什么意思？ 怎么检验H矩阵的稳健型呢？ 敬听大家献策！2013-5-31 17:06 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1527 次查看 大家听说过多元GARCH模型的稳健性吗？对于多元GARCHM模型的H矩阵的稳健性是什么意思？ 怎么检验H矩阵的稳健型呢？ 敬听大家献策！2013-5-31 17:06 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
一种多元GARCH模型及其应用研究
1 个回复 - 735 次查看 【作者(必填)】杜福林 【文题(必填)】一种多元GARCH模型及其应用研究 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】华中科技大学硕士论文2013-3-23 23:10 - qupipizyp - 求助成功区
1 个回复 - 735 次查看 【作者(必填)】杜福林 【文题(必填)】一种多元GARCH模型及其应用研究 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】华中科技大学硕士论文2013-3-23 23:10 - qupipizyp - 求助成功区
请问：多元GARCH模型需SAS哪个版本才支持啊
2 个回复 - 2478 次查看 多元GARCH模型需SAS哪个版本才支持啊，也就是说，我要用多元GARCH模型，至少应在SAS哪个版本以上才能进行、？SAS8.2支持吗？谢谢了2007-5-16 09:42 - xrdshxuxu123 - SAS专版
2 个回复 - 2478 次查看 多元GARCH模型需SAS哪个版本才支持啊，也就是说，我要用多元GARCH模型，至少应在SAS哪个版本以上才能进行、？SAS8.2支持吗？谢谢了2007-5-16 09:42 - xrdshxuxu123 - SAS专版
[求助]关于多元GARCH模型的问题
1 个回复 - 1623 次查看 对于多元GARCH模型，如二元收益率GARCH模型，无论是常相关还是时变相关模型，其所求的相关系数，亦即所谓“相关”，到底是两个收益率样本的相关系数，还是指模型中扰动项的相关系数，《金融时间序列》一会说是前者， ...2010-5-10 09:37 - horacexu615 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1623 次查看 对于多元GARCH模型，如二元收益率GARCH模型，无论是常相关还是时变相关模型，其所求的相关系数，亦即所谓“相关”，到底是两个收益率样本的相关系数，还是指模型中扰动项的相关系数，《金融时间序列》一会说是前者， ...2010-5-10 09:37 - horacexu615 - 计量经济学与统计软件
多元GARCH模型求助
1 个回复 - 2652 次查看 <p>请问各位大虾 附件中的多元GARCH模型是如何编程的？</p><p></p>2009-1-24 13:28 - wodesj2001 - EViews专版
1 个回复 - 2652 次查看 <p>请问各位大虾 附件中的多元GARCH模型是如何编程的？</p><p></p>2009-1-24 13:28 - wodesj2001 - EViews专版
多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用
2 个回复 - 890 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]肖喻[/backcolor]； [/backcolor]肖庆宪[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用[/backcolor] 【年份(必填)】2007 【全文链 ...2012-11-16 11:03 - leihengzhishang - 求助成功区
2 个回复 - 890 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]肖喻[/backcolor]； [/backcolor]肖庆宪[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用[/backcolor] 【年份(必填)】2007 【全文链 ...2012-11-16 11:03 - leihengzhishang - 求助成功区
OxMetrics这款软件做多元GARCH模型的疑惑
0 个回复 - 1002 次查看 各位大侠们，最近我正在使用OxMetrics这款软件做多元GARCH模型，但是菜鸟一枚，具体操作后只能得到对角BEKK的模型结果，但我想算出非对角BEKK的结果，应该怎么操作呢？2012-7-29 11:58 - wenhuizhuhuai - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1002 次查看 各位大侠们，最近我正在使用OxMetrics这款软件做多元GARCH模型，但是菜鸟一枚，具体操作后只能得到对角BEKK的模型结果，但我想算出非对角BEKK的结果，应该怎么操作呢？2012-7-29 11:58 - wenhuizhuhuai - 计量经济学与统计软件
基于树结构DCC_多元GARCH模型（附有matlab程序）
3 个回复 - 3208 次查看 基于树结构DCC_多元GARCH模型（附有matlab程序）2011-3-8 23:20 - cop207 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3208 次查看 基于树结构DCC_多元GARCH模型（附有matlab程序）2011-3-8 23:20 - cop207 - 计量经济学与统计软件
多元GARCH模型及其在VaR计算中应用
1 个回复 - 1218 次查看 【作者(必填)】 余喜洋 【文题(必填)】多元GARCH模型及其在VaR计算中应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=2007035380.nh&dbcode ...2012-4-3 15:23 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 1218 次查看 【作者(必填)】 余喜洋 【文题(必填)】多元GARCH模型及其在VaR计算中应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=2007035380.nh&dbcode ...2012-4-3 15:23 - leihengzhishang - 求助成功区
splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验
13 个回复 - 7838 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
13 个回复 - 7838 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
请教一个多元GARCH模型的ARMA模型过滤问题
3 个回复 - 2451 次查看 我在读的时序书上有这么一段（此章介绍多元GARCH），先是列了一下GARCH的基本方程，然后写到“然而，一般地说，我们也许要考虑由资产收益向量构成的投资组合，其条件协方差随时间而演变。假设将这个多元序列通过ARMA ...2008-11-27 20:08 - qianqianlo - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2451 次查看 我在读的时序书上有这么一段（此章介绍多元GARCH），先是列了一下GARCH的基本方程，然后写到“然而，一般地说，我们也许要考虑由资产收益向量构成的投资组合，其条件协方差随时间而演变。假设将这个多元序列通过ARMA ...2008-11-27 20:08 - qianqianlo - 计量经济学与统计软件
多元garch模型能进行蒙特卡罗模拟吗?
5 个回复 - 3461 次查看 多元garch模型能进行蒙特卡罗模拟吗? 比如： 多元garch--对角线模型等,其表达式中不含有∈这一随机项，能进行蒙特卡罗模拟吗? 这种模型好象就是一个递归计算式，代入x1,可计算出x2, 对吗？ 请大虾指教一下啊，谢 ...2005-8-31 17:31 - konak - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3461 次查看 多元garch模型能进行蒙特卡罗模拟吗? 比如： 多元garch--对角线模型等,其表达式中不含有∈这一随机项，能进行蒙特卡罗模拟吗? 这种模型好象就是一个递归计算式，代入x1,可计算出x2, 对吗？ 请大虾指教一下啊，谢 ...2005-8-31 17:31 - konak - 计量经济学与统计软件
请教各位高手如何将RATS中多元GARCH模型的方差导出
1 个回复 - 2231 次查看 请教各位高手如何将RATs中多元GARCH模型的方差导出。谢谢！ open data g10xrate.xls data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui set xjpn = 100.0*log(usxjpn/usxjpn{1}) set xfra = 100.0*log( ...2010-2-28 14:45 - haisheng78 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2231 次查看 请教各位高手如何将RATs中多元GARCH模型的方差导出。谢谢！ open data g10xrate.xls data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui set xjpn = 100.0*log(usxjpn/usxjpn{1}) set xfra = 100.0*log( ...2010-2-28 14:45 - haisheng78 - 计量经济学与统计软件
请教R里面可以做多元GARCH模型吗？
3 个回复 - 4461 次查看 请问R里面可以做BEKK-GARCH,DCC-GARCH,这些高维garch模型吗？2010-1-12 18:52 - bayes310 - R语言论坛
3 个回复 - 4461 次查看 请问R里面可以做BEKK-GARCH,DCC-GARCH,这些高维garch模型吗？2010-1-12 18:52 - bayes310 - R语言论坛
求助用S-plus做多元GARCH模型
0 个回复 - 1654 次查看 我最近在用S-plus做金融时间序列的多元GARCH模型（三维的情况，包括利率序列、汇率序列等），做出来的结果发现：几乎所有系数的P值都通不过检验，而且都很高，甚至有0.9的。我参考了很多这方面的书，包括Zivot的mode ...2009-8-28 18:53 - 厚德载富 - 爱问频道
0 个回复 - 1654 次查看 我最近在用S-plus做金融时间序列的多元GARCH模型（三维的情况，包括利率序列、汇率序列等），做出来的结果发现：几乎所有系数的P值都通不过检验，而且都很高，甚至有0.9的。我参考了很多这方面的书，包括Zivot的mode ...2009-8-28 18:53 - 厚德载富 - 爱问频道
[求助]多元GARCH模型
2 个回复 - 2321 次查看 求教一下，最近在看关于多元garch相关模型，感觉论文中有些模型细节说的不是很详细，麻烦熟悉该模型的大牛们给推荐一些比较好的论文或者书籍^_^ [此贴子已经被作者于2008-12-26 18:15:25编辑过]2008-12-26 17:16 - just31415 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2321 次查看 求教一下，最近在看关于多元garch相关模型，感觉论文中有些模型细节说的不是很详细，麻烦熟悉该模型的大牛们给推荐一些比较好的论文或者书籍^_^ [此贴子已经被作者于2008-12-26 18:15:25编辑过]2008-12-26 17:16 - just31415 - 计量经济学与统计软件
紧急求援:敬请高人指点多元garch模型BEKK(1,1)建模中的问题，万分感谢！！！
1 个回复 - 3871 次查看 紧急求援:敬请高人指点多元garch模型BEKK(1,1)建模中的问题，万分感谢！！！我用多元garch模型BEKK(1,1)建模,想计算残差的协方差矩阵Σt+1．根据模型：Σt+1 ＝ A0*A0T + A1*εt εt T*A1T + B1*Σt*B1T 我用语句： ...2008-9-14 12:24 - ydxx0601 - R语言论坛
1 个回复 - 3871 次查看 紧急求援:敬请高人指点多元garch模型BEKK(1,1)建模中的问题，万分感谢！！！我用多元garch模型BEKK(1,1)建模,想计算残差的协方差矩阵Σt+1．根据模型：Σt+1 ＝ A0*A0T + A1*εt εt T*A1T + B1*Σt*B1T 我用语句： ...2008-9-14 12:24 - ydxx0601 - R语言论坛
紧急求援:敬请高人指点多元garch模型BEKK(1,1)建模中的问题，万分感谢！！！
1 个回复 - 2752 次查看 紧急求援:敬请高人指点多元garch模型BEKK(1,1)建模中的问题，万分感谢！！！我用多元garch模型BEKK(1,1)建模,想计算残差的协方差矩阵Σt+1．根据模型：Σt+1 ＝ A0*A0T + A1*εt εt T*A1T + B1*Σt*B1T 我用语句： ...2008-9-14 12:26 - ydxx0601 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2752 次查看 紧急求援:敬请高人指点多元garch模型BEKK(1,1)建模中的问题，万分感谢！！！我用多元garch模型BEKK(1,1)建模,想计算残差的协方差矩阵Σt+1．根据模型：Σt+1 ＝ A0*A0T + A1*εt εt T*A1T + B1*Σt*B1T 我用语句： ...2008-9-14 12:26 - ydxx0601 - 计量经济学与统计软件
请教高人-多元GARCH模型
4 个回复 - 2725 次查看 现在就是想对两列数据做波动溢出效应，现在都不知到怎么写二元GARCH模型，请大家指教。2008-1-3 22:11 - justinchen84 - 商业数据分析
4 个回复 - 2725 次查看 现在就是想对两列数据做波动溢出效应，现在都不知到怎么写二元GARCH模型，请大家指教。2008-1-3 22:11 - justinchen84 - 商业数据分析
急切希望牛人指点多元GARCH模型
2 个回复 - 2437 次查看 哪位牛人熟悉多元GARCH模型?请指点小女子之迷津 急切!!2007-7-28 10:15 - aaabbbccc213 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2437 次查看 哪位牛人熟悉多元GARCH模型?请指点小女子之迷津 急切!!2007-7-28 10:15 - aaabbbccc213 - 计量经济学与统计软件
