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数理金融：资产定价的原理与模型教学用讲义 吉林大学郭多祚（CAPM，APT，MM理论）1 个回复 - 653 次查看 数理金融：资产定价的原理与模型教学用讲义 吉林大学郭多祚缺少第9章的讲义，老师没有给讲义也没有讲（不是重点） 第1章期望效用函数理论与单期定价模型.pdf 第2章固定收益证券.pdf 第3章均值方差分析与资本资 ...2022-6-11 07:09 - Lala-20200 - 现金交易版
投资学、经济学、期权期货衍生品考研学习资料15 个回复 - 2760 次查看 一共100多个G，内容非常丰富，欢迎下载学习。 赫尔《期权、期货及其他衍生品》考研系列 专业课 习题&真题 投资学-投资学精要-博迪 期货期权及其他衍生品第九版答案(英文) 赫尔《期权、 ...2021-4-21 09:24 - wz151400 - 现金交易版
证券投资顾问学习资料23 个回复 - 2573 次查看 08第八章理财规划 07.第七章投资组合 06.第六章品种选择 05.第五章风险管理 04.第四章证券分析 03.第三章客户分析 02.第二章基本理论 01.第一章证券投资顾问业务监管 ...2021-3-1 10:58 - wz151400 - 现金交易版
套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory) 讲义
13 个回复 - 7596 次查看 套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)的讲义，英文版，简明易懂，来自于MIT，作者王江。 APT是CFA二级考试的内容。 附原作者文献（Ross）2010-6-7 11:41 - lance0108 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 7596 次查看 套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)的讲义，英文版，简明易懂，来自于MIT，作者王江。 APT是CFA二级考试的内容。 附原作者文献（Ross）2010-6-7 11:41 - lance0108 - 金融学（理论版）
套利定价理论_套利定价模型
2 个回复 - 2613 次查看 套利定价理论_套利定价模型 套利定价理论认为，套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收 ...2015-5-26 17:35 - 仗剑天涯行 - 休闲灌水
2 个回复 - 2613 次查看 套利定价理论_套利定价模型 套利定价理论认为，套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收 ...2015-5-26 17:35 - 仗剑天涯行 - 休闲灌水
【学习笔记】套利定价理论（APT）研究因素的选取：
APT的要素必须与不确定性的 ...
2 个回复 - 668 次查看 套利定价理论（APT）研究因素的选取： APT的要素必须与不确定性的来源有关，这些不确定性的来源必须是许多投资者关注的。研究人员应该调查与消费和投资机会的不确定性有关的因素。国内生产总值、通货膨胀率和利率被认 ...2020-5-3 20:54 - weleses - Forum
2 个回复 - 668 次查看 套利定价理论（APT）研究因素的选取： APT的要素必须与不确定性的来源有关，这些不确定性的来源必须是许多投资者关注的。研究人员应该调查与消费和投资机会的不确定性有关的因素。国内生产总值、通货膨胀率和利率被认 ...2020-5-3 20:54 - weleses - Forum
【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 15 讲 无套利定价理论基础-1
2 个回复 - 777 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-12019-12-23 01:12 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 15 讲 无套利定价理论基础-2
2 个回复 - 582 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-22019-12-23 01:13 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】《金融工程学》林清泉 第五章 套利定价理论
3 个回复 - 592 次查看 《金融工程学》林清泉 第五章 套利定价理论2019-12-10 14:22 - W161214201255Rq - Forum
3 个回复 - 592 次查看 《金融工程学》林清泉 第五章 套利定价理论2019-12-10 14:22 - W161214201255Rq - Forum
【学习笔记】无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应 ...
1 个回复 - 1837 次查看 无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应着“一价定律”（Law of One Price，简称LOOP）这个简单却又基本的思想——相同的东西应该卖相同的价格。如果我们知道了一个汉堡和一个可乐的价格，那 ...2019-8-12 08:00 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 1837 次查看 无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应着“一价定律”（Law of One Price，简称LOOP）这个简单却又基本的思想——相同的东西应该卖相同的价格。如果我们知道了一个汉堡和一个可乐的价格，那 ...2019-8-12 08:00 - 红色政权8 - Forum
如何理解金融理论中的套利定价理论
6 个回复 - 1792 次查看 如何理解金融理论中的套利定价理论 套利定价理论概述 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。 ...2017-7-6 21:13 - 脑仁疼 - 休闲灌水
6 个回复 - 1792 次查看 如何理解金融理论中的套利定价理论 套利定价理论概述 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。 ...2017-7-6 21:13 - 脑仁疼 - 休闲灌水
套利定价理论创始人斯蒂芬.罗斯去世！
0 个回复 - 1371 次查看 套利定价理论创始人斯蒂芬.罗斯去世！ 经管之家论坛 美国金融学会（AFA）周日发布讣告称，美国著名经济学家、套利定价理论创始人斯蒂芬-罗斯（Stephen Ross）于当地时间3月3日在康尼狄格州家中去世，享年73岁。 ...2017-3-7 12:44 - 钱学森64 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1371 次查看 套利定价理论创始人斯蒂芬.罗斯去世！ 经管之家论坛 美国金融学会（AFA）周日发布讣告称，美国著名经济学家、套利定价理论创始人斯蒂芬-罗斯（Stephen Ross）于当地时间3月3日在康尼狄格州家中去世，享年73岁。 ...2017-3-7 12:44 - 钱学森64 - 金融学（理论版）
【投资学简论100问】6、什么是套利定价理论？
0 个回复 - 2339 次查看 1976年，美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文“资本资产定价的套利理论”，提出了一种新的资产定价模型，此即套利定价理论(APT理论)。套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性， ...2015-10-7 20:22 - jpld - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2339 次查看 1976年，美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文“资本资产定价的套利理论”，提出了一种新的资产定价模型，此即套利定价理论(APT理论)。套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性， ...2015-10-7 20:22 - jpld - 金融学（理论版）
关于资本资产定价模型与套利定价理论的思考
1 个回复 - 1441 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
1 个回复 - 1441 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
套利定价理论
5 个回复 - 2365 次查看 套利定价理论的公式来看 是研究实际收益与期望收益和风险之间的关系的 但是推导到最后 如何成为期望收益与风险之间的关系的？ 求指点2014-6-20 19:08 - dfcs008 - 爱问频道
5 个回复 - 2365 次查看 套利定价理论的公式来看 是研究实际收益与期望收益和风险之间的关系的 但是推导到最后 如何成为期望收益与风险之间的关系的？ 求指点2014-6-20 19:08 - dfcs008 - 爱问频道
资本资产定价模型.套利定价理论.马科茨维投资组合
6 个回复 - 4021 次查看 读了博迪投资学和罗斯公司理财，对资本资产定价模型和套利定价理论有一点不是很理解。求大神指教 资本资产定价模型中 资本市场线代表单个证券与其β值之间的关系。 也就是说 是期望收益和β值的一次函数关系 不同 ...2014-6-18 22:59 - dfcs008 - 爱问频道
6 个回复 - 4021 次查看 读了博迪投资学和罗斯公司理财，对资本资产定价模型和套利定价理论有一点不是很理解。求大神指教 资本资产定价模型中 资本市场线代表单个证券与其β值之间的关系。 也就是说 是期望收益和β值的一次函数关系 不同 ...2014-6-18 22:59 - dfcs008 - 爱问频道
请问下资本资产定价理论和套利定价理论怎么用啊？
3 个回复 - 3242 次查看 请问下资本资产定价理论和套利定价理论怎么用啊？只知道资本资产定价理论是针对一个共同因素影响的，套利定价理论则是可以对多个共同因素分析，除了在只受到一种共同因素影响时可以两者结合起来使用，一起分析之外， ...2009-11-17 20:20 - sleepwalk - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3242 次查看 请问下资本资产定价理论和套利定价理论怎么用啊？只知道资本资产定价理论是针对一个共同因素影响的，套利定价理论则是可以对多个共同因素分析，除了在只受到一种共同因素影响时可以两者结合起来使用，一起分析之外， ...2009-11-17 20:20 - sleepwalk - 金融学（理论版）
请大家指导一下，看看我关于套利定价理论的推导思想对不对，谢谢！
1 个回复 - 3264 次查看 请大家知道一下，下面的思路对不对.谢谢！ 套利定价理论（ATP）的整个推导过程。 其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就存在套利 ...2010-7-19 23:01 - 江湖小虾米 - 爱问频道
1 个回复 - 3264 次查看 请大家知道一下，下面的思路对不对.谢谢！ 套利定价理论（ATP）的整个推导过程。 其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就存在套利 ...2010-7-19 23:01 - 江湖小虾米 - 爱问频道
[求助]关于套利定价理论的疑问
1 个回复 - 2228 次查看 不知有没有人看过了宋逢明的无套利均衡分析？ 我看“指数模型和套利定价理论”这一章时，有点搞不懂他前面的指数模型和后面的套利定价理论是一种什么关系 是不是前者做后者的铺垫呢？但是好象不要前面，直接讲后面 ...2005-10-17 22:38 - dengjing - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2228 次查看 不知有没有人看过了宋逢明的无套利均衡分析？ 我看“指数模型和套利定价理论”这一章时，有点搞不懂他前面的指数模型和后面的套利定价理论是一种什么关系 是不是前者做后者的铺垫呢？但是好象不要前面，直接讲后面 ...2005-10-17 22:38 - dengjing - 金融学（理论版）
我的关于套利定价理论推导思路，不知道对不对，麻烦大家指导一下！谢谢
3 个回复 - 2591 次查看 请问我下面的思路对吗？麻烦大家指导一下！谢谢 。 套利定价理论（ATP）的整个推导过程，其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就 ...2010-7-19 22:55 - 江湖小虾米 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2591 次查看 请问我下面的思路对吗？麻烦大家指导一下！谢谢 。 套利定价理论（ATP）的整个推导过程，其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就 ...2010-7-19 22:55 - 江湖小虾米 - 金融学（理论版）
[求助]关于套利定价理论和红利贴现模型的两个问题
4 个回复 - 5142 次查看 1.考虑下面的单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散化。资产组合 E（r） 贝塔A&nb ...2007-12-16 00:50 - 月下美丽的梦 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 5142 次查看 1.考虑下面的单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散化。资产组合 E（r） 贝塔A&nb ...2007-12-16 00:50 - 月下美丽的梦 - 金融学（理论版）
关于套利定价理论的题目，求高人指点
1 个回复 - 1680 次查看 题目如下：投资者预期当市场组合的收益率为6%时，A、B两支股票的收益率将是3%和8%，当市场组合的收益率为18%时，A、B两支股票的收益率将是27%和15.2%，无风险利率为5%，请根据单因素套利定价理论回答：① 两支股票的 ...2010-11-26 19:41 - termit - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1680 次查看 题目如下：投资者预期当市场组合的收益率为6%时，A、B两支股票的收益率将是3%和8%，当市场组合的收益率为18%时，A、B两支股票的收益率将是27%和15.2%，无风险利率为5%，请根据单因素套利定价理论回答：① 两支股票的 ...2010-11-26 19:41 - termit - 金融学（理论版）
在套利定价理论中的非风险因素和风险因素分别指什么？
0 个回复 - 1710 次查看 本人正在学习证券投资，在套利定价理论中，有句话：“对于任何只关心更高回报率而忽略费因素风险的投资者，这种套利证券组合是相当有吸引力的。它不需要成本，没有因素风险，却具有正的期望收益率。” 请问 ...2010-8-13 21:56 - hugone99 - 爱问频道
0 个回复 - 1710 次查看 本人正在学习证券投资，在套利定价理论中，有句话：“对于任何只关心更高回报率而忽略费因素风险的投资者，这种套利证券组合是相当有吸引力的。它不需要成本，没有因素风险，却具有正的期望收益率。” 请问 ...2010-8-13 21:56 - hugone99 - 爱问频道
关于股票价格低估与套利定价理论，谢谢指导！
0 个回复 - 1348 次查看 在理论上，一股价格被低估是如何在套利理论上实现其价格回到均衡价格的？谢谢指导！我看博迪《投资学》里面讲套利定价理论那章里面第3节单项资产与套利定价理论，讲得很简略，没看懂,2010-4-19 21:52 - 江湖小虾米 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1348 次查看 在理论上，一股价格被低估是如何在套利理论上实现其价格回到均衡价格的？谢谢指导！我看博迪《投资学》里面讲套利定价理论那章里面第3节单项资产与套利定价理论，讲得很简略，没看懂,2010-4-19 21:52 - 江湖小虾米 - 金融学（理论版）
关于股票价格低估与套利定价理论，谢谢指导！
1 个回复 - 1419 次查看 在理论上，一股价格被低估是如何在套利理论上实现其价格回到均衡价格的？谢谢指导！我看博迪《投资学》里面讲套利定价理论那章里面第3节单项资产与套利定价理论，讲得很简略，没看懂,2010-4-19 21:19 - 江湖小虾米 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1419 次查看 在理论上，一股价格被低估是如何在套利理论上实现其价格回到均衡价格的？谢谢指导！我看博迪《投资学》里面讲套利定价理论那章里面第3节单项资产与套利定价理论，讲得很简略，没看懂,2010-4-19 21:19 - 江湖小虾米 - 投资人（实务版）
