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求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题?
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求教:GARCH模型均值方程为:y=ax+b,应用rugarch软件包,运行代码后总是出现错误,错误提示为:Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] :
replacement has length zero
代码如下,谢谢 ...
2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
GARCH模型均值方程设立
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最近在写论文,运用GARCH模型分析收益率波动。
收益率序列自相关检验结果是下面第一个图,是不是具有较弱的自相关性或者说因为系数较小不具有相关性,我看论坛里有直接对常数回归建立均值方程的,为什么可以直接对常 ...
2017-12-20 15:51 - huozhizi9970 - EViews专版
GARCH模型均值问题???
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GARCH模型更多人都在关注方差方程,但均值方程怎么处理?一元garch均值方程也不涉及这个问题,但就是在多元garch领域,均值方程和方差方程一起估计,缺点是参数太多,本人考虑说均值层面的方程能不能与方差方程分开估 ...
2016-6-18 10:09 - 安静聆听 - EViews专版