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订单书事件的价格影响:
市价
订单、
限价
订单和 取消
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摘要翻译: 虽然市场订单的长期相关性及其对价格的影响在文献中已经得到了相对较好的研究,但对
限价
订单和取消的相应研究却很少。我们在这里提供了一个关于所有这些不同事件之间的相互相关性的实证研究,以及它们各自 ...
2022-3-8 13:06 -
何人来此
-
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带
限价
和
市价
指令的最优高频交易
0 个回复 - 336 次查看
摘要翻译: 我们提出了一个研究
限价
订单书(LOB)中最优市场决策的框架。LOB的买卖价差由一个有限值的马尔可夫链建模,该马尔可夫链是节拍大小的倍数,服从节拍时钟的泊松过程。我们考虑一个连续提交
限价
买入/卖出订单 ...
2022-3-8 08:12 -
大多数88
-
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外汇收益率分布的尾部风险:收益率比较 与
限价
指令和
市价
指令相关联
0 个回复 - 332 次查看
摘要翻译: 本文运用极值理论对
限价
指令和
市价
指令的尾部风险进行了度量和比较。该分析使用Dealing 2000-2电子经纪系统,根据已完成的交易,而不是更常见的指示性报价分析,审查已实现的尾盘结果。一般而言,
限价
指令 ...
2022-3-7 17:34 -
kedemingshi
-
Forum
请问哪里可以下载到高频的
限价
指令和
市价
指令的交易数据呢?
3 个回复 - 2206 次查看
请问哪里可以下载到中国高频的
限价
指令和
市价
指令的交易数据呢?
2014-8-12 16:51 -
木杉云
-
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