外汇 garch-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“外汇 garch”相关内容8个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1386 次查看【作者(必填)】周爱民，韩菲【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 915 次查看【作者(必填)】周爱民韩菲【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 585 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区

基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
2 个回复 - 1595 次查看【作者(必填)】苟红军；陈迅；花拥军；【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区

DCC_GARCH_CVaR模型与中国外汇储
0 个回复 - 1249 次查看 2015-1-26 16:34 - zhaojumping - 国民经济管理

GARCH模型与VaR法在外汇风险度量应用
1 个回复 - 1173 次查看 GARCH模型与VaR法在外汇风险度量应用2011-10-18 21:14 - ufaeric - 会计与财务管理

关于外汇的ESTAR模型,LSTAR模型，GARCH模型
1 个回复 - 3404 次查看本人现在大四，正在做毕业设计，题目是几类非线性时间序列模型的对比，时序数据是外汇汇率，请问最好用什么软件，检验和分析，具体步骤应该怎么做。还有希望推荐几本写非线性时间序列代码的书，谢谢！2012-3-13 14:29 - hzhz88042582 - R语言论坛

课程推荐